|
|
工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金2007年第3季度報告
一、重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2007年10月22日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告期為至止。本報告中的財務資料未經(jīng)審計。
二、基金產(chǎn)品概況
1、基金簡稱： 工銀平衡
2、基金運作方式： 契約型開放式
3、基金合同生效日： 2006年7月13日
4、報告期末基金份額總額： 16,416,285,369.40份
5、投資目標： 有效控制投資組合風險，追求穩(wěn)定收益與長期資本增值。
6、投資策略： 本基金專注基本面研究，遵循系統(tǒng)化、程序化的投資流程以保證投資決策的科學性與一致性。
7、業(yè)績比較基準： 60%×滬深300指數(shù)收益率+40%×新華雷曼中國綜合債券指數(shù)收益率。
8、風險收益特征： 本基金是混合型基金，其預期收益及風險水平介于股票型基金與債券型基金之間,屬于中等風險水平基金。
9、基金管理人： 工銀瑞信基金管理有限公司
10、基金托管人： 中國建設銀行股份有限公司
三、主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)
下述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。
主要財務指標
單位：元
序號 項目 2007年7月1日至2007年9月30日
1 本期利潤 4,827,182,171.85
2 本期利潤總額扣減公允價值變動損益后的凈額 1,334,353,405.24
3 加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.3222
4 期末基金資產(chǎn)凈值 19,492,309,596.22
5 期末基金份額凈值 1.1874
注：2007年7月1日基金實施新會計準則后,原“基金本期凈收益”名稱調(diào)整為“本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額”，原"加權(quán)平均基金份額本期凈收益"=第2項/(第1項/第3項)
本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較
階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④
過去三個月 34.41% 1.52% 27.43% 1.28% 6.98% 0.24%
（三）自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，并與同期業(yè)績比較基準的變動的比較
工銀瑞信精選平衡混合型基金累計份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖
（至）
四、管理人報告
基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組成員）簡介
本基金基金經(jīng)理
吳剛先生，畢業(yè)于南開大學，獲理學碩士學位。2002年9月至2003年5月任職于中融基金管理公司，擔任基金融鑫基金經(jīng)理。2003年8月至2006年1月，任職于長盛基金管理公司，歷任長盛成長價值、長盛動態(tài)精選基金經(jīng)理。2003年8月至2006年1月，擔任長盛成長價值基金經(jīng)理。2005年4月至2006年1月，擔任長盛成長價值基金經(jīng)理。2006年1月加入工銀瑞信基金管理有限公司，2006年7月至今，擔任工銀瑞信精選平衡混合型基金基金經(jīng)理。2006年12月至今，擔任工銀瑞信穩(wěn)健成長股票型基金基金經(jīng)理。
楊建勛先生，畢業(yè)于北京大學，獲經(jīng)濟學碩士學位。1993年7月至1997年7月，任職于沈陽財政局會計師事務所。2000年7月至2006年9月，任職于鵬華基金管理有限公司，歷任研究員、基金經(jīng)理助理、普潤基金經(jīng)理、鵬華行業(yè)成長基金經(jīng)理。2004年8月至2006年8月，兼任普潤基金經(jīng)理；2006年8月至2006年10月，兼任普惠基金經(jīng)理；2004年至2006年10月，擔任鵬華行業(yè)成長基金經(jīng)理。2006年10月，加入工銀瑞信基金管理有限公司，2007年3月至今，擔任工銀瑞信精選平衡混合型基金基金經(jīng)理、工銀瑞信穩(wěn)健成長股票型基金基金經(jīng)理。2007年7月至今，擔任工銀瑞信紅利股票型基金基金經(jīng)理。
王筱苓女士，畢業(yè)于清華大學，獲工商管理碩士學位。1997年7月任職于中國銀行總行全球金融市場部，從事對外籌資業(yè)務。1998年12月至2002年12月，任職于中國銀行全球金融市場部，從事外匯、衍生產(chǎn)品交易，擔任客戶業(yè)務處副處長。2002年12月至2005年6月任職于中國銀行全球金融市場部，擔任首席交易員，負責管理信用產(chǎn)品投資組合，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品投資組合，以及客戶資金投資管理。2005年8月至今，任職于工銀瑞信基金管理有限公司，2007年1月至今擔任工銀瑞信核心價值基金基金經(jīng)理，工銀瑞信精選平衡混合型基金基金經(jīng)理，工銀瑞信穩(wěn)健成長股票型基金基金經(jīng)理。
2、報告期內(nèi)本基金運作的遵規(guī)守信情況說明
本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格按照《證券投資基金法》等有關法律法規(guī)及基金合同、招募說明書等有關基金法律文件的規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在控制風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益，無損害基金持有人利益的行為。
3、報告期內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)和投資策略
行情回顧及運作分析
三季度，滬深300指數(shù)大幅上漲了48.2%，指數(shù)呈現(xiàn)單邊上漲的格局，從行業(yè)來看，煤炭、有色、鋼鐵、交通運輸?shù)刃袠I(yè)表現(xiàn)出色，商業(yè)、電子、食品飲料、信息科技表現(xiàn)不佳。
三季度，本基金增持了煤炭、鋼鐵、交通運輸?shù)壬嫌涡袠I(yè)的公司，減持了醫(yī)藥、食品飲料等下游行業(yè)的公司，現(xiàn)在主要持有的行業(yè)是金融、煤炭、鋼鐵。
(2)本基金業(yè)績表現(xiàn)
截止報告期末，本基金份額累計凈值為2.5713元。本報告期份額凈值增長率為34.41%，同期業(yè)績比較基準增長率為27.43%，超過比較基準6.98個百分點。
(3)市場展望和投資策略
一方面，經(jīng)濟增長依然強勁，但市場經(jīng)過前期的大幅上漲，整體估值較高，風險也在逐步累積；另外，大盤股、QDII基金的持續(xù)發(fā)行，以及非流通股的逐步解禁，都會對市場的資金形成一定的壓力。預計四季度，市場的震蕩可能會加劇。在第四季度的投資策略上，我們依然看好金融、煤炭、鋼鐵行業(yè)，并會為明年的投資工作作準備。
五、投資組合報告
（一）報告期末基金資產(chǎn)組合情況
項目 金額（元） 占總資產(chǎn)比例
股票 15,250,420,953.99 77.82%
債券 3,582,495,703.89 18.28%
權(quán)證 10,601,716.86 0.05%
銀行存款和清算備付金合計 419,296,837.61 2.14%
其他資產(chǎn) 334,293,965.65 1.71%
合計 19,597,109,178.00 100.00%
（二）報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
序號 行業(yè)分類 市值（元） 占凈值比例
1 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 37,425,000.00 0.19%
2 采掘業(yè) 1,889,848,141.49 9.70%
3 制造業(yè) 6,215,004,934.36 31.88%
其中：食品、飲料 1,490,418.07 0.01%
紡織、服裝、皮毛 859,652.80 0.00%
木材、家具 0.00 0.00%
造紙、印刷 136,598,172.90 0.70%
石油、化學、塑膠、塑料 1,099,672,037.66 5.64%
電子 4,047,701.73 0.02%
金屬、非金屬 2,277,073,756.55 11.68%
機械、設備、儀表 1,702,291,913.80 8.73%
醫(yī)藥、生物制品 991,294,830.33 5.09%
其他制造業(yè) 1,676,450.52 0.01%
4 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè) 290,119,699.61 1.49%
5 建筑業(yè) 637,727,657.37 3.27%
6 交通運輸、倉儲業(yè) 1,543,887,565.87 7.92%
7 信息技術(shù)業(yè) 40,514,791.63 0.21%
8 批發(fā)和零售貿(mào)易 892,703,982.27 4.58%
9 金融、保險業(yè) 2,827,839,022.06 14.51%
10 房地產(chǎn)業(yè) 841,275,365.28 4.32%
11 社會服務業(yè) 249,816.60 0.00%
12 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 0.00 0.00%
13 綜合類 33,824,977.45 0.17%
合計 15,250,420,953.99 78.24%
注：由于四舍五入的原因市值占基金資產(chǎn)凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。
（三）報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 期末市值（元） 市值占基金資產(chǎn)凈值比例
1 600036 招商銀行 25,117,193 961,234,976.11 4.93%
2 000709 唐鋼股份 33,909,470 889,106,303.40 4.56%
3 601919 中國遠洋 13,324,076 600,382,864.56 3.08%
4 600150 中國船舶 2,068,522 566,754,342.78 2.91%
5 000002 萬 科Ａ 17,857,502 539,296,560.40 2.77%
6 601006 大秦鐵路 20,328,872 517,776,369.84 2.66%
7 600030 中信證券 4,688,472 453,422,127.12 2.33%
8 000423 東阿阿膠 14,645,068 449,017,784.88 2.30%
9 600997 開灤股份 8,429,403 422,650,266.42 2.17%
10 600970 中材國際 7,340,851 416,519,885.74 2.14%
（四）報告期末按券種分類的債券投資組合
序號 債券品種 市值（元） 占凈值比例
1 可轉(zhuǎn)換債券 58,755,845.20 0.30%
2 企業(yè)債券 221,161,858.69 1.13%
3 央行票據(jù) 3,108,625,000.00 15.95%
4 金融債券 193,953,000.00 1.00%
合 計 3,582,495,703.89 18.38%
（五）報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細
序號 債券名稱 市值（元） 占凈值比例
1 07央行票據(jù)04 525,096,000.00 2.69%
2 06央行票據(jù)76 408,618,000.00 2.10%
3 07央行票據(jù)22 339,850,000.00 1.74%
4 07央行票據(jù)02 262,548,000.00 1.35%
5 07網(wǎng)通CP02 200,140,000.00 1.03%
（六）投資組合報告附注
1、報告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，沒有在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰的。
２、基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的。
３、本報告期內(nèi)基金持有權(quán)證情況：
（1）報告期末所有權(quán)證明細
序號 權(quán)證名稱 代碼 數(shù)量(份) 成本（元） 獲得方式
１ 武鋼CWB1 580013 719,759 1,667,880.02 網(wǎng)下申購“０７武鋼債”送配
2 國安GAC1 031005 377,266 1,963,367.72 網(wǎng)下申購“國安債1”送配
合計 1,097,025 3,631,247.74
（2） 報告期內(nèi)獲得權(quán)證明細
序號 權(quán)證名稱 代碼 數(shù)量(份) 成本（元） 獲得方式
１ 國安GAC1 031005 377,266 1,963,367.72 網(wǎng)下申購“國安債1”送配
合計 377,266 1,963,367.72
4、基金的其他資產(chǎn)構(gòu)成
單位：元
項目 金額
交易保證金 2,467,292.65
應收利息 54,298,063.04
應收申購款 61,636,004.34
待攤費用 51,396.30
應收證券清算款 215,841,209.32
5、基金持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細
本基金在本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
6、基金報告期末持有的資產(chǎn)支持證券明細
本報告期末本基金未持有資產(chǎn)支持證券。
７、本報告期內(nèi)基金管理人運用固有資金投資本基金的情況
基金管理人在本基金認購期內(nèi)認購金額為20,000,000.00元，認購份額為20,008,200份。2007年5月24日，由基金拆分增加份額15,759,933.56份，基金管理人期末持有的本基金份額為35,768,133.56份。
六、開放式基金份額變動
單位：份
期初基金份額 11,311,408,011.71
期間總申購份額 8,567,579,944.92
期間總贖回份額 3,462,702,587.23
期末基金份額 16,416,285,369.40
七、備查文件目錄
（一）備查文件目錄
1、中國證監(jiān)會批準工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金設立的文件；
2、《工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金基金合同》；
3、《工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金托管協(xié)議》；
4、基金管理人業(yè)務資格批件和營業(yè)執(zhí)照；
5、基金托管人業(yè)務資格批件和營業(yè)執(zhí)照；
6、報告期內(nèi)基金管理人在指定報刊上披露的各項公告。
（二）存放地點
基金管理人或基金托管人處
（三）查閱方式
投資者可在營業(yè)時間免費查閱。也可在支付工本費后，可在合理時間內(nèi)取得上述文件的復印件。
工銀瑞信基金管理有限公司
二○○七年十月二十四日
|
|
|
|
