重要提示

　　本基金的托管人中國(guó)銀行已于2003年3月25日復(fù)核了本報(bào)告。

　　本基金的管理人、托管人愿就本報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。本報(bào)告書(shū)中的內(nèi)容由基金管理人負(fù)責(zé)解釋。

　　一、同智證券投資基金簡(jiǎn)介

　　同智證券投資基金經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)基字〖2000〗25號(hào)《關(guān)于同意贛中基金等原有投資基金合并規(guī)范為同智證券投資基金并申請(qǐng)上市的批復(fù)》批準(zhǔn),于2000年3月8日由贛中基金、中盛基金、長(zhǎng)江基金、武漢基金、開(kāi)信基金、海灣基金6支原有投資基金清理規(guī)范后合并而成的契約型封閉式證券投資基金,其發(fā)起人為中信證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司、天津北方國(guó)際信托投資股份有限公司、國(guó)元證券有限責(zé)任公司和長(zhǎng)盛基金管理有限公司。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)基字〖2000〗26號(hào)《關(guān)于同意同智證券投資基金上市、擴(kuò)募和續(xù)期的批復(fù)》批準(zhǔn),基金同智于2000年5月15日在深交所上市,并于2000年7月17日成功擴(kuò)募到5億份基金單位,每份基金單位面值1元,發(fā)起人認(rèn)購(gòu)500萬(wàn)份,其余49500萬(wàn)份由社會(huì)公眾及商業(yè)保險(xiǎn)公司持有,擴(kuò)募部分于2000年8月7日在深交所上市交易。擴(kuò)募后基金存續(xù)期延長(zhǎng)五年(至2007年3月13日)。

　　(一)基金簡(jiǎn)稱(chēng)：基金同智

　　交易代碼：184702"!

　　基金單位總份額：五億份基金單位

　　基金類(lèi)型：契約型封閉式

　　基金存續(xù)期：十五年

　　基金上市地：深圳證券交易所

　　(二)基金管理人

　　法定名稱(chēng)：長(zhǎng)盛基金管理有限公司

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)華富路航都大廈13C

　　辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)北三環(huán)東路8號(hào)靜安中心22層

　　郵政編碼：100028

　　國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http：//www.csfunds.com.cn

　　法定代表人：王其華

　　總經(jīng)理：蔣月勤

　　負(fù)責(zé)信息管理事務(wù)人員：李燕敏

　　聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)北三環(huán)東路8號(hào)靜安中心22層

　　電話(huà)：010-64689198-651

　　傳真：010-64689471)

　　(三)基金托管人

　　法定名稱(chēng)：中國(guó)銀行

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街1號(hào)

　　辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街1號(hào)

　　郵政編碼：100818

　　國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http：//www.bank-of-china.com

　　法定代表人：劉明康

　　托管部總經(jīng)理：唐棣華

　　負(fù)責(zé)信息管理事務(wù)人員：忻如國(guó)

　　聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街1號(hào)

　　電話(huà)：010-66594856

　　傳真：010-66594853

　　(四)會(huì)計(jì)師事務(wù)所

　　法定名稱(chēng)：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所

　　注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)門(mén)北大街6號(hào)北海萬(wàn)泰大廈802-807室

　　辦公地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街一號(hào)東方廣場(chǎng)東方經(jīng)貿(mào)城東3辦公樓16層

　　法定代表人：葛明

　　經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：葛明、金馨

　　(五)律師事務(wù)所

　　法定名稱(chēng)：信利律師事務(wù)所

　　注冊(cè)地址：北京市建國(guó)門(mén)內(nèi)大街18號(hào)恒基中心1座609室

　　辦公地址：北京市建國(guó)門(mén)內(nèi)大街18號(hào)恒基中心1座609室

　　法定代表人：江山

　　經(jīng)辦律師：謝思敏、丁志鋼

　　二.主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　2002年2001年2000年

　　基金本期凈收益-31,025,101.91元62,337,468.47元16,525,462.23元

　　單位基金本期凈收益-0.0621元0.1247元0.0331元

　　基金可分配凈收益-55,591,889.50元31,520,274.80元25,590,985.24元

　　單位基金可分配凈收益-0.1112元0.0630元0.0512元

　　期末基金資產(chǎn)總值446,052,632.40元532,914,883.30元586,025,935.70元

　　期末基金資產(chǎn)凈值444,408,110.50元531,520,274.80元584,722,776.76元

　　單位基金資產(chǎn)凈值0.8888元1.0630元1.1694元

　　基金資產(chǎn)凈值收益率-6.17%A11.10%4.04%

　　本期基金資產(chǎn)凈值增長(zhǎng)率-11.74%*A-5.38%(?24.33%)19.88%

　　基金累計(jì)資產(chǎn)凈值增長(zhǎng)率0.11%13.43%19.88%

　　標(biāo)有?號(hào)的比率已折為年率計(jì)算。

　　其中：

　　基金可分配凈收益＝基金當(dāng)期實(shí)現(xiàn)凈收益＋以前年度未分配收益-未實(shí)現(xiàn)資本利得損失

　　基金資產(chǎn)凈值收益率＝當(dāng)期凈收益/調(diào)整后期初基金資產(chǎn)凈值

　　本期基金資產(chǎn)凈值增長(zhǎng)率＝(分紅或擴(kuò)募前單位凈值/期初單位凈值)?(期末單位凈值/分紅或擴(kuò)募后單位凈值)-1

　　基金累計(jì)資產(chǎn)凈值增長(zhǎng)率＝(第1年度凈值增長(zhǎng)率＋1)?(第2年度凈值增長(zhǎng)率＋1)?(第3年度凈值增長(zhǎng)率＋1)?…?(上年度凈值增長(zhǎng)率＋1)?(本期凈值增長(zhǎng)率＋1)-1

　　三、基金管理人報(bào)告

　　(一)基金經(jīng)理人報(bào)告

　　1、2002年基金運(yùn)作情況回顧

　　2002年中國(guó)證券市場(chǎng)呈現(xiàn)出寬幅震蕩、逐漸下跌的行情,其成因是復(fù)雜的：既有全球證券市場(chǎng)普遍低迷、管理層政策頻出的客觀(guān)因素,又有投資人經(jīng)歷2001年大跌后對(duì)于投資充滿(mǎn)謹(jǐn)慎甚至是恐懼的主觀(guān)因素。

　　縱觀(guān)2002年股票市場(chǎng)的運(yùn)行背景,無(wú)疑是在向好的方面發(fā)展,首先是作為股票市場(chǎng)運(yùn)行的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),取得了遠(yuǎn)超過(guò)預(yù)期的強(qiáng)勁增長(zhǎng),在普遍低迷的全球經(jīng)濟(jì)中一枝獨(dú)秀；其次是管理層出臺(tái)的一系列政策,無(wú)論是停止在國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)減持國(guó)有股、推出QFII制度、加強(qiáng)對(duì)上市公司監(jiān)管等功在長(zhǎng)遠(yuǎn)的政策,還是提高增發(fā)門(mén)檻、恢復(fù)對(duì)二級(jí)市場(chǎng)配售新股、降低交易傭金等利在當(dāng)代的措施,都是有利于保護(hù)投資人利益,推動(dòng)市場(chǎng)健康發(fā)展的重要舉措；再者是上市公司的整體業(yè)績(jī)較2001年有了較大幅度的提高,一些大盤(pán)國(guó)企股在市場(chǎng)回落過(guò)程中逐漸顯露出投資價(jià)值,成為去年行情中的中流砥柱。

　　盡管一切因素都在向好的方向發(fā)展,但去年的行情依然是與管理層和廣大投資人的意愿背道而弛,在年初與年底兩次出現(xiàn)＂千點(diǎn)論＂盛行,投資人則表現(xiàn)出了對(duì)市場(chǎng)的悲觀(guān)失望。這種局面的出現(xiàn),一方面是由于前幾年國(guó)內(nèi)資金推動(dòng)的牛市破滅與全球股票市場(chǎng)大幅回調(diào)相互重疊,導(dǎo)致的對(duì)上漲行情的矯枉過(guò)正；另一方面是人們的主觀(guān)心理因素,就是對(duì)市場(chǎng)的恐懼與迷惘。

　　2002年債券整體而言是先揚(yáng)后抑,機(jī)會(huì)主要出現(xiàn)在上半年。由于央行降息、商業(yè)銀行惜貸和股票市場(chǎng)的相對(duì)弱市,債券市場(chǎng)從2001年年底開(kāi)始的緩慢上漲在熱線(xiàn)的推動(dòng)下于2002年上半年演化為了對(duì)長(zhǎng)期債券近乎瘋狂的投機(jī)行情,這一行情演繹到極至便導(dǎo)致了30年期國(guó)債利率僅為2.6%。自6月初央行開(kāi)始正回購(gòu)后,債券市場(chǎng)出現(xiàn)恐慌性的連綿陰跌,債券一級(jí)市場(chǎng)出現(xiàn)新債連續(xù)認(rèn)購(gòu)不足的現(xiàn)象,二級(jí)市場(chǎng)更是跌幅巨大,直至從11月央行減少了正回購(gòu)的力度和財(cái)政部在14到16期國(guó)債招標(biāo)中采取了讓利于民的態(tài)度,市場(chǎng)才再次趨于穩(wěn)定。

　　在2002年,本基金管理小組的對(duì)股票市場(chǎng)的走勢(shì)判斷較為樂(lè)觀(guān),股票倉(cāng)位較重且股票多為成長(zhǎng)股,因此在下跌的市場(chǎng)行情中未能為投資人帶來(lái)回報(bào)。債券市場(chǎng)是為投資人提供較好回報(bào)的市場(chǎng),以中信全債指數(shù)衡量的收益率為4%左右,本基金管理小組由于對(duì)政策與市場(chǎng)的把握較為準(zhǔn)確,在重要時(shí)間點(diǎn)的倉(cāng)位調(diào)整及時(shí),取得了超越債券指數(shù)的良好收益。盡管如此,本基金全年的凈值增長(zhǎng)率依然為負(fù)。

　　2、2003年市場(chǎng)趨勢(shì)的展望

　　本基金管理小組對(duì)2003年股票市場(chǎng)的基本判斷是：市場(chǎng)將由2002年的弱市向平衡市轉(zhuǎn)化,代表中國(guó)經(jīng)濟(jì)活力的大中盤(pán)價(jià)值股將走出獨(dú)立揚(yáng)升行情。

　　經(jīng)歷了2001年的大幅下跌和2002年的弱市運(yùn)行,證券市場(chǎng)的運(yùn)行基礎(chǔ)在市場(chǎng)回落中已經(jīng)逐步變的堅(jiān)實(shí)起來(lái),市場(chǎng)有可能向平衡市轉(zhuǎn)變。

　　有利于市場(chǎng)上行的因素在于：

　　(1)國(guó)民經(jīng)濟(jì)依然保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；

　　(2)管理層推動(dòng)市場(chǎng)健康發(fā)展的決心是明確的；

　　(3)大中盤(pán)價(jià)值股業(yè)績(jī)快速提高；

　　(4)隨著社保基金入市、QFII制度的實(shí)施和開(kāi)放式基金的發(fā)行,長(zhǎng)期資金占市場(chǎng)資金的比重在加大,為市場(chǎng)發(fā)展提供了資金保障。

　　對(duì)市場(chǎng)構(gòu)成壓力的因素在于：

　　(1)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依然緩慢；

　　(2)新股發(fā)行上市的步伐可能會(huì)逐漸加快；

　　(3)投資人信心恢復(fù)需要一個(gè)過(guò)程。

　　在這樣一個(gè)背景下,由于大中盤(pán)價(jià)值股業(yè)績(jī)的穩(wěn)定增長(zhǎng)將推動(dòng)其股價(jià)持續(xù)表現(xiàn),既可平衡其他類(lèi)股票下跌對(duì)指數(shù)的壓力,又可以其獨(dú)立的揚(yáng)升行情為投資人恢復(fù)信心,2003年主流的投資理念將再度回歸于價(jià)值投資。經(jīng)過(guò)了2002年的弱市和2003年的平衡市,對(duì)于整個(gè)市場(chǎng)而言,最困難的時(shí)刻將在不知不覺(jué)中過(guò)去,市場(chǎng)可能逐漸進(jìn)入一個(gè)業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)的上升周期,一個(gè)證券市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)良性互動(dòng)的新周期。

　　本基金管理小組對(duì)2003年債券市場(chǎng)的基本判斷是：由于利率已接近谷底,債券內(nèi)部收益率進(jìn)一步下跌將失去動(dòng)力,但由于金融機(jī)構(gòu)的存差繼續(xù)擴(kuò)大又抑制了債券內(nèi)部收益率的大幅回升,因此預(yù)計(jì)市場(chǎng)上半年將延續(xù)去年四季度以來(lái)的平衡態(tài)勢(shì),下半年債券內(nèi)部收益率將有回升的壓力。而由于股票市場(chǎng)的逐漸走強(qiáng),風(fēng)險(xiǎn)收益配比較好的可轉(zhuǎn)債將成為債券市場(chǎng)的亮點(diǎn)。整體而言,債券市場(chǎng)為投資人帶來(lái)的回報(bào)會(huì)有所降低,市場(chǎng)的熱點(diǎn)會(huì)轉(zhuǎn)向浮動(dòng)利率債券、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)債和其他一些債券創(chuàng)新品種。

　　3、2003年本基金的投資策略和投資思路

　　基于本基金投資管理小組對(duì)2003年是充滿(mǎn)轉(zhuǎn)機(jī)一年的判斷。本基金將采取相對(duì)積極的投資策略,適當(dāng)增加股票資產(chǎn)的配置比例。在資產(chǎn)配置的投資策略上,應(yīng)積極關(guān)注宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)面和政策面的變化,在價(jià)值投資的投資理念指導(dǎo)下,保持適中偏高的穩(wěn)定倉(cāng)位,并根據(jù)關(guān)鍵技術(shù)位置的破立及時(shí)調(diào)整倉(cāng)位中的機(jī)動(dòng)部分以及持倉(cāng)結(jié)構(gòu)。在行業(yè)配置上加強(qiáng)行業(yè)選擇,戰(zhàn)略性投資于有增長(zhǎng)潛力或高增長(zhǎng)的行業(yè)以及復(fù)蘇行業(yè),并密切關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)變化,及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。股票主要配置在國(guó)家的支柱行業(yè)和在國(guó)際經(jīng)濟(jì)中有比較優(yōu)勢(shì)的行業(yè)中,看好的行業(yè)包括基礎(chǔ)設(shè)施、石油化工、冶金、新材料、食品、商業(yè)零售等。個(gè)股投資重點(diǎn)將盡量選取行業(yè)領(lǐng)先個(gè)股、業(yè)績(jī)表現(xiàn)穩(wěn)定并出現(xiàn)一定增長(zhǎng)的個(gè)股以及預(yù)期業(yè)績(jī)出現(xiàn)較快增長(zhǎng)的個(gè)股,以及股價(jià)相對(duì)于境外市場(chǎng)溢價(jià)較低的大中盤(pán)股票,以期在指數(shù)的波動(dòng)中獲取理性的投資收益。

　　在債券投資上,將采取相對(duì)保守的策略,增加長(zhǎng)期浮動(dòng)利率債券與可轉(zhuǎn)債的投資比重,并適當(dāng)投資于企業(yè)債。

　　(二)內(nèi)部監(jiān)察稽核報(bào)告

　　基金運(yùn)作合規(guī)性聲明

　　本基金管理人在本報(bào)告期內(nèi)按照《證券投資基金管理暫行辦法》及其各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則、《同智證券投資基金基金契約》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,以為基金投資人謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值的原則,管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)。通過(guò)進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu),加強(qiáng)內(nèi)部管理、規(guī)范基金運(yùn)作,在控制和防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下,為基金持有人創(chuàng)造最大的投資回報(bào)。基金同智投資組合符合有關(guān)法規(guī)及基金契約的約定,無(wú)損害基金持有人利益的行為。

　　內(nèi)部監(jiān)察稽核工作報(bào)告

　　本基金管理人進(jìn)一步完善了法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部制衡機(jī)制,參照國(guó)外同行的管理經(jīng)驗(yàn)和通常做法,在公司董事會(huì)下設(shè)合規(guī)控制委員會(huì),監(jiān)督公司嚴(yán)格履行契約承諾,強(qiáng)化內(nèi)控機(jī)制和紀(jì)律程序,保護(hù)基金持有人的合法權(quán)益。

　　本基金管理人從防范運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)、保障基金持有人利益出發(fā),確立了＂嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)＂的經(jīng)營(yíng)原則,建立了以＂內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度＂、＂監(jiān)察稽核制度＂和＂信息披露制度＂為主干的全方位的風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)察稽核制度體系,并設(shè)立了風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)、督察員和監(jiān)察稽核部,從組織上保證內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的控制和各項(xiàng)制度的貫徹與實(shí)施。

　　在內(nèi)部監(jiān)察稽核工作中,我們的工作重點(diǎn)包括與基金投資運(yùn)作有關(guān)的各個(gè)環(huán)節(jié)。由內(nèi)部負(fù)責(zé)監(jiān)察稽核工作的人員獨(dú)立對(duì)基金投資運(yùn)作各環(huán)節(jié)的具體情況進(jìn)行檢查,以定期和臨時(shí)檢查相結(jié)合的方式和程序,通過(guò)采用各種工作方法和步驟,檢查基金投資運(yùn)作的合法合規(guī)情況；定期作出監(jiān)察稽核報(bào)告,發(fā)現(xiàn)違規(guī)隱患及時(shí)向管理層和監(jiān)管部門(mén)報(bào)告,并及時(shí)督促整改,并將整改情況及時(shí)向管理層和監(jiān)管部門(mén)報(bào)告。

　　內(nèi)部控制的重點(diǎn)是確保本管理人所管理基金運(yùn)作的獨(dú)立性,防范內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)行為,以及有損于基金投資人利益的關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和基金契約,公司進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)投資決策流程的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理,重新檢討和改進(jìn)了相關(guān)的流程：明確了投資決策委員會(huì)對(duì)基金經(jīng)理小組的授權(quán)；將風(fēng)格資產(chǎn)劃分引入股票池制度,形成了公司完整的和有特點(diǎn)的基金股票投資備選庫(kù)制度。最大限度地降低投資運(yùn)作中的風(fēng)險(xiǎn)性,以確保基金運(yùn)作的合規(guī)性。

　　在本報(bào)告期內(nèi),本基金運(yùn)作中無(wú)不當(dāng)內(nèi)幕交易和關(guān)聯(lián)交易,保障了基金持有人的利益。

　　本基金管理人將按照證監(jiān)會(huì)發(fā)布的內(nèi)控指導(dǎo)意見(jiàn)的要求,找出自身差距,完善科學(xué)的內(nèi)部控制制度,繼續(xù)強(qiáng)化管理規(guī)章制度的教育和落實(shí),建立科學(xué)合理、控制嚴(yán)密、運(yùn)行高效的內(nèi)部控制體系,防范和化解風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),繼續(xù)通過(guò)積極推進(jìn)電腦預(yù)警系統(tǒng)、投資監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的建設(shè),使風(fēng)險(xiǎn)控制的全面性、及時(shí)性和有效性得到實(shí)質(zhì)性的提高。本基金管理人將提高公司員工的職業(yè)素養(yǎng)和守法意識(shí),嚴(yán)格行為規(guī)范,增強(qiáng)和促進(jìn)員工遵守法律和公司規(guī)章制度的自覺(jué)性和主動(dòng)性。本基金管理人將取信于市場(chǎng),取信于社會(huì),誠(chéng)實(shí)信用,勤勉盡責(zé),以專(zhuān)業(yè)化的經(jīng)營(yíng)方式管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),為基金持有人謀求最佳利益并使本基金管理公司穩(wěn)步、健康發(fā)展。

　　四、基金同智托管人報(bào)告

　　(一)內(nèi)部監(jiān)察稽核報(bào)告

　　本報(bào)告期內(nèi),本基金托管人進(jìn)一步完善了基金托管部門(mén)的組織結(jié)構(gòu)和內(nèi)部制衡機(jī)制,提高防范和及時(shí)化解業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)的能力,確保托管業(yè)務(wù)的規(guī)范運(yùn)作,切實(shí)保障基金持有人的利益；本基金托管人依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、基金契約和管理制度對(duì)基金托管業(yè)務(wù)運(yùn)作和內(nèi)控流程的完善和執(zhí)行情況等進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)察稽核；對(duì)監(jiān)察稽核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提示、督促改進(jìn)并追蹤改進(jìn)效果；定期制作監(jiān)察稽核報(bào)告,及時(shí)呈報(bào)上級(jí)監(jiān)管部門(mén)。

　　本基金托管人采取的主要措施包括：

　　1、加強(qiáng)基金托管業(yè)務(wù)合法合規(guī)性的監(jiān)控。采取實(shí)時(shí)監(jiān)控、現(xiàn)場(chǎng)查看、專(zhuān)項(xiàng)稽核、報(bào)表審核和資料查閱等方式,加大監(jiān)控力度和監(jiān)察頻率,防范各種違法違規(guī)行為的發(fā)生,切實(shí)保護(hù)基金持有人的合法權(quán)益。

　　根據(jù)中國(guó)人民銀行關(guān)于商業(yè)銀行非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表及報(bào)告報(bào)送工作的精神,加強(qiáng)內(nèi)部的托管業(yè)務(wù)檢查工作。詳盡、如實(shí)地向本托管人監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)業(yè)務(wù)情況,接受、配合了監(jiān)事會(huì)的檢查,得到監(jiān)事會(huì)的肯定。

　　2、本基金托管人專(zhuān)門(mén)設(shè)立基金托管部合規(guī)監(jiān)督員,負(fù)責(zé)抓好規(guī)章制度建設(shè),監(jiān)督本部門(mén)業(yè)務(wù)和工作的遵章守制、合規(guī)辦事情況,強(qiáng)化內(nèi)控機(jī)制和紀(jì)律程序,加強(qiáng)基金托管人職責(zé)的履行。

　　3、結(jié)合開(kāi)放式基金托管業(yè)務(wù)的開(kāi)展,以及境外合格機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)投資資產(chǎn)、社會(huì)保障基金、受托投資管理資產(chǎn)、投資連接保險(xiǎn)、企業(yè)年金以及基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等其他托管業(yè)務(wù)的籌備工作,完善內(nèi)部控制制度體系。借鑒國(guó)內(nèi)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),完善和細(xì)化基金托管部業(yè)務(wù)處室職能及各崗位職責(zé),合理整合業(yè)務(wù)處理流程,修訂和優(yōu)化了圍繞基金托管業(yè)務(wù)的各環(huán)節(jié)管理制度和工作規(guī)程,為規(guī)范基金托管行為提供制度保障,提高了工作效率。

　　4、加強(qiáng)對(duì)升級(jí)的基金財(cái)務(wù)與估值系統(tǒng)、基金投資監(jiān)督系統(tǒng)的運(yùn)行檢查和運(yùn)作業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)及跟蹤檢查,保證了新系統(tǒng)的穩(wěn)定、有效運(yùn)行,提高工作質(zhì)量和效率。

　　5、加強(qiáng)員工行為準(zhǔn)則監(jiān)察和職業(yè)道德教育。通過(guò)持續(xù)有效的職業(yè)道德教育、經(jīng)常性行為監(jiān)察和定期考核等,促進(jìn)員工職業(yè)道德素質(zhì)的提高和遵守法律法規(guī)、內(nèi)部管理制度的自覺(jué)性。

　　6、加強(qiáng)監(jiān)察稽核人員自身建設(shè)。在充實(shí)人員、改善設(shè)備的基礎(chǔ)上,制定了科學(xué)詳細(xì)的工作流程和要求,提高稽核監(jiān)察人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力。同時(shí)加強(qiáng)稽察監(jiān)督處和其他業(yè)務(wù)處室的交流和溝通,促進(jìn)監(jiān)察工作效率的提高。

　　(二)托管情況報(bào)告

　　本基金托管人依據(jù)1999年9月14日簽署的《同智證券投資基金基金契約》與《同智證券投資基金托管協(xié)議》,自1999年11月5日起托管同智證券投資基金的全部資產(chǎn)。現(xiàn)對(duì)同智證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)同智基金)從2002年1月1日至2002年12月31日的2002年度托管情況報(bào)告如下：

　　1、本托管人在2002年度托管同智基金期間,嚴(yán)格遵守《證券投資基金管理暫行辦法》及其各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則和其他有關(guān)法規(guī)、基金契約以及托管協(xié)議的規(guī)定,誠(chéng)信地履行了基金托管人的職責(zé),不存在損害同智基金持有人利益的行為。

　　(1)本托管人履行安全保管基金資產(chǎn)的全部資產(chǎn)的職責(zé),保證基金資產(chǎn)與自有資產(chǎn)等非基金資產(chǎn)嚴(yán)格分開(kāi),維護(hù)基金的獨(dú)立帳戶(hù),與本托管人的其他業(yè)務(wù)和其他基金的托管業(yè)務(wù)實(shí)行了嚴(yán)格的分帳管理。

　　(2)本基金的投資運(yùn)作包括本基金在股票一級(jí)市場(chǎng)、股票二級(jí)市場(chǎng)、證券交易所債券市場(chǎng)以及銀行間國(guó)債市場(chǎng)的交易等,本托管人嚴(yán)格執(zhí)行了基金管理人的投資指令,及時(shí)、準(zhǔn)確地完成了本基金的各項(xiàng)資金清算交割。本托管人對(duì)于本基金的任何資產(chǎn)的運(yùn)用、處分和分配,均具備正當(dāng)依據(jù)。

　　(3)本托管人對(duì)與基金資產(chǎn)相關(guān)的重大合同原件、因履行托管人職責(zé)而生成或收悉的記錄基金業(yè)務(wù)活動(dòng)的原始憑證、記帳憑證、基金帳冊(cè)、交易記錄等有妥善的保管。

　　2、本托管人在2002年度依照《證券投資基金管理暫行辦法》及其各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則和其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,對(duì)長(zhǎng)盛基金管理有限公司--同智基金管理人的基金運(yùn)作進(jìn)行了必要的監(jiān)督,其在基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算及每單位基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算以及其他財(cái)務(wù)費(fèi)用的計(jì)算等方面遵守了《證券投資基金管理暫行辦法》及其各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法》和其他有關(guān)法規(guī)、基金契約以及托管協(xié)議的規(guī)定,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違規(guī)及損害基金持有人利益的行為。

　　本基金于2002年4月8日實(shí)現(xiàn)的基金收益分配符合《證券投資基金管理暫行辦法》、證監(jiān)基金字【1999】40號(hào)文《關(guān)于執(zhí)行＜證券投資基金管理暫行辦法＞第11條、第38條及第55條第(3)項(xiàng)規(guī)定有關(guān)問(wèn)題的通知》以及基金契約的規(guī)定。

　　本托管人如實(shí)、及時(shí)、獨(dú)立地向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交了關(guān)于同智基金投資運(yùn)作方面的報(bào)告。

　　3、同智證券投資基金管理人--長(zhǎng)盛基金管理有限公司在2002年度編制和披露的公告信息包括：2001年基金年度報(bào)告一份、2002年基金中期報(bào)告一份、基金資產(chǎn)凈值公告四十八份、基金投資組合公告四份,本基金托管人依法對(duì)該等公告信息進(jìn)行了認(rèn)真核對(duì),認(rèn)為同智基金管理人在2002年度內(nèi)所編制和披露的該等基金信息是合法、真實(shí)和完整的。

　　中國(guó)銀行基金托管部

　　2003年3月10日

　　五.基金年度財(cái)務(wù)報(bào)告

　　同智證券投資基金全體持有人：

　　我們接受委托,審計(jì)了同智證券投資基金(簡(jiǎn)稱(chēng)＂基金同智＂)二零零二年十二月三十一日的資產(chǎn)負(fù)債表及二零零二年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表、基金凈值變動(dòng)表及基金收益分配表。上述會(huì)計(jì)報(bào)表由基金同智的基金管理人負(fù)責(zé),我們的責(zé)任是對(duì)這些會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。我們的審計(jì)是根據(jù)《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定進(jìn)行的。在審計(jì)過(guò)程中,我們結(jié)合基金同智的實(shí)際情況,實(shí)施了包括抽查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序。

　　我們認(rèn)為,上述會(huì)計(jì)報(bào)表符合《金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法》和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《證券投資基金管理暫行辦法》實(shí)施準(zhǔn)則第五號(hào)《證券投資基金信息披露指引》及基金契約的規(guī)定,在所有重大方面公允地反映了基金同智二零零二年十二月三十一日的財(cái)務(wù)狀況及二零零二年度的經(jīng)營(yíng)成果,會(huì)計(jì)處理方法的選用遵循了一貫性原則。

　　安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師葛明

　　中國(guó)北京中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師金馨

　　二零零三年二月十四日

　　(一)基金會(huì)計(jì)報(bào)告書(shū)(見(jiàn)附表)

　　(二)基金會(huì)計(jì)報(bào)告書(shū)附注

　　附注1.基金設(shè)立說(shuō)明

　　同智證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)＂基金同智＂)是經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意贛中基金等原有投資基金合并規(guī)范為同智證券投資基金并申請(qǐng)上市的批復(fù)》(證監(jiān)基金字〖2000〗25號(hào)文)批準(zhǔn),由贛中基金、中盛基金、長(zhǎng)江基金、武漢基金、開(kāi)信基金、海灣基金等6只原有投資基金清理規(guī)范后合并而成的契約型封閉式證券投資基金。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意同智證券投資基金上市、擴(kuò)募和續(xù)期的批復(fù)》(證監(jiān)基金字〖2000〗26號(hào)文)批準(zhǔn),基金同智于2000年5月15日在深交所上市并于2000年7月17日成功擴(kuò)募到5億份基金單位,每份基金單位面值1元人民幣,其中發(fā)起人持有500萬(wàn)份基金單位(占基金總規(guī)模的1%),其余49500萬(wàn)份由社會(huì)公眾及商業(yè)保險(xiǎn)公司持有。基金發(fā)起人為：中信證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司、天津北方國(guó)際信托投資股份有限公司、國(guó)元證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)盛基金管理有限公司。基金管理人為長(zhǎng)盛基金管理有限公司,基金托管人為中國(guó)銀行。

　　附注2.會(huì)計(jì)報(bào)表編制基礎(chǔ)

　　本會(huì)計(jì)報(bào)表是按照中華人民共和國(guó)財(cái)政部頒發(fā)的《金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《證券投資基金管理暫行辦法》實(shí)施準(zhǔn)則第五號(hào)《證券投資基金信息披露指引》及基金契約的規(guī)定而編制。自2002年1月1日起實(shí)施的《金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及《證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法》對(duì)本基金2001年度的基金凈收益、未實(shí)現(xiàn)利得及基金凈值沒(méi)有構(gòu)成重大影響。

　　附注3.主要會(huì)計(jì)政策

　　(1)會(huì)計(jì)年度

　　自公歷1月1日至12月31日止。

　　(2)記賬本位幣

　　以人民幣為記賬本位幣。記賬單位為元。

　　(3)記賬原則和計(jì)價(jià)基礎(chǔ)

　　以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記賬原則,除上市流通股票和債券按市值計(jì)價(jià)外,其余均以歷史成本為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)。

　　(4)基金資產(chǎn)的估值方法

　　1、每日都對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值。

　　2、估值對(duì)象為運(yùn)用基金資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)的一切有價(jià)證券。

　　3、上市流通股票,以其估值日在證券交易所掛牌的市均價(jià)(市場(chǎng)平均價(jià))估值,估值日無(wú)交易的,以最近交易日的市均價(jià)估值；未上市流通股票區(qū)別以下兩種情況估值：

　　(1)首次公開(kāi)發(fā)行的股票,以其成本價(jià)估值；

　　(2)配股和增發(fā)新股,按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市均價(jià)估值,估值日無(wú)交易的,以最近交易日的市均價(jià)估值。

　　4、證券交易所債券,以其估值日在證券交易所掛牌的不含息(凈價(jià))市均價(jià)估值,估值日無(wú)交易的,以最近交易日的市均價(jià)估值；銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易債券的估值以不含息成本價(jià)計(jì)算。

　　5、配股權(quán)證,從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止,按市均價(jià)高于配股價(jià)的差額估值,如果市價(jià)等于或低于配股價(jià),則估值額為零。

　　6、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀(guān)反映其公允價(jià)值,基金管理公司應(yīng)根據(jù)具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。

　　7、如有新增事項(xiàng),按國(guó)家最新規(guī)定估值。

　　8、估值日對(duì)基金持有的股票、債券估值時(shí),所估價(jià)值與上一日所估價(jià)值的差額,不記入當(dāng)期凈收益,記入＂未實(shí)現(xiàn)利得＂。

　　(5)收入的確認(rèn)

　　1、股票差價(jià)收入：于賣(mài)出股票成交日確認(rèn),并按賣(mài)出股票成交總額與其成本和相關(guān)費(fèi)用的差額入賬。

　　2、債券差價(jià)收入：按應(yīng)收取的全部?jī)r(jià)款與其成本、相關(guān)費(fèi)用及其應(yīng)收利息的差額入賬。證券交易所債券于賣(mài)出債券成交日確認(rèn)買(mǎi)賣(mài)差價(jià)收入；銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易債券于實(shí)際收到價(jià)款時(shí)確認(rèn)債券差價(jià)收入。

　　3、債券利息收入：在持有期內(nèi)逐日計(jì)提,并按債券票面價(jià)值與票面利率計(jì)提的金額入帳。

　　4、存款利息收入：包括銀行存款與清算備付金利息,按本金與適用的利率逐日計(jì)提確認(rèn)。

　　5、股利收入：在被投資股票除息日確認(rèn),并按上市公司宣告的分紅派息比例計(jì)算的金額入賬。

　　6、買(mǎi)入返售證券收入：按融出資金額與約定利率,在回購(gòu)期間內(nèi)逐日計(jì)提入賬。

　　7、其他收入：在實(shí)際收到時(shí)確認(rèn)收入。

　　(6)證券投資的成本計(jì)價(jià)方法

　　證券在取得時(shí)以實(shí)際成本計(jì)價(jià),出售時(shí)按移動(dòng)加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本。

　　A.股票

　　買(mǎi)入股票于成交日確認(rèn)為股票投資。股票投資按成交日應(yīng)支付的全部金額入賬。

　　B.債券

　　買(mǎi)入上市債券于成交日確認(rèn)債券投資；買(mǎi)入非上市債券于實(shí)際支付價(jià)款時(shí)確認(rèn)債券投資。債券投資按應(yīng)支付的全部?jī)r(jià)款入賬,如果應(yīng)支付的價(jià)款中包含債券起息日或上次除息日至購(gòu)買(mǎi)日止的利息,作為應(yīng)收利息單獨(dú)核算,不構(gòu)成債券投資成本。

　　C.買(mǎi)入返售證券

　　買(mǎi)入返售證券成本：通過(guò)證券交易所進(jìn)行融券業(yè)務(wù),按成交日應(yīng)付金額確認(rèn)買(mǎi)入返售證券投資；通過(guò)銀行間市場(chǎng)進(jìn)行融券業(yè)務(wù),按實(shí)際支付的價(jià)款確認(rèn)買(mǎi)入返售證券投資。

　　(7)稅項(xiàng)

　　A.印花稅

　　基金管理人運(yùn)用基金買(mǎi)賣(mài)股票按照2‰的稅率征收印花稅。

　　B.營(yíng)業(yè)稅

　　根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字〖1998〗55號(hào)文以及財(cái)稅字〖2001〗61號(hào)文《關(guān)于證券投資基金稅收的問(wèn)題的通知》,以發(fā)行基金方式募集資金不屬于營(yíng)業(yè)稅的征稅范圍,不征收營(yíng)業(yè)稅；基金管理人運(yùn)用基金買(mǎi)賣(mài)股票、債券的價(jià)差收入,在2003年12月31日前暫免征收營(yíng)業(yè)稅。

　　C.企業(yè)所得稅

　　根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字〖1998〗55號(hào)文《關(guān)于證券投資基金稅收問(wèn)題的通知》,基金從證券市場(chǎng)中取得的收入,包括買(mǎi)賣(mài)股票、債券的價(jià)差收入,股票的股息、紅利收入、債券的利息收入及其他收入,暫不征收企業(yè)所得稅。

　　(8)基金的收益分配政策

　　1.基金收益分配比例不低于可供分配基金凈收益的90%；

　　2.基金收益分配采用現(xiàn)金形式,每年至少分配一次；

　　3.基金當(dāng)年收益先彌補(bǔ)上一年度虧損后,才可進(jìn)行當(dāng)年收益分配；

　　4.基金投資當(dāng)年虧損,則不進(jìn)行收益分配；

　　5.每一基金單位享有同等分配權(quán)。

　　附注4.銀行存款

　　銀行存款為本基金存放于銀行的活期存款。

　　附注5.清算備付金

　　為證券交易的資金交割與交收而存入證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的款項(xiàng)。

　　附注6.應(yīng)收證券清算款

　　因買(mǎi)賣(mài)證券、回購(gòu)證券、申購(gòu)新股、配售股票等業(yè)務(wù)而發(fā)生的,應(yīng)與證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理資金清算的款項(xiàng)。按不同證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu),分析如下：

　　2002-12-312001-12-31

　　中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

　　上海分公司8,424,118.28-

　　深圳分公司3,174,338.86-

　　11,598,457.14-

　　附注7.應(yīng)收利息

　　2002-12-312001-12-31

　　應(yīng)收銀行存款利息23,083.0034,275.88

　　應(yīng)收清算備付金利息1,253.031,037.91

　　應(yīng)收債券利息1,255,258.832,633,029.60

　　1,279,594.862,668,343.39

　　附注8.其他應(yīng)收款

　　2002-12-312001-12-31

　　應(yīng)收券商費(fèi)用165,000.00180,000.00

　　應(yīng)收新股申購(gòu)款10,500,000.00-

　　10,665,000.00180,000.00

　　附注9.股票投資市值

　　基金持有的股票投資的市值,其中以成本價(jià)估值的首次公開(kāi)發(fā)行股票為人民幣189,200.00元,占基金資產(chǎn)凈值的0.04%；因流通受限制的股票市值人民幣3,691,616.20元,占基金資產(chǎn)凈值的0.83%(見(jiàn)附注18)。

　　附注10.債券投資市值

　　基金持有的債券投資的市值,其中可轉(zhuǎn)換債券為人民幣3,792,584.00元,占基金資產(chǎn)凈值的0.85%。

　　附注11.買(mǎi)入返售證券

　　通過(guò)國(guó)家規(guī)定的場(chǎng)所進(jìn)行融券業(yè)務(wù)而發(fā)生的實(shí)際成本。

　　附注12.應(yīng)付收益

　　由于原有6只投資基金的部分持有人沒(méi)有辦妥登記事宜,本基金2001年分配的收益部分尚未支付。

　　附注13.預(yù)提費(fèi)用

　　2002-12-312001-12-31

　　審計(jì)費(fèi)用50,000.00-

　　上市年費(fèi)60,000.00-

　　其他6,000.00

　　116,000.00-

　　附注14.實(shí)收基金

　　2002-12-312001-12-31

　　基金單位份額出資比例基金單位金額基金單位份額出資比例基金單位金額

　　%%

　　中信證券股份有限公司1,000,0000.201,000,000.001,000,0000.201,000,000.00

　　長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司500,0000.10500,000.00500,0000.10500,000.00

　　天津北方國(guó)際信托投資500,0000.10500,000.00500,0000.10500,000.00

　　股份有限公司

　　國(guó)元證券有限責(zé)任公司500,0000.10500,000.001,000,0000.201,000,000.00

　　長(zhǎng)盛基金管理有限公司1,339,3460.271,339,346.001,339,3460.271,339,346.00

　　小計(jì)3,839,3460.773,839,346.004,339,3460.874,339,346.00

　　其他持有人持有(每份496,160,65499.23496,160,654.00495,660,65499.13495,660,654.00

　　基金單位面值人民幣1元)：

　　合計(jì)500,000,000100.00500,000,000.00500,000,000100.00500,000,000.00

　　附注15.未實(shí)現(xiàn)利得/(虧損)

　　系本基金于2002年12月31日對(duì)證券投資進(jìn)行估值時(shí),證券投資估值額與其帳面成本之差額。本期未實(shí)現(xiàn)利得/(虧損)反映本期因投資估值增值或減值而產(chǎn)生的未實(shí)現(xiàn)利得/(虧損)。

　　附注16.關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易

　　1.關(guān)聯(lián)方關(guān)系

　　企業(yè)名稱(chēng)與本基金的關(guān)系

　　中信證券股份有限公司發(fā)起人

　　長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司發(fā)起人

　　天津北方國(guó)際信托投資股份有限公司發(fā)起人

　　國(guó)元證券有限責(zé)任公司發(fā)起人

　　長(zhǎng)盛基金管理有限公司發(fā)起人、管理人

　　中國(guó)銀行托管人

　　2.通過(guò)關(guān)聯(lián)方的席位進(jìn)行的交易

　　股票買(mǎi)賣(mài)：

　　2002年度2001年度

　　關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)股票買(mǎi)賣(mài)占全年交股票買(mǎi)賣(mài)占全年交

　　年成交量易量比例年成交量易量比例

　　中信證券股份有限公司121,114,549.3314.08%228,757,779.1716.64%

　　長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司207,840,012.7724.15%342,981,504.8024.95%

　　債券買(mǎi)賣(mài)：

　　2002年度2001年度

　　關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)債券買(mǎi)賣(mài)占全年交債券買(mǎi)賣(mài)占全年交

　　年成交量易量比例年成交量易量比例

　　中信證券股份有限公司10,517,574.700.80%--

　　長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司702,613,856.5053.53%15,126,770.00100.00%

　　附注16.關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易(續(xù))

　　2.通過(guò)關(guān)聯(lián)方的席位進(jìn)行的交易(續(xù))

　　證券回購(gòu)：

　　2002年度2001年度

　　關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)證券回購(gòu)占全年交證券回購(gòu)占全年交

　　年交易量易量比例年交易量易量比例

　　長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司782,700,000.00 39.39% 1,299,500,000.00 44.79%

　　傭金：

　　2002年度2001年度

　　關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)支付的傭金占全年傭金比例支付的傭金占全年傭金比例

　　中信證券股份有限公司94,773.91 14.36% 179,005.33 16.63%

　　長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司155,472.53 23.56% 268,097.99 24.90%

　　3.基金管理人及托管人報(bào)酬

　　(1)基金管理人報(bào)酬

　　A.基金管理費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的1.5%的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

　　H＝E×1.5%/當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)支付的基金管理費(fèi)

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　B.基金管理人的管理費(fèi)每日計(jì)算,逐日累計(jì)至每月月底,按月支付；并于次月前二個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人；

　　C.本基金于2002年度應(yīng)支付基金管理費(fèi)共人民幣7,482,646.99元,其中已支付基金管理人人民幣6,903,075.83元,尚余人民幣579,571.16元未支付。

　　(2)基金托管費(fèi)

　　A.基金托管費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.25%的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

　　H＝E×0.25%/當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)支付的基金托管費(fèi)

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　B.基金托管費(fèi)每日計(jì)算,逐日累計(jì)至每月月底,按月支付；于次月前二個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支取；

　　C.本基金2002年度應(yīng)支付基金托管費(fèi)共人民幣1,247,515.97元,其中已支付基金托管人人民幣1,150,920.77元,尚余人民幣96,595.20元未支付。

　　4.本基金與關(guān)聯(lián)人在銀行間市場(chǎng)的交易情況：

　　本基金在正常業(yè)務(wù)中與托管人進(jìn)行的交易情況如下：

　　2002年度2001年度

　　債券買(mǎi)賣(mài)交易

　　全年購(gòu)入交易量50,990,000.00 -

　　買(mǎi)入返售證券

　　全年交易量- 70,000,000.00

　　年末余額- -

　　全年收入- 93,282.19

　　賣(mài)出回購(gòu)證券

　　全年交易量230,000,000.00 1,080,000,000.00

　　年末余額- -

　　全年支出165,353.43 801,994.53

　　附注17.本期已分配收益

　　為分配2001年度基金凈收益,每基金單位派發(fā)現(xiàn)金人民幣0.0568元,占2001年度基金可分配收益(人民幣31,520,274.80元)的90.10%。

　　附注18.流通受限制不能自由轉(zhuǎn)讓的基金資產(chǎn)

　　基金獲配新股,從新股獲配日至新股上市日或上市公司所公告的基金獲配新股的禁售期限內(nèi)不能自由流通。

　　截至2002年12月31日止,本基金流通受限制的股票明細(xì)如下：

　　股票名稱(chēng)獲配日期上市日期可流通日期股票數(shù)量成本股票估值

　　(股) (人民幣元) (人民幣元)

　　皖通高速2002-12-26 2003-1-7 2003-1-7 86,000 189,200.00 189,200.00

　　中國(guó)聯(lián)通2002-9-26 2002-10-9 2003-4-9 1,362,220 3,133,106.00 3,691,616.20

　　合計(jì)3,322,306.00 3,880,816.20

　　已上市流通受限股票估值增值為558,510.20元,若扣除該項(xiàng)估值增值,本基金資產(chǎn)凈值為443,849,600.30元,單位基金資產(chǎn)凈值0.8877元。

　　基金認(rèn)購(gòu)新發(fā)行債券,從債券認(rèn)購(gòu)日至債券上市日期間,暫無(wú)法流通。

　　截至2002年12月31日止,本基金流通受限制的債券明細(xì)如下：

　　債券名稱(chēng)起息日期上市日期可流通日期認(rèn)購(gòu)價(jià)格年末估價(jià)認(rèn)購(gòu)數(shù)量成本市值

　　中國(guó)移動(dòng)2002-10-28 2003-01-22 2003-01-22 100.00 100.00 30,000 3,000,000 3,000,000

　　附注19.其他重要事項(xiàng)

　　無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

　　附注20.比較數(shù)據(jù)

　　若干比較數(shù)字乃經(jīng)重新編排,以符合本年度之呈報(bào)形式。

　　(三)基金投資組合

　　1、行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合

　　序號(hào)分類(lèi)市值(元)占凈值比例

　　1農(nóng)、林、牧、漁業(yè)2,331,494.40 0.53%

　　2采掘業(yè)4,388,225.18 0.99%

　　3制造業(yè)114,685,264.65 25.81%

　　其中：食品、飲料13,186,264.52 2.97%

　　紡織、服裝、皮毛11,162,717.80 2.51%

　　木材、家具4,185,662.00 0.94%

　　造紙、印刷3,030,650.50 0.68%

　　石油、化學(xué)、塑膠、塑料23,378,169.20 5.26%

　　電子6,409,547.76 1.44%

　　金屬、非金屬599,294.00 0.14%

　　機(jī)械、設(shè)備、儀表21,619,201.21 4.86%

　　醫(yī)藥、生物制品29,441,982.85 6.63%

　　其他制造業(yè)1,671,774.81 0.38%

　　4電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)6,979,203.00 1.57%

　　5建筑業(yè)1,611,816.00 0.36%

　　6交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)31,870,878.88 7.17%

　　7信息技術(shù)業(yè)49,613,995.06 11.16%

　　8批發(fā)和零售貿(mào)易188,580.00 0.04%

　　9金融、保險(xiǎn)業(yè)6,520,000.00 1.47%

　　10房地產(chǎn)業(yè)11,515,150.00 2.59%

　　11社會(huì)服務(wù)業(yè)21,171,905.40 4.76%

　　12傳播與文化業(yè)

　　13綜合類(lèi)

　　合計(jì)250,876,512.57 56.45%

　　2、債券投資合計(jì)(不包括國(guó)債)

　　截止2002年12月31日,同智證券投資基金持有債券投資(不包括國(guó)債)6,792,584.00元,占基金資產(chǎn)凈值的1.53%。

　　3、國(guó)債、貨幣資金合計(jì)

　　截止2002年12月31日,同智證券投資基金持有國(guó)債及貨幣資金為135,540,483.83元,占基金資產(chǎn)凈值的30.50%。其中國(guó)債投資114,478,625.86占基金資產(chǎn)凈值25.76%。

　　4、基金股票前十名見(jiàn)(四)1

　　5、報(bào)告附注

　　(1)報(bào)告項(xiàng)目的計(jì)價(jià)方法

　　本基金持有上市證券采用公告內(nèi)容截止日的市場(chǎng)均價(jià)計(jì)算,已發(fā)行未上市股票采用成本價(jià)計(jì)算。

　　(2)基金持有每只股票的價(jià)值(按成本價(jià)計(jì)算)均不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%。

　　(3)基金應(yīng)收利息、證券清算款、應(yīng)付管理費(fèi)、托管費(fèi)、傭金、應(yīng)付收益及預(yù)提費(fèi)用等應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)合計(jì)為借方余額51,198,530.10元,與股票市值250,876,512.57元、債券投資合計(jì)(不包括國(guó)債)6,792,584.00元,國(guó)債及貨幣資金合計(jì)135,540,483.83元相加后等于基金凈值。

　　(四)、截止2002年12月31日,本基金持倉(cāng)股票、本期新增股票及清倉(cāng)股票：

　　1、持倉(cāng)股票(見(jiàn)附表)

　　2、本期新增股票(見(jiàn)附表)

　　注：其他中包括送股、配股及增發(fā)股票。

　　3、本期清倉(cāng)股票(見(jiàn)附表)

　　六、基金持有人結(jié)構(gòu)及前十名持有人

　　(一)、截止2002年12月31日,本基金份額結(jié)構(gòu)為：

　　12月末持有份額占總份額比例

　　發(fā)起人持有3,839,346份0.77%

　　其中：長(zhǎng)盛基金管理有限公司1,339,346份0.27%

　　長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司500,000份0.10%

　　國(guó)元證券有限責(zé)任公司500,000份0.10%

　　中信證券股份有限公司1,000,000份0.20%

　　天津北方國(guó)際信托投資股份有限公司500,000份0.10%

　　其他持有人持有496,160,654份99.23%

　　合計(jì)500,000,000份100.00%

　　(二)、截止2002年12月31日,前十名持有人名稱(chēng)、持有份額及比例如下：

　　序號(hào)股東名稱(chēng)持有份額(份)占總份額比例

　　1中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司29,776,122 5.96%

　　2中國(guó)平安保險(xiǎn)股份有限公司27,218,624 5.44%

　　3國(guó)信證券有限責(zé)任公司13,556,200 2.71%

　　4中國(guó)人民保險(xiǎn)公司12,470,789 2.49%

　　5長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司7,956,470 1.59%

　　6云南云天化股份有限公司3,000,000 0.60%

　　7中油財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司2,997,000 0.60%

　　8大眾保險(xiǎn)股份有限公司2,516,200 0.50%

　　9李金平1,794,429 0.36%

　　10馮靜林1,706,000 0.34%

　　七、重要事項(xiàng)揭示

　　1、本基金管理人、托管人(托管事項(xiàng))在本期內(nèi)未發(fā)生任何訴訟事項(xiàng)。

　　2、根據(jù)有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,基金管理公司的董事長(zhǎng)不得在其他經(jīng)營(yíng)性機(jī)構(gòu)兼任董事長(zhǎng)及其他高級(jí)管理職務(wù)。長(zhǎng)盛基金管理有限公司已嚴(yán)格遵循上述有關(guān)法規(guī)規(guī)定,執(zhí)行董事長(zhǎng)或其他高級(jí)管理人員的任職事宜。

　　3、根據(jù)長(zhǎng)盛基金管理有限公司2002年股東會(huì)決議,確定潘金友先生、霍津義先生、丁楹先生為第二屆公司監(jiān)事。此項(xiàng)任職已報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

　　4、根據(jù)長(zhǎng)盛基金管理有限公司第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議,同意張佑君先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù),同意聘請(qǐng)蔣月勤先生擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)長(zhǎng)盛基金管理有限公司第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議,同意楊?女士辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)長(zhǎng)盛基金管理有限公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議,同意楊光啟先生辭去公司副總經(jīng)理職務(wù),同意聘請(qǐng)鄧瑞祥先生、楊文清先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。上述事項(xiàng)已按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核并經(jīng)證監(jiān)基金字［2002］16號(hào)文批準(zhǔn)同意。

　　5、據(jù)《長(zhǎng)盛基金管理有限公司章程》的規(guī)定,公司聘請(qǐng)的四位獨(dú)立董事已審核同意了本基金2002年度的審計(jì)報(bào)告。

　　6、長(zhǎng)盛基金管理有限公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議(以通訊方式召開(kāi))做出決議,同意李明先生辭去同智證券投資基金基金經(jīng)理職務(wù)的申請(qǐng),聘請(qǐng)閔昱先生擔(dān)任同智證券投資基金基金經(jīng)理。此決議已報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)備案。

　　7、根據(jù)中國(guó)人民銀行〖《2000》199號(hào)〗《關(guān)于天津市信托投資公司整頓方案的復(fù)函》和天津市政府《關(guān)于天津北方信托投資公司與天津?yàn)I海信托投資有限公司重組問(wèn)題的復(fù)函》(〖2001〗16號(hào))文件精神,天津北方國(guó)際信托投資有限公司與天津?yàn)I海信托投資有限公司合并重組后,依法變更設(shè)立為天津北方國(guó)際信托投資股份有限公司。該公司已于2002年7月18日完成工商登記工作。

　　8、根據(jù)長(zhǎng)盛基金管理有限公司2001年股東會(huì)第一次會(huì)議決議,公司注冊(cè)資本由8000萬(wàn)元人民幣調(diào)增至10000萬(wàn)元人民幣。公司股東中信證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司、天津北方國(guó)際信托投資股份有限公司、國(guó)元證券有限責(zé)任公司按原出資比例等額增資。各股東出資額由2000萬(wàn)元人民幣增至2500萬(wàn)元人民幣,各占25%。增資部分由2000年度分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增形成,并經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資報(bào)告確認(rèn)。上述增資方案已報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核并經(jīng)證監(jiān)基金字〖2002〗14號(hào)文批復(fù)同意。本調(diào)整事項(xiàng)已按規(guī)定在國(guó)家工商行政管理局辦理了注冊(cè)變更手續(xù)。

　　9、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)證券投資基金監(jiān)管有關(guān)問(wèn)題的通知》的有關(guān)要求,經(jīng)我公司認(rèn)真研究,我們選擇了中信證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、華夏證券有限公司、蔚深證券有限責(zé)任公司、福建省華福證券公司這六家券商租用交易席位。我們選擇證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)是：

　　(1)資力雄厚,信譽(yù)良好。

　　(2)財(cái)務(wù)狀況良好,各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)顯示公司經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定。

　　(3)經(jīng)營(yíng)行為規(guī)范,最近兩年未因重大違規(guī)行為而受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)人民銀行處罰。

　　(4)內(nèi)部管理規(guī)范、嚴(yán)格,具備健全的內(nèi)控制度,并能滿(mǎn)足基金運(yùn)作高度保密的要求。

　　(5)具備基金運(yùn)作所需的高效、安全的通訊條件,交易設(shè)施符合代理本基金進(jìn)行證券交易的需要,并能為本基金提供全面的信息服務(wù)。

　　(6)研究實(shí)力較強(qiáng),有固定的研究機(jī)構(gòu)和專(zhuān)門(mén)研究人員,能及時(shí)為本基金提供高質(zhì)量的咨詢(xún)服務(wù),包括宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)報(bào)告、行業(yè)報(bào)告、市場(chǎng)走向分析、個(gè)股分析報(bào)告及其他專(zhuān)門(mén)報(bào)告,并能根據(jù)基金投資的一定要求,提供專(zhuān)門(mén)研究報(bào)告。

　　2002年1-12月各券商股票交易量及傭金情況如下：

　　公司名稱(chēng)股票年交易量(元)占交易量比例年傭金(元)占傭金比例

　　長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司207,840,012.77 24.15% 155,472.53 23.56%

　　招商證券股份有限公司197,304,280.17 22.93% 154,392.54 23.40%

　　中信證券股份有限公司121,114,549.33 14.08% 94,773.91 14.36%

　　蔚深證券有限責(zé)任公司103,805,293.31 12.06% 73,920.08 11.20%

　　華夏證券有限公司169,935,880.61 19.75% 133,004.08 20.16%

　　福建省華福證券公司60,483,720.42 7.03% 48,302.39 7.32%

　　合計(jì)860,483,736.61 100.00% 659,865.53 100.00%

　　2002年1-12月各券商債券、回購(gòu)交易量情況如下：

　　公司名稱(chēng)債券年交易量(元)占交易量比例回購(gòu)年交易量(元)占交易量比例

　　長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司702,613,856.50 53.53% 782,700,000.00 39.39%

　　招商證券股份有限公司4,210,907.90 0.32%

　　中信證券股份有限公司10,517,574.70 0.80%

　　蔚深證券有限責(zé)任公司337,935,600.20 25.74% 699,900,000.00 35.22%

　　華夏證券有限公司247,256,886.80 18.84% 385,200,000.00 19.39%

　　福建省華福證券公司10,094,537.20 0.77% 119,300,000.00 6.00%

　　合計(jì)1,312,629,363.30 100.00% 1,987,100,000.00 100.00%

　　八.備查文件目錄

　　1、關(guān)于同意贛中基金等原有投資基金合并規(guī)范為同智證券投資基金并申請(qǐng)上市的批復(fù)

　　2、關(guān)于同意同智證券投資基金上市、擴(kuò)募和續(xù)期的批復(fù)

　　3、同智證券投資基金契約

　　4、同智證券投資基金托管協(xié)議

　　5、報(bào)告期內(nèi)披露的各項(xiàng)公告原件

　　6、長(zhǎng)盛基金管理有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公司章程

　　中國(guó)銀行基金托管部長(zhǎng)盛基金管理有限公司

　　二○○三年三月二十七日二○○三年三月二十七日