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易方達深證100交易型開放式指數基金2007年第三季度報告
一、重要提示
本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本基金的托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同的規定，已于2007年10月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告期為2007年7月1日起至9月30日止。本報告中的財務資料未經審計。
二、基金產品概況
1、基金簡稱： 深100ETF
2、基金運作方式： 交易型開放式
3、基金合同生效日： 2006年3月24日
4、報告期末基金份額總額： 934,166,634份
5、投資目標： 緊密跟蹤目標指數，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化
6、投資策略： 本基金主要采取完全復制法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但在因特殊情況導致無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將采用優化方法計算最優化投資組合的個股權重比例，以此構建本基金實際的投資組合，追求盡可能貼近目標指數的表現。
7、業績比較基準： 深證100價格指數
8、風險收益特征： 本基金屬股票基金，預期風險與收益水平高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
9、基金管理人： 易方達基金管理有限公司
10、基金托管人： 中國銀行股份有限公司
三、主要財務指標和基金凈值表現
1、主要財務指標（單位：元）
1.本期利潤 1,950,146,171.55
2.本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額 1,017,782,578.08
3.加權平均基金份額本期利潤 1.8778
4.期末基金資產凈值 5,397,337,781.50
5.期末基金份額凈值 5.778
6.期末基金還原后份額累計凈值 5.600
注：深100ETF已于2006年4月14日進行了基金份額折算，折算比例為0.94948342�；疬�原后份額累計凈值=份額累計凈值×基金份額折算比例，該凈值可反映投資者自認購期以1.00元購買深100ETF份額后的實際份額凈值變動情況。
2007年7月1日基金實施新會計準則后,原"基金本期凈收益"名稱調整為"本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額",原"加權平均基金份額本期凈收益"=第2項/(第1項/第3項)
所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。
2、本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④
過去3個月 47.52% 2.28% 47.31% 2.29% 0.21% -0.01%
3、自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，并與同期業績比較基準的變動比較
深100ETF累計份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖（2006年3月24日至2007年9月30日）
注：基金合同中關于基金投資比例的約定：
本基金將把全部或接近全部的基金資產用于跟蹤標的指數的表現，正常情況下，本基金的指數化投資比例不低于基金資產凈值的95%。
本基金本報告期遵守法律、法規和基金合同的比例限制進行證券投資。
四、基金管理人報告
1、基金經理情況
易方達深證100交易型開放式指數基金基金經理小組由林飛先生和馬駿先生兩位組成。
林飛先生，男，1975年3月生，經濟學博士。曾任融通基金管理有限公司基金經理助理。2006年3月進入易方達基金管理有限公司工作，曾任易方達深證100交易型開放式指數基金基金經理助理，本報告期內任易方達深證100交易型開放式指數基金基金經理和易方達50指數證券投資基金基金經理。
馬駿先生，男，1966年3月生，理學學士，歷任深圳眾大投資有限公司投資主管，廣發證券有限責任公司研究發展中心研究員。2001年4月至今，在易方達基金管理有限公司工作，曾任科訊基金基金經理，本報告期內任易方達50指數證券投資基金基金經理、易方達深證100交易型開放式指數基金基金經理。
2、報告期內本基金遵規守信情況說明
本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》等有關法律法規及基金合同、基金招募說明書等有關基金法律文件的規定，以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益。在本報告期內，基金運作合法合規，無損害基金份額持有人利益的行為。
3、報告期內的業績表現和投資策略
（1）行情回顧及運作分析
三季度以來,宏觀經濟快速增長趨勢進一步延續,相比上半年,三季度證券市場雖然伴隨著更為頻繁的調控和更為明顯的估值分歧，但財富效應擴張的趨勢還在延續,增量資金推動指數進一步創出新高,上證指數季度漲幅45.32％，中報超預期和商品價格上漲成為影響市場階段性結構分化重要主線。由于市場主流行業之間的輪動特征表現得較為充分，各個成份股指數之間的漲幅差異在三季度表現得不是很明顯，權重占比相對較大的地產股和有色金屬股對深證100指數三季度走勢產生較為明顯的影響。深100ETF基金三季度仍以指數化投資為主要操作策略,控制現金滯留,控制投資權重和自然權重偏離,最終實現基金凈值匹配指數增長。
（2）本基金業績表現
截至報告期末，本基金份額凈值為5.778元，本報告期份額凈值增長率為47.52%，同期基準指數增長率為47.31%，日跟蹤偏離度的均值為0.03%，日跟蹤誤差為0.021%，年化跟蹤誤差0.33%。
（3）市場展望和投資策略
展望下半年證券市場，進一步緊縮政策、市場擴容和資金分流的預期使得A股市場面臨的短期不確定性在加大，短期因素引起更大幅波動的可能性在增加。但就長期而言，只要經濟發展趨勢未發生明顯變化，相信股票市場終將長期受益于這種增長。在結構上，預期上市公司盈利增長的持續性和可提供的估值安全空間，將繼續成為主導市場下一階段結構分化的重要主線。作為被動投資的基金產品，深證100ETF將繼續堅持既定的指數化投資策略，以嚴格控制基金相對目標指數的跟蹤偏離為投資目標，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。期望深證100ETF為投資者進一步分享深證100指數的未來長期成長提供更好的投資機會。
五、投資組合報告
1、本報告期末基金資產組合情況
項目名稱 金額（元） 占基金資產總值比例
股票 5,389,881,394.99 99.77%
債券 2,615,218.84 0.05%
權證 - -
資產支持證券 - -
銀行存款和清算備付金合計 6,715,369.93 0.12%
應收證券清算款 1,048,203.93 0.02%
其他資產 1,909,494.35 0.04%
總計 5,402,169,682.04 100.00%
2、本報告期末按行業分類的股票投資組合
行業類別 市值(元) 占基金資產凈值比例
A 農、林、牧、漁業 7,035,467.67 0.13%
B 采掘業 253,587,976.41 4.70%
C 制造業 2,940,849,785.49 54.48%
C0 食品、飲料 424,944,620.20 7.87%
C1 紡織、服裝、皮毛 40,330,320.92 0.75%
C2 木材、家具 - -
C3 造紙、印刷 42,764,004.25 0.79%
C4 石油、化學、塑膠、塑料 236,605,926.70 4.38%
C5 電子 62,088,669.98 1.15%
C6 金屬、非金屬 1,251,481,832.35 23.19%
C7 機械、設備、儀表 640,376,335.13 11.86%
C8 醫藥、生物制品 230,951,874.79 4.28%
C99 其他制造業 11,306,201.17 0.21%
D 電力、煤氣及水的生產和供應業 178,573,902.43 3.31%
E 建筑業 65,933,945.24 1.22%
F 交通運輸、倉儲業 185,113,268.61 3.43%
G 信息技術業 186,533,684.01 3.46%
H 批發和零售貿易 249,719,962.20 4.63%
I 金融、保險業 289,575,555.80 5.37%
J 房地產業 792,297,857.94 14.68%
K 社會服務業 113,436,917.21 2.10%
L 傳播與文化產業 27,592,765.20 0.51%
M 綜合類 99,630,306.78 1.84%
合計 5,389,881,394.99 99.86%
3、本報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細
序號 股票代碼 股票名稱 數量 市值(元) 占基金資產凈值比例
1 000002 萬科A 18,133,313 547,626,052.60 10.15%
2 002024 蘇寧電器 3,461,280 237,513,033.60 4.40%
3 000001 深發展A 5,458,786 218,242,264.28 4.04%
4 000858 五糧液 5,023,590 213,251,395.50 3.95%
5 000983 西山煤電 1,977,524 141,373,190.76 2.62%
6 000898 鞍鋼股份 3,678,393 132,422,148.00 2.45%
7 000623 吉林敖東 1,676,808 122,574,664.80 2.27%
8 000527 美的電器 3,265,462 120,495,547.80 2.23%
9 000878 云南銅業 1,269,700 117,802,766.00 2.18%
10 000039 中集集團 3,251,327 108,919,454.50 2.02%
4、本報告期末按券種分類的債券投資組合
序號 債券品種 市值（元） 占基金資產凈值比例
1 國 債 - -
2 金 融 債 - -
3 央行票據 - -
4 企 業 債 2,615,218.84 0.05%
5 可 轉 債 - -
合 計 2,615,218.84 0.05%
5、本報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細
序號 債券名稱 市值（元） 占基金資產凈值比例
1 國安債1 2,615,218.84 0.05%
注：本報告期末本基金僅持有以上一只債券。
6、報告附注
（1）本基金投資的前十名證券的發行主體本期未出現被監管部門立案調查的情況，報告編制日前一年內未受到公開譴責或處罰。
（2）本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。
（3）其他資產：
名稱 金額（元）
交易保證金 1,906,353.98
應收股利 -
應收利息 3,140.37
待攤費用 -
其他應收款 -
合計 1,909,494.35
（4）報告期末基金持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本報告期末本基金未持有可轉換債券。
（5）報告期內獲得的權證明細
權證代碼 權證名稱 數量（份） 成本總額(元) 投資類別
031005 國安GAC1 208,079 1,135,093.49 被動持有
合計 208,079 1,135,093.49
（6）報告期末持有資產支持證券的情況
本報告期末本基金未持有資產支持證券。
六、開放式基金份額變動(單位：份)
本報告期初基金份額總額 907,166,634
本報告期間基金總申購份額 611,000,000
本報告期間基金總贖回份額 584,000,000
本報告期末基金份額總額 934,166,634
七、備查文件目錄
1. 中國證監會批準易方達深證100交易型開放式指數基金募集的文件；
2. 《易方達深證100交易型開放式指數基金基金合同》；
3. 《易方達深證100交易型開放式指數基金托管協議》；
4. 基金管理人業務資格批件和營業執照；
5. 基金托管人業務資格批件和營業執照。
存放地點：基金管理人或基金托管人處。
查閱方式：投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買復印件。
易方達基金管理有限公司
2007年10月26日
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