第一章 總 則
第一條 為充分發(fā)揮期貨市場的套期保值功能，促進期貨市場的規(guī)范發(fā)展，根據(jù)《大連商品交易所交易規(guī)則》等有關規(guī)定制定本辦法。
第二條 會員、客戶在大連商品交易所（以下簡稱交易所）從事套期保值業(yè)務，必須遵守本辦法。
第二章 套期保值的申
請與審批
第三條 套期保值交易分為買入套期保值交易和賣出套期保值交易。
第四條 需進行套期保值交易的客戶應向其開戶的經紀會員申報，由經紀會員進行審核后，按本辦法向交易所辦理申報手續(xù)；非經紀會員直接向交易所辦理申報手續(xù)。
第五條 申請?zhí)灼诒Ｖ到灰椎目蛻艉头墙浖o會員必須具備與套期保值交易品種相關的生產經營資格。
第六條 申請?zhí)灼诒Ｖ到灰椎臅䥺T或客戶，必須填寫《大連商品交易所套期保值申請（審批）表》，并向交易所提交下列證明材料：
1) 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復印件；
2) 企業(yè)近2年在交易所的交易實績；
3) 企業(yè)近2年的現(xiàn)貨經營業(yè)績；
4) 國有企業(yè)、國有資產占控股地位或主導地位的企業(yè)，應出具其法定代表人簽署的同意進行相關套期保值業(yè)務的證明；
5) 企業(yè)套期保值交易方案（主要內容包括風險來源分析、確定保值目標、明確交割或平倉的數(shù)量）。
第七條 賣出套期保值交易另須提交的證明材料：
（一） 原材料生產企業(yè)保值商品的消耗定額、生產能力、當年的生產計劃、原材料購銷計劃（合同）及上一年度總產量的證明材料，以及交易所要求提供的其他材料；
（二） 原材料加工企業(yè)、流通經營企業(yè)和其他企業(yè)保值商品的現(xiàn)貨倉單或擁有實貨的其他憑證（購銷合同或發(fā)票），以及交易所要求提供的其他材料。
第八條 買入套期保值交易另須提交的證明材料：
（一） 原材料加工企業(yè)保值商品的消耗定額、加工能力、生產經營計劃或生產商品的購銷合同及上一年度總產量的證明材料，以及交易所要求提供的其他材料；
（二） 原材料生產企業(yè)、流通經營企業(yè)及其他企業(yè)保值商品的購銷計劃（合同）的證明材料，以及交易所要求提供的其他材料。
第九條 套期保值的申請必須在套期保值合約交割月份前一月份的第一個交易日之前提出，逾期交易所不再受理該交割月份的套期保值申請。
第十條 交易所對套期保值的申請，按主體資格是否符合，套期保值品種、交易部位、買賣數(shù)量、套期保值時間與其生產經營規(guī)模、歷史經營狀況、資金等情況是否相當進行審核，確定其套期保值額度。套期保值額度不超過其所提供的套期保值證明材料中所申報的數(shù)量。
全年各合約月份套期保值額度累計不超過其當年生產能力、當年生產計劃或上一年度該商品經營數(shù)量。
第十一條 交易所收到套期保值申請后5個交易日進行審核，并按下列情況分別處理：
（一） 對符合套期保值條件的，書面通知其準予辦理；
（二） 對不符合套期保值條件的，書面通知其不予辦理；
（三） 對相關證明材料不足的，告知申請人補充證明材料。
第三章 套期保值交易
第十二條 獲準套期保值交易的交易者，必須在交易所批準的建倉期限內（最遲至套期保值合約交割月份前一個月份的第10個交易日），按批準的交易部位和額度建倉。在規(guī)定期限內未建倉的,視為自動放棄套期保值交易額度。
套期保值建倉期限原則上限于批準日后10個交易日內。（此條款具體施行日期另行通知）
需要變更套期保值交易時，應及時向交易所書面提出變更申請。套期保值交易已變更的，應及時向交易所進行書面報告。否則，交易所將套期保值持倉按投機持倉處理。（此條款具體施行日期另行通知）
第十三條 套期保值額度在進入交割月份前一月份的第一個交易日起不得重復使用，已建立的套期保值持倉只能平倉或實物交割。
（此條款具體施行日期另行通知）
第四章 套期保值的監(jiān)督管理
第十四條 交易所對會員提供的有關生產經營狀況、資信情況及期、現(xiàn)貨市場交易行為進行調查和監(jiān)督，會員及相關客戶應予協(xié)助和配合。
第十五條 交易所對套期保值交易的持倉量及實物交割量單獨計算，在正常情況下不受持倉限量的限制，但在市場發(fā)生風險時，為化解市場風險，按有關規(guī)定實施減倉時，按先投機后套期保值的順序進行減倉。
第十六條 會員及客戶在進行套期保值交易時，有欺詐或違反交易所規(guī)定行為的，其已建倉的套期保值持倉按投機持倉處理或予以強行平倉，并按《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》的有關規(guī)定處理。
第五章 附 則
第十七條 本辦法解釋權屬于大連商品交易所。
第十八條 本辦法自2000年 5月1 日起實施。
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