重要提示

　　本基金的托管人中國銀行已于2003年3月25日復(fù)核了本報(bào)告。

　　本基金的管理人、托管人愿就本報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。本報(bào)告書中的內(nèi)容由基金管理人負(fù)責(zé)解釋。

　　一、同盛證券投資基金簡介

　　同盛證券投資基金經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基字〖1999〗30號《關(guān)于同意設(shè)立同盛證券投資基金的批復(fù)》批準(zhǔn),由中信證券股份有限公司、天津北方國際信托投資股份有限公司、長江證券有限責(zé)任公司、國元證券有限責(zé)任公司和長盛基金管理有限公司五家聯(lián)合發(fā)起,發(fā)行總規(guī)模30億份,每份基金單位面值1元,發(fā)起人認(rèn)購3,000萬份,商業(yè)保險公司認(rèn)購90,000萬份,社會公眾認(rèn)購207,000萬份,于1999年11月5日宣告成立,11月26日在深圳證券交易所掛牌交易。

　　(一)基金簡稱：基金同盛

　　交易代碼：184699

　　基金單位總份額：三十億份基金單位

　　基金類型：契約型封閉式

　　基金存續(xù)期：十五年

　　基金上市地：深圳證券交易所

　　(二)基金管理人

　　法定名稱：長盛基金管理有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區(qū)華富路航都大廈13 C

　　辦公地址：北京市朝陽區(qū)北三環(huán)東路8號靜安中心22層

　　郵政編碼：100028

　　國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http：//www.csfunds.com.cn

　　法定代表人：王其華

　　總經(jīng)理：蔣月勤

　　負(fù)責(zé)信息管理事務(wù)人員：李燕敏

　　聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)北三環(huán)東路8號靜安中心22層

　　電話：010-64689198-651

　　傳真：010-64689471

　　(三)基金托管人

　　法定名稱：中國銀行

　　注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號

　　辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號

　　郵政編碼：100818

　　國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http：//www.bank-of-china.com

　　法定代表人：劉明康

　　托管部總經(jīng)理：唐棣華

　　負(fù)責(zé)信息管理事務(wù)人員：忻如國

　　電子郵件：xinruguo＠bank-of-china.com

　　聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號

　　電話：010-66594856

　　傳真：010-66594853

　　(四)會計(jì)師事務(wù)所

　　法定名稱：安永華明會計(jì)師事務(wù)所

　　注冊地址：北京市朝陽門北大街6號北海萬泰大廈802-807室

　　辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街一號東方廣場東方經(jīng)貿(mào)城東3辦公樓16層

　　法定代表人：葛明

　　經(jīng)辦注冊會計(jì)師：葛明、金馨

　　(五)律師事務(wù)所

　　法定名稱：信利律師事務(wù)所

　　注冊地址：北京市建國門內(nèi)大街18號恒基中心1座609室

　　辦公地址：北京市建國門內(nèi)大街18號恒基中心1座609室

　　法定代表人：江山

　　經(jīng)辦律師：謝思敏、丁志鋼

　　二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　2002年2001年2000年

　　基金本期凈收益-45,549,540.18元241,282,580.79元683,983,429.00元

　　單位基金本期凈收益-0.0152元0.0804元0.2280元

　　基金可分配凈收益-364,358,339.47元253,405,400.92元721,297,937.84元

　　單位基金可分配凈收益-0.1215元0.0845元0.2404元

　　期末基金資產(chǎn)總值2,641,886,803.69元3,259,778,183.49元4,650,660,363.27元

　　期末基金資產(chǎn)凈值2,635,641,660.53元3,253,405,400.92元4,258,735,801.86元

　　單位基金資產(chǎn)凈值0.8785元1.0845元1.4196元

　　基金資產(chǎn)凈值收益率-1.51% 6.68% 22.77%

　　本期基金資產(chǎn)凈值增長率-13.00% -9.89% 41.77%

　　累計(jì)資產(chǎn)凈值增長率10.16% 26.62% 40.52%

　　其中：

　　基金可分配凈收益＝基金當(dāng)期實(shí)現(xiàn)凈收益＋以前年度未分配收益-未實(shí)現(xiàn)資本利得損失

　　基金資產(chǎn)凈值收益率＝當(dāng)期凈收益/調(diào)整后期初基金資產(chǎn)凈值

　　本期基金凈值增長率＝(分紅或擴(kuò)募前單位凈值/期初單位凈值)?(期末單位凈值/分

　　紅或擴(kuò)募后單位凈值)-1

　　基金累計(jì)凈值增長率＝(第1年度凈值增長率＋1)?(第2年度凈值增長率＋1)?(第3年度凈

　　值增長率＋1)?…?(上年度凈值增長率＋1)?(本期凈值增長率

　　＋1)-1

　　三、基金管理人報(bào)告

　　(一)基金經(jīng)理人報(bào)告

　　一、2002年回顧

　　市場回顧

　　過去的一年,在宏觀經(jīng)濟(jì)依然保持良好增長態(tài)勢的情況下,由于國際化、國有股減持等諸多不利因素的作用,A股市場出現(xiàn)了振蕩下跌,繼續(xù)釋放系統(tǒng)性風(fēng)險,走價值回歸之路。縱觀2002年的證券市場,主要有如下特征：1、偏暖的政策取向貫穿全年；2、市場人氣渙散、成交持續(xù)低迷,除年初的超跌反彈和＂6、24＂的井噴行情以外,市場處于上升的時間不到1/3,全年大部分時間都處于持續(xù)陰跌的狀態(tài)之下；3、行情演繹上,總體因缺乏群眾基礎(chǔ)而無持續(xù)的市場熱點(diǎn),但得益于消費(fèi)需求飛速增長的汽車股全年逆勢上揚(yáng),反映周期性復(fù)蘇的大盤低價股亦表現(xiàn)出良好抗跌性,金融股在外資并購題材的炒作下出現(xiàn)了大幅振蕩。

　　基金投資工作總結(jié)

　　秉承基金一貫穩(wěn)健的經(jīng)營作風(fēng),根據(jù)年初對市場行情的基本判斷,本基金年度操作中采取了恒定混合的資產(chǎn)配置策略,同時選擇持有業(yè)績優(yōu)良、具有增長潛力的行業(yè)和上市公司股票。上半年,根據(jù)對IT行業(yè)前景的看淡,重點(diǎn)減持了中興通訊等科技類股票,而增持了招商銀行、深發(fā)展、民生銀行等金融股,同時重倉持有上港、外運(yùn)等港口運(yùn)輸類績優(yōu)股以及宇通、江汽等汽車類股票,為上半年基金相對較好的表現(xiàn)奠定了基礎(chǔ)。

　　2002年同盛基金凈值增長率為-13.00%,同期上證指數(shù)跌幅為-15.98%。回顧2002年,概括起來,需引起重視的不足之處如下：1、在資產(chǎn)配置上,下半年,由于對停止國有股上市流通的利好預(yù)期較高,因而錯過了在1700點(diǎn)以上大規(guī)模減倉的良機(jī),而在后來的操作中由于減倉不夠果斷,以致于一直高比例持倉,沒有主動和有效地回避大盤下跌的系統(tǒng)性風(fēng)險；2、在行業(yè)配置和個股選擇上,雖然總體來說以價值成長為導(dǎo)向的選股思路是勿容置疑的,但這種雷同的機(jī)構(gòu)選股思路,使同盛許多重倉股包括上港、外運(yùn)和宇通等機(jī)構(gòu)持有比例過高,在一個非價值投資理念主導(dǎo)的市場中,這些股票的流動性隨著市場的持續(xù)下跌越來越差,增加了適時減倉的難度；3、年度投資中,對招商銀行、深發(fā)展等金融股的操作值得反思,雖買入時機(jī)把握得很好,但由于對弱勢市場特征缺乏深刻的認(rèn)識,致使一再錯過賣出時機(jī),沒有兌現(xiàn)利潤,使得基金運(yùn)作亦相對變?yōu)楸粍印?/p>

　　二、2003年市場展望及投資計(jì)劃

　　行情展望

　　當(dāng)前股票市場的根本問題是上市公司的價值問題,是非流通股的流通問題,說到底主要是國有股的流通問題。從目前各方力量制衡的趨勢來看,在國有股問題上,市場的力量正逐漸引導(dǎo)著政策走向,因此,可以肯定,＂國有股問題＂將逐漸朝著有利于市場的方向演變。但國有股解決方案的出臺實(shí)施,市場價值的提升和信心的重塑仍是一個漫長的過程,對2003年股市的影響將體現(xiàn)在逐漸轉(zhuǎn)好的預(yù)期上,從這個角度,2003年應(yīng)是承上啟下的過渡年。對2003年市場走勢構(gòu)成利好的因素還包括QFII的實(shí)施、資本市場與貨幣市場的有效對接如允許個人股票質(zhì)押貨款等等。

　　從宏觀層面來看,雖然財(cái)政政策和出口對經(jīng)濟(jì)的拉動效應(yīng)將減弱,但民營經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)的強(qiáng)勁增長將使總體經(jīng)濟(jì)更富有彈性和活力,CPI由負(fù)轉(zhuǎn)正、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇和上市公司業(yè)績的提升均將使股票市場的投資機(jī)會大增。

　　策略及計(jì)劃

　　根據(jù)對未來一年的展望,總結(jié)反思過去一年的操作得失,2003年本基金的總體投資策略是：戰(zhàn)略上,在深刻領(lǐng)會政策導(dǎo)向的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎做多；戰(zhàn)術(shù)上,考慮到仍然有諸多不確定因素的存在,我們將繼續(xù)重視和防范市場系統(tǒng)性風(fēng)險,視市場不同階段審時度勢,波段操作。在資產(chǎn)配置上,將采取更貼近市場的多方位的投資戰(zhàn)術(shù),順勢而為；行業(yè)配置和個股選擇上,將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)價值投資的理念,從以下行業(yè)和板塊中精選潛力股：金融信托行業(yè)、基礎(chǔ)原材料行業(yè)、汽車行業(yè)、國有股流通受益板塊以及與QFII和外資購并相關(guān)的板塊。本基金管理人深信＂一分耕耘,一分收獲＂,在新的一年里,我們將勤勉盡責(zé),以100%的努力力爭為投資人帶來滿意的回報(bào)。

　　(二)內(nèi)部監(jiān)察稽核報(bào)告

　　基金運(yùn)作合規(guī)性聲明

　　本基金管理人在本報(bào)告期內(nèi)按照《證券投資基金管理暫行辦法》及其各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則、《同盛證券投資基金基金契約》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,以為基金投資人謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值的原則,管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)。通過進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu),加強(qiáng)內(nèi)部管理、規(guī)范基金運(yùn)作,在控制和防范風(fēng)險的前提下,為基金持有人創(chuàng)造最大的投資回報(bào)。基金同盛投資組合符合有關(guān)法規(guī)及基金契約的約定,無損害基金持有人利益的行為。

　　內(nèi)部監(jiān)察稽核工作報(bào)告

　　本基金管理人進(jìn)一步完善了法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部制衡機(jī)制,參照國外同行的管理經(jīng)驗(yàn)和通常做法,在公司董事會下設(shè)合規(guī)控制委員會,監(jiān)督公司嚴(yán)格履行契約承諾,強(qiáng)化內(nèi)控機(jī)制和紀(jì)律程序,保護(hù)基金持有人的合法權(quán)益。

　　本基金管理人從防范運(yùn)作風(fēng)險、保障基金持有人利益出發(fā),確立了＂嚴(yán)格控制風(fēng)險,穩(wěn)健運(yùn)營＂的經(jīng)營原則,建立了以＂內(nèi)部風(fēng)險控制制度＂、＂監(jiān)察稽核制度＂和＂信息披露制度＂為主干的全方位的風(fēng)險控制和監(jiān)察稽核制度體系,并設(shè)立了風(fēng)險控制委員會、督察員和監(jiān)察稽核部,從組織上保證內(nèi)部風(fēng)險的控制和各項(xiàng)制度的貫徹與實(shí)施。

　　在內(nèi)部監(jiān)察稽核工作中,我們的工作重點(diǎn)包括與基金投資運(yùn)作有關(guān)的各個環(huán)節(jié)。由內(nèi)部負(fù)責(zé)監(jiān)察稽核工作的人員獨(dú)立對基金投資運(yùn)作各環(huán)節(jié)的具體情況進(jìn)行檢查,以定期和臨時檢查相結(jié)合的方式和程序,通過采用各種工作方法和步驟,檢查基金投資運(yùn)作的合法合規(guī)情況；定期作出監(jiān)察稽核報(bào)告,發(fā)現(xiàn)違規(guī)隱患及時向管理層和監(jiān)管部門報(bào)告,并及時督促整改,并將整改情況及時向管理層和監(jiān)管部門報(bào)告。

　　內(nèi)部控制的重點(diǎn)是確保本管理人所管理基金運(yùn)作的獨(dú)立性,防范內(nèi)幕交易、操縱市場行為,以及有損于基金投資人利益的關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和基金契約,公司進(jìn)一步加強(qiáng)對投資決策流程的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理,重新檢討和改進(jìn)了相關(guān)的流程：明確了投資決策委員會對基金經(jīng)理小組的授權(quán)；將風(fēng)格資產(chǎn)劃分引入股票池制度,形成了公司完整的和有特點(diǎn)的基金股票投資備選庫制度。最大限度地降低投資運(yùn)作中的風(fēng)險性,以確保基金運(yùn)作的合規(guī)性。

　　在本報(bào)告期內(nèi),本基金運(yùn)作中無不當(dāng)內(nèi)幕交易和關(guān)聯(lián)交易,保障了基金持有人的利益。

　　本基金管理人將按照證監(jiān)會發(fā)布的內(nèi)控指導(dǎo)意見的要求,找出自身差距,完善科學(xué)的內(nèi)部控制制度,繼續(xù)強(qiáng)化管理規(guī)章制度的教育和落實(shí),建立科學(xué)合理、控制嚴(yán)密、運(yùn)行高效的內(nèi)部控制體系,防范和化解風(fēng)險。同時,繼續(xù)通過積極推進(jìn)電腦預(yù)警系統(tǒng)、投資監(jiān)測系統(tǒng)的建設(shè),使風(fēng)險控制的全面性、及時性和有效性得到實(shí)質(zhì)性的提高。本基金管理人將提高公司員工的職業(yè)素養(yǎng)和守法意識,嚴(yán)格行為規(guī)范,增強(qiáng)和促進(jìn)員工遵守法律和公司規(guī)章制度的自覺性和主動性。本基金管理人將取信于市場,取信于社會,誠實(shí)信用,勤勉盡責(zé),以專業(yè)化的經(jīng)營方式管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),為基金持有人謀求最佳利益并使本基金管理公司穩(wěn)步、健康發(fā)展。

　　四、基金同盛托管人報(bào)告

　　(一)內(nèi)部監(jiān)察稽核報(bào)告

　　本報(bào)告期內(nèi),本基金托管人進(jìn)一步完善了基金托管部門的組織結(jié)構(gòu)和內(nèi)部制衡機(jī)制,提高防范和及時化解業(yè)務(wù)風(fēng)險和管理風(fēng)險的能力,確保托管業(yè)務(wù)的規(guī)范運(yùn)作,切實(shí)保障基金持有人的利益；本基金托管人依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、基金契約和管理制度對基金托管業(yè)務(wù)運(yùn)作和內(nèi)控流程的完善和執(zhí)行情況等進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)察稽核；對監(jiān)察稽核中發(fā)現(xiàn)的問題及時提示、督促改進(jìn)并追蹤改進(jìn)效果；定期制作監(jiān)察稽核報(bào)告,及時呈報(bào)上級監(jiān)管部門。

　　本基金托管人采取的主要措施包括：

　　1、加強(qiáng)基金托管業(yè)務(wù)合法合規(guī)性的監(jiān)控。采取實(shí)時監(jiān)控、現(xiàn)場查看、專項(xiàng)稽核、報(bào)表審核和資料查閱等方式,加大監(jiān)控力度和監(jiān)察頻率,防范各種違法違規(guī)行為的發(fā)生,切實(shí)保護(hù)基金持有人的合法權(quán)益。

　　2、本基金托管人專門設(shè)立基金托管部合規(guī)監(jiān)督員,負(fù)責(zé)抓好規(guī)章制度建設(shè),監(jiān)督本部門業(yè)務(wù)和工作的遵章守制、合規(guī)辦事情況,強(qiáng)化內(nèi)控機(jī)制和紀(jì)律程序,加強(qiáng)基金托管人職責(zé)的履行。

　　3、結(jié)合開放式基金托管業(yè)務(wù)的開展,以及社會保障基金、受托投資管理資產(chǎn)、投資連接保險、企業(yè)年金以及基本養(yǎng)老保險等其他托管業(yè)務(wù)的籌備工作,完善內(nèi)部控制制度體系。借鑒國內(nèi)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),完善和細(xì)化基金托管部業(yè)務(wù)處室職能及各崗位職責(zé),合理整合業(yè)務(wù)處理流程,修訂和優(yōu)化了圍繞基金托管業(yè)務(wù)的各環(huán)節(jié)管理制度和工作規(guī)程,為規(guī)范基金托管行為提供了制度保障,提高了工作效率。

　　4、加強(qiáng)對升級的基金財(cái)務(wù)與估值系統(tǒng)、基金投資監(jiān)督系統(tǒng)的運(yùn)行檢查和運(yùn)作業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)及跟蹤檢查,保證了新系統(tǒng)的穩(wěn)定、有效運(yùn)行,提高工作質(zhì)量和效率。

　　5、根據(jù)中國人民銀行關(guān)于商業(yè)銀行非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表及報(bào)告報(bào)送工作的精神,加強(qiáng)內(nèi)部的托管業(yè)務(wù)檢查工作。詳盡、如實(shí)地向本托管人監(jiān)事會提供有關(guān)業(yè)務(wù)情況,接受、配合了監(jiān)事會的檢查,得到監(jiān)事會的肯定。

　　6、加強(qiáng)員工行為準(zhǔn)則監(jiān)察和職業(yè)道德教育。通過持續(xù)有效的職業(yè)道德教育、經(jīng)常性行為監(jiān)察和定期考核等,促進(jìn)員工職業(yè)道德素質(zhì)的提高和遵守法律法規(guī)、內(nèi)部管理制度的自覺性。

　　7、加強(qiáng)監(jiān)察稽核人員自身建設(shè)。在充實(shí)人員、增添設(shè)備的基礎(chǔ)上,制定了科學(xué)詳細(xì)的工作流程和要求,提高稽核監(jiān)察人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力。同時加強(qiáng)稽察監(jiān)督處和其他業(yè)務(wù)處室的交流和溝通,促進(jìn)監(jiān)察工作效率的提高。

　　(二)托管情況報(bào)告

　　本基金托管人依據(jù)1999年9月14日簽署的《同盛證券投資基金基金契約》與《同盛證券投資基金托管協(xié)議》,自1999年11月5日起托管同盛證券投資基金的全部資產(chǎn)。現(xiàn)對同盛證券投資基金(以下簡稱同盛基金)從2002年1月1日至2002年12月31日的2002年度托管情況報(bào)告如下：

　　1、本托管人在2002年度托管同盛基金期間,嚴(yán)格遵守《證券投資基金管理暫行辦法》及其各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則和其他有關(guān)法規(guī)、基金契約以及托管協(xié)議的規(guī)定,誠信地履行了基金托管人的職責(zé),不存在損害同盛基金持有人利益的行為。

　　(1)、本托管人履行安全保管基金資產(chǎn)的全部資產(chǎn)的職責(zé),保證基金資產(chǎn)與自有資產(chǎn)等非基金資產(chǎn)嚴(yán)格分開,維護(hù)基金的獨(dú)立帳戶,與本托管人的其他業(yè)務(wù)和其他基金的托管業(yè)務(wù)實(shí)行了嚴(yán)格的分帳管理。

　　(2)、本基金的投資運(yùn)作包括本基金在股票一級市場、股票二級市場、證券交易所債券市場以及銀行間國債市場的交易等,本托管人嚴(yán)格執(zhí)行了基金管理人的投資指令,及時、準(zhǔn)確地完成了本基金的各項(xiàng)資金清算交割。本托管人對于本基金的任何資產(chǎn)的運(yùn)用、處分和分配,均具備正當(dāng)依據(jù)。

　　(3)、本托管人對與基金資產(chǎn)相關(guān)的重大合同原件、因履行托管人職責(zé)而生成或收悉的記錄基金業(yè)務(wù)活動的原始憑證、記帳憑證、基金帳冊、交易記錄等有妥善的保管。

　　2、本托管人在2002年度依照《證券投資基金管理暫行辦法》及其各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則和其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,對長盛基金管理有限公司--同盛基金管理人的基金運(yùn)作進(jìn)行了必要的監(jiān)督,其在基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算及每單位基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算以及其他財(cái)務(wù)費(fèi)用的計(jì)算等方面遵守了《證券投資基金管理暫行辦法》及其各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則、《證券投資基金會計(jì)核算辦法》和其他有關(guān)法規(guī)、基金契約以及托管協(xié)議的規(guī)定,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)及損害基金持有人利益的行為。

　　本基金于2002年4月8日實(shí)現(xiàn)的基金收益分配符合《證券投資基金管理暫行辦法》、證監(jiān)基金字【1999】40號文《關(guān)于執(zhí)行＜證券投資基金管理暫行辦法＞第11條、第38條及第55條第(3)項(xiàng)規(guī)定有關(guān)問題的通知》以及基金契約的規(guī)定。

　　本托管人如實(shí)、及時、獨(dú)立地向中國證監(jiān)會提交了關(guān)于同盛基金投資運(yùn)作方面的報(bào)告。

　　3、同盛證券投資基金管理人--長盛基金管理有限公司在2002年度編制和披露的公告信息包括：2001年基金年度報(bào)告一份、2002年基金中期報(bào)告一份、基金資產(chǎn)凈值公告四十八份、基金投資組合公告四份,本基金托管人依法對該等公告信息進(jìn)行了認(rèn)真核對,認(rèn)為同盛基金管理人在2002年度內(nèi)所編制和披露的該等基金信息是合法、真實(shí)和完整的。

　　中國銀行基金托管部

　　2003年3月10日

　　五、基金年度財(cái)務(wù)報(bào)告

　　同盛證券投資基金全體持有人：

　　我們接受委托,審計(jì)了同盛證券投資基金(簡稱＂基金同盛＂)二零零二年十二月三十一日的資產(chǎn)負(fù)債表及二零零二年度的經(jīng)營業(yè)績表、基金凈值變動表及基金收益分配表。上述會計(jì)報(bào)表由基金同盛的基金管理人負(fù)責(zé),我們的責(zé)任是對這些會計(jì)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見。我們的審計(jì)是根據(jù)《中國注冊會計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定進(jìn)行的。在審計(jì)過程中,我們結(jié)合基金同盛的實(shí)際情況,實(shí)施了包括抽查會計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序。

　　我們認(rèn)為,上述會計(jì)報(bào)表符合《金融企業(yè)會計(jì)制度》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、《證券投資基金會計(jì)核算辦法》和中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的《證券投資基金管理暫行辦法》實(shí)施準(zhǔn)則第五號《證券投資基金信息披露指引》及基金契約的規(guī)定,在所有重大方面公允地反映了基金同盛二零零二年十二月三十一日的財(cái)務(wù)狀況及二零零二年度的經(jīng)營成果,會計(jì)處理方法的選用遵循了一貫性原則。

　　安永華明會計(jì)師事務(wù)所中國注冊會計(jì)師葛明

　　中國北京中國注冊會計(jì)師金馨

　　二零零三年三月二十四日

　　(一)基金會計(jì)報(bào)告書

　　同盛證券投資基金

　　資產(chǎn)負(fù)債表

　　二零零二年十二月三十一日

　　(單位：人民幣元)

　　附注2002-12-31 2001-12-31

　　資產(chǎn)

　　銀行存款4 83,842,791.01 519,313,832.62

　　清算備付金5 13,690,688.12 605,672.41

　　交易保證金6 369,779.50 376,233.61

　　應(yīng)收證券清算款7 8,005,434.60 -

　　應(yīng)收利息8 6,916,478.50 7,838,069.50

　　其他應(yīng)收款9 300,000.00 -

　　股票投資市值10 1,773,759,066.06 1,663,641,400.35

　　其中：股票投資成本2,180,800,983.64 1,720,386,181.00

　　債券投資市值11 755,002,565.90 1,068,002,975.00

　　其中：債券投資成本755,196,817.43 1,071,233,312.06

　　資產(chǎn)總計(jì)2,641,886,803.69 3,259,778,183.49

　　負(fù)債

　　應(yīng)付證券清算款12 - 1,226,998.77

　　應(yīng)付管理人報(bào)酬3,439,802.69 4,141,771.50

　　應(yīng)付托管費(fèi)573,300.47 691,934.21

　　應(yīng)付傭金609,940.74 212,078.09

　　其他應(yīng)付款1,456,099.26 100,000.00

　　預(yù)提費(fèi)用13 166,000.00 -

　　負(fù)債總計(jì)6,245,143.16 6,372,782.57

　　持有人權(quán)益

　　實(shí)收基金14 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00

　　未實(shí)現(xiàn)利得/(虧損) 15 -407,236,169.11 -59,975,117.71

　　未分配收益42,877,829.64 313,380,518.63

　　持有人權(quán)益合計(jì)2,635,641,660.53 3,253,405,400.92

　　負(fù)債及持有人權(quán)益總計(jì)2,641,886,803.69 3,259,778,183.49

　　基金單位凈值0.8785 1.0845

　　同盛證券投資基金

　　經(jīng)營業(yè)績表

　　二零零二年度

　　(單位：人民幣元)

　　附注2002年度2001年度

　　收入11,420,800.22 315,286,840.08

　　股票差價收入-49,815,693.17 256,220,044.79

　　債券差價收入16,952,409.38 6,276,949.39

　　債券利息收入22,269,707.03 19,687,314.03

　　存款利息收入5,610,296.70 8,849,327.17

　　股利收入15,692,792.77 20,435,157.98

　　買入返售證券收入282,821.00 2,950,295.11

　　其他收入428,466.51 867,751.61

　　費(fèi)用56,970,340.40 74,004,259.29

　　基金管理人報(bào)酬16 45,508,107.48 54,483,550.16

　　基金托管費(fèi)16 7,584,684.57 9,107,184.68

　　賣出回購證券支出2,592,082.18 7,803,703.20

　　其他費(fèi)用1,285,466.17 2,609,821.25

　　其中：上市年費(fèi)60,000.00 60,000.00

　　信息披露費(fèi)320,000.00 320,000.00

　　審計(jì)費(fèi)用100,000.00 100,000.00

　　基金凈收益/(虧損) -45,549,540.18 241,282,580.79

　　加：本期未實(shí)現(xiàn)利得/(虧損) 15 -347,261,051.40 -597,412,981.73

　　基金經(jīng)營業(yè)績-392,810,591.58 -356,130,400.94

　　同盛證券投資基金

　　基金凈值變動表

　　二零零二年度

　　(單位：人民幣元)

　　附注2002年度2001年度

　　一、期初基金凈值3,253,405,400.92 4,258,735,801.86

　　二、本期經(jīng)營活動

　　基金凈收益/(虧損) -45,549,540.18 241,282,580.79

　　未實(shí)現(xiàn)利得/(虧損) -347,261,051.40 -597,412,981.73

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)-392,810,591.58 -356,130,400.94

　　三、以前年度損益調(diào)3 (9) 3,346,851.19 -

　　四、本期向持有人分配收益

　　向基金持有人分配收益

　　產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)-228,300,000.00 -649,200,000.00

　　五、期末基金凈值2,635,641,660.53 3,253,405,400.92

　　同盛證券投資基金

　　基金收益分配表

　　二零零二年度

　　(單位：人民幣元)

　　附注2002年度2001年度

　　本期基金凈收益/(虧損) -45,549,540.18 241,282,580.79

　　加：期初基金凈收益313,380,518.63 721,297,937.84

　　以前年度損益調(diào)整3 (9) 3,346,851.19 -

　　可供分配基金凈收益271,177,829.64 962,580,518.63

　　減：本期已分配基金凈收益17 -228,300,000.00 -649,200,000.00

　　期末基金凈收益42,877,829.64 313,380,518.63

　　(二)基金會計(jì)報(bào)告書附注

　　附注1.基金設(shè)立說明

　　同盛證券投資基金(簡稱＂本基金＂)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(簡稱＂中國證監(jiān)會＂)證監(jiān)基金字〖1999〗30號文件批準(zhǔn),由中信證券股份有限公司、長江證券有限責(zé)任公司、天津北方國際信托投資股份有限公司、國元證券有限責(zé)任公司、長盛基金管理有限公司等五家發(fā)起人共同發(fā)起并向社會募集設(shè)立。其中發(fā)起人認(rèn)購3,000萬基金單位,向商業(yè)保險公司配售9億基金單位,向社會募集20.7億基金單位。本基金于1999年11月5日設(shè)立,并于1999年11月26日在深圳證券交易所掛牌交易。基金管理人為長盛基金管理有限公司,基金托管人為中國銀行。

　　附注2.會計(jì)報(bào)表編制基礎(chǔ)

　　本會計(jì)報(bào)表是按照中華人民共和國財(cái)政部頒發(fā)的《金融企業(yè)會計(jì)制度》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、《證券投資基金會計(jì)核算辦法》、中國證監(jiān)會頒布的《證券投資基金管理暫行辦法》實(shí)施準(zhǔn)則第五號《證券投資基金信息披露指引》及基金契約的規(guī)定而編制。自2002年1月1日起,本基金采用了《金融企業(yè)會計(jì)制度》及《證券投資基金會計(jì)核算辦法》,采用該會計(jì)制度及核算辦法所產(chǎn)生的影響已于會計(jì)報(bào)表附注3 (9)中予以披露。

　　附注3.主要會計(jì)政策

　　(1)會計(jì)年度

　　自公歷1月1日至12月31日止。

　　(2)記賬本位幣

　　以人民幣為記賬本位幣。記賬單位為元。

　　(3)記賬原則和計(jì)價基礎(chǔ)

　　以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記賬原則,除上市流通股票和債券按市值計(jì)價外,其余均以歷史成本為計(jì)價基礎(chǔ)。

　　(4)基金資產(chǎn)的估值方法

　　1、每日都對基金資產(chǎn)進(jìn)行估值。

　　2、估值對象為運(yùn)用基金資產(chǎn)購買的一切有價證券。

　　3、上市流通股票,以其估值日在證券交易所掛牌的市均價(市場平均價)估值,估值日無交易的,以最近交易日的市均價估值；未上市流通股票區(qū)別以下兩種情況估值：

　　(1)首次公開發(fā)行的股票,以其成本價估值；

　　(2)配股和增發(fā)新股,按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市均價估值,估值日無交易的,以最近交易日的市均價估值。

　　4、證券交易所債券,以其估值日在證券交易所掛牌的不含息(凈價)市均價估值,估值日無交易的,以最近交易日的市均價估值；銀行間同業(yè)市場交易債券的估值以不含息成本價計(jì)算。

　　5、配股權(quán)證,從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止,按市均價高于配股價的差額估值,如果市價等于或低于配股價,則估值額為零。

　　6、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價值,基金管理公司應(yīng)根據(jù)具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價值的價格估值。

　　7、如有新增事項(xiàng),按國家最新規(guī)定估值。

　　8、估值日對基金持有的股票、債券估值時,所估價值與上一日所估價值的差額,不記入當(dāng)期凈收益,記入＂未實(shí)現(xiàn)利得＂。

　　(5)收入的確認(rèn)

　　1、股票差價收入：于賣出股票成交日確認(rèn),并按賣出股票成交總額與其成本和相關(guān)費(fèi)用的差額入賬。

　　2、債券差價收入：按應(yīng)收取的全部價款與其成本、相關(guān)費(fèi)用及其應(yīng)收利息的差額入賬。證券交易所債券于賣出債券成交日確認(rèn)買賣差價收入；銀行間同業(yè)市場交易債券于實(shí)際收到價款時確認(rèn)債券差價收入。

　　3、債券利息收入：在持有期內(nèi)逐日計(jì)提,并按債券票面價值與票面利率計(jì)提的金額入帳。

　　4、存款利息收入：包括銀行存款與清算備付金利息,按本金與適用的利率逐日計(jì)提確認(rèn)。

　　5、股利收入：在被投資股票除息日確認(rèn),并按上市公司宣告的分紅派息比例計(jì)算的金額入賬。

　　6、買入返售證券收入：按融出資金額與約定利率,在回購期間內(nèi)逐日計(jì)提入賬。

　　7、其他收入：在實(shí)際收到時確認(rèn)收入。

　　(6)證券投資的成本計(jì)價方法

　　證券在取得時以實(shí)際成本計(jì)價,出售時按移動加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本。

　　A.股票

　　買入股票于成交日確認(rèn)為股票投資。股票投資按成交日應(yīng)支付的全部金額入賬。

　　B.債券

　　買入上市債券于成交日確認(rèn)債券投資；買入非上市債券于實(shí)際支付價款時確認(rèn)債券投資。債券投資按應(yīng)支付的全部價款入賬,如果應(yīng)支付的價款中包含債券起息日或上次除息日至購買日止的利息,作為應(yīng)收利息單獨(dú)核算,不構(gòu)成債券投資成本。

　　(7)稅項(xiàng)

　　A.印花稅

　　基金管理人運(yùn)用基金買賣股票按照2‰的稅率征收印花稅。

　　B.營業(yè)稅

　　根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅字〖1998〗55號文以及財(cái)稅字〖2001〗61號文《關(guān)于證券投資基金稅收的問題的通知》,以發(fā)行基金方式募集資金不屬于營業(yè)稅的征稅范圍,不征收營業(yè)稅；基金管理人運(yùn)用基金買賣股票、債券的價差收入,在2003年12月31日前暫免征收營業(yè)稅。

　　C.企業(yè)所得稅

　　根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅字〖1998〗55號文《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》,基金從證券市場中取得的收入,包括買賣股票、債券的價差收入,股票的股息、紅利收入、債券的利息收入及其他收入,暫不征收企業(yè)所得稅。

　　(8)基金的收益分配政策

　　1.基金收益分配比例不低于可供分配基金凈收益的90%；

　　2.基金收益分配采用現(xiàn)金形式,每年至少分配一次；

　　3.基金當(dāng)年收益先彌補(bǔ)上一年度虧損后,才可進(jìn)行當(dāng)年收益分配；

　　4.基金投資當(dāng)年虧損,則不進(jìn)行收益分配；

　　5.每一基金單位享有同等分配權(quán)。

　　(9)會計(jì)政策變更

　　根據(jù)財(cái)政部規(guī)定,從2002年1月1日起,本基金開始執(zhí)行《金融企業(yè)會計(jì)制度》及《證券投資基金會計(jì)核算辦法》,其主要影響為證券交易所交易債券的成本計(jì)價和估值方法及利息收入確認(rèn)方法的變更：成本計(jì)價和估值方法由含息成本/估值變更為不含息成本/估值,利息收入由在債券派息日確認(rèn)變更為在債券持有期內(nèi)按日計(jì)提。

　　根據(jù)中華人民共和國財(cái)政部2001年11月11日頒布的《證券投資基金會計(jì)核算辦法》及2002年1月8日召開的投資基金管理公司會計(jì)核算辦法研修會議的有關(guān)精神并經(jīng)相關(guān)部門認(rèn)可,針對上述會計(jì)政策變更,不對以前各期的會計(jì)報(bào)表進(jìn)行追溯調(diào)整。按新的會計(jì)政策對調(diào)整基準(zhǔn)日持有債券的應(yīng)收利息及投資成本進(jìn)行調(diào)整,本期確認(rèn)/收到的屬于以前年度的債券利息收入共計(jì)人民幣3,346,851.19元,在以前年度損益調(diào)整科目列示。按2001年度及以前年度執(zhí)行的會計(jì)政策,此金額已于2001年12月31日計(jì)入國債投資估值增值(/減值)科目,并反映在未實(shí)現(xiàn)估值增值(/減值)科目中,故上述會計(jì)政策變更對本基金的資產(chǎn)凈值并無影響。

　　附注4.銀行存款

　　銀行存款為本基金存放于銀行的活期存款。

　　附注5.清算備付金

　　為證券交易的資金交割與交收而存入證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的款項(xiàng)。

　　附注6.交易保證金

　　向證券交易所交存的交易保證金。

　　附注7.應(yīng)收證券清算款

　　因買賣證券、回購證券、申購新股、配售股票等業(yè)務(wù)而發(fā)生的,應(yīng)與證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理資金清算的款項(xiàng)。按不同證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu),分列如下：

　　2002-12-31 2001-12-31

　　中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

　　上海分公司7,533,265.99 -

　　深圳分公司472,168.61 -

　　8,005,434.60 -

　　附注8.應(yīng)收利息

　　2002-12-31 2001-12-31

　　應(yīng)收銀行存款利息43,953.51 158,890.14

　　應(yīng)收清算備付金利息5,785.47 1,742.71

　　應(yīng)收債券利息6,866,739.52 7,677,436.65

　　6,916,478.50 7,838,069.50

　　附注9.其他應(yīng)收款

　　2002-12-31 2001-12-31

　　應(yīng)收券商費(fèi)用300,000.00 -

　　附注10.股票投資市值

　　基金持有的股票投資的市值,其中以成本價估值的首次公開發(fā)行股票為人民幣1,232,000.00元,占基金資產(chǎn)凈值的0.05%；因流通受限制的股票市值人民幣16,478,523.56元,占基金資產(chǎn)凈值的0.63%(見附注18)。

　　附注11.債券投資市值

　　基金持有的債券投資的市值,其中可轉(zhuǎn)換債券為人民幣73,455,089.50元,占基金資產(chǎn)凈值的2.79%。

　　附注12.應(yīng)付證券清算款

　　2002-12-31 2001-12-31

　　中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

　　上海分公司- 1,226,998.77

　　附注13.預(yù)提費(fèi)用

　　2002-12-31 2001-12-31

　　審計(jì)費(fèi)用100,000.00 -

　　上市年費(fèi)60,000.00 -

　　其他6,000.00 -

　　166,000.00 -

　　附注14.實(shí)收基金

　　2002-12-31 2001-12-31

　　基金單位份額出資比例基金單位金額基金單位份額出資比例基金單位金額

　　% %

　　發(fā)起人持有(每份基金單

　　位面值人民幣1元)：

　　中信證券股份有限公司6,000,000 0.20 6,000,000.00 6,000,000 0.20 6,000,000.00

　　長江證券有限責(zé)任公司3,000,000 0.10 3,000,000.00 6,000,000 0.20 6,000,000.00

　　天津北方國際信托投資

　　股份有限公司3,000,000 0.10 3,000,000.00 3,000,000 0.10 3,000,000.00

　　國元證券有限責(zé)任公司3,000,000 0.10 3,000,000.00 6,000,000 0.20 6,000,000.00

　　長盛基金管理有限公司6,000,000 0.20 6,000,000.00 6,000,000 0.20 6,000,000.00

　　小計(jì)21,000,000 0.70 21,000,000.00 27,000,000 0.90 27,000,000.00

　　其他持有人持有(每份基金

　　單位面值人民幣1元)：2,979,000,000 99.30 2,979,000,000.00 2,973,000,000 99.10 2,973,000,000.00

　　合計(jì)3,000,000,000 100.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000 100.00 3,000,000,000.00

　　附注15.未實(shí)現(xiàn)利得/(虧損)

　　系本基金于2002年12月31日對證券投資進(jìn)行估值時,證券投資估值額與其帳面成本之差額。本期未實(shí)現(xiàn)利得/(虧損)反映本期因投資估值增值或減值而產(chǎn)生的未實(shí)現(xiàn)利得/(虧損)。

　　附注16.關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易

　　1.關(guān)聯(lián)方關(guān)系

　　企業(yè)名稱與本基金的關(guān)系

　　中信證券股份有限公司發(fā)起人

　　長江證券有限責(zé)任公司發(fā)起人

　　天津北方國際信托投資股份有限公司發(fā)起人

　　國元證券有限責(zé)任公司發(fā)起人

　　長盛基金管理有限公司發(fā)起人、管理人

　　中國銀行托管人

　　2.通過關(guān)聯(lián)方的席位進(jìn)行的交易

　　股票買賣：

　　2002年度2001年度

　　關(guān)聯(lián)方名稱股票買賣占全年交股票買賣占全年交

　　年成交量易量比例年成交量易量比例

　　中信證券股份有限公司153,996,529.51 5.89% 60,484,687.84 1.37%

　　長江證券有限責(zé)任公司74,010,052.50 2.83% 305,148,173.69 6.90%

　　國元證券有限責(zé)任公司163,606,082.58 6.26% 223,642,543.19 5.05%

　　債券買賣：

　　2002年度2001年度

　　關(guān)聯(lián)方名稱債券買賣占全年債券買賣占全年

　　年成交量交易量比例年成交量交易量比例

　　中信證券股份有限公司75,973,175.30 35.50% 2,848,176.60 0.69%

　　國元證券有限責(zé)任公司- - 26,899,083.00 6.56%

　　證券回購：

　　2002年度2001年度

　　關(guān)聯(lián)方名稱證券回購占全年證券回購占全年

　　年交易量交易量比例年交易量交易量比例

　　長江證券有限責(zé)任公司600,000,000.00 6.41% 2,247,600,000.00 14.28%

　　國元證券有限責(zé)任公司340,000,000.00 3.63% - -

　　傭金：

　　2002年度2001年度

　　關(guān)聯(lián)方名稱支付的占全年支付的占全年

　　傭金傭金比例傭金傭金比例

　　中信證券股份有限公司121,065.39 6.02% 47,330.08 1.39%

　　長江證券有限責(zé)任公司52,382.42 2.60% 223,185.47 6.54%

　　國元證券有限責(zé)任公司129,873.04 6.46% 179,542.72 5.26%

　　3.基金管理人及托管人報(bào)酬

　　(1)基金管理人報(bào)酬

　　A.基金管理費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的1.5%的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

　　H＝E×1.5%/當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)支付的基金管理費(fèi)

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　B.基金管理人的管理費(fèi)每日計(jì)算,逐日累計(jì)至每月月底,按月支付；并于次月前二個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人；

　　C.本基金于2002年度應(yīng)支付基金管理費(fèi)共人民幣45,508,107.48元,其中已支付基金管理人人民幣42,068,304.79元,尚余人民幣3,439,802.69元未支付。

　　(2)基金托管費(fèi)

　　A.基金托管費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.25%的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

　　H＝E×0.25%/當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)支付的基金托管費(fèi)

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　B.基金托管費(fèi)每日計(jì)算,逐日累計(jì)至每月月底,按月支付；于次月前二個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支取；

　　C.本基金2002年度應(yīng)支付基金托管費(fèi)共人民幣7,584,684.57元,其中已支付基金托管人人民幣7,011,384.10元,尚余人民幣573,300.47元未支付。

　　4.本基金與關(guān)聯(lián)人在銀行間市場的交易情況：

　　本基金在正常業(yè)務(wù)中與托管人進(jìn)行的交易情況如下：

　　2002年度2001年度

　　債券買賣交易

　　全年購入交易量29,925,000.00

　　買入返售證券

　　全年交易量1,000,000,000.00

　　年末余額

　　全年收入1,230,904.11

　　賣出回購證券

　　全年交易量150,000,000.00 3,230,000,000.00

　　年末余額

　　全年支出32,219.18 2,410,131.51

　　附注17.本期已分配收益

　　為分配2001年度基金凈收益,每基金單位派發(fā)現(xiàn)金人民幣0.0761元,占2001年度基金可分配收益(人民幣253,405,400.92元)的90.09%。

　　附注18.流通受限制不能自由轉(zhuǎn)讓的基金資產(chǎn)

　　基金獲配新股,從新股獲配日至新股上市日或上市公司所公告的基金獲配新股的禁售期限內(nèi)不能自由流通。

　　截至2002年12月31日止,本基金流通受限制的股票明細(xì)如下：

　　股票名稱獲配日期上市日期可流通日期股票數(shù)量成本股票估值

　　(股) (人民幣元) (人民幣元)

　　皖通高速2002-12-26 2003-1-7 2003-1-7 560,000 1,232,000.00 1,232,000.00

　　中國聯(lián)通2002-9-26 2002-10-9 2003-4-9 6,080,636 13,985,462.80 16,478,523.56

　　合計(jì)15,217,462.80 17,710,523.56

　　已上市流通受限股票估值增值為2,493,060.76元,若扣除該項(xiàng)估值增值,本基金資產(chǎn)凈值為2,633,148,599.77元,單位基金資產(chǎn)凈值0.8777元。

　　基金認(rèn)購新發(fā)行債券,從債券認(rèn)購日至債券上市日期間,暫無法流通。

　　截至2002年12月31日止,本基金流通受限制的債券明細(xì)如下：

　　債券名稱起息日期上市日期可流通日期認(rèn)購價格年末估價認(rèn)購數(shù)量成本市值

　　中國移動2002-10-28 2003-01-22 2003-01-22 100.00 100.00 130,000 13,000,000 13,000,000

　　附注19.期后事項(xiàng)

　　本基金并無重要期后事項(xiàng)。

　　附注20.其他重要事項(xiàng)

　　無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

　　附注21.比較數(shù)據(jù)

　　若干比較數(shù)字乃經(jīng)重新編排,以符合本年度之呈報(bào)形式。

　　(三)基金投資組合

　　1、行業(yè)分類的股票投資組合

　　序號分類市值(元)占凈值比例

　　1農(nóng)、林、牧、漁業(yè)2,214,767.61 0.09%

　　2采掘業(yè)18,667,630.00 0.71%

　　3制造業(yè)756,454,791.58 28.69%

　　其中：食品、飲料106,731,412.64 4.05%

　　紡織、服裝、皮毛74,142,241.74 2.81%

　　木材、家具16,414,262.64 0.62%

　　造紙、印刷61,330,410.20 2.33%

　　石油、化學(xué)、塑膠、塑料108,915,428.04 4.13%

　　電子6,423,219.86 0.24%

　　金屬、非金屬55,859,093.78 2.12%

　　機(jī)械、設(shè)備、儀表300,755,845.00 11.41%

　　醫(yī)藥、生物制品25,664,737.68 0.97%

　　其它制造業(yè)218,140.00 0.01%

　　4電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)78,712,181.12 2.99%

　　5建筑業(yè)21,395,594.31 0.81%

　　6交通運(yùn)輸、倉儲業(yè)441,107,712.53 16.74%

　　7信息技術(shù)業(yè)178,909,617.44 6.79%

　　8批發(fā)和零售貿(mào)易9,849,658.21 0.37%

　　9金融、保險163,930,979.15 6.22%

　　10房地產(chǎn)業(yè)21,364,513.17 0.81%

　　11社會服務(wù)業(yè)55,490,194.94 2.11%

　　12傳播與文化產(chǎn)業(yè)

　　13綜合類25,661,426.00 0.97%

　　合計(jì)1,773,759,066.06 67.30%

　　2、債券投資合計(jì)(不包括國債)

　　截止2002年12月31日,同盛證券投資基金持有債券投資(不包括國債)86,455,089.50元,占基金資產(chǎn)凈值的3.28%。

　　3、國債、貨幣資金合計(jì)

　　截止2002年12月31日,同盛證券投資基金持有國債及貨幣資金為766,080,955.53元,占基金資產(chǎn)凈值的29.07%。其中國債投資668,547,476.40元,占基金資產(chǎn)凈值25.37%。

　　4、基金投資前十名股票明細(xì)見(四)1。

　　5、報(bào)告附注

　　(1)報(bào)告項(xiàng)目的計(jì)價方法

　　本基金持有上市證券采用公告內(nèi)容截止日的市場均價計(jì)算,已發(fā)行未上市股票采用成本價計(jì)算。

　　(2)基金持有每只股票的價值(按成本價計(jì)算)均不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。

　　(3)截止2002年12月31日,基金應(yīng)收利息、應(yīng)付管理費(fèi)、托管費(fèi)、傭金、預(yù)提費(fèi)用及其他應(yīng)收、其他應(yīng)付款等應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)合計(jì)為借方余額9,346,549.44元,與股票市值1,773,759,066.06元,債券投資合計(jì)(不包括國債)86,455,089.50元和國債及貨幣資金合計(jì)766,080,955.53元相加后等于基金凈值。

　　(四)截止2002年12月31日,本基金持倉股票、本期新增股票及清倉股票：

　　1、持倉股票見附表

　　2、本期新增股票見附表

　　3、本期清倉股票見附表

　　六、基金持有人結(jié)構(gòu)及前十名持有人

　　(一)、截止2002年12月31日,本基金份額結(jié)構(gòu)為：

　　12月末持有份額占總份額比例

　　發(fā)起人持有21,000,000份0.70%

　　其中：長盛基金管理有限公司6,000,000份0.20%

　　中信證券股份有限公司6,000,000份0.20%

　　長江證券有限責(zé)任公司3,000,000份0.10%

　　天津北方國際信托投資股份有限公司3,000,000份0.10%

　　國元證券有限責(zé)任公司3,000,000份0.10%

　　其他持有人持有2,979,000,000份99.30%

　　合計(jì)3,000,000,000份100.00%

　　(二)、截止2002年12月31日,前十名持有人名稱、持有份額及比例如下：

　　序號股東名稱持有份額(份)占總份額比例

　　1中國太平洋保險公司266,839,795 8.89%

　　2中國平安保險股份有限公司266,781,946 8.89%

　　3中國人壽保險公司210,034,996 7.00%

　　4中國再保險公司158,281,856 5.28%

　　5中國人民保險公司152,297,918 5.08%

　　6上海久事公司89,529,211 2.98%

　　7聯(lián)通國脈通信股份有限公司55,625,700 1.85%

　　8烽火通信科技股份有限公司28,985,200 0.97%

　　9新華人壽保險股份有限公司23,462,700 0.78%

　　10安徽省國投經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限責(zé)任公司22,354,990 0.75%

　　七、重要事項(xiàng)揭示

　　1、本基金管理人、托管人在本期內(nèi)未發(fā)生任何訴訟事項(xiàng)。

　　2、根據(jù)有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,基金管理公司的董事長不得在其他經(jīng)營性機(jī)構(gòu)兼任董事長及其他高級管理職務(wù)。長盛基金管理有限公司已嚴(yán)格遵循上述有關(guān)法規(guī)規(guī)定,執(zhí)行董事長或其他高級管理人員的任職事宜。

　　3、根據(jù)長盛基金管理有限公司2002年股東會決議,確定潘金友先生、霍津義先生、丁楹先生為第二屆公司監(jiān)事。此項(xiàng)任職已報(bào)中國證監(jiān)會備案。

　　4、根據(jù)長盛基金管理有限公司第一屆董事會第七次會議決議,同意張佑君先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù),同意聘請蔣月勤先生擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)長盛基金管理有限公司第一屆董事會第六次會議決議,同意楊?女士辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)長盛基金管理有限公司第二屆董事會第一次會議決議,同意楊光啟先生辭去公司副總經(jīng)理職務(wù),同意聘請鄧瑞祥先生、楊文清先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。上述事項(xiàng)已按規(guī)定報(bào)中國證監(jiān)會審核并經(jīng)證監(jiān)基金字［2002］16號文批準(zhǔn)同意。

　　5、據(jù)《長盛基金管理有限公司章程》的規(guī)定,公司聘請的四位獨(dú)立董事已審核同意了本基金2002年度的審計(jì)報(bào)告。

　　6、長盛基金管理有限公司第二屆董事會第一次會議做出決議,同意肖華先生辭去同盛證券投資基金基金經(jīng)理職務(wù)的申請,聘請鄧瑞祥先生擔(dān)任同盛證券投資基金基金經(jīng)理。此決議已報(bào)中國證券監(jiān)督管理委員會備案。

　　7、長盛基金管理有限公司第二屆董事會第三次會議(以通訊方式召開)做出決議,繼續(xù)聘請鄧瑞祥先生擔(dān)任同盛證券投資基金基金經(jīng)理,新聘易貴海先生擔(dān)任同盛證券投資基金基金經(jīng)理。此決議已報(bào)中國證券監(jiān)督管理委員會備案。

　　8、據(jù)中國人民銀行〖《2000》199號〗《關(guān)于天津市信托投資公司整頓方案的復(fù)函》和天津市政府《關(guān)于天津北方信托投資公司與天津?yàn)I海信托投資有限公司重組問題的復(fù)函》(〖2001〗16號)文件精神,天津北方國際信托投資有限公司與天津?yàn)I海信托投資有限公司合并重組后,依法變更設(shè)立為天津北方國際信托投資股份有限公司。該公司已于2002年7月18日完成工商登記工作。

　　9、根據(jù)長盛基金管理有限公司2001年股東會第一次會議決議,公司注冊資本由8000萬元人民幣調(diào)增至10000萬元人民幣。公司股東中信證券股份有限公司、長江證券有限責(zé)任公司、天津北方國際信托投資股份有限公司、國元證券有限責(zé)任公司按原出資比例等額增資。各股東出資額由2000萬元人民幣增至2500萬元人民幣,各占25%。增資部分由2000年度分配利潤轉(zhuǎn)增形成,并經(jīng)安永華明會計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資報(bào)告確認(rèn)。上述增資方案已報(bào)中國證監(jiān)會審核并經(jīng)證監(jiān)基金字〖2002〗14號文批復(fù)同意。本調(diào)整事項(xiàng)已按規(guī)定在國家工商行政管理局辦理了注冊變更手續(xù)。

　　10、根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)證券投資基金監(jiān)管有關(guān)問題的通知》的有關(guān)要求,經(jīng)我公司認(rèn)真研究,我們選擇了中信證券股份有限公司、長江證券有限責(zé)任公司、渤海證券有限責(zé)任公司、國元證券有限責(zé)任公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、招商證券有限公司、華夏證券有限公司、南方證券有限公司、成都證券有限責(zé)任公司、大鵬證券有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、泰陽證券有限責(zé)任公司、天同證券有限責(zé)任公司、興安證券有限責(zé)任公司(原黑龍江省證券公司)、海通證券有限公司這十六家券商租用交易席位。我們選擇證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)是：

　　(1)資力雄厚,信譽(yù)良好。

　　(2)財(cái)務(wù)狀況良好,各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)顯示公司經(jīng)營狀況穩(wěn)定。

　　(3)經(jīng)營行為規(guī)范,最近兩年未因重大違規(guī)行為而受到中國證監(jiān)會和中國人民銀行處罰。

　　(4)內(nèi)部管理規(guī)范、嚴(yán)格,具備健全的內(nèi)控制度,并能滿足基金運(yùn)作高度保密的要求。

　　(5)具備基金運(yùn)作所需的高效、安全的通訊條件,交易設(shè)施符合代理本基金進(jìn)行證券交易的需要,并能為本基金提供全面的信息服務(wù)。

　　(6)研究實(shí)力較強(qiáng),有固定的研究機(jī)構(gòu)和專門研究人員,能及時為本基金提供高質(zhì)量的咨詢服務(wù),包括宏觀經(jīng)濟(jì)報(bào)告、行業(yè)報(bào)告、市場走向分析、個股分析報(bào)告及其他專門報(bào)告,并能根據(jù)基金投資的一定要求,提供專門研究報(bào)告。

　　2002年1-12月各券商股票交易量及傭金情況如下：

　　公司名稱股票交易量(元)占交易量比例傭金(元)占傭金比例

　　申銀萬國股份有限公司607,588,400.65 23.23% 491,760.86 24.44%

　　南方證券有限公司174,368,938.89 6.67% 141,928.88 7.06%

　　國泰君安證券股份有限公司268,188,148.75 10.26% 212,794.06 10.58%

　　海通證券有限公司212,507,099.77 8.13% 163,131.67 8.11%

　　成都證券有限責(zé)任公司339,081,715.89 12.97% 266,953.13 13.27%

　　大鵬證券有限責(zé)任公司137,212,228.99 5.25% 103,118.23 5.13%

　　國元證券有限責(zé)任公司163,606,082.58 6.26% 129,873.04 6.46%

　　中信證券股份有限公司153,996,529.51 5.89% 121,065.39 6.02%

　　泰陽證券有限公司72,156,239.70 2.76% 48,856.81 2.43%

　　招商證券股份有限公司120,305,597.59 4.60% 96,388.16 4.79%

　　渤海證券有限責(zé)任公司136,358,600.75 5.22% 84,959.22 4.22%

　　長江證券有限責(zé)任公司74,010,052.50 2.83% 52,382.42 2.60%

　　中國銀河證券股份有限公司82,904,234.50 3.17% 64,875.73 3.23%

　　華夏證券有限公司67,597,001.52 2.59% 29,819.09 1.48%

　　天同證券有限責(zé)任公司4,528,270.00 0.17% 3,543.54 0.18%

　　合計(jì)2,614,409,141.59 100.00% 2,011,450.23 100.00%

　　2002年1-12月各券商債券、回購交易量情況如下：

　　公司名稱債券交易量(元)占交易回購交易量(元)占交易

　　量比例量比例

　　招商證券股份有限公司0.00% 40,000,000.00 0.43%

　　國泰君安證券股份有限公司27,802,553.20 12.99% 339,300,000.00 3.62%

　　申銀萬國證券股份有限公司37,244,455.40 17.40% 138,100,000.00 1.47%

　　大鵬證券有限責(zé)任公司26,428,394.60 12.35% 916,000,000.00 9.78%

　　泰陽證券有限公司0.00% 866,600,000.00 9.25%

　　南方證券有限公司0.00% 70,000,000.00 0.75%

　　中信證券股份有限公司75,973,175.30 35.50% 0.00%

　　成都證券有限責(zé)任公司6,912,337.20 3.23% 495,100,000.00 5.29%

　　長江證券有限責(zé)任公司0.00% 600,000,000.00 6.41%

　　渤海證券有限責(zé)任公司0.00% 2,502,000,000.00 26.71%

　　國元證券有限責(zé)任公司0.00% 340,000,000.00 3.63%

　　華夏證券有限公司32,967,536.60 15.40% 2,458,600,000.00 26.25%

　　海通證券有限公司0.00% 600,000,000.00 6.41%

　　中國銀河證券有限責(zé)任公司6,703,020.20 3.13% 0.00%

　　合計(jì)214,031,472.50 100.00% 9,365,700,000.00 100.00%

　　八、備查文件目錄

　　1、關(guān)于同意設(shè)立同盛證券投資基金的批復(fù)

　　2、同盛證券投資基金契約

　　3、同盛證券投資基金托管協(xié)議

　　4、報(bào)告期內(nèi)披露的各項(xiàng)公告原件

　　5、長盛基金管理有限公司營業(yè)執(zhí)照和公司章程

　　中國銀行基金托管部長盛基金管理有限公司

　　二○○三年三月二十七日二○○三年三月二十七日