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海富通精選貳號混合型證券投資基金2007年第4季度報告
一、重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告期為至止。本報告中的財務資料未經審計。
二、基金產品概況
1、基金簡稱： 海富通貳號
2、基金代碼： 519015
3、基金運作方式： 契約型開放式
4、基金合同生效日： 2007年4月9日
5、報告期末基金份額總額： 4,154,503,165.83份
6、投資目標： 本基金采取積極主動精選證券和適度主動進行資產配置的投資策略，實施全程風險管理，在保證資產良好流動性的前提下，在一定風險限度內實現基金資產的長期最大化增值。
7、投資策略： 本基金的投資策略分兩個層次：第一層次為適度主動的資產配置，以控制或規避市場系統性風險；第二層次為積極主動的精選證券，以分散或規避個券風險。積極主動精選證券是本基金投資策略的重點。
8、業績比較基準： MSCI China A指數×65％＋上證國債指數×35％
9、風險收益特征： 本基金屬于證券投資基金中風險度適中的品種。
10、基金管理人： 海富通基金管理有限公司
11、基金托管人： 中國銀行股份有限公司
三、主要財務指標和基金凈值表現
（一）主要財務指標 單位: 元
本期利潤 -295,010,680.15
本期利潤扣減公允價值變動損益后的凈額 467,850,945.25
加權平均基金份額本期利潤 -0.0628
期末基金資產凈值 5,800,789,219.93
期末基金份額凈值 1.396
注：（1）上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。
（2）所列數據截止到。
（二）本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
階段 凈值增長率（1） 凈值增長率標準差（2） 業績比較基準收益率（3） 業績比較基準標準差（4） (1)－(3) (2)－(4)
過去3個月 -3.52% 1.37% -1.96% 1.27% -1.56% 0.10%
（三）自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，并與同期業績比較基準的變動的比較
海富通貳號累計份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖
（至）
注： 1、按照本基金合同規定，本基金建倉期為基金合同生效之日起六個月，建倉期滿至今本基金的各項投資比例已達到基金合同有關投資范圍的規定，即股票投資50%-80%，債券投資20%-50%，權證投資0-3%；并保持不低于基金資產凈值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券。同時滿足第14章（七）有關投資組合限制的各項比例要求。
2、本基金歷任基金經理為，任職時間為2007年4月至2007年8月。
四、管理人報告
1、基金經理簡介
先生，碩士。2002年7月至2006年4月就職于平安資產管理公司，曾任權益投資部研究主管，2006年4月加入海富通基金管理有限公司，任海富通精選基金和海富通風格優勢基金基金經理助理，2007年8月起任海富通精選基金和海富通精選貳號基金基金經理。
2、報告期內本基金運作的遵規守信情況說明
本報告期內，本基金管理人認真遵循《中華人民共和國證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同的規定，本著誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產，沒有發生損害基金份額持有人利益的行為。
3、報告期內的業績表現和投資策略
（1）行情回顧及運作分析
2007年4季度上海和深圳兩地股市都出現了沖高回落，行情振蕩反復。10月初，兩市指數延續了3季度的升勢，在成交量的配合下，上證指數和深證成指分別上觸了6100點和19600點的整數關口，此后不久，在美國次級債影響逐步放大和國內宏觀經濟調控預期不斷強化之下，兩市指數開始展開逐級調整，下跌幅度均超過20％，尤以金融、地產板塊跌幅居前。至季度末，由于對于明年1季報的看好，兩市指數均有一定幅度的回升。本季度內，消費類股票表現出色。
基于宏觀緊縮政策和美國次級債危機誘發的擔憂，本報告期內本基金對金融地產進行了部分減持，轉而增持以醫藥等代表的消費類行業。
（2）本基金業績表現
本報告期內，基金凈值增長率為-3.52％，而同期業績比較基準收益率為-1.96％，落后業績比較基準1.56個百分點。
（3）市場展望和投資策略
展望后市，國內宏觀緊縮政策效應和美國次級債危機仍將對市場走勢有著較大的影響。美國次級債危機預計仍將持續，勢必對全球經濟形成拖累。在國內宏觀調控政策下，國內經濟能否保持高速增長和相對合理通貨膨脹水平，則決定著市場波動區間和節奏。就投資機會而言，估值相對合理的消費類行業、鑒于季節性而位于高景氣度的行業以及得益于政策調控、限制產能釋放的行業有望成為市場關注重點。在投資風格上,預計中小盤公司將階段性成為資金流入標的。
隨著年報和季報的逐步披露，上市公司股價勢必依據業績重新進行結構調整，精選貳號基金將重點選擇業績有望超越預期且具備持續增長潛力的公司。此外，即將實施股權激勵以及已經執行股權激勵的公司也將成為關注對象。
五、投資組合報告
（一）報告期末基金資產組合情況
項目 金額（元） 占基金資產總值比例
股票 3,980,701,073.65 67.66%
債券 1,315,301,840.00 22.35%
銀行存款和清算備付金合計 154,834,749.21 2.63%
應收證券清算款 76,176,674.10 1.30%
權證 24,743,505.38 0.42%
其他資產 332,050,416.28 5.64%
合計 5,883,808,258.62 100.00%
（二）報告期末按行業分類的股票投資組合
行業 市值（元） 占基金資產凈值比例
A 農、林、牧、漁業 - -
B 采掘業 440,945,064.08 7.60%
C 制造業 2,017,095,744.77 34.77%
C0 食品、飲料 315,816,523.06 5.44%
C1 紡織、服裝、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造紙、印刷 - -
C4 石油、化學、塑膠、塑料 194,194,700.92 3.35%
C5 電子 962,386.48 0.02%
C6 金屬、非金屬 293,980,000.00 5.07%
C7 機械、設備、儀表 1,050,775,872.31 18.11%
C8 醫藥、生物制品 161,366,262.00 2.78%
C99 其他制造業 - -
D 電力、煤氣及水的生產和供應業 - -
E 建筑業 - -
F 交通運輸、倉儲業 229,371,337.20 3.95%
G 信息技術業 90,716,842.97 1.56%
H 批發和零售貿易 82,759,675.68 1.43%
I 金融、保險業 863,579,368.65 14.89%
J 房地產業 198,839,172.80 3.43%
K 社會服務業 57,393,867.50 0.99%
L 傳播與文化產業 - -
M 綜合類 - -
合計 3,980,701,073.65 68.62%
（三）報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細
序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 市值（元） 市值占基金資產凈值比例
1 600879 火箭股份 11,000,000.00 304,040,000.00 5.24%
2 601398 工商銀行 30,000,000.00 243,900,000.00 4.20%
3 000768 西飛國際 6,000,000.00 219,600,000.00 3.79%
4 600748 上實發展 4,285,327.00 198,839,172.80 3.43%
5 600036 招商銀行 5,000,000.00 198,150,000.00 3.42%
6 600519 貴州茅臺 800,000.00 184,000,000.00 3.17%
7 000527 美的電器 3,823,999.00 141,908,602.89 2.45%
8 600000 浦發銀行 2,500,000.00 132,000,000.00 2.28%
9 600195 中牧股份 4,010,238.00 131,816,523.06 2.27%
10 601318 中國平安 1,200,000.00 127,320,000.00 2.19%
（四）報告期末按券種分類的債券投資組合
序號 債券品種 市值（元） 占基金資產凈值比例
1 國 債 - -
2 金融債券 594,510,000.00 10.25%
3 央行票據 718,724,000.00 12.39%
4 企業債 2,067,840.00 0.03%
合 計 1,315,301,840.00 22.67%
（五）報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細
序號 債券名稱 市值（元） 占基金資產凈值比例
1 07央票12 398,889,000.00 6.88%
2 07進出10 295,440,000.00 5.09%
3 07農發12 199,360,000.00 3.44%
4 07央票56 193,540,000.00 3.33%
5 07央票18 126,295,000.00 2.18%
（六）報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證明細
序號 權證名稱 代碼 數量 市值（元） 市值占基金凈資產比例 獲得方式（被動持有或主動投資）
1 五糧YGC1 030002 500,000 23,801,500.00 0.4103% 主動持有
2 上汽CWB1 580016 103,680 942,005.38 0.0162% 被動持有
合計 603,680 24,743,505.38 0.4265%
（七）報告期末資產支持證券市值占基金凈資產的比例以及按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券明細
無。
（八）投資組合報告附注
1、報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查，沒有在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。
2、基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。
3、基金的其他資產構成
單位：元
序號 其他資產 金額（元）
1 交易保證金 6,615,115.92
2 買入返售金融資產 300,000,650.00
3 應收利息 25,341,578.12
4 應收申購款 93,072.24
合 計 332,050,416.28
4、報告期末基金持有的處于轉股期的可轉換債券明細
無。
5、報告期內本基金管理人未運用自有資金投資本基金。
六、開放式基金份額變動
單位：份
本報告期初基金份額總額 5,564,982,147.66
本報告期間基金總申購份額 53,717,196.39
本報告期間基金總贖回份額 1,464,196,178.22
本報告期末基金份額總額 4,154,503,165.83
七、備查文件目錄
（一）備查文件目錄
中國證監會批準設立海富通精選貳號混合型證券投資基金的文件
海富通精選貳號混合型證券投資基金基金合同
海富通精選貳號混合型證券投資基金招募說明書
海富通精選貳號混合型證券投資基金托管協議
中國證監會批準設立海富通基金管理有限公司的文件
報告期內海富通精選貳號混合型證券投資基金在指定報刊上披露的各項公告
（二）存放地點
上海市浦東新區世紀大道88號金茂大廈37樓本基金管理人辦公地址。
（三）查閱方式
投資者可于本基金管理人辦公時間預約查閱。
投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人海富通基金管理有限公司。
客戶服務中心電話：021-38784858；40088-40099
公司網址：www.hftfund.com
海富通基金管理有限公司
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