|
富蘭克林國海中國收益證券投資基金更新招募說明書(摘要)
（2008年第1號）
基金管理人：國海富蘭克林基金管理有限公司
基金托管人：中國工商銀行股份有限公司
重要提示
富蘭克林國海中國收益證券投資基金（以下簡稱"富蘭克林國海中國收益基金"或"本基金"）經中國證監會2005年3月16日證監基金字[2005]36號文批準設立，本基金的基金合同于2005年6月1日生效。
投資有風險，投資人申購本基金時應認真閱讀本招募說明書。
基金的過往業績并不預示其未來表現。
本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫，并經中國證監會核準。基金合同是約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。
本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
本招募說明書已經本基金托管人復核。
本招募說明書（更新）所載內容截止日為2007年12月1日，有關財務數據和凈值表現截止日為2007年9月30日(財務數據未經審計)。
一、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱：國海富蘭克林基金管理有限公司
住所：廣西南寧市瑯東濱湖路46號
設立日期：2004年11月15日
法定代表人：張雅鋒
辦公地址：上海浦東富城路99號震旦國際大樓18樓
注冊資本：人民幣1.5億元
股權結構：國海證券有限責任公司持有51%股份，坦伯頓國際股份有限公司持有49%股份
電話：021-6888 0980
聯系人：孫嘉倩
（二）主要人員情況
1、基金管理人董事、監事、經理及其他高級管理人員基本情況
董事會成員：
董事長張雅鋒女士，中共黨員，研究生，經濟師。歷任廣西南方商業集團公司董事長兼總經理、黨總支書記, 廣西壯族自治區證券辦發行部主任，中國證監會南寧特派辦處長、副主任等職。現任廣西投資集團有限公司副總經理、國海證券有限責任公司董事長。
副董事長Murray Lawrence Simpson先生，大學本科學歷。歷任Franklin Resources，Inc. 首席法律顧問及董事，Pasadena Capital Corporation (投資公司) Pasadena, California副執行總裁及首席法律顧問，富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司執行董事及首席行政人員。現任Franklin Resources，Inc. 副執行總裁。
董事溫昌偉先生，中共黨員，大學本科學歷，高級經濟師。歷任廣西梧州大酒店總經理，梧州地區電業公司總經理。現任廣西桂東電力股份有限公司董事長兼總裁。
董事梁國堅先生，大學本科學歷。歷任廣西梧州遠東美容保健用品有限公司董事長兼總經理，廣西索芙特有限公司董事長。現任索芙特股份有限公司董事長兼總經理。
董事金哲非女士，中國科技大學計算機科學學士學位和澳大利亞國立大學博士，注冊金融分析師，金融風險管理師。歷任澳大利亞聯邦科學與工業研究機構、美國哈佛大學計算機科學家，富蘭克林鄧普頓投資公司高級副總裁兼資產組合分析與投資風險部環球總管。現任國海富蘭克林基金管理有限公司擬任總經理。
獨立董事Robert R. Williams先生, 碩士。歷任State Street Australia Limited, （澳洲雪梨）執行董事，State Street Asia, 香港資深副總裁，State Street Corporation, （美國波士頓）副行政總裁。現已退休。
獨立董事平雷先生，中共黨員，大學本科學歷，高級工程師。歷任廣西壯族自治區體改委副主任、黨委書記，廣西壯族自治區證券管理委員會副主任，廣西壯族自治區人大財經委主任委員。現已退休。
獨立董事吳真先生，碩士。歷任UDI ( Eisenberg Group) 美國公司對華總助，UDI ( Eisenberg Group) 歐洲總部對華總助，中國歐美深圳進出口公司總助。現任Green View International Co., Ltd. ( Thailand) 董事長，并兼任索夫特股份有限公司董事副總經理。
獨立董事陳偉力女士，大學本科學歷。歷任美國斯坦福大學訪問學者，中國新技術創業投資公司副總經理，中國國際技術智力合作公司總經理兼黨委書記。現已退休。
監事會成員：
監事會主席何雅玲女士，本科學歷。曾在麥堅時律師事務所，隸屬摩根大通資產管理的JF資產管理有限公司工作。現任富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司首席法律顧問-亞洲區。
監事李慧女士，中共黨員，碩士研究生學歷。歷任廣西證券公司上海營業部財務部及交易部經理，廣西證券公司稽核部總經理。現任國海證券有限責任公司稽核部總經理。
監事郭賢珺女士，碩士。曾在興業證券股份有限公司，興業基金管理有限公司工作。現任國海富蘭克林基金管理有限公司行政管理部總經理。
高級管理人員：
擬任總經理金哲非女士，中國科技大學計算機科學學士學位和澳大利亞國立大學博士，注冊金融分析師，金融風險管理師。歷任澳大利亞聯邦科學與工業研究機構、美國哈佛大學計算機科學家，富蘭克林鄧普頓投資公司高級副總裁兼資產組合分析與投資風險部環球總管。現任國海富蘭克林基金管理有限公司擬任總經理。
副總經理胡德忠先生，中共黨員，博士，經濟師。歷任廣西證券公司深圳營業部總經理，國海證券有限責任公司總經理助理、副總經理。現任國海富蘭克林基金管理有限公司副總經理。
督察長吳顯玲女士，管理學碩士，經濟師。歷任中國人民銀行廣西壯族自治區金融管理處主任科員，廣西證券交易中心副總經理（主持全面工作），廣西證券登記有限責任公司總經理，廣西證券有限責任公司副總經理，國海證券有限責任公司副總經理。現任國海富蘭克林基金管理有限公司督察長。
2、本基金基金經理基本情況
黃林先生，中國人民大學管理學學士及中央財經大學金融學碩士，四年基金行業從業經歷。他曾就職于泰達荷銀基金管理有限公司，擔任研究分析部行業研究員。2004年7月黃林先生加入國海富蘭克林基金管理有限公司，擔任研究分析部行業研究員。目前擔任富蘭克林國海中國收益證券投資基金的基金經理。
3、本公司投資決策委員會成員的姓名和職務
本基金采取集體投資決策制度。
投資決策委員會由下述委員組成：金哲非女士（公司擬任總經理，兼任投資決策委員會主席）；張惟閔先生（投資總監）；潘江先生（研究分析部總經理）；張曉東先生（基金經理）；朱國慶先生（基金經理）；黃林先生（基金經理）；張志強先生（風險控制經理）。督察長作為非執行委員有權列席投資決策委員會的任何會議。
4、上述人員之間不存在近親屬關系。
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情況
基金托管人名稱：中國工商銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區復興門內大街55號
法定代表人：姜建清
成立時間：1984年1月1日
批準設立機關及批準設立文號：國務院《關于中國人民銀行專門行使中央銀行職能的決定》（國發[1983]146號）
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣334,018,850,026元
存續期間：持續經營
經營范圍：
辦理人民幣存款、貸款、同業拆借業務；國內外結算；辦理票據承兌、貼現、轉貼現、各類匯兌業務；代理資金清算；提供信用證服務及擔保；代理銷售業務；代理發行、代理承銷、代理兌付政府債券；代收代付業務；代理證券投資基金清算業務（銀證轉賬）；保險兼業代理業務（有效期至2008年9月4日）；代理政策性銀行、外國政府和國際金融機構貸款業務；保管箱服務；發行金融債券；買賣政府債券、金融債券；證券投資基金、企業年金托管業務；企業年金受托管理服務；年金賬戶管理服務；開放式基金的注冊登記、認購、申購和贖回業務；資信調查、咨詢、見證業務；貸款承諾；企業、個人財務顧問服務；組織或參加銀團貸款；外匯存款；外匯貸款；外幣兌換；出口托收及進口代收；外匯票據承兌和貼現；外匯借款；外匯擔保；發行、代理發行、買賣或代理買賣股票以外的外幣有價證券；自營、代客外匯買賣；外匯金融衍生業務；銀行卡業務；電話銀行、網上銀行、手機銀行業務；辦理結匯、售匯業務；經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。
三、相關服務機構
（一）基金份額發售機構
1、直銷機構
名稱：國海富蘭克林基金管理有限公司
注冊地址：廣西南寧市瑯東濱湖路46號
辦公地址：上海浦東富城路99號震旦國際大樓18樓
法定代表人：張雅鋒
電話：021-6888 0980
傳真：021-6887 0708
客服電話：021-3878 9555
聯系人： 孫嘉倩
公司網址：WWW.FTSFUND.COM
2、代銷機構
(1)中國工商銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區復興門內大街55號
法定代表人：姜建清
電話：010-66107900
傳真：010-66107914
客戶服務熱線：95588
聯系人：田耕
公司網站：www.icbc.com.cn
（2）中國農業銀行
注冊地址：北京市海淀區復興路甲23號
辦公地址：北京市西三環北路100號金玉大廈
法定代表人：楊明生
客戶服務電話：95599
公司網址：www.abchina.com
(3) 上海浦東發展銀行股份有限公司
注冊地址：上海市浦東南路500號
法定代表人：金運
電話： 021-61616152、61616153
傳真： 021-63602431
聯系人：湯嘉惠、倪蘇云
公司網站：www.spdb.com.cn
（4）興業銀行股份有限公司
住所：福州市湖東路154號
辦公地址：福州市五一中路元洪大廈25層
法定代表人：高建平
電話：(0591)88012622
傳真：(0591)83318895
聯系人：陳曉瑾
客戶服務電話：95561
網址：www.cib.com.cn
(5) 國海證券有限責任公司
注冊地址：廣西南寧市濱湖路46號
法定代表人：張雅鋒
電話： 0771-5539262
傳真：0771-5539033
聯系人：覃青芳
公司網站：www.ghzq.com.cn
(6) 國泰君安證券股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區商城路618號
法定代表人：祝幼一
電話：021-62580818-213
傳真：021-62152814
客戶服務熱線： 4008888666
聯系人：芮敏祺
公司網站：www.gtja.com
(7) 申銀萬國證券股份有限公司
注冊地址：上海市常熟路171號
法定代表人：丁國榮
電話：021－54033888
聯系人：鄧寒冰
網址：www.sywg.com.cn
(8) 海通證券股份有限公司
地址：上海市淮海中路98號
法定代表人：王開國
電話： 021-5359 4566
聯系人：金蕓
客戶服務熱線：400-8888-001、021-962503或撥打各城市營業網點咨詢電話
公司網站：www.htsec.com
(9) 中信建投證券有限責任公司
注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓
法定代表人：張佑君
電話：400 8888 108（免長途費）；
開放式基金業務傳真：（010）65182261
開放式基金清算傳真：（010）65183880
聯系人：權唐
公司網站：www.csc108.com
(10) 中國銀河證券股份有限公司
注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
法定代表人：肖時慶
客戶服務電話：010-6801 6655
電話：010-6656 8587
聯系人：吳畏
公司網址：www.chinastock.com.cn
(11) 興業證券股份有限公司
注冊地址：福州市湖東路99 號標力大廈
法定代表人：蘭榮
聯系電話：021-6841 9974
業務聯系電話：021-68419393－1259
聯系人：易勇
公司網站：www.xyzq.com.cn
(12) 廣發證券股份有限公司
注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室
法定代表人：王志偉
電話：020－87555888－875
聯系人：肖中梅
網址： www.gf.com.cn
(13) 招商證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38-45層
法定代表人：宮少林
電話：0755-82943666
傳真：0755-82960141
聯系人：黃健
客戶服務熱線：4008888111、0755-26951111
公司網站：www.newone.com.cn
(14) 天相投資顧問有限公司
地址：北京市西城區金融街19號富凱大廈B座
法定代表人：林義相
電話： 010-66045522
傳真： 010-66555507
聯系人：陳少震
網址：www.txsec.com
(15）中信證券股份有限公司
注冊地址：深圳市湖貝路1030號海龍王大廈
法定代表人：王東明
電話：010-84588888
傳真：010-84865560
聯系人：陳忠
公司網址：www.cs.ecitic.com
(16) 山西證券有限責任公司
注冊地址：山西省太原市府西街69號山西國貿中心東塔樓
法定代表人：吳晉安
電話：0351-8686703
傳真：0351-8686709
聯系人：張治國
網址：www.i618.com.cn
(17) 齊魯證券有限責任公司
注冊地址：山東省濟南市經十路128號
法定代表人：李瑋
電話：0531-82024184
聯系人：傅詠梅
網址： www.qlzq.com.cn
（18）東海證券有限責任公司
注冊地址：常州延陵西路59號常信大廈18、19樓
辦公地址：上海市浦東區東方路989號中達廣場17樓
法定代表人：朱科敏
聯系人：邵一明
電話：021-50586660
傳真：021-50586660-8880
公司網絡地址：www.longone.com.cn
客戶服務熱線：0519-8166222 0379-64912266
免費服務熱線：400-888-8588
（19）聯合證券有限責任公司
注冊地址：深圳市羅湖區深南東路5047號深圳發展銀行大廈10、25層
法定代表人：王政
電話：0755－82492000
傳真：0755-82492962
聯系人：盛宗凌
網址：www.lhzq.com
(20) 中銀國際證券有限責任公司
注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層
法定代表人：平岳
電話：021-68604866
傳真：021-50372474
聯系人：張靜
公司網站：www.bocionline.com
(21) 南京證券有限責任公司
注冊地址：江蘇省南京市大鐘亭8號
法人代表：張華東
聯系電話：025-83367888-4101
聯系人：胥春陽
傳真：025-83320066
公司網站：www.njzq.com.cn
（22）中國國際金融有限公司
注冊地址：北京市建國門外大街1號國貿大廈2座28層
法定代表人：汪建熙
電話：010-65051166
傳真：010-65051156
聯系人：郭敏芳
公司網站：www.cicc.com.cn
（23）財富證券有限責任公司
地址：長沙市芙蓉中路二段８０號順天國際財富中心２６層
法定代表人：蔣永明
電話：（0731）4403343
傳真：（0731）4403439
聯系人：郭磊
客戶服務熱線：（0731）4403343
網址：www.cfzq.com
（24）東北證券有限責任公司
注冊地址：長春市人民大街138－1號
法定代表人：李樹
電話：0431-85096710
聯系人：高新宇
網址：www.nesc.cn
基金管理人可根據有關法律法規規定，增加其他符合要求的機構代理銷售本基金，并及時公告。
（二）注冊登記機構
名稱：國海富蘭克林基金管理有限公司
注冊地址：廣西南寧市瑯東濱湖路46號
辦公地址：上海浦東富城路99號震旦國際大樓18樓
法定代表人：張雅鋒
電話：021-6888 0980
聯系人：龐大文
（三）出具法律意見書的律師事務所
名稱：國浩律師集團（上海）事務所
住址：上海市南京西路580號南證大廈3104室
法定代表人：呂紅兵
電話：021-5234 1668
傳真：021-5234 1670
經辦律師：宣偉華 屠勰
（四）審計基金財產的會計師事務所
名稱：普華永道中天會計師事務所有限公司
住址：上海市浦東新區東昌路568號
辦公地址：上海湖濱路202號普華永道中心11樓
法定代表人：楊紹信
電話：021-6123 8888
傳真：021-6123 8800
經辦注冊會計師：汪棣 陳宇
四、基金名稱
富蘭克林國海中國收益證券投資基金
五、基金的類型
混合型開放式證券投資基金
六、基金的投資目標
本基金以富蘭克林鄧普頓基金管理集團環球資產管理平臺為依托，在充分結合國內新興證券市場特性的原則下，通過投資穩健分紅的股票和各種優質的債券，達到基金資產穩健增長的目的，為投資者創造長期穩定的投資收益。
七、基金的投資范圍
本基金的投資范圍為國內依法公開發行的股票、債券以及中國證券監督管理委員會允許基金投資的其他金融工具，其中，股票投資范圍包括所有在國內依法公開發行上市的A股；債券投資范圍包括國內國債、金融債、企業債和可轉換債券等。
本基金投資組合的范圍為：股票投資為基金資產的20%至65%，債券為35%至75%，現金類資產為5%至20%。本基金的股票投資主要集中于具有良好分紅記錄的上市公司，該部分股票和債券投資比例將不低于本基金資產的80%。
八、基金的投資策略
本基金在投資管理方面引入富蘭克林鄧普頓集團的投資管理工具，吸取具有56年歷史的富蘭克林收益基金投資管理經驗，結合中國資本市場的特點，加以融會貫通，使之廣泛應用于基金投資的各個環節。
1、資產配置策略
資產配置策略對基金資產的管理具有重要影響。一般情況下，投資決策委員會負責基金資產的配置策略，并采用資產配置分析會的形式來實施，以資產配置分析會的組織形式保證資產配置決策的正確性和科學性。資產配置分析會由投資總監主持，基金經理和研究部總監參加。
本基金通常以每個季度為一個調整周期，在資產配置分析會上，對擬定的投資組合調整方案進行檢驗。基金經理負責提交一份對未來一個季度投資組合建議的調整報告，供委員會討論，形成最終結論，投資總監在投資決策委員會的授權下，根據市場變化情況擁有一定權限對投資組合進行靈活調整。
在具體管理過程中，資產配置同時采用"自上而下"和"自下而上"的方法。
"自上而下"的配置過程主要使用數量分析方法，按照下表中的因素（由A到E）依次進行分析。
表：影響資產配置的多種因素
(A)宏觀因素 (C)新興市場動態
國內GDP和GNP 相對于美國市場的風險溢價
固定資產投資（政府和個人） 市場周期
對外貿易 (D)技術因素
資本賬戶和國際收支平衡賬戶 不同等級資產的相對價值
國內PPI和CPI 資本市場融資要求
財政赤字和政府財務政策 資金流動（國內市場和國外市場）
貨幣政策和利率 (E)配置決策
(B)美國市場動態 分析現實的變化和趨勢
聯邦儲備利率政策 預測關鍵的經濟指標
貨幣政策 關注利率政策
其他相關重要指標 關注國內市場動態
"自下而上"策略主要考慮下表中的決定因素。
表："自下而上"策略需要考慮的決定因素
衡量尺度 影響因素 影響因素的特點
變化 整體預估業績 如果業績向上調整的公司數量在增加，
向上調整幅度 那么市場上升的動力會增強。
估值 市場估值水平 當市場估值水平偏低，投資者青睞股票市場。
題材 有明確題材的行業數量 如果市場中有明確題材的行業的數量在增加，那
么市場中的行業趨勢會走強。
機會 強力買進的公司數量 如果市場中可以被建議強力買入的公司數量
在增加，那么市場中的機會會更大，對于
股票來說是正面影響。
資產配置策略則在綜合考慮"自上而下"和"自下而上"兩種策略的基礎上，確定最終的選擇標準（如下表所示）。
表：資產配置的最終選擇標準
對市場的判斷 機會型 中性 進取型 樂觀
股票比例 20%-30% 40% 50% ≥60%
自上而下 低于經濟增長 中性/趨勢性同步 好轉 高于經濟增長
趨勢，輕微惡化 趨勢
自下而上 審慎-機會 中性 進取 樂觀
結論 市場修正，風險 中性；趨勢性 市場向上反 牛市；經濟
性市場；趨勢向下的 增長 轉；經濟復蘇 強勁復蘇
經濟周期，個別
機會。
2、股票選擇策略
為了能夠恰當地運用富蘭克林鄧普頓集團的全球化標準，股票分析員必須對行業的整體趨勢和該行業在中國的具體特點有一個深入而清楚的研究。之后，股票分析員以行業整體趨勢為背景，尋找最契合所在行業發展趨勢的公司，并著重評估公司管理層、公司戰略、公司品質以及潛在的變化和風險等基本因素；通過綜合最優評價系統對潛在的股票進行優化分析。
3、債券投資策略
本基金債券組合的回報來自于三個方面:組合的久期管理、識別收益率曲線中價值低估的部分以及識別各類債券中價值低估的種類（例如企業債存在信用升級的潛力）。為了有助于辨別出恰當的債券久期，并找到構造組合達到這一久期的最佳方法，本基金管理人將集中使用基本面和技術分析，通過對個券的全面、精細分析，最后確定債券組合的構成。
九、基金的投資程序
投資決策是投資運作的重要環節，通過對不同層次的決策主體明確授權范圍，建立公司投資決策運作體系
（1）投資決策委員會會議：公司的最高投資決策層, 對投資總監提交的投資策略和資產配置進行討論，并對重大投資決策做出決定。
（2）投資組合管理會議：由投資總監主持，基金經理和研究部總監參加。按照投資決策委員會決議，根據最新的市場動態以及來自分析員的最新推薦，評估投資組合的構成以及資產配置和投資策略。風險控制經理將從風險預測和策略有效性的角度提出建議。當觀點達成一致時，對投資組合的調整才能夠付諸實施。投資總監在沒有統一意見的情況下做出最終決策。
（3）股票池的構建：根據基金合同中對投資組合的數量要求，確定備選股票，并建立備選股票池。數量標準包括但不限于市值、收益、流通股份、基本面分析等。然后運用基本面分析，分析員進行公司估值的方法，考慮到價值及風險因素，確定買入、持有或賣出的股票，建立核心股票池。凡進入核心股票池的推薦報告需經過研究部負責人審閱、通過并簽名；對這些報告的評估分為"通過"與"不通過"；評估為"通過"的推薦報告需符合研究報告質量控制標準。
（4）基金經理根據投資組合管理會議的資產配置指令作出的結論構建投資組合。在構建投資組合的過程中，基金經理必須嚴格遵守基金合同的投資限制及其他要求，同時其對組合調整的幅度必須在被授權的范圍內進行。
（5）風險管理和業績分析報告會： 風險控制經理提供最新的風險管理和業績分析報告。針對現有的投資組合，所有的風險控制規則都需要得到檢驗，從而保證在投資框架允許的范圍內進行投資。
（6）基金經理根據風險管理和業績分析定期報告，以及最新信息和研究結果做出投資組合的適當調整。
十、基金的業績比較基準
本基金的整體業績基準指數=40%X新華富時A200指數+ 55%X匯豐中國國債指數+5%同業存款息率。
在投資基準選擇過程中，本基金考慮所采用的指數應該可以有效地評估本基金投資組合所達到業績，同時也能反映本基金的風格特點。本基金選擇新華富時A200指數衡量股票投資部分的業績，選擇匯豐中國國債指數衡量基金債券投資部分的業績。
新華富時A200指數由新華富時指數服務公司(新華財經有限公司和富時指數有限公司共同投資設立的合資公司)發布，是覆蓋滬深兩個交易市場的跨市場成份指數；在市場代表性，可投資性以及指數的編制與樣本股調整情況等方面都能滿足本基金的要求。
匯豐中國國債指數由匯豐銀行發布，包括了上海證券交易所中所有剩余期限大于1年的固定收益國債，也代表了本基金重點投資的范圍；并且該指數計算投資的總收益，更適于量度本基金債券部分的投資業績。匯豐中國國債指數的公示方式包括匯豐銀行官方網www.markets.hsbc.com和彭博分析系統，同時，本基金也將會在基金定期報告中進行披露。
十一、基金的風險收益特征
本基金屬于證券投資基金中收益穩定、風險較低的品種。風險系數介于股票和債券之間。
十二、基金的投資組合報告
本基金管理人的董事會及董事保證所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本基金的托管人--中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2007年10月22日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本投資組合報告所載數據截止到2007 年9月30 日，本報告財務資料未經審計。
（1）報告期末基金資產組合情況
項目名稱 項目市值（人民幣元） 占基金資產總值比例
股票 1,993,136,433.72 63.93%
權證 0.00 0.00%
債券 1,078,216,353.20 34.59%
銀行存款及清算備付金合計 8,532,131.77 0.27%
其他資產 37,675,256.54 1.21%
資產總值 3,117,560,175.23 100.00%
（2）報告期末按行業分類的股票投資組合
行業 市值（人民幣元） 占基金資產凈值比例
A農、林、牧、漁業 0.00 0.00%
B采掘業 146,853,618.84 4.78%
C制造業 934,035,844.84 30.40%
C0食品、飲料 87,188,904.40 2.84%
C1紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00%
C2木材、家具 0.00 0.00%
C3造紙、印刷 0.00 0.00%
C4石油、化學、塑膠、塑料 85,340,000.00 2.78%
C5電子 0.00 0.00%
C6金屬、非金屬 416,084,639.94 13.54%
C7機械、設備、儀表 345,422,300.50 11.24%
C8醫藥、生物制品 0.00 0.00%
C99其他制造業 0.00 0.00%
D電力、煤氣及水的生產和供應業 38,640,000.00 1.26%
E建筑業 0.00 0.00%
F交通運輸、倉儲業 148,617,333.84 4.84%
G信息技術業 5,646,518.28 0.18%
H批發和零售貿易 83,500,178.38 2.72%
I金融、保險業 397,307,272.00 12.93%
J房地產業 195,325,943.84 6.36%
K社會服務業 0.00 0.00%
L傳播與文化產業 0.00 0.00%
M綜合類 43,209,723.70 1.41%
合計 1,993,136,433.72 64.88%
（3）報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細
股票代碼 股票名稱 數量 市值(人民幣元) 市值占基金資產凈值比例
600030 中信證券 1,333,200 128,933,772.00 4.1969%
000960 錫業股份 1,227,041 122,704,100.00 3.9941%
002048 寧波華翔 4,508,535 122,181,298.50 3.9771%
600036 招商銀行 2,800,000 107,156,000.00 3.4880%
000002 萬科Ａ 3,500,000 105,700,000.00 3.4406%
601006 大秦鐵路 3,535,000 90,036,450.00 2.9307%
601318 中國平安 650,000 87,717,500.00 2.8553%
000568 瀘州老窖 1,392,794 87,188,904.40 2.8381%
002024 蘇寧電器 1,216,849 83,500,178.38 2.7180%
600348 國陽新能 1,200,009 82,512,618.84 2.6858%
（4）報告期末按券種分類的債券投資組合
債券類別 債券市值（人民幣元） 市值占基金資產凈值比例
交易所國債投資 334,339,703.60 10.8830%
央行票據投資 553,283,000.00 18.0097%
金融債券投資 99,560,000.00 3.2407%
可轉換債投資 91,033,649.60 2.9632%
債券投資合計 1,078,216,353.20 35.0966%
（5）報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細
債券代碼 債券名稱 市值(人民幣元) 市值占基金資產凈值比例
0601080 06央行票據80 233,472,000.00 7.5997%
0701081 07央行票據81 164,611,000.00 5.3582%
0701037 07央行票據37 155,200,000.00 5.0519%
010214 02國債⒁ 135,813,491.10 4.4208%
060218 06國開18 99,560,000.00 3.2407%
（6）投資組合報告附注
1、本基金本期投資的前十名證券中，無報告期內發行主體被監管部門立案調查的，或在報告編制日前一年內受到證監會、證券交易所公開譴責、處罰的證券。
2、本基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。
3、 基金其他資產的構成：
其他資產 金額（人民幣元）
交易保證金 799,811.21
應收利息 15,133,198.83
應收申購款 4,358,202.64
證券清算款 17,384,043.86
合計 37,675,256.54
4、報告期末本基金未持有處于轉換期的可轉換債券，未持有和主動投資股權分置改革中發行的權證。
十三、基金的業績
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
截止到2007年9月30日基金份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率的比較：
階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差②
2005年6月1日－2005年12月31日 3.54% 0.33%
2006年1月1日－2006年12月31日 58.79% 0.69%
2005年6月1日－2007年9月30日 185.58% 0.93%
2007年1月1日－2007年9月30日 114.58% 1.26%
================續上表=========================
階段 業績比較基準收益率③
2005年6月1日－2005年12月31日 5.34%
2006年1月1日－2006年12月31日 40.35%
2005年6月1日－2007年9月30日 116.82%
2007年1月1日－2007年9月30日 74.10%
================續上表=========================
階段 業績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④
2005年6月1日－2005年12月31日 0.52% -1.80% -0.19%
2006年1月1日－2006年12月31日 0.56% 18.44% 0.13%
2005年6月1日－2007年9月30日 0.70% 68.76% 0.23%
2007年1月1日－2007年9月30日 0.87% 40.48% 0.39%
十四、基金的費用概述
（一）基金的費用種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、基金合同生效后的基金信息披露費用；
4、基金合同生效后與基金相關的會計師費和律師費；
5、基金份額持有人大會費用；
6、基金的證券交易費用；
7、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金資產中列支的其他費用。
本基金終止清算時所發生費用，按實際支出額從基金資產總值中扣除。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按該基金資產凈值的1.38%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×1.38%÷當年天數
H為每日應付的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃款指令，基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按基金資產凈值的0.25%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.25%÷當年天數
H為每日應支付的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃款指令，基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金資產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。
上述（一）基金費用的種類中第3－6項費用由基金托管人根據有關法規及相應協議規定,按費用實際支出金額列入當期費用,從基金資產中支付。
3、與基金銷售有關的費用
（1）申購費用
本基金申購費用在申購時收取并由申購人承擔。
基金管理人有權規定基金份額持有人在贖回基金份額時收取該部分基金份額的申購費用，具體辦理規則和費率由基金管理人屆時在公告或更新的招募說明書中明確后執行。
申購費率根據申購金額分段設定如下：
申購金額（元） 申購費率
100萬以下 1.50%
100萬(含)-500萬 1.20%
500萬（含）-1000萬 0.75%
1000萬（含）以上 1000元/筆
（2）贖回費用
贖回費率按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設定如下：
持有時間 贖回費率
1年以下 0.60%
1年（含1年）至2年 0.30%
2年（含2年）至3年 0.10%
3年（含3年）以上 0
4、基金管理費和托管費的調整
基金管理人和基金托管人可根據基金發展情況調整基金管理費率或基金托管費率。調高基金管理費率或基金托管費率，須召開基金份額持有人大會審議；調低基金管理費率或基金托管費率，無須召開基金份額持有人大會。基金管理人必須最遲于新的費率實施日前3個工作日在至少一種中國證監會指定的媒體上公告。
（三）不列入基金費用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金資產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。
基金合同生效前的相關費用，包括但不限于驗資費、會計師和律師費、信息披露費用等不列入基金費用。其他具體不列入基金費用的項目依據中國證監會有關規定執行。
（四）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。
十五、對招募說明書更新部分的說明
本基金管理人依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的要求,結合本基金管理人對本基金實施的投資管理活動,對本基金的原招募說明書進行了更新,更新的主要內容如下：
1、在"重要提示"部分，增加了更新招募說明書內容的截止日期及有關財務數據的截止日期。
2、在"基金管理人"部分，作了如下更新
（1）基金管理人董事、監事、經理及其他高級管理人員基本情況
1) Gregory E. McGowan先生，謝寧先生，韋志中先生不再擔任公司董事；
2) Stephen W. Bosworth先生，劉吉人先生不再擔任公司獨立董事；
3) Robert R. Williams先生不再擔任公司董事，而聘任其為公司獨立董事
4) 增加董事金哲非女士，并對金哲非女士的基本情況進行了說明；
5) 張惟閔先生不再擔任本基金的基金經理；
6) 彭思奇先生不再擔任公司監事，增加了監事李慧女士，并對李慧女士的基本情況進行了說明；
7) 林曉先生不再擔任本公司總經理，增加了擬任總經理金哲非女士，并對金哲非女士的基本情況進行了說明；
8) 本公司投資決策委員會成員的姓名和職務
投資決策委員會組成進行了調整，投資決策委員會由下述委員組成：金哲非女士（公司擬任總經理，兼任投資決策委員會主席）；張惟閔先生（投資總監）；潘江先生（研究分析部總經理）；張曉東先生（基金經理）；朱國慶先生（基金經理）；黃林先生（基金經理）；張志強先生（風險控制經理）。督察長作為非執行委員有權列席投資決策委員會的任何會議。
3、在"基金托管人"中，修改了基金托管人基本情況 ，將其主要人員情況和基金托管業務經營情況更新至2007年9月30日。
4、在"基金的申購與贖回"部分，更新了"（七）申購和贖回的數額和價格"中的內容。
5、在"基金的投資"部分，基金投資組合報告的內容更新到截止日期。
6、更新了"基金的業績"內容。
7、更新了"其他應披露事項"內容。
8、更新了"基金資產的估值"內容。
9、對部分表述進行了更新。
國海富蘭克林基金管理有限公司
2008年1月15日
|
|
|
