匯添富成長(519068)更新招募說明書摘要
http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 13:30 中國證券網(wǎng)
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匯添富成長焦點(diǎn)股票型證券投資基金更新招募說明書摘要
（2007年第2號(hào)）
基金管理人：匯添富基金管理有限公司
基金托管人：中國工商銀行股份有限公司
重要提示
本基金經(jīng)2007年2月5日中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)基金字【2007】41號(hào)文核準(zhǔn)募集。本基金基金合同于2007年3月12日正式生效。
基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，但中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人擬認(rèn)購（或申購）基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，應(yīng)充分考慮投資人自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并對于認(rèn)購（或申購）基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策。基金管理人提醒投資人基金投資的"買者自負(fù)"原則，在投資人作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)責(zé)。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成新基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
本摘要根據(jù)本基金的基金合同和本基金的基金招募說明書編寫,并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。基金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。本基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為本基金份額持有人和本基金合同當(dāng)事人，其持有本基金份額的行為本身即表明其對本基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資人欲了解本基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2007年9月12日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2007年6月30日。本招募說明書所載的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
第一部分、基金管理人
（一） 基金管理人簡況
名稱：匯添富基金管理有限公司
注冊地址：上海市黃浦區(qū)大沽路288號(hào)6幢538室
辦公地址：上海市富城路99號(hào)震旦國際大樓21樓
法定代表人：桂水發(fā)
成立時(shí)間： 2005年2月3日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：證監(jiān)基金字[2005]5號(hào)
注冊資本： 人民幣1億元
聯(lián)系人：李文
聯(lián)系電話：021－28932888
股東名稱及其出資比例：
東方證券股份有限公司 47％
文匯新民聯(lián)合報(bào)業(yè)集團(tuán) 26.5%
東航金戎控股有限責(zé)任公司 26.5%
（二）主要人員情況
1、董事會(huì)成員
桂水發(fā)先生，董事長。國籍：中國，1965年出生，香港大學(xué)工商管理碩士，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。現(xiàn)任東方證券股份有限公司副總裁。曾在上海財(cái)經(jīng)大學(xué)審計(jì)監(jiān)察處任職、歷任上海證券交易所上市部高級(jí)經(jīng)理、北京辦事處總經(jīng)理、市場部總監(jiān)等。
肖順喜先生，董事。國籍：中國，1963年出生，華東師范大學(xué)國際金融系研究生班。現(xiàn)任東航金戎控股有限責(zé)任公司總經(jīng)理、東航集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司總經(jīng)理。歷任東航期貨公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，東航集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司常務(wù)副總經(jīng)理等。
陳保平先生，董事。國籍：中國，1953年出生，高級(jí)編審，華東師范大學(xué)學(xué)士。現(xiàn)任文匯新民聯(lián)合報(bào)業(yè)集團(tuán)副社長、文匯新民聯(lián)合報(bào)業(yè)集團(tuán)投資公司總經(jīng)理。歷任上海青年報(bào)社編輯、記者、部主任、副總編，上海三聯(lián)書店總編輯、滬港三聯(lián)副董事長，上海文藝出版總社黨委書記、副社長、總社總編輯等。
林利軍先生，董事，總經(jīng)理。國籍：中國，1973年出生，美國哈佛大學(xué)商學(xué)院工商管理碩士，復(fù)旦大學(xué)世界經(jīng)濟(jì)系碩士，歷任上海證券交易所辦公室主任助理、上市部總監(jiān)助理，曾任職于中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板籌備工作組，哈佛大學(xué)畢業(yè)后就職于美國道富金融集團(tuán)（State Street Global Advisor）從事投資和風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
韋杰夫（Jeffrey R. Williams）先生，獨(dú)立董事。國籍：美國，哈佛大學(xué)商學(xué)院工商管理碩士，哈佛大學(xué)肯尼迪政府學(xué)院資深訪問學(xué)者。現(xiàn)為獨(dú)立金融咨詢顧問。歷任美國花旗銀行香港分行副總裁、深圳分行行長，美國運(yùn)通銀行臺(tái)灣分行副總裁，臺(tái)灣美國運(yùn)通國際股份有限公司副總裁，渣打銀行臺(tái)灣分行總裁，深圳發(fā)展銀行行長。
華民先生，獨(dú)立董事。國籍：中國，1950年出生，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，教授，博士生導(dǎo)師。現(xiàn)任復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)術(shù)委員會(huì)主任，復(fù)旦大學(xué)世界經(jīng)濟(jì)研究所所長，兼任世界經(jīng)濟(jì)系主任。上海市人民政府決策咨詢專家，中國世界經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長，"國家中長期科技發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略研究"咨詢專家，上海市國際友人協(xié)會(huì)副會(huì)長等。
周瑞金先生，獨(dú)立董事。國籍：中國，1939年出生，復(fù)旦大學(xué)新聞系畢業(yè)。現(xiàn)任中國生產(chǎn)力學(xué)會(huì)副會(huì)長，上海生產(chǎn)力學(xué)會(huì)會(huì)長，中國社會(huì)科學(xué)院研究生院博士生導(dǎo)師，復(fù)旦大學(xué)新聞學(xué)院、北京廣播學(xué)院兼職教授。1992年獲國務(wù)院表彰為有突出貢獻(xiàn)的專家學(xué)者，終身享受政府特殊津貼。歷任《解放日報(bào)》記者、編輯、評(píng)論部主任、副總編輯、黨委書記兼副總編輯，《人民日報(bào)》社副總編輯兼華東分社社長。
2、監(jiān)事會(huì)成員
任瑞良先生，監(jiān)事長。國籍：中國，1963年出生，大學(xué)學(xué)歷，中國注冊會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任文匯新民聯(lián)合報(bào)業(yè)集團(tuán)投資公司副總經(jīng)理。歷任文匯新民聯(lián)合報(bào)業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)主管，文匯新民聯(lián)合報(bào)業(yè)集團(tuán)投資公司財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理助理等。
涂殷康先生，監(jiān)事。國籍：中國，1970年1月出生，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士研究生。現(xiàn)任東航金戎控股有限責(zé)任公司投資管理部經(jīng)理，歷任東航期貨經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司部門經(jīng)理、副總經(jīng)理等。
楊玉成先生，監(jiān)事。國籍：中國，1965年出生，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士研究生。現(xiàn)任上海申能資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理，歷任君安證券有限責(zé)任公司證券投資部總經(jīng)理助理，上海大眾科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事副總經(jīng)理，上海申能資產(chǎn)管理有限公司董事副總經(jīng)理，東方證券股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，東方證券股份有限公司副總裁等。
麥崢嶸先生，員工監(jiān)事，國籍：中國，1972年出生，武漢工業(yè)大學(xué)畢業(yè)，大學(xué)本科。現(xiàn)任匯添富基金管理有限公司營運(yùn)支持部副總經(jīng)理，歷任海南港澳國際信托投資有限公司電腦技術(shù)中心副總經(jīng)理，中銀國際證券有限責(zé)任公司助理副總裁。
3、高管人員
桂水發(fā)先生，董事長。（簡歷請參見上述董事會(huì)成員介紹）
林利軍先生，總經(jīng)理。（簡歷請參見上述董事會(huì)成員介紹）
李文先生，督察長。國籍：中國，1967年出生，廈門大學(xué)管理學(xué)博士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中國注冊會(huì)計(jì)師。歷任中國人民銀行廈門市分行稽核監(jiān)督處科員，中國人民銀行杏林支行副行長，中國人民銀行廈門中心支行銀行管理處處長助理、金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管二處副處長，東方證券股份有限公司稽核總部總經(jīng)理、資金財(cái)務(wù)管理總部總經(jīng)理等。
張暉先生，副總經(jīng)理。國籍：中國，1971年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，歷任申銀萬國研究所高級(jí)分析師、富國基金管理有限公司高級(jí)分析師、研究主管和基金經(jīng)理。2005年4月加盟匯添富基金管理有限公司，擔(dān)任投資總監(jiān)、投資決策委員會(huì)副主席、兼任匯添富均衡增長基金基金經(jīng)理。
林軍女士，副總經(jīng)理。國籍：中國，1966年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，歷任浙江證券有限責(zé)任公司投資銀行部副總經(jīng)理、香港辦事處負(fù)責(zé)人、西南證券有限責(zé)任公司國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、招商基金管理有限公司總經(jīng)理助理兼營銷總監(jiān)。2006年7月加盟匯添富基金管理有限公司，擔(dān)任市場總監(jiān)。
4、基金經(jīng)理
袁建軍先生，上海交通大學(xué)工學(xué)碩士，十年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾任華夏證券研究所高級(jí)分析師，并接受過法國儲(chǔ)蓄信托銀行和英國（FTC）行業(yè)及上市公司分析系列培訓(xùn)。2005年4月加入?yún)R添富基金管理有限公司，歷任高級(jí)行業(yè)研究員、研究主管，現(xiàn)任匯添富成長焦點(diǎn)基金基金經(jīng)理、投資決策委員會(huì)成員。
5、投資決策委員會(huì)
主席：林利軍先生（總經(jīng)理）
副主席：張暉先生（副總經(jīng)理）
成員：韓賢旺先生（研究總監(jiān)）、龐颯先生（基金經(jīng)理），袁建軍先生（基金經(jīng)理）
6、上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
第二部分、基金托管人
（一）基金托管人基本情況
名稱：中國工商銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號(hào)
成立時(shí)間：1984年1月1日
法定代表人：姜建清
注冊資本：人民幣334,018,850,026元
聯(lián)系電話：010-66106912
聯(lián)系人：蔣松云
第三部分、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
（一）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、匯添富基金管理有限公司直銷中心
注冊地址：上海市黃浦區(qū)大沽路288號(hào)6幢538室
辦公地址：上海市富城路99號(hào)震旦國際大樓21樓
法定代表人：桂水發(fā)
電話：021-28932823
傳真：021-28932998
聯(lián)系人：叢菲
客戶服務(wù)電話：400-888-9918
網(wǎng)址：www.99fund.com
2、代銷機(jī)構(gòu)
（1）中國工商銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號(hào)
法定代表人：姜建清
電話：010-66107900
傳真：021-66107914
聯(lián)系人：田耕
客戶服務(wù)電話：95588
網(wǎng)址：www.icbc.com.cn
（2）招商銀行股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)
法定代表人：秦曉
電話：0755-83198888
傳真：0755-83195050
聯(lián)系人：王楠
客戶服務(wù)熱線：95555
網(wǎng)址：www.cmbchina.com
（3）上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)浦東南路500 號(hào)
法定代表人：吉曉輝
電話：021-61616196；021-61616201
傳真：021-63602431
聯(lián)系人：徐偉、虞谷云
客戶服務(wù)熱線：95528
網(wǎng)址：www.spdb.com.cn
（4）上海銀行股份有限公司
住所：上海市中山東二路585號(hào)
法定代表人：陳辛
電話：021-63370888
傳真：021-63370777
聯(lián)系人： 張萍
客戶服務(wù)熱線：962888
網(wǎng)址：www.bankofshanghai.com.cn
（5）交通銀行股份有限公司
住所：上海市銀城中路188號(hào)
法定代表人： 蔣超良
電話：021-58781234
傳真：021－58408842
聯(lián)系人：曹榕
客戶服務(wù)熱線：95559
網(wǎng)址：www.bankcomm.com
（6）中國光大銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門外大街6號(hào)光大大廈
法定代表人： 王明權(quán)
電話：010-68098777
傳真：010-68560661
聯(lián)系人：薛軍麗
客戶服務(wù)熱線：95595
網(wǎng)址：www.cebbank.com
（7）東方證券股份有限公司
住所：上海市中山南路318號(hào)2號(hào)樓22層-29層
法定代表人：王益民
電話：021-63325888-3105
傳真：021-63326173
聯(lián)系人：盛云
客戶服務(wù)熱線：962506
網(wǎng)址：www.dfzq.com.cn
（8）國泰君安證券股份有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)
辦公地址：上海市延平路135號(hào)
法定代表人：祝幼一
電話：021-62580818-213
傳真：021-62152814
聯(lián)系人：芮敏祺
客戶服務(wù)熱線：400-8888-666
網(wǎng)址：www.gtja.com
（9）申銀萬國證券股份有限公司
住所：上海市常熟路171號(hào)
法定代表人：丁國榮
電話： 021－54046657
聯(lián)系人：鄧寒冰
客戶服務(wù)熱線：021-962505
網(wǎng)址：www.sywg.com.cn
（10）中國銀河證券有限責(zé)任公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國際企業(yè)大廈C座
法定代表人：肖時(shí)慶
電話：010-66568888
傳真：010-66568536
聯(lián)系人：李洋
客戶服務(wù)熱線：010-68016655
網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
（11）海通證券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98號(hào)
法定代表人：王開國
電話：021-63410340
傳真：021-63410624
聯(lián)系人：李笑鳴
客戶服務(wù)熱線：400－8888－001
網(wǎng)址：www.htsec.com
（12）中信證券股份有限公司
住址：深圳市羅湖區(qū)湖貝路1030號(hào)海龍王大廈
辦公地址：北京市朝陽區(qū)新源南路6號(hào)京城大廈3層
法定代表人：王東明
電話：010-84588888
傳真：010-84865560
聯(lián)系人：陳忠
客戶服務(wù)熱線：010-84588336
網(wǎng)址：www. ecitic.com
（13）長江證券有限責(zé)任公司
住所：武漢市新華路特8號(hào)
法定代表人：胡運(yùn)釗
電話：027-65799560
傳真：027-85481532
聯(lián)系人：畢艇
客戶服務(wù)熱線：4008-888-999
網(wǎng)址：www.cz318.com.cn
（14）招商證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座40-45層
法定代表人：宮少林
電話：0755-82943511
聯(lián)系人：黃健
客戶服務(wù)熱線：95565、4008888111、0755-26951111
網(wǎng)址：www.newone.com.cn
（15）興業(yè)證券股份有限公司
住所：福州市湖東路99號(hào)標(biāo)力大廈
法定代表人：蘭榮
電話：021-68419974
聯(lián)系人：楊盛芳
網(wǎng)址：www.xyzq.com.cn
（16）聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
住所：深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)深圳發(fā)展銀行大廈10、24、25層
法定代表人：馬昭明
電話：0755－82492000
聯(lián)系人：范雪玲
客戶服務(wù)熱線：400-8888-555（限固話）、0755-25125666
網(wǎng)址：www.lhzq.com
（17）光大證券股份有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海證券大廈南塔16樓
法定代表人：王明權(quán)
電話：021-68816000
聯(lián)系人：劉晨
客戶服務(wù)熱線：400-8888-788
網(wǎng)址：www.ebscn.com
（18）平安證券有限責(zé)任公司
住所：深圳市福田區(qū)八卦嶺八卦三路平安大廈三樓
法定代表人：陳敬達(dá)
聯(lián)系人：余江、歐陽林侃
電話：0755-82450826
傳真：0755-82433794
客戶服務(wù)熱線：95511
網(wǎng)址：www.pa18.com
（19）中信建投證券有限責(zé)任公司
住所：北京市東城區(qū)新中街68號(hào)
辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街188號(hào)
法定代表人：黎曉宏
電話：010-85130577
傳真：010-65182261
聯(lián)系人：權(quán)唐
客戶服務(wù)熱線：400－8888－108
網(wǎng)址：www.csc108.com
（20）齊魯證券有限責(zé)任公司
住所：山東省濟(jì)南市經(jīng)十路128號(hào)
法定代表人：李瑋
電話：0531-81957130
聯(lián)系人：傅詠梅
客戶服務(wù)熱線：0531-81283868
網(wǎng)址： www.qlzq.com.cn
（21）華泰證券有限責(zé)任公司
住所：江蘇省南京市中山東路90號(hào)華泰證券大廈
法定代表人：吳萬善
電話：025－84457777-248
聯(lián)系人：張小波
客戶服務(wù)熱線：025-84457777
網(wǎng)址： www.htsc.com.cn
（22）廣發(fā)證券股份有限公司
住所：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿(mào)易中心26樓2611室
法定代表人：王志偉
電話：020－87555888－875
聯(lián)系人：肖中梅
客戶服務(wù)熱線：020-87555888
網(wǎng)址： www.gf.com.cn
（23）湘財(cái)證券有限責(zé)任公司
住所：湖南省長沙市黃興中路63號(hào)中山國際大廈12樓
法定代表人：陳學(xué)榮
電話：021-68634818-8503
聯(lián)系人：鐘康鶯
客戶服務(wù)熱線：021-68865111
網(wǎng)址： www.xcsc.com，www.eestart.com
（24） 東北證券有限責(zé)任公司
住所：長春市人民大街138－1號(hào)
法定代表人：李樹
電話：0431－85096710
聯(lián)系人：高新宇
客戶服務(wù)熱線：96688
網(wǎng)址：www.nesc.cn
（25）山西證券有限責(zé)任公司
住所：山西省太原市府西街69號(hào)山西國貿(mào)中心東塔樓
法定代表人：侯巍
電話：0351-8686703
聯(lián)系人：張治國
客戶服務(wù)熱線：0351-8686868
網(wǎng)址：www.i618.com.cn
（26）德邦證券有限責(zé)任公司
住所：上海市普陀區(qū)曹陽路510號(hào)南半幢9樓
法定代表人：方加春
電話：021-68761616-8125
傳真：021-68767981
聯(lián)系人：羅芳
客戶服務(wù)熱線：021-68761616
網(wǎng)址：www.tebon.com.cn
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售基金，并及時(shí)公告。
（二）注冊登記機(jī)構(gòu)
名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
住所：北京西城區(qū)金融大街27號(hào)投資廣場23層
法定代表人：陳耀先
電話：010-58598835
傳真：010-58598907
聯(lián)系人：任瑞新
（三）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
住所：上海浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈14層
負(fù)責(zé)人：廖海
經(jīng)辦律師：廖海、田衛(wèi)紅
電話：021-51150298
傳真：021－51150398
聯(lián)系人：廖海
（四）審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱：安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司
法定代表人：沈鈺文
注冊地址：上海市長樂路989號(hào)世紀(jì)商貿(mào)廣場23樓
辦公地址：上海市長樂路989號(hào)世紀(jì)商貿(mào)廣場23樓
郵政編碼：200031
公司電話：021-24052000
公司傳真：021-54075507
簽章會(huì)計(jì)師：徐艷、楊曉梅
業(yè)務(wù)聯(lián)系人：楊曉梅
第四部分、基金的名稱
本基金名稱：匯添富成長焦點(diǎn)股票型證券投資基金。
第五部分、基金的類型
本基金為契約型開放式股票型基金。
第六部分、基金的投資目標(biāo)
本基金是主動(dòng)股票型基金，精選成長性較高，且估值有吸引力的股票進(jìn)行布局，在有效管理風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求中長期較高的投資回報(bào)。
第七部分、基金的投資方向
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的股票、債券、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
四類資產(chǎn)配置的比例范圍：股票60-95%，債券及資產(chǎn)支持證券0-35%，權(quán)證0-3%，現(xiàn)金類資產(chǎn)最低為5%。
基金資產(chǎn)類別配置范圍
資產(chǎn)類別 選擇的資產(chǎn) 配置下限 配置上限
股票 A股 60% 95%
債券及資產(chǎn)支持證券 國債、金融債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)債、
央行票據(jù)、資產(chǎn)支持證券等 0% 35%
權(quán)證 權(quán)證 0% 3%
現(xiàn)金類資產(chǎn) 現(xiàn)金、到期日在一年以內(nèi)的政府債券 5% -
本基金股票部分至少80%投資于成長性較高，且估值有吸引力的股票。該部分股票預(yù)期未來兩年EPS增長率應(yīng)超過本基金成長股票池的平均水平。
今后在有關(guān)法律法規(guī)許可時(shí)，本基金資產(chǎn)配置比例可作相應(yīng)調(diào)整，股票資產(chǎn)投資比例可達(dá)到法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定的限額。
第八部分、基金的投資策略
（一）投資策略
本基金采用積極的資產(chǎn)配置和股票投資策略。在資產(chǎn)配置中，通過資產(chǎn)戰(zhàn)略配置和戰(zhàn)術(shù)配置來確定每一階段投資組合中股票、債券和現(xiàn)金類資產(chǎn)等的投資范圍和比例；在股票投資中，采用"自下而上"的策略，精選出成長性較高，且估值有吸引力的股票，精心構(gòu)建股票投資組合，并輔以嚴(yán)格的投資組合風(fēng)險(xiǎn)控制，以獲得長期的較高投資收益。本基金投資策略的重點(diǎn)是精選股票策略。
一、資產(chǎn)配置策略
本基金將通過資產(chǎn)戰(zhàn)略配置和戰(zhàn)術(shù)配置來確定每一階段投資組合中股票、債券和現(xiàn)金類資產(chǎn)等的投資范圍和比例。
1、資產(chǎn)戰(zhàn)略配置策略
在資產(chǎn)戰(zhàn)略配置中，本基金策略分析師根據(jù)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)增長前景及證券市場發(fā)展?fàn)顩r等因素，結(jié)合市場估值，對股票、債券和現(xiàn)金類資產(chǎn)等的風(fēng)險(xiǎn)和收益進(jìn)行預(yù)測,并根據(jù)上述指標(biāo)進(jìn)行情景分析，提出對各類別資產(chǎn)的年度配置建議，由基金經(jīng)理向投資決策委員會(huì)提交以形成決議。
關(guān)于當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)增長前景，本基金主要考察宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢變化、宏觀經(jīng)濟(jì)增長模式以及宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變化及含義。關(guān)于證券市場環(huán)境，本基金主要考察制度性建設(shè)和變革、證券市場政策變化、參與主體變化、上市公司數(shù)量、質(zhì)量和市場估值變化。
2、資產(chǎn)戰(zhàn)術(shù)配置策略
在資產(chǎn)戰(zhàn)術(shù)配置中，本基金策略分析師根據(jù)市場估值和市場情緒，分析下一階段（比如一個(gè)季度）的市場走勢，提出對各類別資產(chǎn)的配置建議，由基金經(jīng)理向投資決策委員會(huì)提交下一階段的各類別資產(chǎn)配置計(jì)劃；投資決策委員會(huì)召開會(huì)議，討論并確定下一階段的各類別資產(chǎn)的具體配置比例，由基金經(jīng)理執(zhí)行。
二、股票投資策略
本基金致力投資于成長性較高，且估值有吸引力的股票進(jìn)行布局。該部分股票預(yù)期未來兩年EPS增長率應(yīng)超過本基金成長股票池的平均水平。
為達(dá)精選之目的，本基金管理人結(jié)合定量分析和定性分析，構(gòu)建三級(jí)過濾模型（Tri-Filtering Model）來動(dòng)態(tài)建立和維護(hù)核心股票池，從成長性的質(zhì)量和成長速度兩個(gè)角度來深入把握企業(yè)成長，從而精選出成長性較高，且估值有吸引力的股票進(jìn)行投資布局。同時(shí)將風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)貫穿于股票投資過程中，對投資標(biāo)的進(jìn)行持續(xù)嚴(yán)格的跟蹤和評(píng)估。下圖是本基金股票組合構(gòu)建流程。
匯添富成長焦點(diǎn)基金股票投資組合構(gòu)建流程
1、 初選股票池構(gòu)建
本基金首先對A股市場中的所有股票進(jìn)行初選剔除，以過濾掉明顯不具備投資價(jià)值的股票，建立初選股票池，從而縮小研究范圍，提高工作效率。剔除的股票包括法律法規(guī)和公司制度明確禁止投資的股票、ST和*ST股票、籌碼集中度高且流動(dòng)性差的股票、涉及重大案件和訴訟的股票等。
2、 成長股票池構(gòu)建
在初選股票池的基礎(chǔ)上，本基金結(jié)合定量分析和定性分析，以歷史指標(biāo)定量篩選為主，以突發(fā)性成長股動(dòng)態(tài)納入為輔，篩選出具有成長潛力的個(gè)股，構(gòu)建成長股票池。
（1）定量篩選，納入具有良好歷史成長性的股票
本基金基于上市公司年報(bào)數(shù)據(jù)，運(yùn)用基金管理人研究確定的成長股定量篩選標(biāo)準(zhǔn)，篩選出具有良好歷史成長性的股票，將其納入成長股票池，作為成長股票池的主體部分。
本基金歷史成長股定量篩選標(biāo)準(zhǔn)選取歷史3年每股主營業(yè)務(wù)收入增長率、歷史3年EPS增長率和歷史1年EPS增長率為量化指標(biāo)，并按上述指標(biāo)對初選股票池分別進(jìn)行排序，使進(jìn)入成長股票池的股票同時(shí)滿足以下三個(gè)條件：
① 位于按歷史3年每股主營業(yè)務(wù)收入增長率由高到低排序的初選股票池的前1/2；
② 位于按歷史3年EPS增長率由高到低排序的初選股票池的前1/2；
③ 位于按歷史1年EPS增長率由高到低排序的初選股票池的前1/2。
（2）動(dòng)態(tài)納入，補(bǔ)充加入突發(fā)性成長的股票
突發(fā)性成長指，雖然沒有表現(xiàn)出良好的歷史成長性，但由于基本面狀況出現(xiàn)較大的轉(zhuǎn)變，預(yù)期企業(yè)業(yè)績會(huì)出現(xiàn)突發(fā)性增長，包括以下幾種情形：
① 由于國內(nèi)外社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、政治環(huán)境出現(xiàn)重大變化，企業(yè)業(yè)績出現(xiàn)突發(fā)性增長，例如，SARS和禽流感等流行性疾病的爆發(fā)可能會(huì)導(dǎo)致有關(guān)疫苗生產(chǎn)企業(yè)業(yè)績突發(fā)性增長；
② 從行業(yè)的周期性低谷開始復(fù)蘇，而出現(xiàn)突發(fā)性增長；
③ 由于地區(qū)或產(chǎn)業(yè)扶持政策，企業(yè)業(yè)績出現(xiàn)突發(fā)性增長；
④ 由于并購、重組、資產(chǎn)注入等因素，企業(yè)業(yè)績出現(xiàn)突發(fā)性增長；
⑤ 由于某些關(guān)鍵性技術(shù)的重大突破，企業(yè)業(yè)績出現(xiàn)突發(fā)性增長。
⑥ 由于其它基本面因素的重大變化，企業(yè)業(yè)績出現(xiàn)突發(fā)性增長。
行業(yè)研究員通過持續(xù)的跟蹤研究，發(fā)掘出具有上述突發(fā)性成長特征的股票，動(dòng)態(tài)納入成長股票池，作為成長股票池的補(bǔ)充部分。
（3）成長股票池調(diào)整
對于成長股票池中的歷史成長股部分，在每年上市公司年報(bào)披露后，本基金將根據(jù)歷史成長股定量篩選標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。
對于成長股票池中的突發(fā)性成長股部分，本基金將根據(jù)引致企業(yè)突發(fā)性成長的因素的變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。
3、 核心股票池構(gòu)建
本基金對成長股票池中的股票進(jìn)行扎實(shí)的案頭研究和實(shí)地調(diào)研，精選出預(yù)期未來兩年EPS增長率高于成長股票池平均水平，且估值有吸引力的股票，構(gòu)建核心股票池。
（1）考察企業(yè)成長質(zhì)量
本基金從企業(yè)成長外部環(huán)境和企業(yè)成長內(nèi)部因素兩個(gè)角度考察企業(yè)成長質(zhì)量：
① 企業(yè)成長外部環(huán)境
法律環(huán)境：包括權(quán)益保護(hù)、商業(yè)規(guī)范以及市場制度等，良好的法律環(huán)境將為企業(yè)成長提供有力的法律支持和保障。
政策環(huán)境：嚴(yán)格的市場準(zhǔn)入政策、扶持性的地區(qū)和產(chǎn)業(yè)政策、優(yōu)惠的稅費(fèi)政策以及寬松的信用政策等將有利于企業(yè)的成長。
市場環(huán)境：合理的行業(yè)集中度、有利的競爭態(tài)勢以及不斷增長的市場需求等將為企業(yè)成長提供所必需的市場空間。
資源環(huán)境：良好的資源環(huán)境將在生產(chǎn)資料來源以及發(fā)展資金籌措等方面等促進(jìn)企業(yè)的可持續(xù)成長。
② 企業(yè)成長內(nèi)部因素
制度因素：完善的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)及規(guī)范的管理制度是企業(yè)穩(wěn)定持續(xù)成長的制度保證；
管理團(tuán)隊(duì)因素：團(tuán)結(jié)高效，且富有進(jìn)取精神的管理團(tuán)隊(duì)是企業(yè)不斷成長的驅(qū)動(dòng)力；
生產(chǎn)和銷售因素：企業(yè)在資源配置、產(chǎn)能擴(kuò)張、銷售網(wǎng)絡(luò)以及市場知名度和品牌效應(yīng)等方面的獨(dú)特優(yōu)勢可以推動(dòng)企業(yè)不斷提高市場占有率，保持主營業(yè)務(wù)收入的持續(xù)增長；
技術(shù)因素：較強(qiáng)且具有持續(xù)性的技術(shù)研發(fā)能力和學(xué)習(xí)能力，可以使企業(yè)所掌握的技術(shù)不斷地轉(zhuǎn)化為新產(chǎn)品或新服務(wù)，從而為企業(yè)成長提供源源不斷的動(dòng)力；
財(cái)務(wù)狀況因素：良好的企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、合理的資本結(jié)構(gòu)，較強(qiáng)的償付能力以及突出的成本控制能力是企業(yè)持續(xù)成長的物質(zhì)基礎(chǔ)。
（2）預(yù)測未來兩年EPS增長率
在預(yù)測企業(yè)未來兩年EPS增長率時(shí)，本基金將從以下幾點(diǎn)著手分析：
① 考察企業(yè)的歷史EPS增長率。歷史財(cái)務(wù)指標(biāo)具有客觀、定量的優(yōu)點(diǎn)，尤其當(dāng)公司基本面相對穩(wěn)定時(shí)，歷史外推法具有良好的預(yù)期效果；
② 考察市場供求變動(dòng)趨勢。主要分析企業(yè)產(chǎn)品的生命周期，在產(chǎn)品的引進(jìn)和成長期，需求量大但競爭者少，產(chǎn)品供不應(yīng)求為企業(yè)主營業(yè)務(wù)的快速增長奠定了基礎(chǔ)，在這種市場供求趨勢下，預(yù)期企業(yè)將會(huì)有較高的EPS增長率；
③ 考察替代品的影響。分析企業(yè)產(chǎn)品與替代品之間的差異度，如果差異性大，較難替代，則EPS增長率預(yù)期會(huì)有較好的保障；
④ 考察產(chǎn)量的增加或服務(wù)的提升。產(chǎn)量和服務(wù)的擴(kuò)張是企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入增長的主要方式，將為EPS的持續(xù)增長奠定基礎(chǔ)；
⑤ 考察企業(yè)成本。成本因素是EPS預(yù)測的重要方面，本基金將分析原材料價(jià)格、財(cái)務(wù)費(fèi)用以及管理費(fèi)用等成本因素的變化，并考察企業(yè)利潤對成本的敏感性。
（3）估值分析
基于企業(yè)的成長質(zhì)量和預(yù)期未來兩年EPS增長率，本基金采用量化的PEG指標(biāo)來評(píng)估企業(yè)的投資價(jià)值：
其中：P為計(jì)算日股票的收盤價(jià)；
EPS為當(dāng)年預(yù)期每股收益；
為預(yù)期兩年EPS增長率的平均值
根據(jù)企業(yè)和行業(yè)的不同特點(diǎn)，可以選擇更適合的指標(biāo)進(jìn)行估值，這些指標(biāo)包括但不限于市盈率（P/E）、市凈率（P/B）、企業(yè)價(jià)值/息稅前利潤（EV/EBIT）、企業(yè)價(jià)值/息稅、折舊、攤銷前利潤（EV/EBITDA）、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)（DCF）等。
4、 構(gòu)建投資組合
基金經(jīng)理根據(jù)本基金的投資決策程序，審慎精選，權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)收益特征后，構(gòu)建投資組合并動(dòng)態(tài)調(diào)整。
5、 持續(xù)跟蹤和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
對所投資的企業(yè)進(jìn)行密切跟蹤，保持精密的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，關(guān)注發(fā)展變化，動(dòng)態(tài)評(píng)估企業(yè)價(jià)值，同時(shí)由金融工程小組通過流動(dòng)性測試、壓力測試、情景分析和VaR分析等技術(shù)對投資組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
三、債券投資策略
本基金將通過資產(chǎn)配置將一部分基金資產(chǎn)投資于債券,包括國內(nèi)依法公開發(fā)行和上市的國債、金融債、企業(yè)債和可轉(zhuǎn)債等。此外，市場未來推出的各類固定收益證券及其衍生品也可能成為本基金的投資對象。
本基金的債券投資綜合考慮收益性、風(fēng)險(xiǎn)性和流動(dòng)性，在深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策以及市場結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，靈活運(yùn)用各種消極和積極策略。消極債券投資的目標(biāo)是在滿足現(xiàn)金管理需要的基礎(chǔ)上為基金資產(chǎn)提供穩(wěn)定的收益。本基金主要通過利率免疫策略來進(jìn)行消極債券投資。
積極債券投資的目標(biāo)是利用市場定價(jià)的無效率來獲得低風(fēng)險(xiǎn)甚至是無風(fēng)險(xiǎn)的超額收益。本基金的積極債券投資主要基于對利率期限結(jié)構(gòu)的研究。本基金也將從債券市場的結(jié)構(gòu)變化中尋求積極投資的機(jī)會(huì)。國內(nèi)債券市場正處于發(fā)展階段，交易制度、債券品種體系和投資者結(jié)構(gòu)也在逐步完善，這些結(jié)構(gòu)變化會(huì)產(chǎn)生低風(fēng)險(xiǎn)甚至無風(fēng)險(xiǎn)的套利機(jī)會(huì)。
四、權(quán)證投資策略
本基金的權(quán)證投資將以保值為主要投資策略，以充分利用權(quán)證來達(dá)到控制下跌風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益的目的；在個(gè)證層面上，充分發(fā)掘可能的套利機(jī)會(huì)，以達(dá)到增值的目的。
本基金可以持有在股權(quán)分置改革中被動(dòng)獲得的權(quán)證，并可以根據(jù)證券交易所的有關(guān)規(guī)定賣出該部分權(quán)證或行權(quán)。
本基金將根據(jù)權(quán)證投資策略主動(dòng)投資于在股權(quán)分置改革中發(fā)行的權(quán)證。
其他權(quán)證類資產(chǎn)的投資遵從法律法規(guī)或監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定。
（二）投資決策依據(jù)和決策程序
1、 投資決策依據(jù)
（1） 國家有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的有關(guān)規(guī)定；
（2） 國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及對中國證券市場的影響；
（3） 國家貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策以及證券市場政策；
（4） 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景；
（5） 上市公司基本面及成長前景；
（6） 股票、債券等類別資產(chǎn)的預(yù)期收益率及風(fēng)險(xiǎn)水平。
2、投資決策機(jī)制
本基金實(shí)行投資決策團(tuán)隊(duì)制，強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)合作，充分發(fā)揮集體智慧。本基金管理人將投資和研究職能整合，設(shè)立了投資研究部，策略分析師、行業(yè)分析師、金融工程小組和基金經(jīng)理立足本職工作，充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，滲透到投資研究的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，群策群力，為基金份額持有人謀取中、長期穩(wěn)定的較高投資回報(bào)。
3、投資決策程序
本基金具體的投資決策機(jī)制與流程為：
（1） 策略分析師就宏觀、政策、投資主題、市場環(huán)境提交策略報(bào)告并討
論；行業(yè)研究員就行業(yè)發(fā)展趨勢和行業(yè)組合的估值比較，會(huì)議討論確定行業(yè)評(píng)級(jí)。
（2） 基金經(jīng)理在策略會(huì)議的基礎(chǔ)之上提出資產(chǎn)配置的建議。
（3） 投資決策委員會(huì)審議基金經(jīng)理提交的資產(chǎn)配置建議，并確定資產(chǎn)配置比例的范圍。
（4） 投資研究部提交成長股票池，在此基礎(chǔ)上，基金經(jīng)理、行業(yè)研究員決定核心股票池名單。
（5） 基金經(jīng)理在考慮資產(chǎn)配置的情況下，經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)收益的權(quán)衡，決定投資組合方案。
（6） 投資總監(jiān)審核投資組合方案后，交由基金經(jīng)理實(shí)施。
（7） 集中交易室執(zhí)行交易指令。
（8） 金融工程小組進(jìn)行全程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和績效分析。
投資決策機(jī)制與流程
第九部分、基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：滬深300指數(shù)收益率×80%+上證國債指數(shù)收益率×20%。
選擇該業(yè)績基準(zhǔn)，是基于以下因素：
（1） 滬深300指數(shù)和上證國債指數(shù)合理、透明；
（2） 指數(shù)編制和發(fā)布有一定的歷史，有較高的知名度和市場影響力；
（3） 滬深300指數(shù)是上海證券交易所和深圳證券交易所共同推出的滬深兩個(gè)市場第一個(gè)統(tǒng)一指數(shù)；
（4） 有一定市場覆蓋率，并且不易被操縱；
（5） 基于本基金的股票、債券和現(xiàn)金比例，選用該業(yè)績比較基準(zhǔn)能夠忠實(shí)反映本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
基金管理人在兩種情況下可以修改業(yè)績比較基準(zhǔn)：一是在基金合同修改的前提下，基金管理人可根據(jù)投資目標(biāo)和投資政策的變更，確定新的業(yè)績比較基準(zhǔn)，并及時(shí)公告；二是當(dāng)市場出現(xiàn)更合適、更權(quán)威的比較基準(zhǔn)時(shí)，本基金管理人有權(quán)選用新的比較基準(zhǔn)，并及時(shí)公告。
第十部分、基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為主動(dòng)股票型基金，屬于證券投資基金中風(fēng)險(xiǎn)偏上的品種。
第十一部分、基金的投資組合報(bào)告
基金管理人的董事會(huì)及董事保證本基金投資組合報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)基金合同規(guī)定，于2007年7月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報(bào)告所載數(shù)據(jù)為截至2007年6月30日報(bào)告期末的季報(bào)數(shù)據(jù)，其中所列財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
1、報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目市值(人民幣元) 占基金資產(chǎn)總值比例
股票 17,131,452,597.86 83.95%
債券 672,721,568.15 3.30%
權(quán)證 -- --
銀行存款及清算備付金合計(jì) 2,525,134,901.87 12.37%
其他資產(chǎn) 76,573,866.57 0.38%
資產(chǎn)總值 20,405,882,934.45 100.00%
2、報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
分類 股票市值 占基金資產(chǎn)凈值比
A農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 86,249,100.00 0.43%
B采掘業(yè) 1,415,385,410.81 7.01%
C制造業(yè) 6,388,783,951.20 31.64%
C0食品、飲料 1,600,533,248.84 7.93%
C1紡織、服裝、皮毛 907,000.00 0.00%
C2木材、家具 83,771,256.00 0.41%
C3造紙、印刷 -- --
C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 1,660,174,288.84 8.22%
C5電子 51,084,908.54 0.25%
C6金屬、非金屬 1,085,309,701.64 5.38%
C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 1,260,539,010.64 6.24%
C8醫(yī)藥、生物制品 645,487,536.70 3.20%
C99其他制造業(yè) 977,000.00 0.00%
D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 612,426,734.24 3.03%
E建筑業(yè) 25,367,817.44 0.13%
F交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè) 907,199,025.30 4.49%
G信息技術(shù)業(yè) 475,882,011.60 2.36%
H批發(fā)和零售貿(mào)易 1,229,288,430.05 6.09%
I金融、保險(xiǎn)業(yè) 3,649,500,310.78 18.08%
J房地產(chǎn)業(yè) 1,819,661,753.64 9.01%
K社會(huì)服務(wù)業(yè) 257,104,059.80 1.27%
L傳播與文化產(chǎn)業(yè) -- --
M綜合類 264,603,993.00 1.31%
合計(jì) 17,131,452,597.86 84.85%
3、報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 期末市值(人民幣元) 市值占基金資產(chǎn)凈值比
1 600036 招商銀行 54,013,000 1,327,639,540.00 6.58%
2 600519 貴州茅臺(tái) 8,061,840 964,841,011.20 4.78%
3 000002 萬科Ａ 43,500,000 831,720,000.00 4.12%
4 601318 中國平安 11,199,909 800,905,492.59 3.97%
5 002024 蘇寧電器 16,109,062 756,481,551.52 3.75%
6 600048 保利地產(chǎn) 12,380,992 568,658,962.56 2.82%
7 600900 長江電力 34,801,702 526,201,734.24 2.61%
8 601628 中國人壽 12,499,957 513,873,232.27 2.55%
9 600000 浦發(fā)銀行 13,373,488 489,335,925.92 2.42%
10 600143 金發(fā)科技 11,904,276 458,790,797.04 2.27%
4、報(bào)告期末按券種分類的債券投資組合
債券類別 市值(人民幣元) 市值占基金資產(chǎn)凈值比例
金融債 21,060,795.00 0.10%
央行票據(jù) 651,660,773.15 3.23%
合計(jì) 672,721,568.15 3.33%
5、 報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì)
序號(hào) 債券名稱 市值(人民幣元) 市值占凈值比例
1 06央票76 262,603,301.92 1.30%
2 06央票70 194,720,980.82 0.96%
3 07央票04 97,157,993.15 0.48%
4 06央票78 48,615,289.73 0.24%
5 07央票18 48,563,207.53 0.24%
6、投資組合報(bào)告附注
（1） 本基金于本報(bào)告期投資的前十名證券的發(fā)行主體均無被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到證監(jiān)會(huì)、證券交易所公開譴責(zé)、處罰。
（2）本基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。
（3）基金其他資產(chǎn)的構(gòu)成
其他資產(chǎn) 金額（人民幣元）
交易保證金 5,290,800.37
應(yīng)收股利 220,904.28
應(yīng)收利息 13,314,277.52
應(yīng)收申購款 57,747,884.40
應(yīng)收證券清算款 --
其它應(yīng)收款 --
買入返售 --
待攤費(fèi)用 --
合計(jì) 76,573,866.57
（4）權(quán)證投資
A.報(bào)告期內(nèi)本基金未主動(dòng)投資權(quán)證。
B.報(bào)告期內(nèi)因投資分離交易可轉(zhuǎn)債而取得權(quán)證的情況如下：
權(quán)證代碼 權(quán)證名稱 獲得數(shù)量（份） 投資成本 期末數(shù)量（份） 期末市值
580013 武鋼CWB1 4,498,472 10,424,199.70 0 --
================續(xù)上表=========================
權(quán)證代碼 權(quán)證名稱 市值占基金資產(chǎn)凈值比例
580013 武鋼CWB1 --
(5) 報(bào)告期末本基金無處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
(6) 報(bào)告期內(nèi)本基金未投資資產(chǎn)支持證券。
(7) 報(bào)告期內(nèi)本基金未投資非公開發(fā)行證券。
第十二部分 基金的業(yè)績
本基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。基金業(yè)績數(shù)據(jù)截至2007年6月30日。
本基金份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表：
階段 凈值增長率（1） 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差（2）
2007年4月1日至2007年6月30日 25.07% 1.80%
自基金合同生效起至今 26.06% 1.64%
================續(xù)上表=========================
階段 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率（3）
2007年4月1日至2007年6月30日 27.87%
自基金合同生效起至今 34.68%
================續(xù)上表=========================
階段 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差（4） (1)－(3)
2007年4月1日至2007年6月30日 2.02% -2.80%
自基金合同生效起至今 1.87% -8.62%
================續(xù)上表=========================
階段 (2)－(4)
2007年4月1日至2007年6月30日 -0.22%
自基金合同生效起至今 -0.23%
第十三部分、基金的費(fèi)用與稅收
（一）基金費(fèi)用的種類
1、基金管理人的管理費(fèi)；
2、基金托管人的托管費(fèi)；
3、銷售服務(wù)費(fèi)；
4、基金合同生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；
5、基金合同生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)；
6、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；
7、基金的證券交易費(fèi)用；
8、銀行匯劃費(fèi)用；
9、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
本基金《基金合同》終止清算時(shí)所發(fā)生費(fèi)用，按實(shí)際支出額從基金財(cái)產(chǎn)總值中扣除。
（二）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.5%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×1.5%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等,支付日期順延。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的2.5‰的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×2.5‰÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等,支付日期順延。
3、銷售服務(wù)費(fèi)
銷售服務(wù)費(fèi)是指基金管理人根據(jù)基金合同的約定及屆時(shí)有效的相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，從開放式基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的一定比例的費(fèi)用，用于支付銷售機(jī)構(gòu)傭金、基金的營銷費(fèi)用以及基金份額持有人服務(wù)費(fèi)等。
基金管理人可以選取適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)（但應(yīng)于中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布有關(guān)收取開放式證券投資基金銷售費(fèi)用的規(guī)定后）開始計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，但至少應(yīng)提前2個(gè)工作日在至少一種指定報(bào)刊和網(wǎng)站上公告。公告中應(yīng)規(guī)定計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的條件、程序、用途和費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)。
基金管理人依據(jù)本基金合同及屆時(shí)有效的有關(guān)法律法規(guī)公告收取基金銷售服務(wù)費(fèi)或酌情降低基金銷售服務(wù)費(fèi)的，無須召開基金份額持有人大會(huì)。
上述一、基金費(fèi)用的種類中第4－9項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
（三）不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；
3、基金合同生效前的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于驗(yàn)資費(fèi)、會(huì)計(jì)師和律師費(fèi)、信息披露費(fèi)用等費(fèi)用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目。
（四）費(fèi)用調(diào)整
基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后，可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費(fèi)率或基金托管費(fèi)率等相關(guān)費(fèi)率。調(diào)低基金管理費(fèi)率或基金托管費(fèi)率，由基金管理人和基金托管人協(xié)商一致，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后公告，此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì)。調(diào)高基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率等相關(guān)費(fèi)率須召開基金份額持有人大會(huì)審議。基金管理人必須最遲于新的費(fèi)率實(shí)施日前2個(gè)工作日在至少一家中國證監(jiān)會(huì)指定的媒體公告并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
（五）基金稅收
本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。
第十四部分、對招募說明書更新部分的說明
一、"重要提示"部分：
1、增加本基金合同生效日期。
2、增加了本招募說明書所載內(nèi)容截止日及有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)的截止日。
二、"三、基金管理人"部分：
1、更新了董事會(huì)成員信息。
2、更新了監(jiān)事會(huì)成員信息。
3、更新了基金經(jīng)理的個(gè)人信息。
4、更新了投資決策委員會(huì)人員情況。
三、 "四、基金托管人"部分：
1、更新了基金托管人基本情況。
2、更新了基金托管人主要人員情況。
3、更新了基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況。
4、更新了基金托管人的內(nèi)部控制制度。
四、 "五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)"部分：
1、更新了基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)的聯(lián)系人及客戶服務(wù)電話。
2、增加了交通銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司的相關(guān)信息。
五、 "六、基金的募集"部分：
增加了基金募集情況。
六、"七、基金合同的生效"部分：
增加了基金合同生效日期。
七、"八、基金的申購與贖回"部分：
1、增加了基金開始辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的時(shí)間。
2、更新了申購與贖回的數(shù)額限制。
3、更新了基金申購份額的計(jì)算方法。
4、增加了基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時(shí)間。
八、 "九、基金的投資"部分：
增加了基金投資組合報(bào)告。
九、 "十、基金的業(yè)績"部分：
增加了"基金的業(yè)績"章節(jié)內(nèi)容。
十、 "十二、基金資產(chǎn)的估值"部分：
1、 更新了估值日。
2、 更新了估值對象。
3、 更新了估值方法。
4、 更新了基金份額凈值的確認(rèn)和估值錯(cuò)誤的處理。
十一、 "二十、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要"部分：
1、 更新了基金托管人的注冊資本。
2、 更新了估值方法。
十二、 "二十一、對基金份額持有人的服務(wù)"部分：
1、更新了交易資料的寄送。
2、更新了客戶服務(wù)中心電話號(hào)碼。
3、更新了網(wǎng)絡(luò)在線服務(wù)。
十三、 "二十二、其他應(yīng)披露事項(xiàng)"部分：
更新了2007年3月13日至2007年9月12日期間涉及本基金的相關(guān)公告。
匯添富基金管理有限公司
2007年10月26日
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