訪(fǎng)Ｍｉｓｙｓ亞太區(qū)風(fēng)險(xiǎn)解決方案事務(wù)主管杰弗·哈特、首席咨詢(xún)師莫定坤

　　銀行風(fēng)險(xiǎn)管理不僅僅是“做對(duì)的事情”

　　本報(bào)記者 王鎮(zhèn)江 北京報(bào)道

　　第三屆中國(guó)國(guó)際銀行會(huì)議11月23－24日在北京召開(kāi)，風(fēng)險(xiǎn)管理成為本次會(huì)議的一個(gè)主要議題。會(huì)議期間，記者采訪(fǎng)了Ｍｉｓｙｓ亞太區(qū)風(fēng)險(xiǎn)解決方案事務(wù)主管杰弗·哈特（Ｇｅｏｆｆ Ｈａｒｔ），以及首席咨詢(xún)師和業(yè)務(wù)拓展主管莫定坤。

　�。停椋螅�ｓ是全球最大的銀行應(yīng)用軟件提供者和咨詢(xún)服務(wù)者，專(zhuān)注于風(fēng)險(xiǎn)管理、零售銀行業(yè)務(wù)、批發(fā)銀行業(yè)務(wù)的應(yīng)用領(lǐng)域。其客戶(hù)的90％是世界上排名前250位的銀行。杰弗·哈特和莫定坤均為金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域鉆研多年的專(zhuān)家。前者從業(yè)10多年，后者從業(yè)20多年。

　　在他們看來(lái)，中國(guó)銀行業(yè)自1997年以來(lái)在風(fēng)險(xiǎn)管理上進(jìn)步快速，但在數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)管理流程和文化形成等方面尚有許多不足之處，與西方先進(jìn)的銀行相比，在風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)上至少有8年差距，在實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)管理能力上至少落后15年。如果將亞洲銀行業(yè)按風(fēng)險(xiǎn)管理水平分為三個(gè)梯隊(duì)，中國(guó)尚處于第二梯隊(duì)。

　　風(fēng)險(xiǎn)管理不僅僅是“做對(duì)的事情”

　　《21世紀(jì)》：你們進(jìn)入中國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)有多久？在同中國(guó)的銀行機(jī)構(gòu)打交道過(guò)程，發(fā)現(xiàn)中國(guó)銀行機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)管理上存在哪些問(wèn)題和不足？

　　杰弗·哈特：我們1994年就進(jìn)入中國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)，最早參與的一個(gè)項(xiàng)目是為國(guó)家外管局的外匯儲(chǔ)備管理提供管理系統(tǒng)，提高其資產(chǎn)組合投資效率和及時(shí)生成會(huì)計(jì)報(bào)表。到目前為止，我們已經(jīng)為中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、深圳發(fā)展銀行、渤海銀行等11家銀行機(jī)構(gòu)提供了服務(wù)。

　　經(jīng)過(guò)10多年的接觸，我們認(rèn)為中國(guó)銀行機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)管理上主要還存在三個(gè)問(wèn)題：一是數(shù)據(jù)庫(kù)缺乏或不完備，我們發(fā)現(xiàn)一些銀行沒(méi)有保存歷年的數(shù)據(jù)資料，有些雖然有，但分散在多個(gè)部門(mén)，缺乏有效的整合。二是缺乏經(jīng)驗(yàn)，我們1997－1998年曾來(lái)亞洲（包括中國(guó)）開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)不少銀行沒(méi)有設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)。10年后的今天，我們?cè)倥c這些銀行接觸，發(fā)現(xiàn)他們基本都設(shè)立了風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，配備的相關(guān)人員基本上具有風(fēng)險(xiǎn)管理的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，但問(wèn)題是，他們實(shí)際上不知道如何運(yùn)用這些知識(shí)，比如，如何辨析不同的風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)采取相應(yīng)的措施。第三個(gè)方面是風(fēng)險(xiǎn)管理流程不健全，沒(méi)有形成一種風(fēng)險(xiǎn)管理文化。比如，在一些先進(jìn)的銀行中，前臺(tái)放貸人員與后臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理人員是密切配合的，而且基本上是同步的。而中國(guó)的不少銀行機(jī)構(gòu)卻不是這樣。

　　《21世紀(jì)》：那你們覺(jué)得中國(guó)銀行機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)管理流程與文化方面，與國(guó)際先進(jìn)銀行相比，有什么不同呢？

　　莫定坤：西方發(fā)達(dá)國(guó)家的銀行自1988年巴塞爾第1個(gè)協(xié)議簽署時(shí)，就著手風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)，而中國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)管理大概是從2003年前后才開(kāi)始。從我與中國(guó)銀行機(jī)構(gòu)十幾年的合作接觸經(jīng)驗(yàn)看，5年前，中國(guó)的銀行機(jī)構(gòu)主要關(guān)心“不做錯(cuò)”，今天，它們不僅著眼于“做對(duì)”，而且開(kāi)始注意“要做對(duì)的事情”。比如貸款人員放一筆貸款，以前可能只考慮是否按要求貸款給合適的企業(yè)，現(xiàn)在他們會(huì)考慮這項(xiàng)貸款能否做，是否超過(guò)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)組合允許的類(lèi)型、額度，如此等等。實(shí)際上，國(guó)外10年前已經(jīng)做到這一步了。盡管如此，中國(guó)的進(jìn)步已經(jīng)夠快了，在我們亞洲的其它地區(qū)的客戶(hù)，比如在印度尼西亞，我們有15家客戶(hù)，做到這一步也只有3家銀行。

　　現(xiàn)在國(guó)內(nèi)一些銀行也建立起了風(fēng)險(xiǎn)管理流程，但在流程的某一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，卻不知道如何解決，并將此問(wèn)題匯總到風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中。

　　《21世紀(jì)》：你剛才提及風(fēng)險(xiǎn)管理的兩個(gè)階段“不做錯(cuò)”和“要做對(duì)的事情”，中國(guó)銀行機(jī)構(gòu)下一個(gè)階段的目標(biāo)是什么呢？

　　莫定坤：從中國(guó)銀行業(yè)目前的情況看，下一步是建立風(fēng)險(xiǎn)管理文化。這要求各流程的人員都要具備風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)。此外，在風(fēng)險(xiǎn)管理流程的前臺(tái)、中臺(tái)、后臺(tái)的協(xié)調(diào)上，也要進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　追趕15年

　　《21世紀(jì)》：你們?nèi)绾畏直嬉粋�(gè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平？

　　杰弗·哈特：通過(guò)問(wèn)一些問(wèn)題，比如會(huì)問(wèn)他們?nèi)绾斡?jì)算風(fēng)險(xiǎn)值。有些銀行通過(guò)自己的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)自動(dòng)生成，這些機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平會(huì)比較高。而不少銀行是用電子表格來(lái)計(jì)算，這種機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平自然較低，不過(guò)對(duì)于中國(guó)的銀行機(jī)構(gòu)，能做到這一步已經(jīng)很不錯(cuò)了。

　　但好的地方是，出于競(jìng)爭(zhēng)壓力和上市的需要，中國(guó)大多數(shù)銀行都在考慮風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題了。而且他們也逐漸認(rèn)識(shí)到做好風(fēng)險(xiǎn)管理不僅是一種投入，而且也是一種賺錢(qián)的手段。比如廣東一個(gè)地區(qū)性的銀行在申請(qǐng)一個(gè)新業(yè)務(wù)，將貸款與客戶(hù)對(duì)鋼材的期權(quán)相關(guān)聯(lián)，以符合客戶(hù)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的需要，但監(jiān)管部門(mén)要求銀行只有做好了風(fēng)險(xiǎn)管理，才能開(kāi)展這項(xiàng)業(yè)務(wù)。實(shí)際上，類(lèi)似的新業(yè)務(wù)很多。銀行要開(kāi)展這些新業(yè)務(wù)，必須不斷加強(qiáng)自身的風(fēng)險(xiǎn)管理。

　　《21世紀(jì)》：中國(guó)銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平在亞洲處于什么位置？

　　杰弗·哈特：假如將亞洲的銀行按風(fēng)險(xiǎn)管理水平高低分為三個(gè)梯隊(duì)的話(huà)，新加坡、日本、澳大利亞、香港地區(qū)屬于第一梯隊(duì)，他們?cè)谏鲜兰o(jì)80年代已經(jīng)按照巴塞爾協(xié)議的要求建立了風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。中國(guó)大陸屬于第二梯隊(duì)比較領(lǐng)先的地位，處于這一梯隊(duì)的還有中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、韓國(guó)、泰國(guó)，這些國(guó)家已經(jīng)開(kāi)始做風(fēng)險(xiǎn)管理，正在跟上世界的步伐。其它屬于第三梯隊(duì)，尚未著手建立風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。

　　《21世紀(jì)》：你認(rèn)為如何加快中國(guó)銀行機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理步伐，你估計(jì)中國(guó)還要多久才能趕上國(guó)外銀行的先進(jìn)水平？

　　莫定坤：加強(qiáng)中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)和實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)管理水平，需要監(jiān)管機(jī)構(gòu)營(yíng)造一個(gè)自由競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境，在這樣一個(gè)環(huán)境中，銀行才會(huì)主動(dòng)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，并積極采取措施去實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理。這如同教孩子游泳一樣，只是理論上教他是沒(méi)有用的，一定要給他到水中嘗試的機(jī)會(huì)。中國(guó)由于利率和

匯率還有明顯的政府管制，風(fēng)險(xiǎn)管理相對(duì)比較簡(jiǎn)單，銀行風(fēng)險(xiǎn)管理人員也已經(jīng)習(xí)慣了這種相對(duì)較為平靜的環(huán)境，鍛煉實(shí)際操作的機(jī)會(huì)不多，積極主動(dòng)性也不強(qiáng)。這對(duì)培養(yǎng)中國(guó)自身的風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)業(yè)人才是很不利的。而且，隨著金融全球化，這種環(huán)境遲早要打破，到那時(shí)再加強(qiáng)這方面的歷練，可能已經(jīng)很被動(dòng)了。

　　我們看到，中國(guó)銀行業(yè)10年來(lái)進(jìn)步很快，這當(dāng)然也包括風(fēng)險(xiǎn)管理方面。但風(fēng)險(xiǎn)管理是需要經(jīng)驗(yàn)積累的，它是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程。我個(gè)人認(rèn)為，在風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)水平上，中國(guó)至少與國(guó)際先進(jìn)水平相差8年；至于實(shí)際操作水平，則至少相差15年。

　　2007年

商業(yè)銀行不良貸款情況表 （單位：億元）

　　資料來(lái)源：中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)網(wǎng)站

　　（圖表略，詳見(jiàn)報(bào)）