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股指期貨規則征求意見
滬深300指數為交易標的；中金所可能不久成立
本報訊據了解，中國期貨業的風云人物近日將齊聚上海，參加由中國金融期貨交易所(籌)組織的股指期貨合約與規則專場意見征求會。本次會議將對已經初步完成的股指期貨
合約設計、交易細則和風險控制管理辦法等進行討論。在此之前籌備組已于7月1日修訂了中國金融期貨交易所交易細則、中金所風險控股管理辦法等多個重要文件。業內人士指出，種種跡象表明緊鑼密鼓籌備的中金所可能不久就會正式成立。
最大下單量500手
據《中國金融期貨交易所交易細則》規定，滬深300指數期貨合約的市價、限價、止損指令的每次最大下單數量為500手，每次最小下單數量為1手。開盤集合競價在某品種某月份合約每一交易日開市前5分鐘內進行，其中前4分鐘為期貨合約買、賣指令申報時間，后1分鐘為集合競價撮合時間，開市時產生開盤價。
《交易細則》中的套期保值制度指出，申請套期保值交易的機構投資者要提供期貨公司擔保申請人的材料真實性的聲明。這一點在商品期貨的套保制度中并沒有提及；另外一個新意是套期保值額度分合約進行審批，在合約到期日前有效，可以重復使用。需要變更套期保值交易時，應及時向交易所書面提出變更申請。
實行價格限制制度
《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》中規定，股指期貨的最低交易保證金為6％。交易所實行價格限制制度，價格限制制度分為熔斷制度與漲跌停板制度。股指期貨合約的熔斷價格為上一交易日結算價的正負6％，漲跌停板為上一交易日結算價的正負10％，最后交易日不設漲跌停板。交易所可以根據市場情況調整各合約的熔斷價格與漲跌停板幅度。
股指期貨交易設置熔斷制度。每日開盤之后，當某一合約申報價觸及熔斷價格且持續一分鐘，對該合約啟動熔斷機制。啟動熔斷機制后的連續十分鐘內，該合約買賣申報不得超過熔斷價格，繼續撮合成交。啟動熔斷機制十分鐘后，取消熔斷價格限制，10％的漲跌停板生效。
當某合約出現在熔斷價格的申報價申報時，開始進入熔斷檢查期。熔斷檢查期為一分鐘，在熔斷檢查期內不允許申報價格超過熔斷價格，并對超過熔斷板的申報給出恰當提示。如果熔斷檢查期未完成就進入了非交易狀態，則熔斷檢查期自動結束。當再次進入可交易狀態時，重新開始計算熔斷檢查期。熔斷機制啟動后不到十分鐘，市場就進入了非交易狀態，則重新開始交易后，取消熔斷價格限制，10％的漲跌停板生效。每日閉市前30分鐘內，不啟動熔斷機制，但如果已經啟動熔斷期，則繼續執行至熔斷期結束。每個交易日只啟動一次熔斷機制，最后交易日不設熔斷機制。
另據了解，在本次會議上，來自期貨各界的人士還將對《中國金融期貨交易所結算細則》提出建議。中證
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