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（新華網1月7日報道）題：風險監管新理念的具體體現——銀監會有關部門負責人就《商業銀行市場風險管理指引》的發布答記者問。近日，中國銀監會發布《商業銀行市場風險管理指引》，將于3月1日起正式實施。《指引》充分借鑒了國際先進銀行市場風險管理的最佳實踐經驗，直接針對中國商業銀行風險管理機制薄弱的現狀，提出市場風險管理的基本要求和指導性意見，填補了中國監管法規體系中缺乏系統性的風險管理指引這一空白，是銀監會以風險監管為核心的監管理念的具體體現。7日，銀監會有關部門負責人就《指引》的有關
問題回答了記者的提問。問：中國銀監會為什么要制定《指引》？答：銀監會發布實施《指引》，對于促進商業銀行加強市場風險管理，轉變經營機制，建立和完善內部風險管理體系，既有必要性，也有緊迫性。從必要性來看，首先，目前中國的外幣利率、人民幣拆借利率、國債回購利率等已經市場化。最近，中國又宣布取消貸款利率上限和存款利率下限，進一步放松了人民幣的利率管制。隨著中國利率市場化、金融創新和綜合經營的發展，商業銀行所面臨市場風險的種類和規模還會成倍增長。其次，中國商業銀行的風險管理機制普遍薄弱，《指引》的實施，將能成為促進商業銀行建立和完善風險管理體系的一個較好的切入點，同時也填補了中國監管法規體系中缺乏系統性的風險管理指引這一空白。第三，頒布和實施《指引》，有利于配合《金融機構衍生產品交易業務管理暫行辦法》的實施，促使商業銀行完善風險管理體系，有效地管理和控制衍生產品業務中的市場風險。第四，目前中國商業銀行的改革又進入了一個新的階段。國有商業銀行在實行財務重組之后，急需改善公司治理，加強風險管理和內部控制，從根本上轉變經營機制。《指引》的出臺，有力地配合了中國商業銀行的改革進程，及時為商業銀行加強風險管理、完善風險管理體系提供了有益的幫助和指導。從緊迫性來看，首先，市場風險的管理技術在國際上已經日趨成熟。相比之下，中國在市場風險的管理和監管方面才剛剛起步，市場風險已成為銀行監管體系中最薄弱的領域之一。因此，制定和實施《指引》，有助于避免中國銀行業在市場風險的管理和監管方面與國際銀行業的差距繼續擴大。其次，市場風險管理體系的建設不是一朝一夕之事，需要做很多基礎性的工作，并要花費相當長的時間逐步建立和完善，更應該早做準備。問：請介紹一下《指引》的基本框架和主要內容。答：《指引》分為四章，共有四十四個條款。除第一章總則和第四章附則外，第二章和第三章分別規定了市場風險管理和市場風險監管應當遵循的基本原則。第二章為《指引》的主體部分，分為五節，參考借鑒了巴塞爾委員會和各國銀行監管當局風險管理指引的體例結構，即以風險管理體系的四個要素為線索來構造其基本框架。一個有效的風險管理體系應當具備四個基本要素：（1）董事會和高級管理層的有效監控；（2）完善的風險管理政策和程序；（3）有效的風險識別、計量、監測和控制程序；（4）完善的內部控制和獨立的外部審計。《指引》第二章即是按照以上四個要素分節論述，同時借鑒巴塞爾委員會近期頒布的風險管理指引的結構設計，增加了第五節，提出了市場風險的監管資本要求。問：《指引》體現了哪些銀行風險管理的基本理念？答：銀監會在制定《指引》時，遵循了國際銀行業所普遍接受的銀行風險管理的基本理念：一、商業銀行的經營過程必然包含固有的內在風險，商業銀行所承擔的風險與收益成正比，所以需要在風險水平和贏利水平之間尋求適當的平衡，并通過實施風險管理，確保有效地識別、計量、監測和控制這些風險。二、實施風險管理是有成本的，風險管理體系越復雜，成本也就越高。三、目前國際銀行業呈現出向全面、綜合風險管理發展的趨勢，銀行在風險管理中越來越注重不同風險的相關性。問：銀監會為什么對商業銀行實施《指引》給予了一定的過渡期？答：考慮到中國商業銀行的風險管理機制普遍比較薄弱，內部控制不健全，缺乏專業人才，要全面達到《指引》的要求，還需要做很多基礎性的工作，并需要用一定的時間逐步建立和完善市場風險管理體系。但是，也正因為商業銀行的市場風險管理體制不完善，管理能力亟待提高，才進一步突出了實施《指引》，推動市場風險管理和監管工作的必要性和緊迫性。因此，在綜合考慮各方面因素的基礎上，銀監會對商業銀行實施《指引》給予了一定的過渡期，要求國有商業銀行和股份制商業銀行最遲于2007年年底前，城市商業銀行和其他商業銀行最遲于2008年年底前達到《指引》的要求。但是，需要指出的是，根據審慎經營原則，銀行所承擔的風險水平只能隨著風險管理能力的逐步提高才能不斷增加。因此，如果銀監會在現場和非現場監管中發現商業銀行的市場風險管理體系存在缺陷，將要求其降低市場風險水平、采取改進措施，并可能進一步限制其開展某些市場風險水平較高的業務。所以，如果商業銀行的市場風險管理體系不完善，將會制約其業務的進一步發展。我們希望，在過渡期內，商業銀行能夠按照《指引》要求，結合本行實際情況，盡快建立和完善市場風險管理體系。只有風險管理能力提高了，商業銀行才能突破目前較為保守的投資方式，進一步開拓業務，拓展盈利空間，并為今后在更高層次上完善管理機制，推行更先進的風險管理做法奠定基礎。另一方面，《指引》的實施，也將使銀監會的監管工作面臨新的挑戰。為此，銀監會將組織開展市場風險管理和監管方面的培訓，引進、培養市場風險方面的專業監管人員，確保對商業銀行的市場風險實施有效監管。同時，銀監會也將幫助商業銀行加強人員培訓和基礎建設，促進商業銀行切實提高市場風險管理水平，完善市場風險管理體系，并為今后建立和完善全面的風險管理體系奠定基礎。
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