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建信貨幣市場基金2007年第四季度報(bào)告
一、重要提示
基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。
本報(bào)告期為至止。本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。
二、基金產(chǎn)品概況
1、基金簡稱 建信貨幣基金
2、基金運(yùn)作方式 契約型、開放式
3、基金合同生效日 2006年4月25日
4、報(bào)告期末基金份額總額 2,807,998,938.35份
5、投資目標(biāo) 在力保本金安全和基金財(cái)產(chǎn)較高流動(dòng)性的前提下，爭取獲得超過投資基準(zhǔn)的收益率。
6、投資策略 綜合運(yùn)用定量分析和定性分析手段，全面評(píng)估貨幣市場的利率走勢、類屬資產(chǎn)和券種的風(fēng)險(xiǎn)收益水平及流動(dòng)性特征，在此基礎(chǔ)上制訂本基金投資策略。具體而言，包括短期資金利率走勢預(yù)測、組合剩余期限調(diào)整策略、債券期限配置策略、類屬資產(chǎn)配置策略、品種選擇策略和交易策略等方面。
7、業(yè)績比較基準(zhǔn) 本基金投資業(yè)績比較基準(zhǔn)為6個(gè)月銀行定期存款稅后收益率。當(dāng)法律法規(guī)變化或市場有更加合理的業(yè)績比較基準(zhǔn)時(shí)，本基金管理人有權(quán)對(duì)此業(yè)績比較基準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，并予以公告。
8、風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為貨幣市場基金，屬于證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種；預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)均低于債券基金、混合基金、股票基金。
9、基金管理人 建信基金管理有限責(zé)任公司
10、基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)
本基金無持有人申購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用。基金收益分配按日結(jié)轉(zhuǎn)基金份額。
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元
基金本期凈收益 25,250,560.85
期末基金資產(chǎn)凈值 2,807,998,938.35
期末基金份額凈值 1.0000
2、本報(bào)告期凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較
階 段 凈值收益率① 凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①—③ ②—④
過去三個(gè)月 1.1468% 0.0082% 0.8443% 0.0003% 0.3025% 0.0079%
注：過去三個(gè)月指至。
3、自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢對(duì)比
建信貨幣市場基金
累計(jì)凈值收益率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的
歷史走勢對(duì)比圖
（至）
注：中國人民銀行于上調(diào)了金融機(jī)構(gòu)人民幣存款基準(zhǔn)利率，作為本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的6個(gè)月定期存款稅后收益率則由原先的1.656%調(diào)整至1.80%。，該收益率由1.80%調(diào)整至1.944%。，該收益率由1.944%調(diào)整到2.088%。，該收益率由2.088%調(diào)整到2.304%。，利息稅由20%調(diào)整為5%，導(dǎo)致該收益率由2.304%調(diào)整到2.736%。，該收益率由2.736%調(diào)整到2.9925%。，該收益率由2.9925%調(diào)整到3.249%。，該收益率由3.249%調(diào)整到3.591%。
四、基金管理人報(bào)告
1、基金經(jīng)理簡介
先生，碩士，證券從業(yè)七年。2000年2月畢業(yè)于中國人民銀行研究生部，同年進(jìn)入中國農(nóng)業(yè)銀行總行資金營運(yùn)中心，擔(dān)任債券交易員。2001年3月，加入富國基金管理有限公司，歷任宏觀與債券研究員、固定收益主管，2003年12月至2006年1月任富國天利增長債券投資基金基金經(jīng)理。2006年1月進(jìn)入建信基金管理有限責(zé)任公司投資管理部，2006年4月至今任建信貨幣市場基金基金經(jīng)理，2007年3月以來任建信優(yōu)化配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理之一。
李菁女士：經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，證券從業(yè)五年。2002年7月，北京大學(xué)中國經(jīng)濟(jì)研究中心碩士研究生畢業(yè)，同年進(jìn)入中國建設(shè)銀行股份有限公司基金托管部工作，從事基金托管業(yè)務(wù)，任主任科員。2005年9月加入建信基金管理有限責(zé)任公司，先后任債券研究員和基金經(jīng)理助理。2007年11月起增聘為建信貨幣市場基金基金經(jīng)理。
2、報(bào)告期內(nèi)基金運(yùn)作的遵規(guī)守信情況說明
在本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵循了《證券投資基金法》以及其他相關(guān)法律、法規(guī)和《建信貨幣市場基金基金合同》的規(guī)定，并本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)。
3、報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明
（1）業(yè)績表現(xiàn)
本報(bào)告期內(nèi)，建信貨幣基金累計(jì)萬份收益率為1.1468%，業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為0.8443%。
（2）市場環(huán)境
四季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行繼續(xù)表現(xiàn)出現(xiàn)偏熱跡象，在此背景下，央行相應(yīng)采取了一些貨幣緊縮措施加以調(diào)控。截至年末，法定存款準(zhǔn)備金率達(dá)到14.5%的歷史新高，存貸款利率也被提高。在這樣的經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境中，貨幣市場利率繼續(xù)小幅上升，期間受新股發(fā)行影響，短期融資利率水平出現(xiàn)一定幅度的波動(dòng)。
（3）基金投資管理工作回顧
在通脹壓力加大、短期利率持續(xù)上升的環(huán)境中，建信貨幣市場基金一直注重控制整體組合的風(fēng)險(xiǎn)，保持了偏低的期限配置策略，突出了流動(dòng)性管理。這一基本策略一方面保證了基金正常申購贖回業(yè)務(wù)的合理需要，另一方面也給基金一定的靈活調(diào)整空間，得以充分利用了大盤股發(fā)行時(shí)交易所利率大幅上升的投資機(jī)會(huì)，擴(kuò)大回購資產(chǎn)配置比例，提高了基金的收益水平。
（4）市場展望
展望新年，雖然相對(duì)嚴(yán)厲的信貸緊縮對(duì)債券市場的資金供給較為有利，但受原油價(jià)格高企和國際糧食、食品價(jià)格繼續(xù)上漲影響，國內(nèi)居民物價(jià)指數(shù)近期仍將保持高位運(yùn)行的態(tài)勢，預(yù)計(jì)貨幣市場仍將在偏緊的政策環(huán)境下運(yùn)行。建信貨幣基金將繼續(xù)保持穩(wěn)健的操作風(fēng)格，力爭保證組合能夠跟隨市場的發(fā)展變化，獲得合理的收益。
五、投資組合報(bào)告
(一)報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
資產(chǎn)組合 金額（單位：人民幣元） 占基金總資產(chǎn)比例(%)
債券投資 2,453,732,279.76 87.28
買入返售證券 300,002,400.00 10.67
其中：買斷式回購的買入返售證券 - -
銀行存款和清算備付金合計(jì) 50,102,118.82 1.78
其他資產(chǎn) 7,341,668.16 0.26
合 計(jì) 2,811,178,466.74 100.00
(二)報(bào)告期債券回購融資情況
序號(hào) 項(xiàng)目 金額（單位：人民幣元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 報(bào)告期內(nèi)債券回購融資余額 7,361,037,633.97 5.40
其中：買斷式回購融資 - -
2 報(bào)告期末債券回購融資余額 - -
其中：買斷式回購融資 - -
注：報(bào)告期內(nèi)不存在債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值20％的情況。
(三) 基金投資組合剩余期限
1、投資組合平均剩余期限基本情況
項(xiàng)目 天數(shù)
報(bào)告期末投資組合平均剩余期限 77
報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值 152
報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值 60
2、期末投資組合平均剩余期限分布比例
序號(hào) 平均剩余期限 各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例(%) 各期限負(fù)債占基金資產(chǎn)凈值的比例(%)
1 30天以內(nèi) 38.08 -
2 30天(含)—60天 10.65 -
3 60天(含)—90天 27.31 -
4 90天(含)—180天 8.97 -
5 180天(含)—397天（含） 14.84 -
合 計(jì) 99.85 -
(四)報(bào)告期末債券投資組合
1、按債券品種分類的債券投資組合
序號(hào) 債券名稱 成本（單位：人民幣元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 國家債券 199,605,272.51 7.11
2 金融債券 99,962,823.96 3.56
其中：政策性金融債 99,962,823.96 3.56
3 央行票據(jù) 1,425,825,554.99 50.78
4 企業(yè)債券 728,338,628.30 25.94
5 其他 - -
合計(jì) 2,453,732,279.76 87.38
剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債券 - -
2、基金投資前十名債券明細(xì)
序號(hào) 債券名稱 債券數(shù)量(張) 成本(單位：人民幣元) 占基金資產(chǎn)凈值的比例(%)
自有投資 買斷式回購
1 07央行票據(jù)141 3,420,000 - 339,254,959.37 12.08
2 07央行票據(jù)01 2,500,000 - 249,951,818.83 8.90
3 07央行票據(jù)09 2,500,000 - 249,447,105.55 8.88
4 07央行票據(jù)04 2,000,000 - 199,768,372.20 7.11
5 07國債12 2,000,000 - 199,605,272.51 7.11
6 07央行票據(jù)18 2,000,000 - 198,949,808.63 7.09
7 07央行票據(jù)22 1,000,000 - 99,351,499.91 3.54
8 07國開13 500,000 - 49,990,788.21 1.78
9 07農(nóng)發(fā)12 500,000 - 49,972,035.75 1.78
10 07贛晨鳴CP01 500,000 - 49,863,379.15 1.78
(五)“影子定價(jià)”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離
項(xiàng) 目 偏離情況
報(bào)告期內(nèi)偏離度的絕對(duì)值在0.25％（含）-0.5％間的次數(shù) 0
報(bào)告期內(nèi)偏離度的最高值 0.19%
報(bào)告期內(nèi)偏離度的最低值 -0.15%
報(bào)告期內(nèi)每個(gè)工作日偏離度的絕對(duì)值的簡單平均值 0.07%
(六)投資組合報(bào)告附注
1、本基金的計(jì)價(jià)方法說明
本基金計(jì)價(jià)采用攤余成本法，即估值對(duì)象以買入成本列示，按票面利率或商定利率并考慮其買入時(shí)的溢價(jià)與折價(jià)，在其剩余期限內(nèi)按照實(shí)際利率法每日計(jì)提收益。本基金不采用市場利率和上市交易的債券和票據(jù)的市價(jià)計(jì)算基金資產(chǎn)凈值。
2、本報(bào)告期內(nèi)，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債券的成本超過當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的20%的情況。
3、本報(bào)告期內(nèi)沒有需要特別說明的證券投資決策程序。
4、其他資產(chǎn)的構(gòu)成
序號(hào) 其他資產(chǎn) 金額(單位：人民幣元)
1 證券清算款 -
2 應(yīng)收利息 7,225,359.07
3 應(yīng)收申購款 13,400.00
4 待攤信息披露費(fèi) 102,909.09
合 計(jì) 7,341,668.16
六、開放式基金份額變動(dòng)
單位：份
期初基金份額總額 1,995,182,988.08
期間總申購份額 5,069,703,312.48
期間總贖回份額 (4,256,887,362.21)
期末基金份額總額 2,807,998,938.35
七、備查文件目錄
（一）備查文件目錄
1、中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)建信貨幣市場基金設(shè)立的文件；
2、《建信貨幣市場基金基金合同》；
3、《建信貨幣市場基金招募說明書》；
4、《建信貨幣市場基金托管協(xié)議》；
5、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照；
6、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照；
7、報(bào)告期內(nèi)基金管理人在指定報(bào)刊上披露的各項(xiàng)公告。
（二）存放地點(diǎn)
基金管理人或基金托管人處。
（三）查閱方式
投資者可在營業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱。也可在支付工本費(fèi)后，在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件的復(fù)印件。
建信基金管理有限責(zé)任公司
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