2015年年度報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 重要提示

　　基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發。

　　基金托管人平安銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2016年3月28日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。

　　本年度報告摘要摘自年度報告正文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀年度報告正文。

　　本報告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

　　§2 基金簡介

　　2.1 基金基本情況

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　　2.2 基金產品說明

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　　2.3 基金管理人和基金托管人

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　　2.4信息披露方式

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　　§3 主要財務指標、基金凈值表現及利潤分配情況

　　3.1 主要會計數據和財務指標

　　金額單位：人民幣元

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　　注：1）本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

　　2）以上所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如，開放式基金的申購贖回費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

　　3）期末可供分配利潤，采用期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數，表中的“期末”均指報告期最后一日，即12月31日。

　　3.2 基金凈值表現

　　3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

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　　注：業績比較基準收益率＝滬深300指數收益率×75%+中證全債指數收益率×25%，業績比較基準在每個交易日實現再平衡。

　　3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

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　　注：根據《華富量子生命力混合型證券投資基金基金合同》的規定，本基金的資產配置范圍為：股票60%～95%，債券、貨幣市場工具以及國家證券監管機構允許基金投資的其他金融工具占基金資產的比例為0%-40%，權證的配置比例為0-3%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%；其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。本基金建倉期為2011年4月1日到2011年10月1日，建倉期結束時各項資產配置比例符合合同約定。本報告期內，本基金嚴格執行了《華富量子生命力混合型證券投資基金基金合同》的規定。

　　3.2.3 自基金合同生效以來基金每年凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

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　　注：合同生效當年按實際存續期計算，不按整個自然年度進行折算。

　　3.3 過去三年基金的利潤分配情況

　　單位：人民幣元

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　　§4 管理人報告

　　4.1 基金管理人及基金經理情況

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的經驗

　　基金管理人華富基金管理有限公司于2004年3月29日經中國證監會證監基金字 [2004]47 號文核準開業，4月19日在上海正式注冊成立，注冊資本1.2億元，公司股東為華安證券股份有限公司、安徽省信用擔保集團有限公司和合肥興泰金融控股（集團）有限公司。截止2015年12月31日，本基金管理人管理了華富競爭力優選混合型證券投資基金、華富貨幣市場基金、華富成長趨勢混合型證券投資基金、華富收益增強債券型證券投資基金、華富策略精選靈活配置混合型證券投資基金、華富價值增長靈活配置混合型證券投資基金、華富中證100指數證券投資基金、華富強化回報債券型證券投資基金、華富量子生命力混合型證券投資基金、華富中小板指數增強型證券投資基金、華富保本混合型證券投資基金、華富靈活配置混合型證券投資基金、華富恒富分級債券型證券投資基金、華富恒財分級債券型證券投資基金、華富智慧城市靈活配置混合型證券投資基金、華富恒穩純債債券型證券投資基金、華富國泰民安靈活配置混合型證券投資基金、華富旺財保本混合型證券投資基金、華富永鑫靈活配置混合型證券投資基金、華富健康文娛靈活配置混合型證券投資基金、華富恒利債券型證券投資基金二十一只基金。

　　4.1.2 基金經理（或基金經理小組）及基金經理助理簡介

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　　注：朱蓓的任職日期指該基金成立之日，孔慶卿、王羿偉的任職日期指公司作出決定之日。證券從業年限的計算標準上，證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

　　4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

　　本報告期內，本基金管理人認真遵循《中華人民共和國證券投資基金法》及相關法律法規、基金合同的規定，勤勉盡責地為基金份額持有人謀求利益，基金運作合法合規，不存在損害基金份額持有人利益的行為。

　　4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明

　　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　　根據中國證監會《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》，公司制定了《華富基金管理有限公司公平交易管理制度》，在投資管理活動中公平對待不同投資組合，公司的公平交易制度所規范的范圍包括境內上市股票、債券的一級市場申購、二級市場交易等所有投資管理活動，同時包括授權、研究分析、投資決策、交易執行、業績評估等投資管理活動相關的各個環節。具體控制措施如下：

　　在研究分析和投資決策環節，公司通過建立規范、完善的研究管理平臺，為所有的投資組合經理提供公平的研究服務和支持。公司的各類投資組合，在保證其決策相對獨立的同時，在獲取投資信息、投資建議及決策實施方面均享有公平的機會。各投資組合經理根據其管理的投資組合的投資風格和投資策略，制定客觀、完整的交易決策規則，并按照這些規則進行投資決策，保證各投資組合投資決策的客觀性和獨立性。

　　在交易執行環節，公司設立獨立的集中交易部門，通過實行集中交易制度和公平的交易分配制度，確保各投資組合享有公平的交易執行機會。交易執行的公平原則：“價格優先、時間優先、綜合平衡、比例實施”，保證交易在各投資組合間的公正實施，保證各投資組合間的利益公平對待。公司通過完善銀行間市場交易、交易所大宗交易等非集中競價交易的交易分配制度，確保各投資組合獲得公平的交易機會。

　　在行為監控和分析評估環節，公司將公平交易作為日常交易監控的重要關注內容，加強對投資交易行為的監察稽核力度，公司集中交易部、監察稽核部等相關部門嚴格按照公司關于異常交易的界定規則對違反公平交易原則的異常交易進行識別、監控與分析。每日交易時間結束后，集中交易部對每一筆公平交易的執行結果進行登記，逐筆備注發生公平交易各指令的先后順序及實際執行結果，由具體執行的交易員簽字確認留檔，并交監察稽核部備案。公司監察稽核部分別于每季度和每年度對公司管理的不同投資組合整體收益率差異、分投資類別的收益率差異進行分析，對連續四個季度期間內、不同時間窗下（如1日內、3日內、5日內）同向交易的交易價差進行分析。本報告期內，根據納入樣本內的數據分析結果，未發現明顯異常情況。

　　4.3.2 公平交易制度的執行情況

　　本基金管理人根據中國證監會《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》等相關法規要求，結合實際情況，制定了《華富基金管理有限公司公平交易管理制度》，對證券的一級市場申購、二級市場交易相關的研究分析、投資決策、授權、交易執行、業績評估等投資管理環節全部納入公平交易管理中，實行事前控制、事中監控、事后分析反饋的流程化管理。在制度和流程上確保各組合享有同等信息知情權、均等交易機會，并保持各組合的獨立投資決策權。

　　本報告期內，公司公平交易制度總體執行情況良好。

　　4.3.3 異常交易行為的專項說明

　　本報告期內未發現本基金存在異常交易行為。本基金報告期內不存在參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的情形。

　　4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明

　　4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

　　回顧剛剛過去的2015年，中國經濟增長數據是6.9%，從名義GDP增速來看，大概在6%的水平，我們剔除石油價格、PPI持續通縮，以及耐用消費品的降價，大致推算廣義經濟增速在去年為5.5-6%。我們再看PMI、財政稅收、房地產投資、鐵路貨運量、發電量和工業增加值的數據，去年12月份分別為49.7、4.4%、1%、-12%、-0.2%和6.1%，諸多經濟指標都可以驗證我們一貫的預判，中國經濟正處于深度調整的趨勢。

　　當然，在全球范圍中國經濟擴張的速度仍然是較高的。美國2015年三季度名義GDP增速為3%，實際GDP僅有2.1%，去年12月美國ISM制造業指數為48.2，連續三個月下滑。再看日韓，日本去年三季度不變價GDP增長1.6%，名義增速3.5%，2016年1月日本PMI為52.4，制造業溫和擴張持續了大半年，韓國去年全年GDP增長3%，名義增速約5.2%，韓國去年12月PMI為50.7，重回擴張區間。歐元區方面，德國去年三季度GDP增長1.7%，名義增速大概在3.7%，法國去年三季度實際GDP增長1.2%，名義增長2.5%。

　　所以，隨著國內經濟增速持續下臺階，CPI的擾動會弱化對長期利率定價的干擾，而匯率波動對流動性的干擾反而會加大短期利率波動，從而影響期限利差。這個格林斯潘難題將在2016年隨著美聯儲加息的深入，各國貨幣政策節奏的變化，以及國內匯率貶值和貨幣定向調控，形成三角博弈。

　　2015年，量子生命力在符合量化模型的基礎上，對熱點板塊做了一定的主動投資。操作中，我們遵循量化投資理念，加強了對成長股的研究，不斷優化我們的投資組合。

　　4.4.2 報告期內基金的業績表現

　　本基金于2011年4月1日正式成立。截止2015年12月31日，本基金份額凈值為1.1083元，累計份額凈值為1.1083元．報告期，本基金份額凈值增長率為28.45%，同期業績比較基準收益率為7.91%。

　　4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

　　展望2016年，我們認為，中國實際GDP呈現前低后高，全年約在6.5%，名義GDP可能下降到5%附近，CPI預計將回升到2%，主要基于豬周期和糧食價格，隨著人民幣貶值，會有一定的通脹壓力，而樓市火爆終會蔓延到社會消費，考慮樓市去庫存異常緩慢，而財政赤字提升并不能對沖美國的財政收縮，海外需求難以支撐短期出口的改觀，所以投資需求很難出現春季躁動。對于債券市場，基本面依然有利，大國貨幣自由化之路，或倒逼央行貨幣政策獨立性加強，特別是在中央提出供給側改革的背景下，過剩產能要出清，則經濟增速和投資需求還會進一步下行，對于央行，短期利率政策的操作就必須更加關注自身經濟和通縮壓力，中美利差倒掛并非第一次出現，2004-2006年就是如此，利差結構更多與經濟、通脹預期的差異相關。所以短期內很難說中國央行還有必要人為維持一個利差來保證外儲套利資金的凈流入，而美聯儲加息在一季度估計很難出現，所以短期債市缺乏利空因素，收益率反彈仍可以加大配置，反之如果出現上述邏輯的逆轉則會是債券市場的黑天鵝，我們判斷中國10年國債收益率合理估值在2-2.5%之間。相比之下，經濟下降和利率下降周期，權益資產和風險資產將面臨巨大的考驗，我們判斷中國股市的估值進入底部區域，但是上半年總體是震蕩筑底的行情，下半年可能有周期反彈的機會。

　　4.6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明

　　本基金管理人為了有效控制基金估值流程，按照相關法律法規的規定，成立了估值委員會，并制訂了相關制度和流程。估值委員會負責基金估值相關工作的評估、決策、執行和監督，確?；鸸乐档墓省⒑侠恚ＷC估值未被歪曲以免對基金持有人產生不利影響。報告期內相關基金估值政策由天健會計師事務所（特殊普通合伙）進行審核并出具報告，由托管銀行進行復核。公司估值委員會主席為公司總經理，成員包括總經理、副總經理、運作保障部負責人、監察稽核部負責人以及基金核算、金融工程、行業研究等方面的骨干。估值委員會所有相關人員均具有豐富的行業分析經驗和會計核算經驗等證券基金行業從業經驗和專業能力?；鸾浝砣缯J為估值有被歪曲或有失公允的情況，可向估值委員會報告并提出相關意見和建議。各方不存在任何重大利益沖突，一切以投資者利益最大化為最高準則。本基金未與任何第三方簽訂定價服務協議。

　　4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明

　　本基金按照《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《華富量子生命力混合型證券投資基金基金合同》的有關規定，本期利潤為21，373，234.44，期末可供分配利潤為5，975，714.22。本報告期內未進行利潤分配。

　　4.8報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明

　　本報告期內，本基金不存在連續二十個工作日出現基金份額持有人數量不滿二百人或者基金資產凈值低于五千萬元的情形。

　　§5 托管人報告

　　5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明

　　本報告期內，平安銀行股份有限公司（以下稱“本托管人”）在對華富量子生命力基金（以下稱“本基金”）的托管過程中，嚴格遵守《證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同和托管協議的有關規定，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責地履行了應盡的義務。

　　5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明

　　本報告期內，本托管人根據《證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同和托管協議的規定，對本基金的投資運作進行了必要的監督，對基金資產凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算以及基金費用開支等方面進行了認真地復核，未發現本基金管理人存在損害基金份額持有人利益的行為。該基金本報告期內未進行利潤分配。

　　5.3 托管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見

　　本報告期內，由華富基金管理有限公司編制本托管人復核的本報告中的財務指標、凈值表現、財務會計報告（注：財務會計報告中的“金融工具風險及管理”部分未在托管人復核范圍內）、投資組合報告等內容真實、準確、完整。

　　§6 審計報告

　　6.1 審計報告基本信息

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　　6.2 審計報告的基本內容

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　　§7 年度財務報表

　　7.1資產負債表

　　會計主體：華富量子生命力混合型證券投資基金

　　報告截止日： 2015年12月31日

　　單位：人民幣元

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　　注：報告截止日2015年12月31日，基金份額凈值1.1083元，基金份額總額57，124，677.20份。

　　7.2 利潤表

　　會計主體：華富量子生命力混合型證券投資基金

　　本報告期： 2015年1月1日至2015年12月31日

　　單位：人民幣元

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　　7.3 所有者權益（基金凈值）變動表

　　會計主體：華富量子生命力混合型證券投資基金

　　本報告期：2015年1月1日至2015年12月31日

　　單位：人民幣元

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　　報表附注為財務報表的組成部分。

　　本報告 7.1 至 7.4 財務報表由下列負責人簽署：

　　______章宏韜______ ______姚懷然______ ____陳大毅____

　　基金管理人負責人 主管會計工作負責人會計機構負責人

　　7.4 報表附注

　　7.4.1 基金基本情況

　　華富量子生命力混合型證券投資基金（以下簡稱本基金或基金）經中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）（證監基金字【2010】1585號）核準，基金合同于2011年4月1日生效。本基金為契約型開放式，存續期限不定。設立時募集資金到位情況經天健正信會計師事務所審驗，并出具《驗資報告》（天健正信驗（2011）綜字第020032號）。有關基金設立文件已按規定向中國證券監督管理委員會備案。本基金的管理人和基金份額登記機構為華富基金管理有限公司，基金托管人為平安銀行股份有限公司。

　　根據《華富量子生命力混合型證券投資基金基金合同》的規定，本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及經中國證監會批準的允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他產品，本基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

　　7.4.2 會計報表的編制基礎

　　本基金財務報表以持續經營為編制基礎。

　　7.4.3 遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明

　　本財務報表符合企業會計準則的要求，同時參照中國證券投資基金業協會頒布的《證券投資基金會計核算業務指引》和中國證監會允許的基金行業實務操作，真實、完整地反映了基金的財務狀況、經營成果和凈值變動等有關信息。

　　7.4.4報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明

　　本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。

　　7.4.5 差錯更正的說明

　　本報告期本基金無重大會計差錯。

　　7.4.6 稅項

　　根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅〔2002〕128號)、《關于證券投資基金稅收政策問題的通知》(財稅〔2004〕78號)、《關于股息紅利個人所得稅有關政策的通知》(財稅﹝2005﹞102號)、《關于股權分置試點改革有關稅收政策問題的通知》(財稅〔2005〕103號)、《關于股息紅利有關個人所得稅政策的補充通知》(財稅〔2005〕107號)、《關于調整證券(股票)交易印花稅稅率的通知》(財稅〔2007〕84 號)、《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》(財稅〔2008〕1號)、《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（財稅〔2012〕85號）及其他相關稅務法規和實務操作，主要稅項列示如下：

　　7.4.6.1以發行基金方式募集資金，不屬于營業稅征收范圍，不征收營業稅。

　　7.4.6.2基金買賣股票、債券的差價收入，從2004年1月1日起，繼續免征收營業稅。

　　7.4.6.3對基金買賣股票、債券的差價收入，從2004年1月1日起，繼續免征收企業所得稅；對基金取得的股票的股息、紅利收入以及企業債券的利息收入，由上市公司和發行債券的企業在向基金支付上述收入時代扣代繳20.00%的個人所得稅。

　　7.4.6.4根據財政部、國稅總局、證監會發布之《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》，從2013年1月1日起，證券投資基金從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股票，持股期限在1個月以內（含1個月）的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額；持股期限在1個月以上至1年（含1年）的，暫減按50%計入應納稅所得額；持股期限超過1年的，暫減按25%計入應納稅所得額。上述所得統一適用20%的稅率計征個人所得稅。

　　7.4.6.5基金買賣股票，經國務院批準，從2008年4月24日起證券（股票）交易印花稅稅率由3％。調整為1％。。經國務院批準，從2008年9月19日起，對證券交易印花稅政策進行調整，由雙邊征收改為向賣方單邊征收，稅率保持1％。。

　　7.4.6.6基金作為流通股股東，在股權分置改革過程中收到由非流通股股東支付的股份、現金等對價，暫免征收印花稅、企業所得稅和個人所得稅。

　　7.4.7 關聯方關系

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　　7.4.8 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易

　　7.4.8.1 通過關聯方交易單元進行的交易

　　本報告期內和上年度可比期間本基金無通過關聯方交易單元進行的交易。

　　7.4.8.2 關聯方報酬

　　7.4.8.2.1 基金管理費

　　單位：人民幣元

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　　注：基金管理費按前一日基金資產凈值1.50%的年費率逐日計提，按月支付。計算方法H＝E×年管理費率÷當年天數（H 為每日應計提的基金管理費，E 為前一日基金資產凈值）。

　　7.4.8.2.2 基金托管費

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：基金托管費按前一日基金資產凈值0.25%的年費率逐日計提，按月支付。計算方法H＝E×年托管費率÷當年天數（H 為每日應計提的基金托管費，E 為前一日基金資產凈值）。

　　7.4.8.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易

　　本基金本報告期內和上年度可比期間未與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易。

　　7.4.8.4 各關聯方投資本基金的情況

　　7.4.8.4.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況

　　份額單位：份

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　　注：關聯方投資本基金的費率按照基金合同及招募說明書的規定確定，符合公允性要求，申購買入總份額里包含紅利再投、轉換入份額。

　　7.4.8.4.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況

　　本報告期末和上年度末沒有其他關聯方投資本基金的情況。

　　7.4.8.5 由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入

　　單位：人民幣元

　　■

　　注:本表僅列示活期存款余額及產生利息。7.4.8.6 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況

　　本基金在本報告期內和上年度可比期間未參與關聯方承銷證券。

　　7.4.8.7 其他關聯交易事項的說明

　　無。

　　7.4.9 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限證券

　　7.4.9.1 因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券

　　本基金沒有因認購新發/增發證券而于本報告期末持有的流通受限證券。

　　7.4.9.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　7.4.9.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券

　　本基金本報告期末無債券正回購交易中作為抵押的債券。

　　7.4.10 有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項

　　根據“財政部關于執行企業會計準則的上市公司和非上市企業做好2010年年報工作的通知（財會〔2010〕25號）”（以下簡稱“通知”）要求，本基金對年末持有的以公允價值計量的金融資產按照公允價值的取得方式分為三層：第一層次是本基金在計量日能獲得相同資產或負債在活躍市場上報價的，以該報價為依據確定公允價值；第二層次是本基金在計量日能獲得類似資產或負債在活躍市場上的報價，或相同或類似資產或負債在非活躍市場上的報價的，以該報價為依據做必要調整確定公允價值；第三層次是本基金無法獲得相同或類似資產可比市場交易價格的，以其他反映市場參與者對資產或負債定價時所使用的參數為依據確定公允價值。根據通知要求，年末本基金持有的以公允價值計量的資產分層列示如下：

　　■

　　根據《關于發布<中國證券投資基金業協會估值核算工作小組關于2015年1季度固定收益品種的估值處理標準>的通知》（中基協發[2014]24號）的要求，本基金自2015年3月30日起，對交易所上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種采用第三方估值機構中證指數有限公司提供的價格數據進行估值（估值標準另有規定的除外），本報告期末本基金持有的以公允價值計量的上述資產計入第二層次。

　　§8 投資組合報告

　　8.1 期末基金資產組合情況

　　金額單位：人民幣元

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　　注：本表列示的其他各項資產詳見8.12.3 其他各項資產構成。

　　8.2 期末按行業分類的股票投資組合

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　8.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注：投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細，應閱讀登載于公司網站的年度報告正文。

　　8.4 報告期內股票投資組合的重大變動

　　8.4.1 累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

　　金額單位：人民幣元

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　　■

　　注：本表列示“買入金額”按買入成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，未考慮相關交易費用。8.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

　　金額單位：人民幣元

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　　■

　　注：本表列示 “賣出金額”按賣出成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，未考慮相關交易費用。8.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：本表列示“買入股票成本（成交）總額”及“賣出股票收入（成交）總額”均按買賣成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，未考慮相關交易費用。買入包括新股、債轉股及行權等獲得的股票。

　　8.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

　　本基金本報告期末未持有債券。

　　8.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

　　本基金本報告期末未持有債券。

　　8.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

　　本基金本報告期末未持有資產支持證券。

　　8.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

　　本基金本報告期末未持有貴金屬投資。

　　8.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

　　本基金本報告期末未持有權證。

　　8.10報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

　　本基金本報告期末未持有股指期貨。

　　8.11報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

　　本基金本報告期末未持有國債期貨。

　　8.12 投資組合報告附注

　　8.12.1

　　本報告期內，本基金投資的前十名證券的發行主體不存在被監管部門立案調查的情況，在本報告編制日前一年內也不存在受到公開譴責、處罰的情況。

　　8.12.2

　　基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

　　8.12.3 期末其他各項資產構成

　　單位：人民幣元

　　■

　　8.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

　　本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

　　8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

　　本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

　　8.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

　　由于計算中四舍五入的原因，本報告分項之和與合計項之間可能存在尾差。

　　§9 基金份額持有人信息

　　9.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構

　　份額單位：份

　　■

　　9.2 期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況

　　■

　　9.3 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況

　　■

　　§10 開放式基金份額變動

　　單位：份

　　■

　　注：總申購份額含紅利再投、轉換入份額；總贖回份額含轉換出份額。

　　§11 重大事件揭示

　　11.1 基金份額持有人大會決議

　　■

　　11.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動

　　■

　　11.3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟

　　■

　　11.4 基金投資策略的改變

　　■

　　11.5 為基金進行審計的會計師事務所情況

　　■

　　11.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況

　　■

　　11.7基金租用證券公司交易單元的有關情況

　　11.7.1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注：根據中國證監會《關于完善證券投資基金交易席位制度有關問題的通知》（證監基金字[2007]48號），我公司重新修訂了租用證券公司專用交易單元的選擇標準和程序，比較了多家證券經營機構的財務狀況、經營狀況、研究水平后，選擇了研究能力強、內部管理規范、信息資訊服務能力強的幾家券商租用了基金專用交易單元。本報告期本基金未新增交易單元。

　　11.7.2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注：債券交易中企業債及可分離債券的成交金額按凈價統計，可轉債的成交金額按全價統計。

　　§12 影響投資者決策的其他重要信息

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　　2015年12月31日

　　基金管理人：華富基金管理有限公司 基金托管人：平安銀行股份有限公司 送出日期：2016年3月29日THE_END