|
基金管理人：華安基金管理有限公司
基金托管人：中國工商銀行
簽發日期：二○○五年一月二十四日
一、重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人中國工商銀行根據本基金合同規定，于2005年1月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
二、基金產品概況
1、基金概況
2、基金的投資
3、基金管理人
4、基金托管人
三、主要財務指標和基金凈值表現
1、主要財務指標(未經審計)單位：元
2、本報告期基金份額凈值表現
3、自基金合同生效以來基金份額凈值表現
四、管理人報告
1、基金經理
王國衛先生：經濟學碩士、EMBA，11年證券、基金從業經歷。曾在上海國際信托投資公司證券投資信托部、投資銀行部工作。1998年進入華安基金管理有限公司投資部任基金安信的基金經理，現任華安基金管理有限公司總經理助理、基金投資部總監，華安180和基金安久的基金經理。
劉光華先生：中歐國際工商學院工商管理碩士，7年銀行、基金從業經歷。曾在中國農業銀行上海市分行國際業務部、路透集團上海代表處、中銀國際上海代表處工作。2001年加入華安基金管理有限公司，曾任研究發展部高級研究員，從事汽車和機械行業及相關上市公司研究。現任華安180基金經理助理。
2、基金運作合規性聲明
本報告期間，本基金管理人嚴格遵守有關法律法規和《華安上證180指數增強型證券投資基金合同》的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運作基金資產，無違法違規或未履行基金合同承諾的行為存在。
3、基金經理工作報告
04年四季度，上證180指數下跌8.84%，本基金比較基準下跌6.51%，華安180基金凈值下跌6.01%，四季度基金凈值表現超越比較基準0.5個百分點。12月31日，華安180基金的跟蹤偏離度為0.1461%。
四季度，除11月小幅上漲外，上證180指數在10月和12月都出現了5%以上的月跌幅。圍繞落實《國務院關于推進資本市場改革開放和穩定發展的若干意見》，相關部門出臺了不少政策，旨在促進證券市場中長期健康發展。但是，《上市公司非流通股股份轉讓業務辦理規則》的出臺，客觀上增加了非流通股的可流通性，引發市場產生擔憂。
12月中旬，上交所公告了第5次上證180指數成份股調整。調整后，上證180指數成份股的平均市盈率為22倍，比上海市場平均水平低14%。作為增強型指數基金，華安180對成份股的調整進行了提前預測。公告剔除的18個股票占上證180指數的權重為5.43%；公告前一日，華安180基金在這18個股票上配置的市值僅占股票組合1.86%。由于對成份股調整作了較成功的預測，在被剔除出成份股的股票公告后缺乏流動性的市場環境下，華安180順利地對這些股票進行了調整，并減弱了基金凈值的波動。
五、投資組合報告
(一) 基金資產組合
(二) 股票投資組合
1、指數投資按行業分類的股票投資組合
2、積極投資按行業分類的股票投資組合
3、指數投資前五名股票明細
4、積極投資前五名股票明細
(三) 債券投資組合
1、按債券品種分類的債券投資組合
2、基金投資前五名債券明細
(四) 投資組合報告附注
1、本基金的估值方法
本基金持有的上市證券采用公告內容截止日(或最近交易日)的市場收盤價計算，已發行未上市股票采用成本價計算。
2、本報告期內需說明的證券投資決策程序
本報告期內，本基金投資的前十名證券的發行主體不存在被監管部門立案調查的，在本報告編制日前一年內也不存在受到公開譴責、處罰的情況。
本基金投資前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。
3、其他資產的構成
4、處于轉股期的可轉換債券明細
六、開放式基金份額變動
七、備查文件目錄
1、《華安上證180指數增強型證券投資基金合同》
2、《華安上證180指數增強型證券投資基金招募說明書》
3、《華安上證180指數增強型證券投資基金托管協議》
4、上述文件的存放地點和查閱方式如下：
存放地點：基金管理人和基金托管人的辦公場所，并登載于基金管理人互聯網站http：//www.huaan.com.cn。
查閱方式：投資者可登錄基金管理人互聯網站查閱，或在營業時間內至基金管理人或基金托管人的辦公場所免費查閱。
華安基金管理有限公司
2005年1月24日上海證券報
| 
