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6月28日，德意志銀行大中華區(qū)首席經(jīng)濟學(xué)家兼中國大陸和香港宏觀策略研究主管馬駿博士發(fā)表報告，建議國內(nèi)金融機構(gòu)風(fēng)險控制機制與國際接軌。
馬駿表示，在中國證券市場上，由于大部分證券公司規(guī)模較小，缺乏中長期資金的來源和渠道，誘使部分證券公司參與各類違反證券市場規(guī)定的業(yè)務(wù)。此外，治理結(jié)構(gòu)上的股東代表缺位、內(nèi)部風(fēng)險控制的設(shè)計缺陷和執(zhí)行不力，也造成了資金和業(yè)務(wù)管理的混亂。對此，
他提出六項提高風(fēng)險管理的意見。
首先，股權(quán)結(jié)構(gòu)改革是提高風(fēng)險管理水平的基本前提，董事會向股東負(fù)責(zé)，股票市場的“用腳投票”等都直接影響管理層風(fēng)險管理意識的提升。
其次，在內(nèi)部體制上，各個業(yè)務(wù)部門的決策必須互相獨立，若在總部級別，銀行集團風(fēng)險控制委員會下，設(shè)立信貸及操作風(fēng)險首席控制部門和市場風(fēng)險控制部門，加強風(fēng)險控制措施，成效更直接。
再者，金融機構(gòu)必須對信貸風(fēng)險及市場風(fēng)險使用全面風(fēng)險控制的數(shù)量指標(biāo)。另外，設(shè)定對各項業(yè)務(wù)的風(fēng)險上限也十分重要。在控制貸款風(fēng)險方面，設(shè)定對國家、行業(yè)、單個客戶的信貸風(fēng)險上限。
除此之外，建立全面、實時監(jiān)控風(fēng)險的計算機管理軟件方案，便能察覺和控制突發(fā)性的風(fēng)險。最后，為了防止由于“內(nèi)部交易”等問題帶來的法律風(fēng)險，金融機構(gòu)必須在內(nèi)部建立一整套“防火墻”（也稱中國墻），用于防止擁有“市場敏感信息”的部門和人員將這些信息傳遞給自營部門、某些有特殊關(guān)系的客戶，或被機構(gòu)雇員私下在資本市場上獲利。
《國際金融報》 (2005年06月29日 第二版)
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