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易方達深證100交易型開放式指數基金更新的招募說明書摘要
基金管理人:易方達基金管理有限公司
基金托管人:中國銀行股份有限公司
二00七年十一月
重要提示
本基金根據2006年2月15日中國證券監督管理委員會《關于核準易方達深證100交易型開放式指數基金募集申請的批復》(證監基金字[2006]20號)的核準,進行募集。本基金的基金合同于2006年3月24日正式生效。
基金管理人保證本《招募說明書》的內容真實、準確、完整。本《招募說明書》經中國證監會核準,但中國證監會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。
投資有風險,投資者投資于本基金前應認真閱讀本《招募說明書》。基金的過往業績并不預示其未來表現。
本摘要根據本基金的基金合同和基金招募說明書編寫,并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受,并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務;基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱本基金的基金合同。
基金管理人承諾恪盡職守,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,謹慎、有效地管理和運用本基金財產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。
本招募說明書已經本基金托管人復核。本招募說明書所載內容截止日為2007年9月24日,有關財務數據和凈值表現截止日為2007年9月30日。財務數據未經審計。
一、基金管理人
(一)基金管理人概況
基金管理人:易方達基金管理有限公司
注冊地址:廣東省珠海市情侶南路428號九洲港大廈
辦公地址:廣州市體育西路189號城建大廈25、27、28樓
設立日期:2001年4月17日
法定代表人:梁棠
聯系電話:400 881 8088
聯系人:吳薇
注冊資本:12,000萬元人民幣
股權結構:
股東名稱 出資比例
廣東粵財信托有限公司 1/4
廣發證券股份有限公司 1/4
廣東盈峰集團有限公司 1/4
廣東省廣晟資產經營有限公司 1/6
廣州市廣永國有資產經營有限公司 1/12
總計 100%
(二)主要人員情況
1.董事、監事及高級管理人員
梁棠先生,董事長,碩士,1958年生。歷任廣東省財政學校副校長,廣東粵財實業發展公司總經理,廣東粵財信托投資有限公司副總經理、總經理,廣東粵財投資控股有限公司總經理,現任廣東粵財投資控股有限公司董事長。
葉俊英先生,副董事長、總經理,博士,1963年生。曾任中國南海石油聯合服務總公司企業管理部科長、廣發證券有限責任公司投資銀行部總經理、廣發證券有限責任公司董事副總裁。
李建勇先生,董事,博士,1957年生。曾任廣發證券股份有限公司成都營業部總經理、投資銀行部總經理、公司總裁助理、公司副總裁,現任廣發證券股份有限公司總裁。
謝亮先生,董事,大學本科畢業,1963年生。曾任53011、53061部隊財務部門助理員,廣州軍區生產管理部財務部門助理員、處長,現任廣東省廣晟資產經營有限公司總經理助理、計劃財務部部長。
劉鷹先生,董事,碩士,1970年生。曾任廣西信托投資公司深圳證券營業部部門經理,青海證券有限責任公司(現改名為昆侖證券有限責任公司)營業部、交易部經理,現任美的技術投資有限公司總經理。
張優造先生,董事副總經理,碩士,1964年生。曾任南方證券交易中心業務發展部經理,廣東證券公司發行上市部經理、深圳證券業務部總經理、基金部總經理。
佟志廣先生,獨立董事,1933年生。歷任中國駐印度、緬甸大使館商務處秘書,中國常駐聯合國代表團秘書,中國駐美國聯絡處商務秘書,中國糧油食品進出口總公司副總經理,香港華潤集團有限公司常務董事、副董事長、總經理,香港港口發展局委員以及多家公司董事長、董事。1991年2月任對外經濟貿易部副部長,在擔任副部長期間曾任中國“復關"首席談判代表,中美貿易談判代表團團長。1994年4月任中國進出口銀行董事長、黨組書記。曾被選為中華人民共和國第八、第九屆全國人民代表大會常務委員會委員、外事委員會委員,中國—歐洲議會友好小組副主席。
項兵先生,獨立董事,加拿大ALBERTA大學管理學博士,1962年生。歷任加拿大CALGARY大學副教授,香港科技大學講師,中歐國際工商學院核心教授,北京大學教授、博士生導師、EMBA及高級管理培訓部主任,現任長江商學院院長。
謝石松先生,獨立董事,法學博士,1963年生。現任中山大學教授、法律學系國際法教研室主任,中山大學教師職務評審委員會法學學科評議組成員,曾兼任中國國際私法學會副會長,中國國際法學會理事,《中國國際私法與比較法年刊》編輯委員會委員、廣東省律師高級專業資格評審委員會和廣州市律師高級專業資格評審委員會委員,武漢大學法學院和西北政法學院兼職教授,以及中國國際經濟貿易仲裁委員會等仲裁委員會仲裁員。
陳國祥先生,監事長,經濟學碩士。曾任交通銀行廣州分行江南西營業部經理,廣東粵財信托投資公司證券部副總經理、基金部總經理,易方達基金管理有限公司總裁助理兼市場拓展部總經理、市場總監。
劉少波先生,監事,1960年生,曾任暨南大學金融系系主任,現任暨南大學經濟學院教授、博士生導師。
廖智先生,監事,碩士,1971年生。曾任廣東證券股份有限公司基金部主管、易方達基金管理有限公司綜合管理部副總經理、人力資源部副總經理,現任易方達基金管理有限公司市場部副總經理。
江作良先生,副總經理兼投資總監,碩士,1966年生, 11年證券從業經歷。曾任廣發證券股份有限公司研發中心副總經理,投資自營部副總經理、總經理。2001年4月至今,在易方達基金管理有限公司工作,曾任投資管理部總經理、科匯基金基金經理、易方達平穩增長基金基金經理,現任易方達基金管理有限公司副總經理兼投資總監。
劉曉艷女士,副總經理兼市場總監,博士,曾任廣發證券有限責任公司投資理財部副經理、基金經理,基金投資理財部副總經理,基金資產管理部總經理,易方達基金管理有限公司督察員兼監察部總經理、總經理助理兼市場部總經理。現任易方達基金管理有限公司副總經理兼市場總監。
張南女士,督察長,博士。曾任廣東省經濟貿易委員會主任科員、副處長,2001年10月加入易方達基金管理有限公司,曾任市場拓展部副總經理,現任易方達基金管理有限公司督察長兼監察部總經理。
2、基金經理小組介紹
馬駿,男,1966年3月生,中國科學技術大學理學學士,11年證券從業經歷。曾在君安證券、廣發證券從事證券投資和研究工作。2001年4月至今,在易方達基金管理有限公司工作,曾任科訊基金基金經理(2001年6月15日至2005年12月31日),自2006年3月24日起任易方達深證100交易型開放式指數基金基金經理,自2004年3月22日起任易方達50指數基金基金經理。
林飛先生,男,1975年3月生,經濟學博士。曾任融通基金管理有限公司基金經理助理。2006年3月進入易方達基金管理有限公司工作,曾任易方達深證100交易型開放式指數基金基金經理助理,自2006年7月4日起任易方達深證100交易型開放式指數基金基金經理,自2007年2月10日起任易方達50指數基金基金經理。
本基金歷任基金經理情況:王守章先生,任職時間為2006年3月24日至2006年4月8日。
3、投資決策委員會成員
投資決策委員會成員包括:副總經理兼投資總監江作良先生、基金投資部總經理肖堅先生以及研究部總經理吳欣榮先生。
江作良,同上
肖堅,經濟學碩士,1969年生,曾任香港安財投資有限公司財務部經理、粵信(香港)投資有限公司業務部副經理、廣東粵財信托投資公司基金部經理。2001年4月至今,在易方達基金管理有限公司工作,曾任投資管理部總經理助理、投資管理部常務副總經理、研究部總經理、科翔基金基金經理,現任易方達基金管理有限公司總經理助理、基金投資部總經理、易方達策略成長基金基金經理、易方達策略成長二號混合型證券投資基金基金經理。
吳欣榮,工學碩士,1975年生。2001年4月至今,在易方達基金管理有限公司工作,參與過公司籌建,曾任易方達基金管理有限公司研究員、基金經理助理、科瑞基金基金經理、基金投資部副總經理,現任研究部總經理、易方達價值精選股票型證券投資基金基金經理。
4、上述人員之間均不存在近親屬關系。
二、基金托管人
名稱:中國銀行股份有限公司
辦公及住所地址:北京市西城區復興門內大街1號
法定代表人:肖 鋼
注冊資本:人民幣貳仟伍佰叁拾捌億叁仟玖佰壹拾陸萬貳仟零玖元
存續期間:持續經營
成立日期:1983年10月31日
基金托管業務批準文號:中國證監會證監基字【1998】24 號
托管部門總經理:秦立儒
托管部門聯系人:寧敏
電話:010-66594977
傳真:010-66594942
三、相關服務機構
(一)基金份額發售機構
1、申購、贖回代辦證券公司
(1)廣發證券
注冊地址:廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室
辦公地址:廣東廣州天河北路大都會廣場36、38、41和42樓
法定代表人:王志偉
聯系人:肖中梅
開放式基金咨詢電話:(020)87555888
開放式基金業務傳真:(020)87557985
網址:http://www.gf.com.cn
(2)國泰君安證券
注冊地址:上海市浦東新區商城路618號
辦公地址:上海市延平路135號
法定代表人:祝幼一
聯系人:芮敏祺
開放式基金咨詢電話:021-62580818-213
開放式基金業務傳真:021-62569400
客戶服務熱線:4008888666
網址: www.gtja.com
(3)銀河證券
注冊地址:北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
法定代表人:肖時慶
聯系人:李洋
聯系電話:(010)66568587
網址:www.chinastock.com.cn
(4)招商證券
注冊地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈A座40—45層
法定代表人:宮少林
電話:0755-82943666
傳真:0755-82960141
聯系人:黃健
客戶服務熱線:4008888111、0755-26951111
網址:www.newone.com.cn
(5)國信證券
注冊地址: 深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈
法人代表人:何如
開放式基金咨詢電話: 0755-82130833
開放式基金業務傳真: 0755-82133302
聯系人: 林建閩
客戶服務熱線:800-810-8868
網址:www.guosen.com.cn
(6)申銀萬國證券
注冊地址:上海市常熟路171號
辦公地址:上海市常熟路171號
法定代表人:丁國榮
聯系人:王序微
電話:021-54033888
傳真:021-54038844
客服電話:021-962505
網址:www.sw2000.com.cn
(7)國元證券
注冊地址: 合肥市壽春路179號
辦公地址:合肥市壽春路179號
法定代表人: 鳳良志
聯系人:程偉
開放式基金咨詢電話:安徽地區:96888;全國:400-8888-777
開放式基金業務傳真:0551—2634400-1171
網址:www.gyzq.com.cn
(8)光大證券
注冊地址: 上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈南塔15-16樓
法定代表人:王明權
聯系人:劉晨
開放式基金咨詢電話:021-68823685
開放式基金業務傳真: 021-68815009
網址:www.ebscn.com
(9)華泰證券
注冊地址:江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈
法定代表人:吳萬善
開放式基金咨詢電話:025-84579897
開放式基金業務傳真:010-84579879
聯系人:張雪瑾
網址:www.htsc.com.cn
(10)中信建投證券
注冊地址:北京市朝陽區安立路66號4號樓
辦公地址:北京市朝陽門內大街188號
法定代表人:張佑君
開放式基金咨詢電話:4008888108
開放式基金業務傳真:(010)65182261
開放式基金清算傳真:(010)65183880
公司總機:(010)85130588
網址:www.csc108.com
(11)聯合證券
注冊地址:深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈10、25層
辦公地址:深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈10、25層
法定代表人:馬國強
聯系人:范雪玲
電話:0755-82492000
開放式基金咨詢電話:400-8888-555,0755-25125666
開放式基金業務傳真:0755-82492062
網址:www.lhzq.com
(12)長江證券
注冊地址:武漢市新華路特8號
法定代表人:明云成
開放式基金咨詢電話:027-65799560
開放式基金業務傳真:027-85481532
聯系人:畢艇
客戶服務熱線: 4008-888-999
網址:www.cz318.com.cn
(13)國聯證券
法定代表人:范炎
注冊地址:無錫市縣前東街8號
辦公地址:無錫市縣前東街8號6樓、7樓
聯系人:袁麗萍
開放式基金咨詢電話:0510-82831662,0510-82588168
開放式基金業務傳真:0510-82831589
網址: www.glsc.com.cn
(14)南京證券
注冊地址:江蘇省南京市大鐘亭8號
法人代表:張華東
聯系電話:025-83367888-4101
聯系人:胥春陽
傳真:025-83320066
網址:http://www.njzq.com.cn
(15)東方證券
注冊地址:上海市浦東大道720號20樓
法定代表人:王益民
客戶服務熱線:021-962506 或4008888506
聯系人:吳宇
電話:021-50367888
傳真:021-50366868
網址:www.dfzq.com.cn
(16)中信證券
注冊地址:深圳市湖貝路1030號海龍王大廈
辦公地址:北京市朝陽區新源南路6號京城大廈3層
法定代表人:王東明
電話:010-84588888
傳真:010-84865560
聯系人:陳忠
網址:www.ecitic.com
(17)中原證券
注冊地址:許昌市南關大街38號
辦公地址:鄭州市經三路15號廣匯國貿11樓
法定代表人:張建剛
開放式基金咨詢電話:0371-967218
開放式基金業務傳真:0371-65585670
聯系人:陳利民
聯系電話:0371-65585670
網址:www.ccnew.com
(18)上海證券
注冊地址:上海市九江路111號
法定代表人:蔣元真
聯系電話:021-65076608*557
咨詢電話:021-962518
傳真:021-65081069
聯系人:劉永、方凌云
網址:http://www.962518.com
(19)平安證券
辦公地址:深圳市福田區八卦嶺八卦三路平安大廈三樓
法定代表人:葉黎成
開放式基金咨詢電話:95511
開放式基金業務傳真:0755-82433794
聯系人:余江,莊維佳
聯系電話:0755-82450826
網址:www.pa18.com
(20)中信萬通證券
注冊地址:青島市嶗山區香港東路316號
法定代表人:史潔民
咨詢電話:0532-96577
聯系人:李錦
聯系電話:0532-85023905
傳真:0532-85023905
網址:www.zxwt.com.cn
(21)東海證券
注冊地址:常州延陵西路59號常信大廈18、19樓
辦公地址:上海市浦東區東方路989號中達廣場17樓
法定代表人:朱科敏
客戶服務熱線:400-888-8588
聯系人:龍濤
電話:021-50588876
網址:www.longone.com.cn
2、二級市場交易代辦證券公司
投資者在深圳證券交易所各會員單位證券營業部均可參與基金二級市場交易。
(二) 登記結算機構
名稱:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
地址:深圳市深南中路1093號中信大廈18樓
法定代表人:陳耀先
聯系人:嚴峰
電話:(0755)25946013
傳真:(0755)25987122
(三) 律師事務所和經辦律師
律師事務所:北京金杜律師事務所
地址:北京市朝陽區東三環中路39號建外SOHO A座31層
負責人:王玲
電話:0755-82125533
傳真:0755-82125580/5590
經辦律師:靳慶軍、宋萍萍
聯系人:宋萍萍
(四) 會計師事務所和經辦注冊會計師
會計師事務所:普華永道中天會計師事務所有限公司
住所:上海市浦東新區東昌路568號
辦公地址:上海湖濱路202號普華永道中心11樓
法定代表人:楊紹信
聯系電話:021-61238888
傳真電話:021-61238800
經辦注冊會計師:汪棣、薛競
聯系人:陳兆欣
四、基金的名稱
本基金名稱:易方達深證100交易型開放式指數基金
五、基金的類型
本基金類型:交易型開放式指數基金
六、基金的投資目標
緊密跟蹤目標指數,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
七、基金的投資方向
本基金投資范圍主要為目標指數成份股及備選成份股。此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股、參與新股市值配售、以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金將把全部或接近全部的基金資產用于跟蹤標的指數的表現,正常情況下指數化投資比例不低于基金資產凈值的95%。
八、基金的投資策略
本基金主要采取完全復制法,即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但在因特殊情況導致無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人將采用優化方法計算最優化投資組合的個股權重比例,以此構建本基金實際的投資組合,追求盡可能貼近目標指數的表現。
在法律法規許可時,基金管理人可運用股票期貨、期權等相關金融衍生工具,以提高投資效率,更好達到本基金的投資目標。
基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易費用、降低跟蹤誤差的目的,不得將之應用于投機目的,或用作桿杠工具放大基金的投資。
本基金投資于股票期貨、期權等相關金融衍生工具必須經過投資決策委員會的批準。
1. 決策依據
有關法律、法規、基金合同和標的指數的相關規定是基金管理人運用基金財產的決策依據。
2. 投資管理體制
本基金管理人實行投資決策委員會領導下的基金經理團隊制。投資決策委員會負責決定有關指數重大調整的應對決策、其他重大組合調整決策以及重大的單項投資決策;基金經理決定日常指數跟蹤維護過程中的組合構建、調整決策以及每日申購贖回清單的編制決策。
3. 投資程序
研究、決策、組合構建、交易、評估、組合維護的有機配合共同構成了本基金的投資管理程序。嚴格的投資管理程序可以保證投資理念的正確執行,避免重大風險的發生。
(1)研究:研究部依托公司整體研究平臺,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果開展指數跟蹤、成份股公司行為等相關信息的搜集與分析、流動性分析、誤差及其歸因分析等工作,撰寫研究報告,作為基金投資決策的重要依據。
(2)投資決策:投資決策委員會依據研究部提供的研究報告,定期召開或遇重大事項時召開投資決策會議,決策相關事項。基金經理根據投資決策委員會的決議,每日進行基金投資管理的日常決策。
(3)組合構建:根據標的指數,結合研究報告,基金經理主要以完全復制指數成份股權重方法構建組合。在追求跟蹤誤差和偏離度最小化的前提下,基金經理將采取適當的方法,以降低買入成本、控制投資風險。
(4)交易執行:集中交易室負責具體的交易執行,同時履行一線監控的職責。
(5)投資績效評估:基金績效與風險評估小組定期和不定期對基金進行投資績效評估,并提供相關報告。績效評估能夠確認組合是否實現了投資預期、組合誤差的來源及投資策略成功與否,基金經理可以據此檢討投資策略,進而調整投資組合。
(6)組合監控與調整:基金經理將跟蹤標的指數變動,結合成份股基本面情況、流動性狀況、基金申購和贖回的現金流量情況以及組合投資績效評估的結果,對投資組合進行監控和調整,密切跟蹤標的指數。
基金管理人在確保基金份額持有人利益的前提下有權根據環境變化和實際需要對上述投資程序做出調整,并在基金招募說明書及其更新中公告。
九、基金的業績比較基準
本基金的業績比較基準為標的指數。本基金標的指數為深證100價格指數。
如果指數編制單位變更或停止深證100 價格指數的編制及發布、或深證100價格指數由其他指數替代、或由于指數編制方法等重大變更導致深證100價格指數不宜繼續作為標的指數,或證券市場有其他代表性更強、更適合投資的指數推出時,本基金管理人可以依據維護投資者合法權益的原則,變更本基金的標的指數。
十、基金的風險收益特征
本基金屬股票基金,預期風險與收益水平高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
十一、基金的投資組合報告
本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本基金的托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同的規定,已于2007年10月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告有關數據的期間為2007年7月1日至2007年9月30日。
1、本報告期末基金資產組合情況
行業類別 市值(元) 占基金資產凈值比例
A農、林、牧、漁業 7,035,467.67 0.13%
B采掘業 253,587,976.41 4.70%
C制造業 2,940,849,785.49 54.48%
C0食品、飲料 424,944,620.20 7.87%
C1紡織、服裝、皮毛 40,330,320.92 0.75%
C2木材、家具 - -
C3造紙、印刷 42,764,004.25 0.79%
C4石油、化學、塑膠、塑料 236,605,926.70 4.38%
C5電子 62,088,669.98 1.15%
C6金屬、非金屬 1,251,481,832.35 23.19%
C7機械、設備、儀表 640,376,335.13 11.86%
C8醫藥、生物制品 230,951,874.79 4.28%
C99其他制造業 11,306,201.17 0.21%
D電力、煤氣及水的生產和供應業 178,573,902.43 3.31%
E建筑業 65,933,945.24 1.22%
F交通運輸、倉儲業 185,113,268.61 3.43%
G信息技術業 186,533,684.01 3.46%
H批發和零售貿易 249,719,962.20 4.63%
I金融、保險業 289,575,555.80 5.37%
J房地產業 792,297,857.94 14.68%
K社會服務業 113,436,917.21 2.10%
L傳播與文化產業 27,592,765.20 0.51%
M綜合類 99,630,306.78 1.84%
合計 5,389,881,394.99 99.86%
2、本報告期末按行業分類的股票投資組合
項目名稱 金額(元) 占基金資產總值比例
股票 5,389,881,394.99 99.77%
債券 2,615,218.84 0.05%
權證 - -
資產支持證券 - -
銀行存款和清算備付金合計 6,715,369.93 0.12%
應收證券清算款 1,048,203.93 0.02%
其他資產 1,909,494.35 0.04%
總計 5,402,169,682.04 100.00%
3、本報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細
序號 股票代碼 股票名稱 數量 市值(元) 占基金資產凈值比例
1 000002 萬科A 18,133,313 547,626,052.60 10.15%
2 002024 蘇寧電器 3,461,280 237,513,033.60 4.40%
3 000001 深發展A 5,458,786 218,242,264.28 4.04%
4 000858 五糧液 5,023,590 213,251,395.50 3.95%
5 000983 西山煤電 1,977,524 141,373,190.76 2.62%
6 000898 鞍鋼股份 3,678,393 132,422,148.00 2.45%
7 000623 吉林敖東 1,676,808 122,574,664.80 2.27%
8 000527 美的電器 3,265,462 120,495,547.80 2.23%
9 000878 云南銅業 1,269,700 117,802,766.00 2.18%
10 000039 中集集團 3,251,327 108,919,454.50 2.02%
4、本報告期末按券種分類的債券投資組合
序號 債券品種 市值(元) 占基金資產凈值比例
1 國債 - -
2 金融債 - -
3 央行票據 - -
4 企業債 2,615,218.84 0.05%
5 可轉債 - -
- 合計 2,615,218.84 0.05%
5、本報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細
序號 債券名稱 市值(元) 占基金資產凈值比例
1 國安債1 2,615,218.84 0.05%
6、報告附注
(1)本基金投資的前十名證券的發行主體本期未出現被監管部門立案調查的情況,報告編制日前一年內未受到公開譴責或處罰。
(2)本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。
(3)其他資產:
名稱 金額(元)
交易保證金 1,906,353.98
應收股利 -
應收利息 3,140.37
待攤費用 -
其他應收款 -
合計 1,909,494.35
(4)報告期末基金持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本報告期末本基金未持有可轉換債券。
(5)報告期內獲得的權證明細
權證代碼 權證名稱 數量(份) 成本總額(元) 投資類別
031005 國安GAC1 208,079 1,135,093.49 被動持有
合計 208,079 1,135,093.49
(6)報告期末持有資產支持證券的情況
本報告期末本基金未持有資產支持證券。
十二、基金的業績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本基金合同生效日為2006年3月24日,基金合同生效以來(截至2007年6月30日)的投資業績及與同期基準的比較如下表所示:
階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差②
基金合同生效至2006年12月31日 85.53% 1.56%
2007年1月1日至2007年6月30日 106.55% 2.58%
基金合同生效至2007年6月30日 283.21% 2.01%
================續上表=========================
階段 業績比較基準收益率③
基金合同生效至2006年12月31日 92.96%
2007年1月1日至2007年6月30日 101.70%
基金合同生效至2007年6月30日 289.20%
================續上表=========================
階段 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④
基金合同生效至2006年12月31日 1.59% -7.43% -0.03%
2007年1月1日至2007年6月30日 2.62% 4.85% -0.04%
基金合同生效至2007年6月30日 2.05% -5.99% -0.04%
十三、費用概覽
(一)與基金運作有關的費用
1. 基金費用的種類
(1)基金管理人的管理費;
(2)基金托管人的托管費;
(3)基金合同生效后的信息披露費用;
(4)基金上市費及年費;
(5)基金份額持有人大會費用;
(6)基金合同生效后的與基金相關的會計師費和律師費;
(7)證券交易費用;
(8)基金收益分配中發生的費用;
(9)按照法律法規和基金合同規定可以列入的其他費用。
法律法規另有規定時從其規定。
2.基金費用計提方法、計提標準和支付方式
(1)基金管理人的管理費
基金管理費按基金前一日的資產凈值乘以0.5%的管理費年費率來計算,具體計算方法如下:
每日應計提的基金管理費=前一日該基金資產凈值×年管理費率÷當年天數
基金管理費每日計提,逐日累計至每個月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃付指令,基金托管人復核后于次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。
(2)基金托管人的托管費
本基金的托管費按該基金前一日資產凈值乘以0.1%的托管費年費率來計算。計算方法如下:
每日應計提的基金托管費=前一日該基金資產凈值×年托管費率÷當年天數
基金托管費每日計提,逐日累計至每個月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令,基金托管人復核后于次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金托管人。
(3)上述1.基金費用的種類中(3)至(9)項費用由基金托管人根據有關法規及相應協議的規定,按費用實際支出金額支付,列入當期基金費用。
3. 不列入基金費用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失,以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。
4. 基金費用的調整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情調低基金管理費和托管費,經中國證監會核準后公告。此項調整不需要召開基金份額持有人大會。
(二)與基金銷售有關的費用
1. 申購、贖回費用
投資者在申購或贖回基金份額時,需按照本招募說明書第八章第(六)條的規定,交納一定的申購、贖回傭金。
本基金申購、贖回均以份額申請,費用計算公式為:
申購/贖回傭金=申購/贖回份額×傭金比率
本基金申購、贖回傭金由代辦證券公司在投資者申購、贖回確認時收取,用于市場推廣費用、銷售服務費用、證券交易所和登記結算機構收取的相關費用等。
十四、對招募說明書更新部分的說明
本基金管理人依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的要求,結合本基金管理人對本基金實施的投資管理活動,對2007年5月29日刊登的本基金更新的招募說明書進行了更新,主要更新的內容如下:
1.在“三、基金管理人"部分,更新了基金管理人概況以及部分主要人員情況。
2.在“四、基金托管人"部分,根據最新資料進行了更新。
3.在“五、相關服務機構"部分,根據相關公告的內容,增加了東海證券1個申購贖回代辦證券公司,并根據最新資料更新了基金份額發售機構信息。
4.在“十、基金的投資"部分,補充了本基金最近一期投資組合報告的內容。
5.在“十一、基金的業績"部分,補充說明基金合同生效以來的投資業績。
6.在“十三、基金資產估值"部分,根據中國證監會證監會計字[2006]23號《關于基金管理公司及證券投資基金執行<企業會計準則>的通知》和2007年9月29日《易方達基金管理有限公司關于修改旗下基金基金合同和托管協議中資產估值部分的公告》的內容,進行了更新。
7.在“二十二、對基金份額持有人的服務"部分,根據相關公告的內容進行了更新。
8.在“二十三、其他應披露事項"部分,根據相關公告的內容進行了更新。
易方達基金管理有限公司
2007年11月16日
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