優化指數組合 實施最合理投資 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年09月29日 11:16 證券時報 | |||||||||
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由同濟大學現代金融研究所和天同基金管理有限公司聯合進行的第十一期上證聯合研究計劃課題通過對上證180指數進行實證研究，論證了指數組合優化方法、模型和應用等若干問題。 該研究力圖對如何設定指數追蹤目標、如何限定約束條件、如何進行數學計算以及對三種復制方法的實際復制效果上的不同以及如何改進個股和組合的流動性
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