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作為首個能源期貨品種，燃料油期貨具有許多創新的特點，在交易時有許多應該特別注意的地方。
綜合各方專家的評價，燃料油期貨實施了許多創造性的設計。
一是選擇國際性的期貨品種。我國燃料油消費量中，進口占50%以上，且比例不斷增
加。在進口燃料油中，目前180CST燃料油的比例在80%左右，是我國燃料油現貨市場上流通量和使用量最大的一個品種。在國際市場上，普氏公開現貨市場和新加坡燃料油紙貨市場均以180CST燃料油作為交易標的，目前180CST燃料油已經成為國際燃料油市場定價的基準品。因此，選擇180CST燃料油作為交易標的有利于我國燃料油市場與國際接軌，有利于燃料油期貨被國際市場所接受，逐步發展成一個國際性的期貨品種，成為國際燃料油市場的定價基準之一。
二是爭取廣泛的市場參與者。燃料油期貨要取得成功，不僅需要燃料油相關企業的參與，更需要廣大中小投資者的參與。國外原油、汽油等石油期貨合約通常規定1手為1000桶(折合140噸左右)或100噸，上海期貨交易所合約設計交易單位為10噸/手，按2000元/噸粗算，合約價值約為每手20000元左右，有利于廣大中小投資者參與，提高了市場流動性。而交割單位為10手，一般的駁船甚至車提用戶就可以完成交割。
三是建立嚴格的風險控制制度。目前我國國內商品期貨的漲跌停板幅度通常規定為上一交易日結算價的±3%，最低交易保證金為合約價值的5%。而石油的特點是價格波動的幅度和頻率比一般商品大得多，以新加坡交貨的180CST燃料油收盤價格作為數據樣本，2001年5月14日至2004年3月26日共計746個交易日中單日價格漲跌幅度超過3%的有77天，出現頻率為10.34%；單日價格漲跌幅度超過5%的有13天，出現頻率為1.74%；連續兩日累計漲跌幅度超過8%的有12天，出現頻率為1.61%。因此，燃料油期貨合約設定每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的±5%，最低交易保證金為合約價值的8%，同時，還將根據燃料油期貨合約上市運行的不同階段和市場的不同持倉量制定不同的交易保證金收取標準，最高可達40%。
有關專家還指出，參與燃料油期貨交易應當注意以下問題：
一是正確認識燃料油期貨品種。廣義的燃料油，或者說燃油，包括汽油、煤油、柴油和工業燃料油，上期所推出的是180CST工業燃料油，是煉油工藝中在汽油、煤油、柴油之后分離出的一種較重的組分，主要用作工業窯爐的燃料。NYMEX交易的heatingoil和IPE交易的gasoil，其品質接近于重柴油，主要用于家庭取暖，因此，國際上并沒有與上期所交易標的相同的燃料油期貨品種，品質最接近的是新加坡紙貨市場和普氏公開現貨市場交易的180CST高硫燃料油。
二是正確認識燃料油交割。所有石油產品的交割都是高度專業化的。一般投資者只要在期貨市場實現了規避價格風險的目的，就可以平倉出市，不必等到合約到期。那些確實需要進行實物交割的投資者，首先要熟悉實物交割的流程，如油庫和駁船的租用、商檢機構的選擇、報關和進出港的程序等；其次要考慮交割的成本和倉儲費用成本，必須確保交易中的贏利能夠覆蓋交割和倉儲的成本，才能實現套利的目的；最后，要充分運用期轉現規則，利用期貨市場實現定價和管理風險的功能。通過期轉現方式完成實物交收，可以解決非標準油品(如質量達不到180CST交割品級要求)和非標準交割方式(如過駁交割方式)參與期貨市場的問題。
三是正確認識燃料油與其他石油產品的價格關系。總體來說，汽油、煤油、柴油和燃料油的價格都受到原油價格走勢的影響，因此國際市場原油、成品油和燃料油的價格相關性是非常高的，一般在80%以上，從這個意義上說，油品之間的相互套利、利用燃料油為其他油品作套期保值是完全可行的。但必須強調的是，中國目前汽油、煤油、柴油的價格還沒有完全市場化，雖然國家發改委發布成品油中準價的依據是國際石油市場，但是與國際市場相比，價格的一致性受到非市場因素的影響，一方面是短期價格波動被弱化了，另一方面是價格變動時間上的滯后性，國內企業利用燃料油期貨管理其他油品價格波動的風險時，必須注意到這一點。上海證券報記者許峻
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