□本報(bào)記者 張?zhí)┬?張朝暉

　　

　　美國銀行業(yè)壓力測試結(jié)果將于近期公布，其結(jié)果好壞再次觸動市場的敏感神經(jīng)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于市場環(huán)境、監(jiān)管體制、經(jīng)營風(fēng)格等不同，公眾無需擔(dān)心國內(nèi)銀行進(jìn)行的壓力測試，目前國內(nèi)銀行業(yè)整體仍然穩(wěn)健。

　　壓力測試大都“走極端”

　　此前美聯(lián)儲在相關(guān)報(bào)告中闡述了對銀行業(yè)進(jìn)行壓力測試的進(jìn)程和方法，10.3%的失業(yè)率和經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑成為假設(shè)的重要前提。在測試內(nèi)容上，美聯(lián)儲要求銀行業(yè)要對今年和明年的信貸損失和收入做出預(yù)測，其中還包括貸款損失和減值撥備等要素。

　　工行人士介紹，就目前美聯(lián)儲公布的測試內(nèi)容看，國內(nèi)銀行業(yè)此前進(jìn)行的壓力測試已大致包含上述內(nèi)容。從多家上市銀行披露的年報(bào)看，在報(bào)告期內(nèi)，多數(shù)銀行都根據(jù)中國銀監(jiān)會文件要求和各自的實(shí)際情況，進(jìn)行了房地產(chǎn)貸款、制造業(yè)貸款等專項(xiàng)壓力測試，同時，各家銀行也確定了壓力測試業(yè)務(wù)范圍，建立相關(guān)數(shù)據(jù)模型。該人士介紹，在確立模型的基礎(chǔ)上，還會結(jié)合有關(guān)專家的經(jīng)驗(yàn)判斷，并評估利率上升和相關(guān)行業(yè)不景氣的壓力情景下，評審貸款和有關(guān)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

　　對于壓力測試模擬的情況，多數(shù)銀行都采取了從嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)。雖然此前各家銀行并未公布壓力測試的細(xì)節(jié)，不過多數(shù)模型和評審環(huán)節(jié)都是針對極端情況的。工行人士介紹，該行進(jìn)行的壓力測試采取了較為復(fù)雜的參數(shù)設(shè)計(jì)和多種復(fù)雜情況的考量，如貸款發(fā)生重大損失后，會對銀行經(jīng)營造成怎樣的影響；宏觀經(jīng)濟(jì)內(nèi)外形勢突然出現(xiàn)調(diào)整，會對銀行經(jīng)營的成本及收益帶來多大變動等。雖然考慮的都是極端情況，與現(xiàn)實(shí)差異很遠(yuǎn)，不過這對銀行決策能提供更多的維度。

　　國內(nèi)銀行業(yè)經(jīng)營樂觀

　　目前美國市場部分人士對銀行業(yè)壓力測試結(jié)果表達(dá)了憂慮，而同樣身處內(nèi)外復(fù)雜多變環(huán)境下的中國銀行業(yè)，下一步是否能擺脫眾多困擾，繼續(xù)保持穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢，也是國內(nèi)民眾關(guān)心的問題。

　　對于壓力測試給銀行經(jīng)營帶來的成效，建設(shè)銀行研究部總經(jīng)理郭世坤表示，壓力測試是國內(nèi)銀行按照銀監(jiān)會要求對風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)控制做出的常規(guī)性工作。而在國際上，壓力測試作為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和管理的工具，這在客觀上會對風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)和處理起到一定的作用，然而由于目前市場的多變性，各家銀行不可能對未來經(jīng)營有非常明晰的把握，因此還需要在實(shí)際環(huán)境中進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。

　　他認(rèn)為，銀行應(yīng)當(dāng)將壓力測試的結(jié)果作為制定市場風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理方案的重要依據(jù)，并定期對應(yīng)急處理方案進(jìn)行審查和測試，不斷更新和完善應(yīng)急處理方案，這樣才能使自身的經(jīng)營更加穩(wěn)健。

　　某股份制銀行人士認(rèn)為，雖然從一季報(bào)看，各家銀行業(yè)績差異較大，一些銀行潛在風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn)，經(jīng)營壓力在加大，但公眾無需對此過多憂慮。他表示，經(jīng)過不斷改革，國內(nèi)銀行業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)處理上都普遍建立了完善的機(jī)制，在應(yīng)對市場風(fēng)險(xiǎn)上也積累了相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。在經(jīng)濟(jì)下行周期，銀行業(yè)也會暴露一些問題，需要通過貨幣、信貸措施改善銀行業(yè)經(jīng)營整體環(huán)境。

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