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中銀國際持續(xù)增長股票型證券投資基金更新招募說明書摘要
重要提示
本基金經(jīng)中國證監(jiān)會2005年12月13日證監(jiān)基金字[2005]197號文件核準(zhǔn)募集，本基金基金合同于2006年3月17日正式生效。
基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資有風(fēng)險，投資者認(rèn)購（或申購）基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。
本更新招募說明書所載內(nèi)容截止日2007年9月17日,有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2007年6月30日(財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。本基金托管人中國工商銀行已復(fù)核了本次更新的招募說明書。
一.合同生效日
2006年3月17日
二.基金管理人
(一)基金管理人概況
1.公司名稱：中銀國際基金管理有限公司
2.住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45樓
3.設(shè)立日期：2004年8月12日
4.法定代表人：平岳
5.執(zhí)行總裁：陳儒
6.辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45樓
7.電話：（021）38834999
8.傳真：（021）68872488
9.聯(lián)系人：范麗萍
10.注冊資本：1億元人民幣
11.股權(quán)結(jié)構(gòu)：
股東 出資額 占注冊資本的比例
中銀國際證券有限責(zé)任公司 人民幣6700萬元 67％
中銀國際控股有限公司 相當(dāng)于人民幣1650萬元的美元 16.5%
美林投資管理有限公司 相當(dāng)于人民幣1650萬元的美元 16.5%
（*2006年9月29日美林投資管理有限公司與貝萊德投資管理有限公司合并，合并后新公司名稱為"貝萊德投資管理有限公司"。）
(二) 主要人員情況
1. 董事會成員
平岳先生, 董事長，國籍：中國。高級經(jīng)濟師，畢業(yè)于蘭州大學(xué)。歷任中共甘肅省靈臺縣委宣傳部副部長、辦公室主任，中共甘肅省委組織部副處長、副部長，中國銀行甘肅省分行代行長、黨組副書記、行長、黨組書記、中國銀行總行紀(jì)委書記、中國銀行常務(wù)董事、中銀香港非執(zhí)行董事。2002年11月至今任中銀國際證券有限責(zé)任公司董事長。
王巖先生，董事，國籍：中國。北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士。現(xiàn)任中銀國際控股有限公司執(zhí)行總裁。曾任中國工商銀行（亞洲）有限公司董事副總經(jīng)理兼替任行政總裁、中國工商銀行香港分行副總經(jīng)理兼替任行政總裁、中國工商銀行紐約代表處首席代表、中國工商銀行總行國際業(yè)務(wù)部、辦公室副經(jīng)理等。
服山清一（Seiichi Fukuyama）先生, 董事，國籍：日本。曾任美林投資管理董事總經(jīng)理、日本及亞太區(qū)首席運營官，香港投資基金公會執(zhí)行董事。曾留學(xué)中國。歷任水星資產(chǎn)管理公司駐臺灣首席代表、董事，美林投資管理（亞洲）公司董事、亞太業(yè)務(wù)主管。
陳儒先生, 董事，國籍：中國。經(jīng)濟學(xué)博士、南開大學(xué)博士后，高級經(jīng)濟師、國務(wù)院政府特殊津貼專家。現(xiàn)任中銀國際基金管理公司執(zhí)行總裁。曾參與深交所籌建。歷任深圳投資基金管理公司董事長兼執(zhí)行總裁，中國銀行總行基金托管部總經(jīng)理，中銀國際控股董事總經(jīng)理，中銀國際英國保誠資產(chǎn)管理公司董事，中銀國際證券副執(zhí)行總裁、董事總經(jīng)理。
紀(jì)小龍先生，董事，國籍：中國。現(xiàn)任國家開發(fā)投資公司金融投資部資深經(jīng)理、中銀國際證券有限責(zé)任公司董事。曾任中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托投資有限公司副總經(jīng)理、博時基金管理公司監(jiān)事、市場發(fā)展部副經(jīng)理、研究策劃部高級研究員、副經(jīng)理、北京變壓器廠常務(wù)副廠長。
趙純均先生, 獨立董事，國籍：中國。現(xiàn)清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院教授，兼任中國國家自然科學(xué)基金管理科學(xué)部專家咨詢委員會委員、中國系統(tǒng)工程學(xué)會副理事長等。歷任清華大學(xué)自動化系教研室副主任、講師，清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院院長助理、系主任、副教授，清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院第一副院長、教授，清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院院長、教授。
理查德（Richard Margolis）先生, 獨立董事，國籍：英國。現(xiàn)任Rolls-Royce International Ltd 中國地區(qū)主管。畢業(yè)于英國劍橋大學(xué)。曾供職于英國外交部，在北京、巴黎、香港從事外交工作多年。后歷任Smith New Court Far East Ltd 董事總經(jīng)理，美林（亞太）公司第一副總裁，美林（亞太）公司顧問。
江春澤女士, 獨立董事，國籍：中國。現(xiàn)任亞洲研究所所長，清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院兼職教授、博士研究生導(dǎo)師。歷任國家經(jīng)濟體制改革委員會國外司副司長，臺灣事務(wù)辦公室副主任兼海峽兩岸關(guān)系協(xié)會理事，國家計委經(jīng)濟研究中心重大課題協(xié)調(diào)司司長、研究員。
蔣小明先生, 獨立董事，國籍：中國。現(xiàn)任香港上市公司-賽博集團和威新集團董事局主席。英國劍橋大學(xué)博士。曾任聯(lián)合國退休金投資管理副總裁、NASDAQ上市公司--加拿大字源公司董事、美國資本集團顧問、劍橋大學(xué)商學(xué)院高級研究員。
2. 監(jiān)事會成員
錢衛(wèi)先生, 監(jiān)事長，國籍：中國。東北財經(jīng)大學(xué)碩士。現(xiàn)任中銀國際證券有限責(zé)任公司執(zhí)行總裁。歷任中國銀行沈陽信托咨詢公司上海證券部總經(jīng)理，中國銀行沈陽市鐵西區(qū)支行副行長、行長，中國東方信托咨詢公司助理總經(jīng)理，中國銀行投資管理部副總經(jīng)理，中銀國際董事總經(jīng)理。
盛湘先生, 監(jiān)事，國籍：中國。英國劍橋大學(xué)工商管理碩士。現(xiàn)任中銀國際證券有限責(zé)任公司董事總經(jīng)理、稽核合規(guī)部主任。在中國石油天然氣集團公司信托公司、財務(wù)公司和投資管理公司從事金融工作多年。曾任中國石油天然氣集團公司資本運營部股權(quán)管理處副處長。
陳宇先生，職工監(jiān)事，國籍：中國。復(fù)旦大學(xué)軟件工程碩士研究生。現(xiàn)任中銀國際基金管理公司副總裁，信息資訊部門主管，參與中銀國際基金籌建工作。曾在申銀萬國證券股份公司從事信息技術(shù)管理工作，8年證券基金行業(yè)工作經(jīng)歷。
3. 管理層成員
陳儒先生（Ru CHEN），執(zhí)行總裁。中國籍。經(jīng)濟學(xué)博士、南開大學(xué)博士后，高級經(jīng)濟師、國務(wù)院政府特殊津貼專家，曾參與深圳證券交易所籌建。曾任深圳投資基金管理公司董事長兼執(zhí)行總裁、中國銀行總行基金托管部總經(jīng)理、中銀國際控股公司董事總經(jīng)理、中銀國際英國保誠資產(chǎn)管理公司董事和投資決策委員會委員、中銀國際證券有限責(zé)任公司董事總經(jīng)理和副執(zhí)行總裁兼中銀國際基金管理公司籌備組組長。
歐陽向軍（Jason X. OUYANG）先生，督察長。加拿大籍。加拿大西安大略大學(xué)毅偉商學(xué)院工商管理碩士（MBA）和經(jīng)濟學(xué)碩士。曾在加拿大太平洋集團公司、加拿大帝國商業(yè)銀行和加拿大倫敦人壽保險公司等海外機構(gòu)從事金融工作多年，也曾任蔚深證券有限責(zé)任公司（現(xiàn)英大證券）研究發(fā)展中心總經(jīng)理、融通基金管理公司市場拓展總監(jiān)、監(jiān)察稽核總監(jiān)和上海復(fù)旦大學(xué)國際金融系國際金融教研室主任、講師。
4. 基金經(jīng)理
伍軍先生，中銀國際基金管理公司執(zhí)行董事（ED），國際金融博士研究生，武漢大學(xué)軟件工程學(xué)碩士。完成美國德克薩斯州立大學(xué)商學(xué)院EMBA課程學(xué)習(xí)，并曾在英國倫敦接受美林投資的全球資產(chǎn)配置培訓(xùn)。曾任東方證券股份有限責(zé)任公司證券投資業(yè)務(wù)總部負(fù)責(zé)人、光大證券（上海）資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理，具有12年投資、分析經(jīng)驗。具備基金、證券、期貨從業(yè)資格。
陳志龍先生，中銀國際基金管理公司副總裁，英國雷丁大學(xué)ISMA中心金融工程與數(shù)量分析專業(yè)碩士、英國約克大學(xué)經(jīng)濟與金融專業(yè)碩士、北京航空航天大學(xué)管理信息系統(tǒng)專業(yè)學(xué)士。曾任中銀國際證券有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理部分析員、經(jīng)理。持有全球風(fēng)險專業(yè)人員協(xié)會頒發(fā)的金融風(fēng)險管理師（Financial Risk Manager），全球風(fēng)險協(xié)會（GARP）會員；特許金融分析師（CFA），香港財經(jīng)分析師協(xié)會會員。具有5年基金從業(yè)經(jīng)驗,具有基金從業(yè)資格。
(三) 投資決策委員會成員的姓名及職務(wù)
主席：陳儒（執(zhí)行總裁）
成員：伍軍（副投資總監(jiān)、執(zhí)行董事）、陳軍（副總裁）、孫慶瑞（副總裁）、甘霖（副總裁）、張發(fā)余（副總裁）
列席成員：歐陽向軍 (Jason X. Ouyang)（督察長）
(四)上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。
三.基金托管人
(一)基本情況
名稱：中國工商銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號
成立時間：1984年1月1日
法定代表人：姜建清
注冊資本：人民幣334,018,850,026元
聯(lián)系電話：010-66106912
聯(lián)系人：蔣松云
(二)主要人員情況
截至2007年6月末，中國工商銀行資產(chǎn)托管部共有員工82人，平均年齡30歲，90%以上員工擁有大學(xué)本科以上學(xué)歷，高管人員均擁有碩士以上學(xué)位或高級職稱。
(三)基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
作為中國首批開辦證券投資基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，中國工商銀行始終堅持"誠實信用、勤勉盡責(zé)"的原則，嚴(yán)格履行著資產(chǎn)托管人的責(zé)任和義務(wù)，依靠嚴(yán)密科學(xué)的風(fēng)險管理和內(nèi)部控制體系、規(guī)范的業(yè)務(wù)管理模式、健全的托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)、強大的市場營銷能力，為廣大基金份額持有人和眾多資產(chǎn)管理機構(gòu)提供安全、高效、專業(yè)的托管服務(wù)，取得了優(yōu)異業(yè)績。截至2007年6月，托管證券投資基金80只，其中封閉式11只，開放式69只。托管資產(chǎn)規(guī)模年均遞增超過70%。至今已形成包括證券投資基金、信托資產(chǎn)、保險資產(chǎn)、社保基金、企業(yè)年金、產(chǎn)業(yè)基金、履約類產(chǎn)品、QFII資產(chǎn)、QDII資產(chǎn)等產(chǎn)品在內(nèi)的托管業(yè)務(wù)體系。繼先后獲得《亞洲貨幣》和《全球托管人》評選的"2004年度中國最佳托管銀行"稱號、《財資》和《全球托管人》評選的"2005年度中國最佳托管銀行"稱號后，中國工商銀行又分別摘取《環(huán)球金融》、《財資》雜志"2006年度中國最佳托管銀行"桂冠。
四.相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
(一)基金發(fā)售機構(gòu)
1．直銷機構(gòu)
名稱： 中銀國際基金管理有限公司
住所： 上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45樓
法定代表人： 平岳
辦公地址： 上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45樓
執(zhí)行總裁： 陳儒
電話： （021）38834999
傳真： （021）68872488
聯(lián)系人： 伍長春
2．場外代銷機構(gòu)
1）中國銀行股份有限公司
住所： 北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號
辦公地址： 北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號
法定代表人：肖鋼
成立日期：1912年2月5日
電話：（010）66594977
傳真：（010）66594942
聯(lián)系人：王永民
客戶服務(wù)電話：95566
網(wǎng)址：www.boc.cn
2）中國工商銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號
法定代表人：姜建清
聯(lián)系人：田耕
電話： （010）66107900
傳真： （010）66107914
客戶服務(wù)電話：95588
網(wǎng)址：www.icbc.com.cn
3）中銀國際證券有限責(zé)任公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈39F
法定代表人：平岳
聯(lián)系電話：（021）68604866
聯(lián)系人：張靜
網(wǎng)址：www.bocichina.com
4）海通證券股份有限公司
注冊地址：上海市淮海中路98號
法定代表人：王開國
電話：（021）53594566-4125
傳真：（021）53858549
聯(lián)系人：金蕓
客戶服務(wù)咨詢電話：（021）962503
網(wǎng)址：www.htsec.com
5）國泰君安證券股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號
辦公地址：上海市延平路135號
法定代表人：祝幼一
電話：（021）62580818-213
傳真：（021）62583439
聯(lián)系人：芮敏褀
客戶服務(wù)咨詢電話：400-8888-666
網(wǎng)址：www.gtja.com
6）平安證券有限責(zé)任公司
注冊地址：北京
法定代表人：葉黎成
聯(lián)系電話：（0755）82450826
聯(lián)系人：余江
公司網(wǎng)址：www.pa18.com.
7）光大證券有限責(zé)任公司
注冊地址：上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔15樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦電路438號雙鴿大廈6樓
法定代表人：王明權(quán)
電話：(021)68768800
傳真：(021)68817271
聯(lián)系人：劉晨
8）申銀萬國證券股份有限公司
注冊地址：上海市常熟路171號
辦公地址：上海市常熟路171號
法定代表人：丁國榮
電話：021-54033888
聯(lián)系人：鄧寒冰
客戶服務(wù)電話:021-962505
公司網(wǎng)址：www.sw2000.com.cn
9）中國銀河證券股份有限公司
通訊地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座
法定代表人：朱利
客戶服務(wù)電話：010-66568047
聯(lián)系人：李洋
10）廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱"廣發(fā)證券"）
辦公地址：廣州市天河北路183號大都會廣場36、38、41、42樓
法定代表人：王志偉
電話：（020）87555888
傳真：（020）87557985
聯(lián)系人：肖中梅
公司網(wǎng)站：www.gf.com.cn
11）招商證券股份有限公司
辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38-45層
法定代表人：宮少林
聯(lián)系電話：（0755）82943666
聯(lián)系人：黃健
公司網(wǎng)站：www.newone.com.cn
3．場內(nèi)代銷機構(gòu)
場內(nèi)代銷機構(gòu)是指具有開放式基金代銷資格，經(jīng)深交所和本基金管理人認(rèn)可的，可通過深交所開放式基金銷售系統(tǒng)辦理開放式基金的認(rèn)購、申購、贖回和轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)的深交所會員單位（具體名單請參見深交所相關(guān)文件）。
場內(nèi)代銷機構(gòu)的相關(guān)信息同時通過深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）登載。
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，選擇其它符合要求的機構(gòu)代理銷售本基金，并及時公告。
(二)基金份額注冊登記機構(gòu)
名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街27號投資廣場23層
法定代表人：陳耀先
電話：（010）58598835
傳真：（010）58598907
(三)出具法律意見書的律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
住所：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈1405室
法定代表人：廖海
電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
聯(lián)系人：廖海
經(jīng)辦律師：廖海、黎明
(四)審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師
名稱：普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)東昌路568號
法定代表人：楊紹信
電話：（021）61238888
傳真：（021）61238800
聯(lián)系人：陳兆欣
經(jīng)辦注冊會計師：汪棣薛競
五.基金名稱
中銀國際持續(xù)增長股票型證券投資基金
六.基金的類型
契約型開放式
七.基金的投資目標(biāo)
著重考慮具有可持續(xù)增長性的上市公司，努力為投資者實現(xiàn)中、長期資本增值的目標(biāo)。
八.基金的投資方向
具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。主要投資對象為有增長前景且具備可持續(xù)性潛力的股票。
九.基金的投資策略
（一）投資策略及投資組合管理
本基金采取自上而下與自下而上相結(jié)合的主動投資管理策略，將定性與定量分析貫穿于公司價值評估、投資組合構(gòu)建以及組合風(fēng)險管理的全過程之中。
本基金資產(chǎn)類別配置的決策將借助中銀國際和美林投資管理宏觀量化經(jīng)濟分析的研究成果，從經(jīng)濟運行周期的變動，判斷市場利率水平、通貨膨脹率、貨幣供應(yīng)量、盈利變化等因素對證券市場的影響，分析類別資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險收益特征，通過戰(zhàn)略資產(chǎn)配置決策確定基金資產(chǎn)在各大類資產(chǎn)類別間的比例，并參照定期編制的投資組合風(fēng)險評估報告及相關(guān)數(shù)量分析模型，適度調(diào)整資產(chǎn)配置比例。
本基金同時還將基于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中的動態(tài)變化，通過策略性資產(chǎn)配置把握市場時機，力爭實現(xiàn)投資組合的收益最大化。
投資組合中股票資產(chǎn)投資比例不低于基金凈資產(chǎn)的60%；投資于可持續(xù)增長的上市公司的股票占全部股票市值的比例不低于80%；現(xiàn)金類資產(chǎn)、債券資產(chǎn)及回購比例符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
1.股票選擇
本基金借助數(shù)量模型從盈利增長性角度進行股票初步篩選，并運用評級系統(tǒng)對公司增長的可持續(xù)性進行評估。綜合以上結(jié)果后，再從基本面對股票進行更深入的分析和估值，構(gòu)建投資組合。
2.債券資產(chǎn)管理
債券組合的構(gòu)建主要通過對GDP增長速度、財政政策和貨幣政策的變化、通貨膨脹的變動趨勢分析，判斷未來利率走勢，確定債券投資組合的久期，并通過利率曲線、期限結(jié)構(gòu)、債券類別的配置等積極的投資策略提高債券組合的收益水平，同時適當(dāng)利用由于銀行間市場和交易所市場的分割而形成的無風(fēng)險套利機會進行套利。
在單個債券品種的選擇上嚴(yán)格控制信用風(fēng)險，以流動性、安全性為原則選擇優(yōu)質(zhì)債券。
3.現(xiàn)金管理
在現(xiàn)金管理上，基金經(jīng)理通過對未來現(xiàn)金流的預(yù)測進行現(xiàn)金預(yù)算管理，及時滿足本基金運作中的流動性需求。
（二）投資決策依據(jù)及投資決策程序
1.投資決策依據(jù)
1)根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、基金合同等的有關(guān)規(guī)定依法決策.；
2)投資研究團隊對于宏觀經(jīng)濟周期、行業(yè)增長形態(tài)、市場情況、上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)及公司治理結(jié)構(gòu)的定性定量化分析結(jié)果；
3)投資風(fēng)險管理人員對于投資風(fēng)險的評估報告與反饋意見。
2.投資決策程序
在投資過程中，基金經(jīng)理與投資決策委員會及投資隊伍各職能小組的工作關(guān)系下圖。
基金經(jīng)理在授權(quán)下，根據(jù)基金的投資政策實施投資管理。
十.業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金股票投資部分的業(yè)績比較基準(zhǔn)為MSCI 中國A股指數(shù)；債券投資部分的業(yè)績比較基準(zhǔn)為上證國債指數(shù)。
本基金的整體業(yè)績基準(zhǔn)＝MSCI 中國A股指數(shù)×85% +上證國債指數(shù)×15%
本基金選擇MSCI 中國A股指數(shù)作為股票投資部分的業(yè)績比較基準(zhǔn)是基于以下主要原因：
該指數(shù)充分考慮了自由流通市值和流動性等方面，各行業(yè)組達到65%的代表性；
是一個獨立的指數(shù)，但根據(jù)MSCI一貫的標(biāo)準(zhǔn)編制；
該指數(shù)的編制方法透明且客觀，具有可復(fù)制性，而且指數(shù)周轉(zhuǎn)率較低；
該指數(shù)遵循全球行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)（GICS），容易被全球投資者廣泛接受；
該指數(shù)在以往４年中的總體波動性較其他備選指數(shù)低，風(fēng)險調(diào)整后收益較高。
如果市場有其他更適合本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)時，本基金可以通過適當(dāng)程序變更業(yè)績比較基準(zhǔn)。
十一.風(fēng)險收益特征
本基金是主動型的股票基金，屬于證券投資基金中風(fēng)險偏上的品種。
十二.基金管理人代表基金份額持有人利益行使證券權(quán)利的處理原則及方法
1.不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經(jīng)營管理；
2.有利于基金資產(chǎn)的安全與增值；
3.基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使股東權(quán)利，保護基金投資者的利益。
4.基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使債權(quán)人權(quán)利，保護基金投資者的利益。
十三. 投資組合報告
本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
本基金的托管人--中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2007年10月12日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告所載數(shù)據(jù)截至2007年6月30日，本報告所列財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
（一） 期末基金資產(chǎn)組合情況
期末市值（元） 占基金總資產(chǎn)的比例
股票 1,630,515,505.27 81.26%
債券 89,828,640.00 4.48%
權(quán)證 -
銀行存款和清算備付金合計 280,323,128.07 13.97%
其他資產(chǎn) 5,984,995.17 0.29%
合計 2,006,652,268.51 100.00%
（二） 期末按行業(yè)分類的股票投資組合
行業(yè)分類 市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
B 采掘業(yè) 74,254,485.10 3.72%
C 制造業(yè) 1,091,301,199.69 54.71%
C0 食品、飲料 84,364,392.79 4.23%
C1 紡織、服裝、皮毛
C2 木材、家具 98,369,532.00 4.93%
C3 造紙、印刷
C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 167,496,383.75 8.40%
C5 電子 564,900.00 0.03%
C6 金屬、非金屬 259,636,225.65 13.02%
C7 機械、設(shè)備、儀表 318,647,742.55 15.97%
C8 醫(yī)藥、生物制品 162,222,022.95 8.13%
C9 其他制造業(yè)
D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
E 建筑業(yè) 2,325,108.00 0.12%
F 交通運輸、倉儲業(yè) 112,548,629.28 5.64%
G 信息技術(shù)業(yè) 122,139,836.00 6.12%
H 批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè) 41,213,351.04 2.07%
I 金融、保險業(yè) 79,569,220.74 3.99%
J 房地產(chǎn)業(yè) 87,939,221.82 4.41%
K 社會服務(wù)業(yè)
L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 19,224,453.60 0.96%
M 綜合類
合計 1,630,515,505.27 81.74%
（三） 期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)
序號 股票代碼 股票名稱 期末數(shù)量（股） 期末市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 000423 東阿阿膠 4,822,681 125,968,427.72 6.32%
2 600299 星新材料 2,454,723 111,714,443.73 5.60%
3 600100 同方股份 3,117,600 106,933,680.00 5.36%
4 600337 美克股份 4,431,060 98,369,532.00 4.93%
5 600125 鐵龍物流 8,128,780 89,660,443.40 4.50%
6 600036 招商銀行 3,237,153 79,569,220.74 3.99%
7 600829 三精制藥 3,500,000 75,320,000.00 3.78%
8 002088 魯陽股份 2,000,000 66,680,000.00 3.34%
9 000983 西山煤電 2,246,936 63,431,003.28 3.18%
10 002009 天奇股份 3,183,982 60,081,740.34 3.01%
（四） 期末按券種分類的債券投資組合
序號 債券品種 市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 國債 89,828,640.00 4.50%
2 金融債 -
3 央行票據(jù) -
4 企業(yè)債 -
5 可轉(zhuǎn)債 -
6 其他（若有） -
合計 89,828,640.00 4.50%
（五） 按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì)
序號 債券名稱 市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 05國債14 89,828,640.00 4.50%
（六）權(quán)證投資組合（無）
（七）投資組合報告附注
1、本基金持有的上市證券采用公告內(nèi)容截止日（或最近交易日）的市場收盤價計算，已發(fā)行未上市股票采用成本價計算。
2、本基金本期投資的前十名證券中，無報告期內(nèi)發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，或在報告編制日前一年內(nèi)受到證監(jiān)會、證券交易所公開譴責(zé)、處罰的證券。
3、本基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。
4、本基金本報告期內(nèi)因認(rèn)購可分離債持有權(quán)證包括：
序號 日期 權(quán)證代碼 權(quán)證名稱 權(quán)證數(shù)量（份） 成本總額（元）
1 2007-04-04 580013 武鋼CWB1 899,675 2,084,816.88
5、 截至2007年6月30日，本基金其他資產(chǎn)的構(gòu)成包括：
序號 其他資產(chǎn) 期末金額（元） 占總資產(chǎn)比例
1 結(jié)算保證金 1,491,482.75 0.07%
2 證券清算款 -
3 應(yīng)收股利 27,112.5
4 應(yīng)收利息 902,709.66 0.04%
5 應(yīng)收基金申購款 3,563,690.26 0.18%
6 買入返售證券 -
7 待攤費用 -
合計 5,984,995.17 0.29%
6、本基金持有的處于轉(zhuǎn)股期債券明細(xì)：
截至本報告期期末，本基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
注：由于四舍無入的原因分項之和與合計項之間可能存在尾差。
十四.基金的業(yè)績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。
本基金合同生效日為2006年3月17日，基金合同生效以來基金投資業(yè)績與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較如下表所示：
階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②
2006年3月17日（基金合同生效日） 62.54% 1.33%
至2006年12月31日
2007年1月1日至2007年6月30日 74.24% 2.18%
自基金合同成立起至今 183.22% 1.70%
================續(xù)上表=========================
階段 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③
2006年3月17日（基金合同生效日） 89.39%
至2006年12月31日
2007年1月1日至2007年6月30日 69.53%
自基金合同成立起至今 213.37%
================續(xù)上表=========================
階段 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④
2006年3月17日（基金合同生效日） 1.31% -26.85% 0.02%
至2006年12月31日
2007年1月1日至2007年6月30日 2.14% 4.71% 0.04%
自基金合同成立起至今 1.64% -30.15% 0.06%
十五.基金費用概覽
(一)與基金運作有關(guān)的費用
1.基金費用的種類
1）基金管理人的管理費；
2）基金托管人的托管費；
3）銷售服務(wù)費(依據(jù)基金合同及中國證監(jiān)會屆時有效的相關(guān)規(guī)定收取)；
4）證券交易費用；
5）基金合同生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；
6）基金份額持有人大會費用；
7）基金合同生效后與基金相關(guān)的會計師費和律師費；
8）銀行的匯劃費用；
9）按照國家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費用。
本基金終止清算時所發(fā)生費用，按實際支出額從基金財產(chǎn)總值中扣除。
2.基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1）基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.5%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×1.5%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)付的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等,支付日期順延。
2）基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的2.5‰的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×2.5‰÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)支付的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等,支付日期順延。
3）轉(zhuǎn)換費：在條件成熟，允許基金轉(zhuǎn)換的情況下，基金管理人將另行公告基金轉(zhuǎn)換費的費率水平、計算公式、收取方式和使用方式。
4）本基金的銷售服務(wù)費
銷售服務(wù)費是指基金管理人根據(jù)基金合同的約定及屆時有效的相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，從開放式基金財產(chǎn)中計提的一定比例的費用，用于支付銷售機構(gòu)傭金、基金的營銷費用以及基金份額持有人服務(wù)費等。
本基金銷售服務(wù)費的收取，將按照本基金合同的約定，由基金管理人選取適當(dāng)?shù)臅r機（但應(yīng)于中國證監(jiān)會發(fā)布有關(guān)收取開放式證券投資基金銷售費用的通知后），經(jīng)至少提前2個工作日在至少一種指定報刊和網(wǎng)站上公告后正式執(zhí)行。
本基金銷售服務(wù)費的年費率不超過基金資產(chǎn)凈值的1％（如果前述費率標(biāo)準(zhǔn)上限高于中國證監(jiān)會規(guī)定的相關(guān)費率標(biāo)準(zhǔn)上限的，取前述費率上限和中國證監(jiān)會規(guī)定的費率標(biāo)準(zhǔn)上限孰低執(zhí)行），具體費率水平詳見招募說明書、最新的更新的招募說明書或基金管理人在指定報刊和網(wǎng)站上的公告。本基金的銷售服務(wù)費用于基金份額持有人服務(wù)的比例不低于總額的25%（如果前述比例下限低于中國證監(jiān)會規(guī)定的相關(guān)比例下限的，取前述比例下限和中國證監(jiān)會規(guī)定的比例下限孰高執(zhí)行）。
本基金正式收取銷售服務(wù)費后，在通常情況下，本基金的銷售服務(wù)費按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計算，計算方法如下：
H＝E×N÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
N為基金管理人根據(jù)證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定、基金合同的約定、招募說明書或更新的招募說明書披露的或基金管理人在指定報刊和網(wǎng)站上的公告確定的本基金的銷售服務(wù)費年費率。
銷售服務(wù)費自基金管理人公告的正式收取日起，每日計算，每日計提，按月支付。
基金管理人依據(jù)本基金合同及屆時有效的有關(guān)法律法規(guī)公告收取基金銷售服務(wù)費或酌情降低基金銷售服務(wù)費的，無須召開基金份額持有人大會。
5）上述（一）中所述4至9項費用根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、基金合同及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按照費用實際支出金額，列入當(dāng)期基金費用。
3. 不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失；
2）基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3）基金合同生效前的相關(guān)費用，包括但不限于驗資費、會計師和律師費、信息披露費用等費用；
4）其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
4.基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后，可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費率或基金托管費率、基金銷售費率等相關(guān)費率。調(diào)高基金管理費率、基金托管費率或基金銷售費率等費，須召開基金份額持有人大會審議；調(diào)低基金管理費率、基金托管費率或基金銷售費率等費率，無須召開基金份額持有人大會。基金管理人必須最遲于新的費率實施日前2個工作日在至少一家指定報刊和網(wǎng)站上公告并報中國證監(jiān)會備案。
5.本基金運作過程中的各類納稅主體，依照國家法律法規(guī)的規(guī)定，履行納稅義務(wù)。
(二) 與基金銷售有關(guān)的費用
1．認(rèn)購費
2．申購費及贖回費
申購費率 申購金額 申購費率
小于50萬元 1.5%
50萬元（含）-100萬元 1.2%
100萬元（含）-200萬元 1.0%
200萬元（含）-500萬元 0.6%
大于500萬元（含） 1000元
場外贖回費率 持有期限 贖回費率
1年以內(nèi) 0.5%
1年（含）-2年以內(nèi) 0.25%
2年（含）以上 0
場內(nèi)贖回費率 不區(qū)分持有期限 0.5%
注1： 就場外贖回費率的計算而言，6個月指181日，1年指365日，2年730日，以此類推。
注2： 上述持有期是指在注冊登記系統(tǒng)內(nèi)，投資者持有基金份額的連續(xù)期限。
(三) 其他費用
本基金其他費用根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
十六.對招募說明書更新部分的說明
本基金管理人依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求,結(jié)合本基金運作的實際情況，對本基金的原招募說明書進行了更新，主要更新的內(nèi)容如下：
(一) 在"基金管理人"部分，對管理人部分情況，如監(jiān)事會成員、管理層成員、投資決策委員會成員等，進行了更新。
(二) 在"基金托管人"部分，對托管人的人員情況與業(yè)務(wù)經(jīng)營情況進行了更新。
(三) 在"相關(guān)服務(wù)機構(gòu)"部分，對經(jīng)辦律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師的信息進行了更新。
(四) 在"基金資產(chǎn)的估值"部分，按新會計準(zhǔn)則進行了更新。
(五) 在"基金的投資"部分，根據(jù)《信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第5號》及《基金合同》，補充了本基金最近一期投資組合報告的內(nèi)容。
(六) 修改了 "基金的業(yè)績"這一章節(jié)，說明基金報告期內(nèi)的投資業(yè)績。
(七) 在"其他應(yīng)披露事項"部分，列明了前次招募說明書公布以來的其他應(yīng)披露的事項。
中銀國際基金管理有限公司
二〇〇七年十一月一日
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