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上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金2007年度第3季度報告
一、重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本季度報告的財務數據未經審計。
二、基金產品概況
（一）基金概況
基金名稱：上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金
基金簡稱：成長先鋒
基金運作方式：契約型開放式基金
基金合同生效日：
報告期末基金份額總額：4,873,383,447.63份
（二）基金投資概況
1、基金投資目標：
本基金主要投資于國內市場上展現最佳成長特質的股票，積極捕捉高成長性上市公司所帶來的投資機會，努力實現基金資產長期穩健增值。
2、投資策略：
（1）股票投資策略
本基金采取定量分析與定性分析相結合方式，挖掘具有突出成長潛力且被當前市場低估的上市公司，主動出擊、積極管理將是本基金運作的重要特色。
（2）固定收益類投資策略
本基金以股票投資為主，一般市場情況下，基金管理人不會積極追求大類資產配置，但為進一步控制投資風險，優化組合流動性管理，本基金將適度防御性資產配置，進行債券、貨幣市場工具等品種投資。
在券種選擇上，本基金以中長期利率趨勢分析為基礎，結合經濟趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素，重點選擇那些流動性較好、風險水平合理、到期收益率與信用質量相對較高的債券品種。
3、業績比較基準：
本基金的業績比較基準為：新華富時A600成長指數×80%＋同業存款利率×20％。
4、風險收益特征：
本基金是主動型股票基金，屬于證券投資基金的高風險品種，預期風險收益水平高于混合型基金、債券基金和貨幣市場基金。
（三）基金管理人
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
（四）基金托管人
基金托管人：中國建設銀行股份有限公司
三、主要財務指標、基金凈值表現（未經審計）
注：數據涉及期間為至。
（一）主要財務指標 單位：人民幣元
1 本期利潤 5,536,946,266.12
2 本期利潤扣減公允價值變動損益后的凈額 2,304,033,883.96
3 加權平均基金份額本期利潤 1.0876
4 期末基金資產凈值 16,073,383,835.49
5 期末基金份額凈值 3.2982
提示：上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如，開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數字。
注：基金實施新會計準則后,原"基金本期凈收益"名稱調整為"本期利潤總額扣減公允價值變動損益后的凈額",,原"加權平均基金份額本期凈收益"=第2項/(第1項/第3項)
（二）基金凈值表現
1、上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金本期凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較表：
階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④
2007/07/01-2007/09/30 49.09% 2.01% 36.36% 1.63% 12.73% 0.38%
2、上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖：
注：本基金合同生效日為，圖示時間段為至。
四、基金管理人報告
（一）基金經理介紹
趙梓峰，1970年生，上海交通大學工學學士,歷任渣打證券上海代表處研究員，法國興業證券上海代表處研究員，元富證券上海代表處研究主管，凱基（北京）管理咨詢公司研究主管，2005年加入上投摩根基金管理有限公司，自起任上投摩根成長先鋒基金基金經理。
（二）基金運作合規性說明
在本報告期內，基金管理人不存在損害基金份額持有人利益的行為。基金管理人勤勉盡責地為基金份額持有人謀求利益，嚴格遵守了《證券投資基金法》及其他有關法律法規、《上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金基金合同》的規定。
（三）基金經理報告
雖然有加息和上調存款準備金率等降溫政策，但三季度的股票市場依然保持了牛市格局，即使是QDII和開放港股直通車等資金分流預期，看上去對市場也沒有絲毫的影響。行業表現方面，以煤炭和有色金屬行業為代表的資源類股票表現出色，而消費類股票依然處于盤整之中。
我們對四季度的市場依然持謹慎樂觀的態度，宏觀經濟增長、企業盈利改善和流動性充裕等因素會繼續支撐牛市。我們依然看好金融，機械和消費品等行業中的投資機會。此外，我們也會密切關注如果通貨膨脹持續高位對股市的影響，以及如果市場表現過熱后，監管層的調控降溫措施的影響。
五、投資組合報告
（一）報告期末基金資產組合情況
截至，上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金資產凈值為16,073,383,835.49元，基金份額凈值為3.2982元，累計基金份額凈值為3.2982元。其資產組合情況如下：
序號 資產項目 金額（元） 占基金總資產的比例
1 股票 15,046,718,095.70 92.35%
2 債券 551,902,000.00 3.39%
3 權證 76,190,284.50 0.47%
4 資產支持證券 0.00 0.00%
5 銀行存款及清算備付金 608,592,097.40 3.74%
6 其他資產 9,403,581.94 0.06%
合計 16,292,806,059.54 100.00%
（二）報告期末按行業分類的股票投資組合
序號 分 類 市 值 （元） 市值占基金資產凈值比例
1 A 農、林、牧、漁業 0.00 0.00%
2 B 采掘業 359,324,955.86 2.24%
3 C 制造業 7,795,646,146.62 48.49%
C0 食品、飲料 978,955,746.00 6.09%
C1 紡織、服裝、皮毛 764,016.88 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造紙、印刷 31,674,713.18 0.20%
C4 石油、化學、塑膠、塑料 748,088,590.68 4.65%
C5 電子 0.00 0.00%
C6 金屬、非金屬 1,966,792,948.58 12.24%
C7 機械、設備、儀表 3,382,023,158.24 21.04%
C8 醫藥、生物制品 630,646,973.06 3.92%
C99 其他制造業 56,700,000.00 0.35%
4 D 電力、煤氣及水的生產和供應業 195,755,047.69 1.22%
5 E 建筑業 308,646,255.69 1.92%
6 F 交通運輸、倉儲業 726,789,779.79 4.52%
7 G 信息技術業 204,603,291.23 1.27%
8 H 批發和零售貿易 1,115,038,167.65 6.94%
9 I 金融、保險業 2,602,124,773.07 16.19%
10 J 房地產業 1,439,750,757.20 8.96%
11 K 社會服務業 257,960.40 0.00%
12 L 傳播與文化產業 159,519,092.88 0.99%
13 M 綜合類 139,261,867.62 0.87%
合計 15,046,718,095.70 93.61%
（三）報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細
序號 股票代碼 股票名稱 股票數量（股） 期末市值（元） 市值占基金資產凈值比例
1 600036 招商銀行 40,337,690 1,543,723,396.30 9.60%
2 600089 特變電工 37,784,070 916,641,538.20 5.70%
3 000612 焦作萬方 13,909,564 784,499,409.60 4.88%
4 000002 萬 科Ａ 23,001,454 694,643,910.80 4.32%
5 000858 五 糧 液 16,009,458 679,601,492.10 4.23%
6 600150 中國船舶 2,305,264 631,619,283.36 3.93%
7 000999 S 三 九 22,985,122 563,825,042.66 3.51%
8 600030 中信證券 5,684,878 549,784,551.38 3.42%
9 600031 三一重工 11,238,088 542,044,392.40 3.37%
10 601166 興業銀行 8,358,683 471,596,894.86 2.93%
（四）報告期末按券種分類的債券投資組合
序號 券種 市值(元) 市值占基金資產凈值比例
1 國債 0.00 0.00%
2 企業債 0.00 0.00%
3 金融債 409,446,000.00 2.55%
4 可轉債 0.00 0.00%
5 央行票據 142,456,000.00 0.89%
合計 551,902,000.00 3.44%
（五）報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細
序號 債券名稱 市值（元） 市值占基金資產凈值比例
1 05農發15 199,820,000.00 1.24%
2 07農發12 99,970,000.00 0.62%
3 06央行票據80 92,416,000.00 0.57%
4 06國開18 59,736,000.00 0.37%
5 05央行票據31 50,040,000.00 0.31%
（六）基金投資資產支持證券及報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券明細：
無
（七）投資組合報告附注
1、報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。
2、報告期內本基金投資的前十名股票中沒有在基金合同規定備選股票庫之外的股票。
3、截至，本基金的其他資產項目包括：
序號 其他資產項目 金額（元）
1 存出保證金 1,450,047.91
2 應收利息 7,889,051.38
3 應收申購款 64,482.65
其他資產項目合計 9,403,581.94
4、截至，本基金持有的處于轉股期的可轉債明細如下：
無
5、截至，本基金持有的權證明細如下：
權證代碼 權證名稱 權證數量（份） 權證成本（人民幣元）
被動持有 - - - -
合計 - - -
主動投資 030002 五糧YGC1 1,635,125 38,131,918.83
合計 1,635,125 38,131,918.83
6、報告期內本基金管理人沒有運用自有資產投資本基金。
六、開放式基金份額變動
單位：份
報告期期初基金份額總額 5,371,800,703.86
報告期間基金總申購份額 4,358,734.11
報告期間基金總贖回份額 502,775,990.34
報告期期末基金份額總額 4,873,383,447.63
七、備查文件目錄
1. 中國證監會批準上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金設立的文件；2. 《上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金基金合同》；3. 《上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金托管協議》；4. 《上投摩根開放式證券投資基金業務規則》；5. 基金管理人業務資格批件、營業執照；6. 基金托管人業務資格批件和營業執照。存放地點：基金管理人或基金托管人處查閱方式：投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買復印件。
上投摩根基金管理有限公司
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