中國(guó)銀監(jiān)會(huì)日前就《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》征求意見(jiàn)稿公開(kāi)征求意見(jiàn)。在這一征求意見(jiàn)稿中,銀監(jiān)會(huì)將商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為風(fēng)險(xiǎn)水平、風(fēng)險(xiǎn)遷徙、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)三個(gè)層次,并分別規(guī)定了相應(yīng)的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。銀監(jiān)會(huì)有關(guān)人士表示,此舉旨在強(qiáng)化對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和評(píng)價(jià),以便有針對(duì)性地采取監(jiān)管措施。

    根據(jù)該征求意見(jiàn)稿,商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)包括流動(dòng)性、信用 、市場(chǎng)和操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。流動(dòng)性比例為流動(dòng)性資產(chǎn)總額與流動(dòng)性負(fù)債總額之比,衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平,不得低于25%；超額備付金比率為在央行的超額準(zhǔn)備加庫(kù)存現(xiàn)金與各項(xiàng)存款總額之比,不得低于2%；核心負(fù)債比率為核心負(fù)債與負(fù)債總額之比,不得低于60%。信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括不良資產(chǎn)和不良貸款率、單一客戶授信集中度、關(guān)聯(lián)授信比例三類指標(biāo)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行因匯率和利率變化而面臨的風(fēng)險(xiǎn),包括累計(jì)外匯敞口頭寸比例和市值敏感性比率。操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是衡量由于內(nèi)部程序不完善、操作人員差錯(cuò)或舞弊以及外部事件造成的風(fēng)險(xiǎn),表示為操作風(fēng)險(xiǎn)損失率,即操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比。

    該征求意見(jiàn)稿規(guī)定,風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常、關(guān)注、次級(jí)與可疑貸款遷徙率。

    風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)在于衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力,包括盈利能力、準(zhǔn)備金充足程度和資本充足程度三個(gè)方面。

    銀監(jiān)會(huì)有關(guān)人士表示,該征求意見(jiàn)稿所規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)值,是對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的最低要求,銀監(jiān)會(huì)可根據(jù)商業(yè)銀行不同的風(fēng)險(xiǎn)程度,提出更高的要求。