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博時裕富證券投資基金2007年第3季度報告
重要提示
本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本基金的托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告期自至止。
本報告財務數據未經審計師審計。
基金產品概況
基金簡稱：博時裕富
基金運作方式：契約型開放式
基金合同生效日：
報告期末基金份額總額：19,228,331,387.07份
投資目標：分享中國資本市場的長期增長。本基金將以對標的指數的長期投資為基本原則，通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段，力爭保持基金凈值增長率與標的指數增長率間的正相關度在95%以上，并保持年跟蹤誤差在4%以下。
投資策略：本基金為被動式指數基金，原則上采用被動式投資的方法，按照證券在標的指數中的基準權重構建指數化投資組合。本基金投資組合的目標比例為：股票資產為95%以內，現金和短期債券資產比例不低于5%。
業績比較基準：本基金的業績比較基準為95%的新華富時中國A200指數加5%的銀行同業存款利率。
風險收益特征：由于本基金采用復制的指數化投資方法，基金凈值增長率與標的指數增長率間相偏離的風險尤為突出。本基金將嚴格執行風險管理程序，最大程度地運用數量化風險管理手段，以偏離度、跟蹤誤差等風險控制指標對基金資產風險進行實時跟蹤控制與管理。
基金管理人：博時基金管理有限公司
基金托管人：中國建設銀行股份有限公司
主要財務指標和基金凈值表現
主要財務指標
本報告期主要財務指標 單位：人民幣元
序號 項 目 金 額
1 本期利潤 9,045,919,052.41
2 本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額 406,559,405.08
3 加權平均基金份額本期利潤 0.4591
4 期末基金資產凈值 28,496,146,530.93
5 期末基金份額凈值 1.482
基金實施新會計準則后,原"基金本期凈收益"名稱調整為"本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額",原"加權平均基金份額本期凈收益"=第2項/(第1項/第3項)。
上述基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用（例如開放式基金的申購贖回費等），計入費用后投資人的實際收益水平要低于所列數字。
基金凈值表現
本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
①凈值增長率 ②凈值增長率標準差 ③業績比較基準收益率 ④業績比較基準收益率標準差 ①-③ ②-④
45.87% 1.92% 45.24% 2.01% 0.63% -0.09%
圖示自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，并與同期業績比較基準的變動進行比較
本圖示報告期間為(基金合同生效日)起至止。
本基金業績比較基準的構建以及再平衡過程
本基金的業績比較基準新華富時A200指數由新華富時指數公司構建和發布。具體的編制規則和再平衡過程請參見新華富時指數編制基本規則。（網址為：http://www.ftse.com/indices_marketdata/fxi/index_home.jsp）。
管理人報告
基金經理介紹
陳亮先生，碩士。1999年畢業于中國人民大學國民經濟學系，獲經濟學碩士學位。1998年至2001年先后在中信證券金融產品開發小組、北京玖方量子軟件技術公司工作。2001年3月加入博時基金管理有限公司，先后擔任金融工程師、博時價值增長基金經理助理、博時裕富基金經理。2006年8月調任股票投資部數量化投資組主管，兼任基金裕富基金經理。2007年2月起同時兼任裕澤基金經理。
先生，博士。2005年畢業于中國科學院數學與系統科學研究院管理與科學工程。1992至1997年在新疆水利電力物資總公司財務科工作，任科員。1997至2000年在中央財經大學金融專業學習，獲碩士學位；2001至2005年在中科院數學與系統科學研究院學習，獲博士學位。2005年3月入職博時基金管理有限公司，任數量化投資部金融工程師。調任股票投資部數量化研究員。2007年3月起，任數量化研究員兼博時裕富證券投資基金基金經理助理。
本報告期內基金運作情況說明
在本報告期內，本基金管理人嚴格遵循了《中華人民共和國證券投資基金法》及其各項實施細則、《博時裕富證券投資基金基金合同》和其他相關法律法規的規定，并本著誠實信用、勤勉盡責、取信于市場、取信于社會的原則管理和運用基金資產，為基金持有人謀求最大利益。本報告期內，基金投資管理符合有關法規和基金合同的規定，沒有損害基金持有人利益的行為。
本報告期內基金的投資策略和業績表現
投資策略
博時裕富為指數型基金。
指數型基金管理的核心任務是有效地追蹤指數，也就是嚴格地將跟蹤誤差控制在合同規定的4%之內，具體的管理策略就是：盡可能保持基金個股或者個券投資比例與指數樣本股比例一致；降低交易頻次，減少交易環節損耗。
為了有效地保障投資人的利益，本基金在管理過程中對指數樣本中的問題股做出適當剔出，同時選擇其他樣本股進行替代。
業績表現
2007年第三季度投資基準的漲幅為45.24%，博時裕富的凈值增長率為45.87%，相對于投資基準的超額收益為0.63%，跟蹤誤差（年化）控制在4%以內。
投資組合報告
報告期末基金資產組合
資產組合 金額（元） 占基金總資產的比例
股票投資 26,744,449,939.54 93.40%
債券投資 4,233,783.08 0.01%
權證投資 0.00 0.00%
銀行存款和清算備付金 1,805,553,806.44 6.31%
其他資產 79,648,263.03 0.28%
合計 28,633,885,792.09 100.00%
報告期末按行業分類的股票投資組合
序號 行業 股票市值（元） 占基金資產凈值比例
A 農、林、牧、漁業 78,627,300.31 0.28%
B 采掘業 1,892,342,312.53 6.64%
C 制造業 9,382,436,500.66 32.93%
C0 其中：食品、飲料 938,048,716.78 3.29%
C1 紡織、服裝、皮毛 240,184,459.49 0.84%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造紙、印刷 56,509,439.25 0.20%
C4 石油、化學、塑膠、塑料 700,827,429.63 2.46%
C5 電子 0.00 0.00%
C6 金屬、非金屬 4,516,320,862.17 15.85%
C7 機械、設備、儀表 2,545,750,515.52 8.93%
C8 醫藥、生物制品 353,909,795.08 1.24%
C99 其他制造業 30,885,282.74 0.11%
D 電力、煤氣及水的生產和供應業 1,389,081,817.87 4.87%
E 建筑業 139,249,212.31 0.49%
F 交通運輸、倉儲業 2,239,562,113.59 7.86%
G 信息技術業 827,536,267.35 2.90%
H 批發和零售貿易 746,556,363.25 2.62%
I 金融、保險業 6,841,787,755.19 24.01%
J 房地產業 2,341,901,056.79 8.22%
K 社會服務業 386,776,553.82 1.36%
L 傳播與文化產業 187,623,045.47 0.66%
M 綜合類 290,969,640.40 1.02%
合 計 26,744,449,939.54 93.85%
報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細
序號 股票代碼 股票名稱 股票數量(股) 期末市值（元） 市值占基金資產凈值比例
1 600030 中信證券 17,635,023 1,705,483,074.33 5.99%
2 600036 招商銀行 32,414,469 1,240,501,728.63 4.35%
3 000002 萬 科Ａ 40,451,492 1,221,635,058.40 4.29%
4 600016 民生銀行 54,832,226 866,897,493.06 3.04%
5 601318 中國平安 5,289,261 713,785,771.95 2.50%
6 600019 寶鋼股份 36,137,318 657,337,814.42 2.31%
7 600028 中國石化 28,337,675 536,715,564.50 1.88%
8 601006 大秦鐵路 20,183,210 514,066,358.70 1.80%
9 600900 長江電力 23,987,578 463,440,006.96 1.63%
10 600104 上海汽車 14,181,476 418,920,801.04 1.47%
報告期末按券種分類的債券投資組合
序號 名稱 期末市值（元） 市值占基金資產凈值比例
1 國家債券 0.00 0.00%
2 金融債券 0.00 0.00%
3 央行票據 0.00 0.00%
4 企業債券 4,233,783.08 0.01%
5 可轉換債券 0.00 0.00%
6 債券投資合計 4,233,783.08 0.01%
報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細
序號 債券名稱 金額（元） 占基金資產凈值的比例
1 國安債1 4,233,783.08 0.01%
投資組合報告附注
報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰；
基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票；
其他資產的構成
序號 其他資產 金額（元）
1 交易保證金 8,759,565.08
2 應收證券清算款 0.00
3 應收利息 505,807.82
4 應收申購款 70,382,890.13
5 應收股利 0.00
6 合計 79,648,263.03
本基金報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券；
本基金報告期末未持有資產支持證券；
本基金報告期末持有的可分離交易可轉債的明細
名稱 代碼 名稱 數量 成本總額（元）
中信國安可分離交易可轉債 115002 國安債1 59,833張 4,145,694.85
031005 國安GAC1 0份 0.00
本基金報告期末未持有權證；
由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。
本基金管理人運用固有資金投資本基金情況
本基金管理人未運用固有資金投資本基金。
基金份額變動
序號 項 目 份 額 （份）
1 報告期末基金份額總額 19,228,331,387.07
2 報告期初基金份額總額 21,488,209,932.46
3 報告期間基金總申購份額 6,126,514,707.48
4 報告期間基金總贖回份額 8,386,393,252.87
備查文件目錄
中國證券監督管理委員會批準博時裕富證券投資基金設立的文件
《博時裕富證券投資基金基金合同》
《博時裕富證券投資基金基金托管協議》
基金管理人業務資格批件、營業執照和公司章程
博時裕富證券投資基金各年度審計報告正本
報告期內博時裕富證券投資基金在指定報刊上各項公告的原稿
存放地點：基金管理人、基金托管人處
查閱方式：投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買復印件
投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人博時基金管理有限公司
客戶服務中心電話：010-65171155，全國客服電話：99105568（免長途話費）
本基金管理人：博時基金管理有限公司
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