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海富通強(qiáng)化回報(bào)混合型證券投資基金2007年第4季度報(bào)告
一、重要提示
基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
基金托管人招商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。
本報(bào)告期為至止。本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。
二、基金產(chǎn)品概況
1、基金簡稱： 海富通回報(bào)
2、基金代碼： 519007
3、基金運(yùn)作方式： 契約型開放式
4、基金合同生效日： 2006年5月25日
5、報(bào)告期末基金份額總額： 4,912,571,269.38份
6、投資目標(biāo)： 每年超越三年期定期存款（稅前）加權(quán)平均收益率。
7、投資策略： 本基金認(rèn)為，靈活而有紀(jì)律的資產(chǎn)配置策略和精選證券是獲得回報(bào)的主要來源，而收益管理和風(fēng)險(xiǎn)管理是保證回報(bào)的重要手段。因此，本基金將運(yùn)用資產(chǎn)配置、精選證券和收益管理三個(gè)層次的投資策略，實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)。
8、業(yè)績比較基準(zhǔn)： 三年期銀行定期存款(稅前)加權(quán)平均收益率
9、風(fēng)險(xiǎn)收益特征： 追求每年高于一定正回報(bào)的投資品種。屬于適度風(fēng)險(xiǎn)、適中收益的混合型基金，其長期的預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)高于債券基金，低于股票基金。
10、基金管理人： 海富通基金管理有限公司
11、基金托管人： 招商銀行股份有限公司
三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)
（一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
本期利潤 -126,497,952.11元
本期利潤扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額 -42,699,424.61元
加權(quán)平均基金份額本期利潤 -0.0255元
期末基金資產(chǎn)凈值 4,983,199,137.68元
期末基金份額凈值 1.014元
注：所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。
（二）本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較
階段 凈值增長率（1） 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差（2） 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率（3） 業(yè)績比較基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)差（4） (1)－(3) (2)－(4)
過去3個(gè)月 -2.50% 1.61% 1.32% 0.02% -3.82% 1.59%
（三）自基金合同生效以來基金份額凈值的變動(dòng)情況，并與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的變動(dòng)的比較
海富通回報(bào)累計(jì)份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖
（至）
注： 1、按照本基金合同規(guī)定，本基金建倉期為基金合同生效之日起六個(gè)月。建倉期滿至今，本基金投資組合均達(dá)到本基金合同第十二條（二）、（七）規(guī)定的比例限制及本基金投資組合的比例范圍。
四、管理人報(bào)告
1、基金經(jīng)理簡介
先生，工商管理碩士，持有基金從業(yè)人員資格證書，證券從業(yè)年限9年。歷任中國保險(xiǎn)信托投資公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，嘉實(shí)基金管理有限公司豐和基金基金經(jīng)理助理，2003年1月至2004年4月任泰和基金基金經(jīng)理，2004年8月至2006年5月任華夏基金管理有限公司華夏大盤精選基金基金經(jīng)理，2005年12月至2006年5月任基金興安基金經(jīng)理。2006年6月加入海富通基金管理有限公司，2006年9月起任海富通強(qiáng)化回報(bào)基金基金經(jīng)理，2007年2月起，兼任海富通股票基金基金經(jīng)理，2007年10月起任股票組合管理部總監(jiān)。
先生，碩士學(xué)位，持有基金從業(yè)人員資格證書。歷任海通證券公司固定收益部債券業(yè)務(wù)助理、債券銷售主管、債券分析師、債券投資部經(jīng)理。2003年4月任海富通基金管理有限公司固定收益分析師，2005年1月起擔(dān)任海富通貨幣市場基金基金經(jīng)理，2006年5月起兼任海富通強(qiáng)化回報(bào)基金基金經(jīng)理，2007年10月起任固定收益組合管理部總監(jiān)。
2、報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作的遵規(guī)守信情況說明
本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人認(rèn)真遵循《中華人民共和國證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，沒有發(fā)生損害基金份額持有人利益的行為。
3、報(bào)告期內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)和投資策略
（1）行情回顧及運(yùn)作分析
2007年4季度上海和深圳兩地股市都出現(xiàn)了沖高回落，行情振蕩反復(fù)。10月初，兩市指數(shù)延續(xù)了3季度的升勢，在成交量的配合下，上證指數(shù)和深證成指分別上觸了6100點(diǎn)和19600點(diǎn)的整數(shù)關(guān)口，此后不久，在美國次級債影響逐步放大和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控預(yù)期不斷強(qiáng)化之下，兩市指數(shù)開始展開逐級調(diào)整，下跌幅度均超過20％，尤以金融、地產(chǎn)板塊跌幅居前。至季度末，由于對于明年1季報(bào)的看好，兩市指數(shù)均有一定幅度的回升。本季度內(nèi)，消費(fèi)類股票表現(xiàn)出色。
本報(bào)告期內(nèi)，本基金主要減持了地產(chǎn)和金融類資產(chǎn)，增加了煤炭類、新能源和可選消費(fèi)類資產(chǎn)。在17大特別是中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議之后，中央明確提出，調(diào)控地產(chǎn)的價(jià)格，在再融資和信貸兩個(gè)方面調(diào)節(jié)地產(chǎn)供給，并通過提高住房按揭利率，抑制了需求的增長。為此，本基金對金融地產(chǎn)進(jìn)行了部分減持。中美對話前后，人民幣升值步伐明顯加快，本基金認(rèn)為，在不遠(yuǎn)的未來，人民幣突然再次大幅升值的可能性是存在的，在回避金融地產(chǎn)的背景下，本基金加大了對資源，尤其是與國際價(jià)格仍有明顯差距的煤炭類資源的配置。
（2）本基金業(yè)績表現(xiàn)
本報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為-2.50%，而同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為1.32%，落后業(yè)績比較基準(zhǔn)3.82個(gè)百分點(diǎn)。
（3）市場展望和投資策略
展望后市，通貨膨脹可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有結(jié)束，國內(nèi)宏觀緊縮政策效應(yīng)和美國次級債危機(jī)仍將對市場走勢有著較大的影響。經(jīng)濟(jì)增長放緩的預(yù)期客觀存在，就投資機(jī)會(huì)而言，估值相對合理的消費(fèi)類行業(yè)、受益于人民幣升值行業(yè)、鑒于季節(jié)性而位于高景氣度的行業(yè)以及得益于政策調(diào)控、限制產(chǎn)能釋放的行業(yè)有望成為市場關(guān)注重點(diǎn)。在投資風(fēng)格上,預(yù)計(jì)中小盤公司將階段性成為資金流入標(biāo)的，同時(shí)，資產(chǎn)注入和節(jié)能環(huán)保包括新能源類資產(chǎn)也將成為本基金密切關(guān)注的對象。
五、投資組合報(bào)告
（一）報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
項(xiàng)目 金額（元） 占基金資產(chǎn)總值比例
股票 3,469,337,156.31 68.99%
債券 402,403,278.96 8.00%
銀行存款和清算備付金合計(jì) 112,681,917.20 2.24%
應(yīng)收證券清算款 16,765,039.72 0.33%
權(quán)證 14,422,200.81 0.29%
其他資產(chǎn) 1,013,464,027.11 20.15%
合 計(jì) 5,029,073,620.11 100.00%
（二）報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
行業(yè) 市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0.00 0.00%
B 采掘業(yè) 221,425,354.45 4.44%
C 制造業(yè) 1,388,836,100.02 27.87%
C0 食品、飲料 97,272,890.25 1.95%
C1 紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造紙、印刷 59,725,000.00 1.20%
C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 405,587,164.62 8.14%
C5 電子 239,922.80 0.00%
C6 金屬、非金屬 133,803,136.74 2.69%
C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 628,327,985.61 12.61%
C8 醫(yī)藥、生物制品 0.00 0.00%
C99 其他制造業(yè) 63,880,000.00 1.28%
D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0.00 0.00%
E 建筑業(yè) 7,456,458.48 0.15%
F 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè) 337,600,799.49 6.78%
G 信息技術(shù)業(yè) 1,936,398.47 0.04%
H 批發(fā)和零售貿(mào)易 125,973,388.29 2.53%
I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 752,501,751.99 15.10%
J 房地產(chǎn)業(yè) 177,268,152.04 3.56%
K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 282,018,974.93 5.66%
L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 62,524,728.00 1.25%
M 綜合類 111,795,050.15 2.24%
合計(jì) 3,469,337,156.31 69.62%
（三）報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 市值（元） 市值占基金資產(chǎn)凈值比例
1 601398 工商銀行 20,000,000 162,600,000.00 3.26%
2 601318 中國平安 1,500,000 159,150,000.00 3.19%
3 600000 浦發(fā)銀行 2,999,893 158,394,350.40 3.18%
4 000338 濰柴動(dòng)力 1,800,000 155,880,000.00 3.13%
5 000768 西飛國際 4,000,000 146,400,000.00 2.94%
6 000937 金牛能源 4,867,251 136,818,425.61 2.75%
7 600786 東方鍋爐 1,417,192 119,681,864.40 2.40%
8 600409 三友化工 6,022,509 117,258,250.23 2.35%
9 000002 萬 科Ａ 4,000,000 115,360,000.00 2.31%
10 600309 煙臺(tái)萬華 2,947,751 112,161,925.55 2.25%
（四）報(bào)告期末按券種分類的債券投資組合
債券類別 債券市值（人民幣元） 市值占凈值比例
國債 0.00 0.00%
金融債券 149,400,000.00 3.00%
央行票據(jù) 145,485,000.00 2.92%
企業(yè)債 107,518,278.96 2.16%
債券投資合計(jì) 402,403,278.96 8.08%
（五）報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì)
債券名稱 市值（人民幣元） 市值占凈值比例
07國開17 149,400,000.00 3.00%
07央行票據(jù)31 145,485,000.00 2.92%
國安債１ 47,664,102.96 0.96%
07中影債 30,591,000.00 0.61%
07冀建投債 28,953,000.00 0.58%
（六）報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證明細(xì)
權(quán)證名稱 市值（人民幣元） 市值占凈值比例
五糧YGC1 14,280,900.00 0.29%
上汽CWB1 141,300.81 0.00%
（七）投資組合報(bào)告附注
1、報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，沒有在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的證券。
2、基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。
3、報(bào)告期內(nèi)本基金未投資資產(chǎn)支持證券。
4、基金的其他資產(chǎn)構(gòu)成
單位：元
項(xiàng)目 金額
交易保證金 2,856,215.90
應(yīng)收利息 6,275,188.13
應(yīng)收申購款 4,330,733.08
應(yīng)收股利 0.00
買入返售證券 1,000,001,890.00
其他應(yīng)收款 0.00
合計(jì) 1,013,464,027.11
5、報(bào)告期末基金持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
無。
6、報(bào)告期內(nèi)本基金管理人未運(yùn)用自有資金投資本基金。
六、開放式基金份額變動(dòng)
單位：份
本報(bào)告期初基金份額總額 5,244,868,202.67
本報(bào)告期間基金總申購份額 601,549,722.29
本報(bào)告期間基金總贖回份額 933,846,655.58
本報(bào)告期末基金份額總額 4,912,571,269.38
七、備查文件目錄
（一）備查文件目錄
中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立海富通強(qiáng)化回報(bào)混合型證券投資基金的文件
海富通強(qiáng)化回報(bào)混合型證券投資基金基金合同
海富通強(qiáng)化回報(bào)混合型證券投資基金招募說明書
海富通強(qiáng)化回報(bào)混合型證券投資基金托管協(xié)議
中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立海富通基金管理有限公司的文件
報(bào)告期內(nèi)海富通強(qiáng)化回報(bào)混合型證券投資基金在指定報(bào)刊上披露的各項(xiàng)公告
（二）存放地點(diǎn)
上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道88號(hào)金茂大廈37樓本基金管理人辦公地址。
（三）查閱方式
投資者可于本基金管理人辦公時(shí)間預(yù)約查閱。
投資者對本報(bào)告書如有疑問，可咨詢本基金管理人海富通基金管理有限公司。
客戶服務(wù)中心電話：021-38784858；40088-40099
公司網(wǎng)址：www.hftfund.com
海富通基金管理有限公司
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