|
|
廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金2007年第3基金季度報告
一、重要提示
廣發(fā)基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對本報告內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金基金合同規(guī)定，于復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
二、基金產(chǎn)品概況
基金簡稱：廣發(fā)優(yōu)選
基金運作方式：契約型開放式
基金合同生效日：
截止2007年9月30日本基金份額總額：8,349,718,788.76 份
投資目標：通過綜合運用多種投資策略優(yōu)選股票，分享中國經(jīng)濟和資本市場高速增長的成果，為基金份額持有人謀求長期、穩(wěn)定的回報。
投資策略：本基金將主要根據(jù)宏觀經(jīng)濟政策、資金供求、市場波動周期因素的判斷，確定資產(chǎn)配置策略；通過綜合運用主題投資、買入持有、逆向投資、等多種投資策略優(yōu)選出投資價值較高的公司股票構建股票投資組合；通過利率預測以及收益曲線策略進行債券投資；同時嚴格遵守有關權證投資的比例限制。
業(yè)績比較基準： 75%*新華富時A600指數(shù)+25%*新華雷曼中國全債指數(shù)
風險收益特征：較高風險，較高收益
基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司
基金托管人：中國工商銀行股份有限公司
三、主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)
（一）主要財務指標
單位：元
1.本期利潤 7,265,467,187.29
2.本期利潤扣減公允價值變動損益后的凈額 1,250,694,153.53
3.加權平均基金份額本期利潤 0.9929
4.期末基金資產(chǎn)凈值 26,785,883,885.83
5.期末基金份額凈值 3.2080
注：（1）所述基金財務指標不包括持有人認購和交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。本表中財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
（2）基金實施新會計準則后，原“基金本期凈收益”名稱調(diào)整為“本期利潤總額扣減公允價值變動損益后的凈額”，原“加權平均基金份額本期凈收益”=第2項/(第1項/第3項)。
（二）基金凈值表現(xiàn) 1、本基金本報告期單位基金資產(chǎn)凈值增長率與同期業(yè)績比較基準收益率比較表
階 段 凈值增長率(1) 凈值增長率標準差(2) 業(yè)績比較基準收益率(3) 業(yè)績比較基準收益率標準差(4) (1)-(3) (2)-(4)
過去3個月 45.86% 0.0191 34.51% 0.0161 11.35% 0.0030
2、本基金自基金合同生效以來單位基金資產(chǎn)凈值的變動與同期業(yè)績比較基準比較圖
注：（1）業(yè)績比較基準：75%*新華富時A600指數(shù)+25%*新華雷曼中國全債指數(shù)
（2）本基金圖示時間段為至。
四、管理人報告
（一）基金經(jīng)理情況：
何震，男，投資管理部副總經(jīng)理，經(jīng)濟學碩士，14年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任廣發(fā)穩(wěn)健增長基金基金經(jīng)理、廣發(fā)聚富開放式基金的基金經(jīng)理助理，曾在廣發(fā)證券股份有限公司、君安證券有限責任公司、海南富南國際信托投資公司從事研究工作。
（二）基金運作合規(guī)性聲明
本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在嚴格控制風險的基礎上，為基金持有人謀求最大利益。本報告期內(nèi)，基金運作合法合規(guī)，無損害基金持有人利益的行為，基金的投資管理符合有關法規(guī)及基金合同的規(guī)定。
（三）市場情況及基金運作回顧
1、市場回顧
三季度，A股市場繼續(xù)保持強勢。受到香港上市的大型國企股回歸的影響，國內(nèi)的大型國企股整體表現(xiàn)良好，此外有色、煤炭等資源股也有不錯的表現(xiàn)。
2、操作回顧
本報告期內(nèi)，本基金管理人保持平穩(wěn)運作，在行業(yè)和個股配置上，沒有太大的變化，適當增持了有色、煤炭等資源股，減持了鋼鐵、食品等行業(yè)的股票。
3、后市展望
隨著指數(shù)的持續(xù)上揚，短期A股市場過快的上漲已經(jīng)積累了一定的風險。雖然從中長線看，我們對中國的資本市場仍持樂觀，但是有必要保持一定的清醒。我們認為四季度，A股市場如果震蕩盤整，可能更有利一些，如果繼續(xù)快速上漲，則要高度警惕了。
五、投資組合報告
基金資產(chǎn)配置組合
市值（元） 占總資產(chǎn)的比重
股票 23,554,319,660.27 87.58％
債券 16,820,218.08 0.06％
權證 174,310,684.08 0.65％
銀行存款和結算備付金 2,751,405,488.58 10.23％
其他資產(chǎn) 399,148,036.68 1.48％
合計 26,896,004,087.69 100％
（二）按行業(yè)分類的股票投資組合
行業(yè) 市值(元) 市值占凈值比
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采掘業(yè) 1,864,804,165.53 6.96%
C 制造業(yè) 10,420,868,459.87 38.90%
C0 食品、飲料 1,948,664,480.12 7.27%
C1 紡織、服裝、皮毛 - -
C2 木材、家具 366,216,870.98 1.37%
C3 造紙、印刷 95,823,725.18 0.36%
C4 石油、化學、塑膠、塑料 645,628,712.98 2.41%
C5 電子 544,075,890.56 2.03%
C6 金屬、非金屬 4,024,792,813.87 15.03%
C7 機械、設備、儀表 2,644,017,533.97 9.87%
C8 醫(yī)藥、生物制品 125,403,389.10 0.47%
C99 其他制造業(yè) 26,245,043.11 0.10%
D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè) 494,250,942.71 1.85%
E 建筑業(yè) 85,800,000.00 0.32%
F 交通運輸、倉儲業(yè) 741,171,562.57 2.77%
G 信息技術業(yè) 392,400,051.28 1.46%
H 批發(fā)和零售貿(mào)易 858,874,595.79 3.21%
I 金融、保險業(yè) 3,715,298,971.34 13.87%
J 房地產(chǎn)業(yè) 3,695,044,178.11 13.79%
K 社會服務業(yè) 531,080,000.00 1.98%
L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 478,255,764.49 1.79%
M 綜合類 276,470,968.58 1.03%
合計 23,554,319,660.27 87.94%
（三）基金投資前十名股票明細
股票代碼 股票名稱 數(shù) 量（股） 市 值（元） 市值占凈值比
600000 浦發(fā)銀行 31,118,577 1,633,725,292.50 6.10%
600048 保利地產(chǎn) 17,270,000 1,287,996,600.00 4.81%
600519 貴州茅臺 7,383,636 1,111,015,708.92 4.15%
601166 興業(yè)銀行 17,632,550 994,828,471.00 3.71%
000001 深發(fā)展Ａ 23,326,436 932,590,911.28 3.48%
000983 西山煤電 12,200,000 872,178,000.00 3.26%
000024 招商地產(chǎn) 9,960,565 786,884,635.00 2.94%
600383 金地集團 15,495,318 752,517,170.24 2.81%
000568 瀘州老窖 11,855,212 742,136,271.20 2.77%
600150 中國船舶 2,438,324 668,076,392.76 2.49%
（四） 按券種分類的債券投資組合
債券類別 債券市值（元） 市值占凈值比
交易所國債投資 - -
銀行間國債投資 - -
央行票據(jù)投資 - -
企業(yè)債券投資 16,820,218.08 0.06%
金融債券投資 - -
可轉換債投資 - -
國家政策金融債券 - -
債券投資合計 16,820,218.08 0.06%
（五）債券投資前五名組合
債券代碼 債券名稱 數(shù) 量 市 值（元） 市值占凈值比
115002 國安債1 237,708 16,820,218.08 0.06%
（六）投資組合報告附注
1、本基金持有的每只股票的價值均不超過基金資產(chǎn)凈值的10％。
2、報告期內(nèi)本基金投資的前十名股票的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在本報告編制日前一年內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未受到公開譴責和處罰。
3、本基金投資的前十名股票均未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。
4、本基金本報告期其他資產(chǎn)的構成包括存出保證金4,564,374.62元,應收證券清算款174,451,656.37元,應收利息876,768.25元,應收申購款219,255,237.44元,合計為399,148,036.68元。
5、截至，本基金未持有處于轉股期的可轉換債券.
6、本報告期末本基金所持有的權證投資，其數(shù)量與成本總額列示如下：
被動投資
權證代碼 權證名稱 權證數(shù)量（份） 成本總額(元)
031003 深發(fā)SFC1 1,880,190 0.00
031004 深發(fā)SFC2 940,095 0.00
主動投資
權證代碼 權證名稱 權證數(shù)量（份） 成本總額(元)
030002 五糧YGC1 2,000,000 25,268,106.61
031005 國安GAC1 1,338,296 7,300,543.93
7、本報告期本基金未持有資產(chǎn)支持證券。
六、開放式基金份額變動
份 額
期初份額 6,609,013,809.09
期內(nèi)申購總份額 3,006,788,650.18
期內(nèi)贖回總份額 1,266,083,670.51
期末份額 8,349,718,788.76
七、備查文件目錄
1、中國證監(jiān)會批準廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金募集的文件；
2、《廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金基金合同》；
3、《廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金托管協(xié)議》；
4、《廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金招募說明書》及其更新版；
5、廣發(fā)基金管理有限公司批準成立批件、營業(yè)執(zhí)照、公司章程；
6、本報告期內(nèi)在中國證監(jiān)會指定報紙上公開披露的基金凈值公告及其他公告。
查閱地點：廣州市體育西路57號紅盾大廈14樓、15樓
網(wǎng)址：
廣發(fā)基金管理有限公司
二OO七年十月二十四日
|
|
|
|
