重要提示

　　本基金的托管人中國建設銀行已于2003年3月25日復核了本報告。

　　本基金的管理人、托管人愿就本報告書中所載資料的真實性、準確性和完整性負責。本報告書中的內容由本基金管理人負責解釋。

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

　　投資有風險,投資人在作出投資決策前應仔細閱讀基金的銷售文件。

　　一、基金簡介

　　(一)基金名稱：金盛證券投資基金(簡稱：基金金盛)

　　交易代碼：184703

　　基金發起人：國泰君安證券股份有限公司

　　國泰基金管理有限公司

　　基金成立日期：2000年4月26日

　　基金單位總份額：五億份基金單位

　　基金類型：契約型封閉式

　　基金存續期：至2009年11月30日止

　　基金上市地：深圳證券交易所

　　基金上市日期：2000年6月30日

　　(二)基金管理人

　　法定名稱：國泰基金管理有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區世紀大道1600號浦項商務廣場31樓

　　辦公地址：上海市浦東新區世紀大道1600號浦項商務廣場31-32樓

　　郵政編碼：200122

　　法定代表人：陳勇勝

　　總經理：李春平

　　信息披露負責人：丁昌海

　　電話：021-50819801

　　傳真：021-50816885

　　電子郵件：dingch＠gtfund.com

　　(三)基金托管人

　　法定名稱：中國建設銀行

　　注冊地址：北京市西城區金融大街25號

　　辦公地址：北京市西城區金融大街25號

　　郵政編碼：100032

　　法定代表人：張恩照

　　托管部負責人：江先周

　　信息披露負責人：黃秀蓮

　　聯系地址：北京市西城區金融大街25號中國建設銀行基金托管部

　　電話：010-67597646

　　傳真：010-66212638

　　電子郵件：huangxiulian/zh/ccb＠ccb.com.cn

　　(四)會計師事務所

　　法定名稱：普華永道中天會計師事務所有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區沈家弄325號

　　辦公地址：上海市淮海中路333號瑞安廣場12樓

　　法定代表人：Kent Watson

　　郵編：200021

　　電話：021-63863388

　　傳真：021-63863300

　　經辦注冊會計師：李丹、郭杭翔

　　(五)律師事務所

　　法定名稱：上海錦天城律師事務所

　　注冊地址：上海市延安東路700號港泰廣場12樓

　　辦公地址：上海市延安東路700號港泰廣場12樓

　　法定代表人：史煥章

　　郵編：200001

　　電話：021-53850388

　　傳真：021-53850389

　　經辦律師：沈國權、聶鴻勝

　　二、主要財務指標

　　(一)各類財務指標

　　2002年度2001年度2000年度

　　基金本期凈收益-65,457,577.04元19,216,864.38元11,477,243.73元

　　單位基金本期凈收益-0.1309元0.0384元0.0230元

　　基金可分配凈收益-83,680,478.58元-45,248,611.83元40,530,062.14元

　　單位基金可分配凈收益-0.1674元-0.0905元0.0811元

　　期末基金資產總值417,857,471.25元456,062,506.96元582,356,994.40元

　　期末基金資產凈值416,319,521.42元454,751,388.17元579,256,927.64元

　　單位基金資產凈值0.8326元0.9095元1.1585元

　　基金資產凈值收益率-14.39% 3.54% 2.94%

　　本期基金資產凈值增長率-8.46% -16.00% 7.80%

　　基金累計資產凈值增長率-17.11% -9.45% 7.80%

　　(二)主要財務指標計算公式

　　基金可分配凈收益＝基金本期凈收益＋以前年度未分配凈收益-本期已分配凈收益＋期末未實現利得(若未實現利得為負數,則相加；若為正數,則不加)

　　基金資產凈值收益率＝基金本期凈收益/期初基金資產凈值

　　其中,2000年度基金資產凈值收益率＝2000年度基金凈收益/〖(期初基金資產凈值×本期天數＋擴募日資金流入額×擴募日至本期末天數)/本期天數〗

　　本期基金資產凈值增長率＝期末基金單位凈值/期初基金單位凈值-1

　　基金累計資產凈值增長率＝(2000年度基金資產凈值增長率＋1)×(2001年度基金資產凈值增長率＋1)×(本期基金資產凈值增長率＋1)-1

　　其中,2000年度基金資產凈值增長率＝(擴募前單位凈值/期初單位凈值)×(期末單位凈值/擴募后單位凈值)-1

　　三、基金管理人報告

　　(一)基金產品說明書

　　投資目標本基金是以涉及新興產業的上市公司為投資重點的成長

　　型基金；所追求的投資目標是在盡可能分散和規避投資風

　　險的前提下,謀求基金資產增值和收益的最大化。

　　投資范圍本基金的投資范圍僅限于具有良好流動性的金融工具,包

　　括國內依法公開發行上市的股票、債券以及經中國證監會

　　批準允許基金投資的其他金融工具。

　　本基金的股票投資部分將重點投資于滬深兩市涉及新興

　　產業的上市公司。新興行業主要包含在產業生命周期中處

　　于起步或成長階段的行業。

　　投資理念價格終將反映價值。

　　投資策略根據國家宏觀經濟環境決定投資的總體策略；根據利率的

　　走勢和通貨膨脹預期決定本債券投資比例；根據國家的產

　　業政策以及行業發展的狀況決定行業投資戰略；根據對上

　　市公司的價值分析和其在行業中的競爭優勢分析選擇所

　　要投資的股票。

　　本基金在行業資產配置中堅持相對集中的投資策略,挖掘

　　具有良好發展態勢的行業,將資產權重的較大部分配置到

　　處于起步或成長階段的行業。

　　業績比較基準業績基準＝80%×〖上證A股指數和深圳A股指數的總市值

　　加權平均收益率〗＋20%×〖上證國債指數收益率〗

　　風險收益特征承擔較高風險,獲取較高的超額收益。

　　(二)基金經理人介紹

　　呂俊,基金經理,男,30歲,工商管理碩士,8年證券從業經歷。曾就職于廣州珠江基金管理公司、平安證券公司。2000年加盟國泰基金管理有限公司,曾任研究開發部副經理。

　　2003年1月起由崔海峰先生任本基金基金經理,呂俊先生因工作需要不再擔任本基金基金經理。

　　崔海峰,男,29歲,經濟學碩士。4年證券從業經歷。1999年加盟國泰基金管理有限公司,先后任研究開發部副經理、金鑫基金經理助理。

　　(三)2002年證券市場及投資管理回顧

　　2002年本基金凈值增長率為-8.46%,上證指數增長率為-17.52%,盡管在封閉式基金中凈值增長率排名居于中上游水平,但對實際凈值的下降給基金持有人帶來的損失,本基金管理人深表歉意。

　　2002年中國經濟仍未走出通貨緊縮的陰影,全年居民消費價格同比下降約0.8%,但在固定資產投資和外貿增長的拉動下,全年的GDP增長達到8%的水平,實際增長情況好于年初的預期。在國債投資的推動下,固定資產投資繼續快速增長；入世效應及世界經濟形勢回暖的雙重影響,成為我國出口增長的有力的支撐因素；消費需求增長保持平穩,汽車、住房等成為全年消費的亮點。在宏觀經濟快速增長的同時,企業效益明顯改善,金融運行平穩,民間投資漸趨活躍。黨的16大的勝利召開,確立了中國經濟發展的新方向,將對我國市場經濟和證券市場的發展帶來深遠的影響。

　　2002年中國證券市場走勢與良好的宏觀經濟狀況出現較大反差。盡管政府先后出臺降低印花稅、國有股停止減持以及引進QFII等多項政策,但股票市場依然呈現弱勢,股票指數振蕩下行,全年股指下跌幅度接近18%。2002年市場的弱勢特征還表現為投資者對利空因素的敏感,全年的兩次大盤股融資對市場的進一步下跌有推動作用。全年的市場走勢再次促使廣大市場參與者深入思考有關證券市場體制變革、上市公司治理、投資理念的演變以及如何與國際市場接軌等深層次問題。

　　2002年債券市場跌宕起伏,年初最高收益率接近4.8%,但至年末卻只有3.9%；市場品種更加豐富,本息拆離金融債、浮動企業債、30年國債等相繼出現。

　　2002年本基金繼續按照契約的規定進行管理運作,注意資產配置和組合投資,特別是強化了對子行業進行投資的策略。經過必要的行業劃分,并在公司研究部的大力支持下,本基金將手機、外貿、電力等子行業作為重點投資方向。

　　手機行業是通信行業中的一個新興子行業,國產手機自01年三季度以來競爭力不斷增強,市場占有率迅速提高,本基金管理小組判斷在3G通信技術大規模應用之前,國產手機至少在數量上將占據大部分市場,而目前的市場份額相對很小,該行業剛進入騰飛階段,因而2002年將股票組合的較大比重配置于手機行業；隨著世界經濟的反彈和復蘇,我國進出口貿易也開始走出低谷,并經過貿易行業的優勝劣汰,信譽良好的大貿易公司正在進一步占領市場,外貿行業也成為本基金2002年投資較多的行業；電力體制改革今年上半年在國家的推動下逐步啟動,電力行業資產龐大,盈利豐厚,其內部的合縱連橫必然帶來較多投資機會,本基金在這個行業的投資比例也比較高。

　　基金的使命是分享上市公司的成長和提高定價的效率,基金的收益也來自于此。本基金在2002年保持＂適度集中于重點子行業＂的總體策略,取得了較好回報。

　　在債券方面,本基金在上半年度采取了穩健積極的固定收益投資管理策略,綜合考慮債券期限結構的穩健性和投資運作的靈活性,構筑了一個風險水平相對較低的固定收益資產期限結構,結合靈活的投資手段,實現了比較理想的整體收益水平。從投資范圍看,拓展了固定收益投資品種,開始投資于可轉換債券及金融債券。

　　(四)2003年展望和投資策略：

　　1、影響證券市場的因素分析：

　　宏觀經濟因素：2003年我國的GDP仍將保持平穩增長,固定資產投資的增長將繼續推動GDP增長,消費增長將保持平穩。宏觀經濟對股市的影響將呈現中性,對市場起穩定的作用。

　　政策因素：證券市場的穩定和＂承受能力＂將得到更多的重視。在我國證券市場以股權分割為特征的情況下,為了保持市場的穩定,管理層必須在現有市場的制度基礎與推進市場化改革和國際化進程之間做出合適的制度安排。

　　公司業績：2002年度上市公司的業績較上年有較大的增長,2003年度隨著宏觀經濟增長、企業整體微觀效益的改善以及上市公司戰略重組與外資并購的持續深入,預計上市公司業績還會有進一步的提高,上市公司業績的改善將對二級市場的表現有一定的支撐作用。

　　資金供求狀況：2003年以基金為主的機構投資者規模仍將會有較大的增長,居民儲蓄存款、保險資金、企業年金等市場外圍資金在市場已處于相對低位和日趨規范的情況下,入市意愿將會增強。而資金需求方面會保持平穩略有增加的狀態,大盤股的融資仍將構成對市場的壓力。總體看,2003年的市場資金相對充裕,投資者心理的變化將決定資金的運動方向。

　　投資者信心：在經過了2001年和2002年的大幅下跌后,市場的悲觀情緒已得到了較充分的釋放,投資者的心態逐漸趨向平穩,2003年市場信心將可能得到逐步恢復。

　　2、2003年市場走勢特征分析：

　　(1)由于我國整體經濟環境平穩,市場本身在大幅下跌后也需要修整,但市場在短期內尚難形成牛市的預期,預計2003年市場整體走勢還是有可能呈現1350～1650點間箱體振蕩的格局,年K線以陽線報收的概率較大。

　　(2)投資理念的轉變將使股票定價結構發生大的調整,機構投資者的增加將帶來對市場流動性的新要求,而加入WTO后的外資并購及國際制造業轉移將會給市場提供局部熱點。

　　(3)在缺乏新產業和科技變革牽引作用的情況下,2003年證券市場的機會將更多地來源于我國宏觀經濟增長所引發的行業周期性變動,能否把握行業景氣度變化并提前作出行動將是今年投資成敗的關鍵之一。

　　3、2003年基金投資策略：

　　(1)類別資產配置：

　　盡管本基金十分重視并積極預測宏觀經濟與政策對證券市場的影響、把握證券市場趨勢,但市場本身的演變、發展受到各類因素的影響,有些因素對市場的影響具有長期性,但在一個階段內并非是主導因素。有些因素對市場的影響盡管是中短期性質,但有可能是階段性的主導因素,因此,能較好預測市場趨勢并不容易。本基金在市場預測和類別資產配置上,首先采取較為穩健的策略,在趨勢不甚明朗的時期保持中等倉位；其次,如果對市場趨勢在一個階段有較好的把握時,則進行較大的倉位增減操作。本基金預測2003年市場將處于平衡市,并進行振蕩整固,市場的活躍度將有所加大,存在較好的投資機會。

　　(2)行業資產配置：

　　本基金堅持以行業基本面研究為先導的投資思路,結合本基金的規模特征,繼續保持＂適度集中于重點子行業＂的策略。在行業資產配置中,引入行業相對集中投資的策略,挖掘近期和未來階段具有良好發展態勢的新興行業,將資產權重的大部分配置到這些行業,以便能分享這些潛力行業的較好增長,使整體資產更大可能超越市場平均表現。

　　2003年本基金將主要關注內需旺盛的新興產業,在目前全球經濟復蘇時斷時續的背景下,國內經濟的增長更加依賴于內需的增長,人們的消費層次不斷升級,內需型產業環境寬松,具有良好的增長潛力,例如汽車、環保產業等,本基金將重點關注這些新興行業的上市公司。同時,本基金不放棄其它內需特征明顯、或正步出周期低谷、或受到戰爭因素刺激等的階段性新興行業,包括鋼鐵、有色金屬、水泥、石化產品等。

　　(3)風格資產配置：

　　對風格資產的理解有多種角度,本基金主要關注穩健性資產和非穩健性資產、大市值個股和一般市值個股,以及區域板塊。本基金在行業資產配置上采取相對集中投資策略,而在風格資產配置上采取相對平衡的策略。

　　本基金將保持一定比重的穩定性資產,例如機場、港口、公路以及其他公用事業企業。同時,將把較大資產比重配置到大市值個股,特別是具有較好的成長潛力和流動性的績優藍籌企業。另外,本基金將適當關注滬深本地企業,這些企業地處我國經濟發展前沿地區,潛在發展機會很大,同時這些企業的股票市場表現活躍,也具有較好的參與機會。

　　(4)債券投資：

　　2003年本基金將注意提高在金融債、企業債券、可轉換公司債券上的投資比重；通過在充分研究的基礎上引入定量化自動交易手段和債券創新工具等來提高投資收益。

　　2003年市場機會大于風險,本基金將積極把握潛力行業,采取相對集中投資的策略,積極參與市場的波段操作,力爭以良好的業績回報本基金投資人。

　　(五)內部監察報告

　　1、基金運作合規性聲明：

　　本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券法》、《證券投資基金管理暫行辦法》及其實施準則、和其他有關法律法規的規定,嚴格遵守基金契約的約定,遵循＂穩健為本,規范運作,精心管理,爭創一流＂的公司理念,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上為持有人謀求最大利益。在基金資產的管理運作中,無任何損害基金持有人利益的行為。

　　2、內部監察工作報告：

　　本報告期內,隨著基金管理規模的擴大和新業務拓展步伐的加快,本基金管理人切實加強公司內部控制體系建設,進一步完善公司的內部監察稽核制度和風險控制體系,提高防范和化解風險的能力,確保公司的規范運作和風險的有效防范。

　　本基金管理人采取的主要監察稽核措施包括：

　　一、加強基金投資管理合法合規性的監控。其中即包括對投資比例和投資交易行為的實時監控和預警,也包括對研究投資交易等流程的合規性監察,通過現場查看、專項稽核、報表審核和資料查閱、外部審計等方式,防范基金管理中各種違規行為的發生,切實保護基金持有人的合法權益。

　　二、聘請國際著名咨詢機構進行管理咨詢,將國際先進管理經驗與公司實際相結合,進一步完善公司經營機制、提高管理效率。公司在調整完善組織結構和職能設置的基礎上,修訂了各項標準業務流程和崗位說明書體系,督促各部門嚴格依照業務流程規定的程序進行操作,從而完善了公司業務管理體系和控制規范。

　　三、加強風險管理,運用國際先進的風險管理方法,量化分析投資管理中面臨的市場風險、集中風險和流動性風險等風險因素,并通過風險報告及時揭示投資組合的風險暴露程度,有效地防范和化解相關風險。

　　四、完善公司內部控制體系,根據證監會頒布的《證券投資基金管理公司內部控制指導意見》,結合公司管理咨詢成果,對公司各項內部控制制度進行了修訂和完善,細化了內部控制程序和措施,并通過日常監察稽核保障內部控制措施的落實。

　　五、加強對員工行為準則的監察,通過持續的職業道德教育、自律承諾、經常性行為監察和定期考核等,促進員工遵紀守法的自覺性和職業道德素質的提高。

　　六、加強監察稽核人員自身建設。在進一步完善科學詳細的工作流程和職責要求的基礎上,加強培訓力度,不斷提升稽核監察和風險管理人員的業務素質和能力。

　　經持續監察稽核,本報告期內,本基金的投資運作符合法律法規和基金契約的規定,信息披露及時、準確、完整；本基金資產與本基金管理人所管理的其他資產、基金資產和公司資產嚴格分開、公平對待；各基金管理小組保持獨立運作；沒有發生內幕交易、操縱市場和不當關聯交易及其他違規行為。通過穩健經營、規范運作,保護了基金持有人的合法權益。

　　本基金管理人將繼續以＂誠信勤勉為投資人服務＂為宗旨,不斷提高內部監察稽核工作的科學性和有效性,確保基金資產的規范運作和風險控制,保障基金資產的安全管理,維護基金投資者的合法利益,并爭取以更好的收益回報基金持有者。

　　四、基金托管人報告

　　中國建設銀行根據《金盛證券投資基金契約》和《金盛證券投資基金托管協議》,托管金盛證券投資基金(以下簡稱金盛基金)。

　　2002年,中國建設銀行在金盛基金的托管過程中,嚴格遵守了《證券投資基金管理暫行辦法》及各項實施準則、基金契約、托管協議和其它有關規定,依法安全保管了基金的全部資產,按規定如實、獨立地向中國證監會提交了本基金運作情況報告,勤勉盡職地履行了基金托管人的義務,不存在損害基金持有人利益的行為。

　　2002年,按照《證券投資基金管理暫行辦法》及各項實施準則、基金契約、托管協議和其它有關規定,本托管人對基金管理人-國泰基金管理有限公司在金盛基金投資運作方面進行了監督,對基金資產凈值、每份基金單位凈值和其它財務費用計算上進行了認真的復核,未發現基金管理人有損害基金持有人利益的行為。

　　2002年,由金盛基金管理人-國泰基金管理有限公司編制并經中國建設銀行基金托管部復核審查的有關金盛基金的信息披露合法、真實、完整。

　　中國建設銀行基金托管部

　　2003年3月11日

　　五、基金財務報告

　　(一)審計報告書

　　金盛證券投資基金全體持有人：

　　我們接受委托,審計了金盛證券投資基金(以下簡稱＂基金金盛＂) 2002年12月31日的資產負債表及2002年度的經營業績表和基金凈值變動表。這些會計報表由基金金盛管理人國泰基金管理有限公司負責,我們的責任是對這些會計報表發表審計意見。我們的審計是依據中國注冊會計師獨立審計準則進行的。在審計過程中,我們結合基金金盛的實際情況,實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。

　　我們認為,上述基金金盛會計報表符合中華人民共和國企業會計準則、《證券投資基金會計核算辦法》、《金盛證券投資基金基金契約》和中國證券監督管理委員會允許的如會計報表附注所列示的基金行業實務操作的有關規定,在所有重大方面公允地反映了基金金盛2002年12月31日的財務狀況及2002年度的經營成果和凈值變動情況,會計方法的選用遵循了一貫性原則。

　　普華永道中天注冊會計師：李丹

　　會計師事務所有限公司

　　2003年1月17日注冊會計師：郭杭翔

　　(二)基金會計報表

　　1、資產負債表(見附表)

　　2、經營業績表(見附表)

　　3、基金收益分配表

　　基金收益分配表

　　2002年度

　　編制單位：國泰基金管理有限公司

　　單位：元

　　項目2001年度2002年度

　　本期基金凈收益19,216,864.38 -65,457,577.04

　　加：期初基金凈收益40,530,062.14 22,746,926.52

　　加：本期損益平準金

　　可供分配基金凈收益59,746,926.52 -42,710,650.52

　　減：本期已分配基金凈收益37,000,000.00 0.00

　　期末基金凈收益22,746,926.52 -42,710,650.52

　　4、基金凈值變動表

　　基金凈值變動表

　　2002年

　　編制單位：國泰基金管理有限公司

　　單位：元

　　項目金額

　　一、期初基金凈值454,751,388.17

　　二、本期經營活動：

　　基金凈收益-65,457,577.04

　　未實現利得27,025,710.29

　　經營活動產生的基金凈值變動數-38,431,866.75

　　三、本期基金單位交易：

　　基金申購款

　　基金贖回款

　　基金單位交易產生的基金凈值變動數

　　四、本期向持有人分配收益：

　　向基金持有人分配收益產生的基金凈值變動數

　　五、期末基金凈值416,319,521.42

　　(三)會計報表附注

　　1、基金簡介

　　金盛證券投資基金(以下簡稱＂本基金＂)是由原廣州珠江投資基金管理有限公司管理的珠江投資基金按照有關法律、法規清理規范而成。本基金管理人根據基金持有人大會授權,向中國證監會提出上市、擴募、續期申請,該申請已獲批準。基金上市申請經《關于廣東省原有投資基金清理規范總體方案的批復》(證監基金字〖1999〗41號文)、《關于同意珠江投資基金規范為珠江證券投資基金并申請上市的批復》(證監基金字〖2000〗39號文)和深圳證券交易所證上〖2000〗79號文審核同意,于2000年6月30日在深圳證券交易所掛牌交易。

　　經中國證券監督管理委員會(證監基金字〖2000〗40號文)批準,本基金于2000年9月8日基金單位總份額由233,640,000份擴募至500,000,000份,存續期延長至2009年11月30日。

　　根據《證券投資基金管理暫行辦法》和證監基金字〖2000〗40號文的規定,本基金的投資對象為國內依法公開發行上市的股票、債券及中國證券監督管理委員會批準的允許基金投資的金融工具。

　　2、會計報表編制基礎

　　本基金的會計報表按照中華人民共和國財政部頒布的《企業會計準則》、《證券投資基金會計核算辦法》、中國證券監督管理委員會頒布的《證券投資基金管理暫行辦法》實施準則第五號證券投資基金信息披露指引,及中國證券監督管理委員會允許的如主要會計政策所述的基金行業的實務操作約定而編制。

　　3、主要會計政策

　　(1)基金會計年度：為公歷每年1月1日至12月31日。本報告期為2002年1月1日至2002年12月31日。

　　(2)基金記賬原則：權責發生制。

　　(3)基金記賬本位幣：以人民幣為記賬本位幣,記賬本位幣單位為元。

　　(4)基金資產的估值方法：

　　①任何上市流通的有價證券,以其估值日在證券交易所掛牌的市價(平均價)估值；估值日無交易的,以最近交易日的均價估值。

　　②未上市的股票應區分以下情況處理：

　　a.配股和增發新股,按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的均價估值；

　　b.首次公開發行的股票,按成本估值。

　　③配股權證,從配股除權日起到配股確認日止,按市價高于配股價的差額估值；如果市價等于或低于配股價,則估值額為零。

　　④如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值,基金管理公司應根據具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價值的價格估值。

　　⑤如有新增事項,按國家最新規定估值。

　　(5)基金的主要收入確認政策：

　　①股票差價收入：于賣出股票成交日確認,并按賣出股票成交總額與其成本和相關費用的差額入賬。

　　②債券差價收入：賣出上市債券,應于成交日確認債券差價收入,并按應收取的全部價款與其成本、應收利息和相關費用的差額入賬；賣出非上市債券,應于實際收到價款時確認債券差價收入,并按應收取的全部價款與其成本、應收利息的差額入賬。

　　③債券利息收入：為債券持有期內按債券票面價值與票面利率逐日計提的利息。

　　④存款利息收入：按本金與適用的利率逐日計提的利息確認,計提對象為銀行存款和清算備付金。

　　⑤股利收入：在除息日確認股利收入,并按上市公司宣告的分紅派息比例計算的金額入賬。

　　⑥買入返售證券收入：在證券持有期內采用直線法逐日計提,并按計提的金額入賬。

　　⑦其他收入：在實際收到時確認。

　　(6)證券成本的計價方法：

　　證券投資按取得時的實際成本計價,出售成本按移動加權平均法計算。

　　(7)稅項說明：

　　根據財稅字〖1998〗55號及財稅字〖2001〗61號《關于證券投資基金稅收問題的通知》,主要稅項規定如下：

　　①以發行基金方式募集資金不屬于營業稅的征稅范圍。

　　②基金管理人運用基金買賣股票、債券的差價收入,至2003年12月31日前暫免征收營業稅。

　　③對基金管理人運用基金資產買賣股票按2‰的稅率征收印花稅。

　　④對基金從證券市場中取得的收入,包括買賣股票、債券的差價收入,股票的股息、紅利收入,債券的利息收入及其他收入,暫不征收企業所得稅。

　　(8)基金的收益分配政策：

　　①每一基金單位享有同等分配權。

　　②收益分配比例不低于基金凈收益的90%。

　　③基金收益分配采用現金方式,每年至少分配一次,于每個基金會計年度結束后四個月內實施。

　　④基金當年收益分配應先彌補上年虧損后,才進行當年收益分配。

　　⑤基金投資當年虧損,則不進行收益分配。

　　(9)會計政策變更：

　　本基金以前年度原執行由中國證券監督管理委員會頒布的《證券投資基金管理暫行辦法》實施準則第五號證券投資基金信息披露指引中有關基金會計核算的規定。根據中華人民共和國財政部2001年11月11日頒布的《證券投資基金會計核算辦法》的規定,本基金已于2002年1月1日起執行該辦法。

　　其主要影響是變更了本基金證券交易所交易債券的成本計價方法及利息收入確認方法：成本計價方法由含息成本變更為不含息成本；利息收入由收到時認列變更為在債券實際持有期內逐日計提。上述會計政策的變更對本基金資產凈值無影響。

　　本基金于2002年1月1日起采用變更后的會計政策,并相應調整應收利息和投資成本科目的年初余額。根據2002年1月財政部有關基金核算會議傳達的精神,本基金不對以前年度的會計報表進行追溯調整。上述調整形成的差額5,965.21元因金額非重大而直接列入本年度債券利息收入。

　　4、關聯關系

　　(1)關聯人關系、交易性質及法律依據

　　關聯人名稱關聯關系交易性質法律依據備注

　　國泰君安證券股份有限公司基金發起人發起認購基金基金契約認購基金269.23萬份

　　(以下簡稱＂國泰君安＂)席位出租人出租交易席位席位使用協議租用二個席位

　　國泰基金管理有限公司基金發起人發起認購基金基金契約認購基金230.77萬份

　　基金管理人提取管理費基金契約

　　中國建設銀行基金托管人提取托管費基金契約

　　(2)通過關聯人席位交易及與關聯人進行交易情況

　　①通過關聯人席位進行股票買賣年交易量(萬元)及傭金(萬元)情況

　　2002年度2001年度

　　關聯人交易量比例傭金比例交易量比例傭金比例

　　國泰君安23,360.20 21.37% 18.64 21.42% 10,840.75 24.36% 9.05 24.42%

　　注：根據2002年1月1日起執行的《證券投資基金會計核算辦法》,2002年度的傭金已扣除風險基金。2001年度的傭金含風險基金。

　　②通過關聯人席位進行債券投資買賣年交易量(萬元)情況

　　2002年度2001年度

　　關聯人交易量比例交易量比例

　　國泰君安1,034.09 4.96% - -

　　③通過關聯人席位進行債券回購2002年交易量(萬元)情況

　　2002年度2001年度

　　關聯人交易量比例交易量比例

　　國泰君安11,700.00 18.45% - -

　　④與關聯人進行債券回購年交易量(萬元)及利息支出(萬元)情況

　　2002年度2001年度

　　關聯人交易量利息支出交易量利息支出

　　中國建設銀行55,000.00 51.23 10,000.00 65.34

　　⑤與關聯人進行國債投資買賣年交易量(萬元)情況

　　關聯人2002年度交易量2001年度交易量

　　中國建設銀行1,088.00 -

　　(3)基金管理人報酬

　　①基金管理費按前一日的基金資產凈值的1.5%的年費率計提。本基金成立三個月后,若持有現金的比例超過本基金資產凈值20%,超出部分不計提管理費。計算方法如下：

　　H＝E×1.5%/當年天數

　　H為每日應支付的管理人報酬

　　E為前一日的基金資產凈值

　　②基金管理人的管理費每日計算,逐日累計至每月月底,按月支付；并于次月前五個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。

　　③在本報告期內,基金應支付基金管理人管理費共6,684,254.54元,其中已支付基金管理人6,144,217.08元,尚余540,037.46元未支付。2001年度共計提管理費7,707,833.04元,已全部支付。

　　(4)基金托管人報酬

　　①基金托管費按前一日的基金資產凈值的0.25%的年費率計提。計算方法如下：

　　H＝E×0.25%/當年天數

　　H為每日應支付的托管人報酬

　　E為前一日的基金資產凈值

　　②基金托管人的托管費每日計算,逐日累計至每月月底,按月支付；并于次月前五個工作日內從基金資產中一次性支付給基金托管人。

　　③在本報告期內,基金應支付基金托管人托管費共1,114,506.66元,其中已支付基金托管人1,024,500.40元,尚余90,006.26元未支付。2001年度共計提托管費1,291,437.60元,已全部支付。

　　5、主要報表項目說明

　　(1)交易保證金：2002年12月31日余額為250,000.00元,系深交所席位交易保證金。

　　(2)應付收益：2002年12月31日余額為283,237.88元,系應付未付2000年紅利。

　　(3)應收利息：2002年12月31日余額為1,142,651.96元,系應收銀行存款和清算備付金利息29,443.64元及應收債券利息1,113,208.32元。

　　(4)其他應付款：2002年12月31日余額為263,660.58元,其中＂珠江基金＂應付未付1995年紅利12,170.50元,及2001年應繳股利稅金17,966.56元、2002年應繳股利稅金233,523.52元。

　　(5)預提費用：2002年12月31日余額為256,000.00元,系預提基金2002年度審計費用50,000.00元,預提基金2001年及2002年信息披露費200,000.00元及預提基金2002年度債券托管賬戶維護費6,000.00元。

　　(6)賣出回購證券支出：2002年累計發生額為910,029.59元,系賣出回購證券在融資期限內逐日計提的利息支出。

　　(7)其他收入：2002年累計發生額為70,329.38元,包括債券發行手續費返還865.50元,新股中簽手續費返還65,055.98元,印花稅返還1,151.90元及通海高科(SZ000991)換購吉林電力(SZ000875)股份利息收入3,256.00元。

　　(8)應由基金承擔的其他費用：2002年累計發生額為476,498.25元,包括上市年費60,000.00元,信息披露費320,000.00元,審計費用50,000.00元,回購交易費用9,912.50元及其他費用36,585.75元。

　　(9)未實現利得：2002年累計發生額為27,025,710.29元,系本期因投資估值增值產生的未實現利得。

　　(四)流通受限制的證券

　　1、截至2002年12月31日止,基金持有的流通受限制的證券明細如下：

　　序號股票名稱配售日期可流通日數量(股)配售金額(元)市價(元)市價與成本差備注

　　1 ?中國聯通2002-9-26 2003-4-9 1,234,766 2,860,661.80 3,370,605.86 509,944.06二級市場配售

　　2中信證券2002-12-20 2003-1-6 71,000 319,500.00 319,500.00 -網上申購

　　3中信證券2002-12-24 2003-1-6 64,000 288,000.00 288,000.00 -二級市場配售

　　4皖通高速2002-12-26 2003-1-7 72,000 158,400.00 158,400.00 -二級市場配售

　　合計3,626,561.80 4,136,505.86 509,944.06

　　2、流通受限原因

　　基金獲配新股,從新股獲配日至新股上市日或以下規定期間,為流通受限制而不能自由轉讓的資產。

　　根據中國證券監督管理委員會的政策規定,2000年5月18日起新股發行時不再單獨向基金配售新股。基金可使用以基金名義開設的股票帳戶,比照個人投資者和一般法人、戰略投資者參與新股認購。其中基金作為一般法人或戰略投資者參與認購的新股,根據基金與上市公司所簽訂申購協議的規定,在約定期限內不能自由流通。

　　根據中國證券監督管理委員會證監發行字〖2002〗54號文《關于向二級市場投資者配售新股有關問題的補充通知》,自2002年5月20日起,恢復向二級市場投資者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值參與配售,但累計申購總額不得超過基金按規定可申購的總額。獲配新股從新股獲配日至新股上市日之間不能自由流通。

　　3、受限期限

　　上述＂中國聯通＂(帶?號)為已上市未流通的新股,受限期為6個月。

　　4、估值辦法

　　上述＂中國聯通＂已上市,但本基金持有部分未流通。在編制本報表時,根據有關規定,在2002年12月31日按照均價估值,其余未上市流通的三只股票按成本價估值。若流通受限股票中已上市流通的股票(帶?號)按成本進行估值計算,于2002年12月31日,本基金資產凈值將為415,809,577.36元,每份基金單位資產凈值為0.8316元。

　　(五)期末基金持有股票明細(按市值占凈值比例排序)(見附表)

　　(六)報告期內基金新增的股票明細(見附表)

　　注：其他項包括送股、配股、轉贈、增發數量。

　　(七)報告期內基金剔除的股票明細(見附表)

　　(八)基金投資組合

　　1、按行業分類的股票投資組合

　　序號分類市值(元)占凈值比例

　　1農、林、牧、漁業

　　2采掘業

　　3制造業92,162,743.27 22.14%

　　其中：食品、飲料9,325,058.67 2.24%

　　紡織、服裝、皮毛

　　造紙、印刷740,072.95 0.18%

　　石油、化學、塑膠、塑料4,823,654.12 1.16%

　　電子1,420,511.40 0.34%

　　金屬、非金屬21,049,598.56 5.06%

　　機械、設備、儀表50,051,656.13 12.02%

　　醫藥、生物制品4,550,831.44 1.09%

　　其他制造業201,360.00 0.05%

　　4電力、煤氣及水的生產和供應業22,524,597.49 5.41%

　　5建筑業

　　6交通運輸、倉儲業18,589,594.68 4.47%

　　7信息技術業52,258,243.43 12.55%

　　8批發和零售貿易業38,278,603.87 9.19%

　　9金融、保險業767,968.00 0.18%

　　10房地產業2,032,285.20 0.49%

　　11社會服務業

　　12傳播與文化產業

　　13綜合類10,408,777.94 2.50%

　　合計237,022,813.88 56.93%

　　2、國債及貨幣資金合計

　　截止2002年12月31日,金盛證券投資基金持有國債(不含應計利息)及貨幣資金合計為179,442,005.41元,占基金資產凈值的43.10%。

　　3、占基金資產凈值前十名的股票

　　序號股票名稱市值(元)占凈值比例

　　1 TCL通訊32,086,572.42 7.71%

　　2中化國際25,665,720.08 6.16%

　　3凱迪電力15,175,325.25 3.65%

　　4天山股份14,012,592.36 3.37%

　　5金杯汽車11,887,122.50 2.86%

　　6中國聯通10,812,900.00 2.60%

　　7佛山照明9,723,615.54 2.34%

　　8廈門汽車8,914,713.84 2.14%

　　9雙匯發展7,957,824.24 1.91%

　　10大商股份7,404,199.62 1.78%

　　4、報告附注

　　(1)報告項目的計價方法

　　本基金持有上市證券采用公告內容截止日的市場均價,已發行未上市股票采用成本計算。

　　(2)基金持有每只股票的價值(按成本價計算)均不超過基金資產凈值的10%。

　　(3)基金應收股利、應收利息、應付管理費、托管費、傭金、預提費用及其他應收應付款項合計為貸方余額145,297.87元,與基金股票市值237,022,813.88元,國債及貨幣資金合計179,442,005.41元相抵減后等于基金資產凈值。

　　六、基金持有人結構及前十名持有人

　　(一)截止2002年12月31日,本基金持有人結構為：

　　期末持有數比例

　　發起人持有5,000,000份1.00%

　　其中：國泰君安2,692,308份0.54%

　　國泰基金管理有限公司2,307,692份0.46%

　　社會公眾持有495,000,000份99.00%

　　合計500,000,000份100.00%

　　(二)截止2002年12月31日,本基金共有持有人20,962人,前十名持有人名稱、持有份額及比例如下：

　　序號持有人姓名期末持有數持有比例

　　1中國人壽保險公司33,593,807 6.72%

　　2中國平安保險股份有限公司23,588,887 4.72%

　　3中國人民保險公司18,132,496 3.63%

　　4國信證券有限責任公司13,000,000 2.60%

　　5長城證券有限責任公司8,370,196 1.67%

　　6中油財務有限責任公司6,266,999 1.25%

　　7廣州證券有限責任公司4,980,000 1.00%

　　8中國太平洋保險公司3,656,080 0.73%

　　9廣州市科進步基金會3,501,000 0.70%

　　10張海欣3,034,200 0.61%

　　注：以上信息依據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的基金持有人名冊編制。

　　七、重要事項揭示

　　1、2002年3月29日,本基金管理人刊登了《金盛證券投資基金二OO一年年度報告》及《金盛證券投資基金二OO一年年度收益分配報告》。基金金盛二OO一年年度不進行收益分配。

　　2、2002年4月17日,安達信同普華永道正式簽署合并的法律文件,定于從2002年7月1日起,安達信在中國內地及香港的業務并入普華永道,以普華永道的名義營業。因此,本基金的會計師事務所由安達信·華強會計師事務所改為普華永道中天會計師事務所有限公司。

　　3、2002年5月10日,本基金管理人刊登了《金盛證券投資基金關于更換基金經理的公告》。因工作需要,經國泰基金管理有限公司第二屆董事會第六次會議審議同意,聘任呂俊先生為基金金盛基金經理,曹華強先生不再擔任基金金盛基金經理。2003年1月29日,本基金管理人刊登了《國泰基金管理有限公司關于更換基金經理的公告》。因工作需要,經國泰基金管理有限公司二屆九次董事會審議批準,公司決定聘任崔海峰為金盛基金基金經理,呂俊不再擔任金盛基金基金經理。

　　4、2002年6月12日,本基金管理人刊登了《國泰基金管理有限公司遷址公告》。國泰基金管理有限公司辦公地址自2002年6月17日起,由上海市延平路121號三和大廈遷至上海市浦東新區世紀大道1600號浦項集團商務廣場31-32層。

　　5、根據中國證券監督管理委員會證監基金字〖1998〗29號《關于加強證券投資基金監督有關問題的通知》的有關要求,本基金管理人2002年向國泰君安、廣州國際信托投資公司、海通證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司(以下簡稱＂申銀萬國＂)、興業證券股份有限公司五家券商租用交易席位。我們選擇證券經營機構的標準是：

　　(1)資力雄厚,信譽良好；

　　(2)財務狀況良好,各項財務指標顯示公司經營狀況穩定；

　　(3)經營行為規范,在最近一年內無重大違規經營行為；

　　(4)內部管理規范、嚴格,具備健全的內控制度,并能滿足基金運作高度保密的要求；

　　(5)公司具有較強的研究能力,能及時、全面、定期提供具有相當質量的關于宏觀經濟面分析、行業發展趨勢及證券市場走向、個股分析的研究報告以及豐富全面的信息服務；能根據基金投資的特定要求,提供專門研究報告。

　　交易傭金為股票交易金額的1‰并扣除應由券商負擔的交易手續費和證管費,債券交易不提取傭金。

　　6、在報告期內,關聯人及席位券商股票、債券、回購的交易量及傭金(單位為萬元)情況為：

　　關聯人及券商名股票交易量比例債券交易量比例回購交易量比例證券交易量比例

　　國泰君安小計23,360.20 21.37% 1,034.09 4.96% 11,700.00 18.45% 36,094.29 18.65%

　　廣州國投小計14,629.34 13.38% 1,566.30 7.50% - 0.00% 16,195.65 8.37%

　　海通證券小計24,432.37 22.35% 6,743.59 32.31% 15,000.00 23.66% 46,175.96 23.85%

　　申銀萬國小計23,257.68 21.28% 2,475.90 11.86% 21,200.00 33.44% 46,933.58 24.24%

　　興業證券小計23,630.91 21.62% 9,052.17 43.37% 15,500.00 24.45% 48,183.08 24.89%

　　合計109,310.51 100.00% 20,872.05 100.00% 63,400.00 100.00% 193,582.56 100.00%

　　關聯人及券商名傭金比例平均傭金比率

　　國泰君安小計18.64 21.42% 0.08%

　　廣州國投小計11.49 13.20% 0.08%

　　海通證券小計19.64 22.57% 0.08%

　　申銀萬國小計18.29 21.01% 0.08%

　　興業證券小計18.97 21.80% 0.08%

　　合計87.03 100.00%

　　自2002年5月13日起,本基金啟用了興業證券股份有限公司的067500席位作為新的主清算席位,并停用原有的038300席位。

　　在本報告期內,各席位均符合證監會規定的有關交易比例。

　　7、本報告期內,基金管理人、托管人無重大訴訟、仲裁事項；基金管理人、托管人機構及高級管理人員無任何處罰情況；基金托管人辦公地址無變動情況。

　　八、備查文件目錄

　　1、關于同意設立金盛證券投資基金的批復

　　2、金盛證券投資基金契約

　　3、金盛證券投資基金托管協議

　　4、金盛證券投資基金各年度中期報告、年度報告及收益分配報告

　　5、報告期內披露的各項公告

　　6、國泰基金管理有限公司營業執照和公司章程

　　投資者對本報告如有疑問,可咨詢本基金管理人國泰基金管理有限公司。

　　客戶服務中心電話：(021)68674688

　　投資者投訴電話：(021)50819801

　　公司網址：http：//www.gtfund.com

　　國泰基金管理有限公司

　　2003年3月27日

　　②基金管理人的管理費每日計算,逐日累計至每月月底,按月支付；并于次月前五個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。

　　③在本報告期內,基金應支付基金管理人管理費共22,815,729.25元,其中已支付基金管理人19,793,407.01元,尚余3,022,322.24元未支付。

　　(4)基金托管人報酬

　　①基金托管費按前一日的基金資產凈值的0.25%的年費率計提。計算方法如下：

　　H＝E×0.25%/當年天數

　　H為每日應支付的托管人報酬

　　E為前一日的基金資產凈值

　　②基金托管人的托管費每日計算,逐日累計至每月月底,按月支付；并于次月前五個工作日內從基金資產中一次性支付給基金托管人。

　　③在本報告期內,基金應支付基金托管人托管費共3,802,621.45元,其中已支付基金托管人3,298,901.08元,尚余503,720.37元未支付。

　　5、主要報表項目說明

　　(1)應收利息：2002年12月31日余額為7,218,666.96元,系應收銀行存款和清算備付金利息203,174.71元及應收債券利息7,015,492.25元。

　　(2)其他應付款：2002年12月31日余額為735,257.61元,系應繳股利稅金235,257.61元及暫收券商(申銀萬國)支付的席位保證金500,000.00元。

　　(3)預提費用：2002年12月31日余額為1,378,600.00元,系預提基金發行期間承擔的信息披露費用1,272,600.00元,預提基金2002年度審計費用100,000.00元,及預提基金2002年度債券托管賬戶維護費6,000.00元。

　　(4)其他收入：2002年5-12月累計發生額為2,717,658.63元,包括基金贖回費收入1,721,494.88元,基金發行期間募集資金的利息收入864,249.17元,新股中簽手續費返還97,101.68元及配股手續費返還34,812.90元。

　　(5)賣出回購證券支出：2002年累計發生額為1,630,834.16元,系賣出回購證券在融資期限內逐日計提的利息支出。

　　(6)由基金承擔的其他費用：2002年累計發生額為1,462,684.17元,包括基金發行期間法定信息披露費1,272,600.00元,基金發行期間驗資費用50,000.00元,當年審計費用100,000.00元,回購交易費用29,425.17元及其他費用10,659.00元。

　　(7)實收基金：

　　基金單位數

　　本期認購：2,226,366,461.68

　　本期申購：819,989,922.56

　　本期贖回：431,074,604.00

　　期末份額：2,615,281,780.24

　　(8)未實現利得：

　　未實現估值減值變動數-336,622,402.50元

　　本期申購基金單位的未實現損失平準金-20,228,541.22元

　　本期贖回基金單位的未實現損失平準金8,003,571.22元

　　期末余額-348,847,372.50元

　　(三)流通受限制的證券

　　1、截至2002年12月31日止,基金持有的流通受限制的證券明細如下：

　　序股票名稱中簽或配股日期可流通日數量(股)配售金額(元)市價(元)市價與成本差備注

　　1 ?中國聯通2002-9-26 2003-4-9 9,673,739 22,249,599.70 26,022,357.91 3,772,758.21網下申購

　　2中信證券2002-12-20 2003-1-6 508,000 2,286,000.00 2,286,000.00網上申購

　　3中信證券2002-12-24 2003-1-6 366,000 1,647,000.00 1,647,000.00二級市場配售

　　4贛粵高速2002-12-23 2003-1-10 671,526 6,849,565.20 6,493,656.42 -355,908.78配股獲得

　　5皖通高速2002-12-26 2003-1-7 414,000 910,800.00 910,800.00二級市場配售

　　合計33,942,964.90 37,359,814.33 3,416,849.43

　　2、流通受限原因

　　基金獲配新股,從新股獲配日至新股上市日或以下規定期間,為流通受限制而不能自由轉讓的資產。

　　根據中國證券監督管理委員會的政策規定,2000年5月18日起新股發行時不再單獨向基金配售新股。基金可使用以基金名義開設的股票帳戶,比照個人投資者和一般法人、戰略投資者參與新股認購。其中基金作為一般法人或戰略投資者參與認購的新股,根據基金與上市公司所簽訂申購協議的規定,在約定期限內不能自由流通。

　　根據中國證券監督管理委員會證監發行字〖2002〗54號文《關于向二級市場投資者配售新股有關問題的補充通知》,自2002年5月20日起,恢復向二級市場投資者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值參與配售,但累計申購總額不得超過基金按規定可申購的總額。獲配新股從新股獲配日至新股上市日之間不能自由流通。

　　3、受限期限

　　上述＂中國聯通＂(帶?號)為已上市未流通的新股,受限期為6個月。

　　4、估值辦法

　　上述＂中國聯通＂已上市,但本基金持有部分未流通。在編制本報表時,根據有關規定,在2002年12月31日按照收盤價估值,其余未上市流通的三只股票按成本價估值。若流通受限股票中已上市流通的股票(帶?號)按成本進行估值計算,于2002年12月31日,本基金資產凈值將為2,292,556,065.10元,每份基金單位資產凈值為0.877元。

　　(四)期末基金持有股票明細(按市值占凈值比例排序)(見附表)

　　(五)報告期內基金新增的股票明細(見附表)

　　(六)報告期內基金剔除的股票明細(見附表)

　　(七)基金投資組合

　　1、按行業分類的股票投資組合

　　序號分類市值(元)占凈值比例

　　1農、林、牧、漁業49,487,904.26 2.16%

　　2采掘業55,650,103.25 2.42%

　　3制造業656,640,900.69 28.60%

　　其中：食品、飲料51,382,406.61 2.24%

　　紡織、服裝、皮毛32,759,364.66 1.43%

　　造紙、印刷24,150,277.97 1.05%

　　石油、化學、塑膠、塑料101,971,271.44 4.44%

　　電子47,399,870.27 2.06%

　　金屬、非金屬109,949,948.58 4.79%

　　機械、設備、儀表251,178,316.50 10.94%

　　醫藥、生物制品24,214,790.50 1.05%

　　其他制造業13,634,654.16 0.59%

　　4電力、煤氣及水的生產和供應業89,177,550.49 3.88%

　　5建筑業33,516,952.65 1.46%

　　6交通運輸、倉儲業79,555,639.19 3.46%

　　7信息技術業122,844,876.54 5.35%

　　8批發和零售貿易業97,130,702.13 4.23%

　　9金融、保險業5,053,430.30 0.22%

　　10房地產業38,165,706.30 1.66%

　　11社會服務業35,473,550.20 1.54%

　　12傳播與文化產業

　　13綜合類36,339,196.09 1.58%

　　合計1,299,036,512.09 56.57%

　　2、債券(不含國債)合計

　　截止2002年12月31日,國泰金鷹增長證券投資基金持有債券(不含應計利息)合計為49,920,526.10元,占基金資產凈值的2.17%。

　　3、國債、貨幣資金合計

　　截止2002年12月31日,國泰金鷹增長證券投資基金持有國債(不含應計利息)及貨幣資金合計為946,394,361.56元(貨幣資金中含當日證券清算款-8,510,317.96元),占基金資產凈值的41.21%。

　　4、占基金資產凈值前十名的股票

　　序號股票名稱市值(元)占凈值比例

　　1中國聯通79,055,707.91 3.44%

　　2寶鋼股份36,985,087.56 1.61%

　　3標準股份35,085,629.00 1.53%

　　4上海建工32,924,752.65 1.43%

　　5益民百貨31,664,509.89 1.38%

　　6上海能源31,651,708.81 1.38%

　　7首創股份29,502,046.04 1.28%

　　8江淮汽車28,166,163.19 1.23%

　　9贛粵高速28,139,187.49 1.23%

　　10臥龍科技27,808,604.25 1.21%

　　5、報告附注

　　(1)報告項目的計價方法

　　本基金持有上市證券采用公告內容截止日的市場收盤價,已發行未上市股票采用成本計算。

　　(2)基金持有每只股票的價值(按成本價計算)均不超過基金資產凈值的10%。

　　(3)基金應收利息、應收申購款、應收帳款、應付管理費、托管費、傭金、預提費用、應付贖回款、應付贖回費及其他應收應付款項合計為借方余額977,423.56元,與基金股票市值1,299,036,512.09元、債券(不含國債)合計49,920,526.10元、國債及貨幣資金合計946,394,361.56元相加后等于基金資產凈值。

　　六、重要事項揭示

　　1、2002年4月12日,本基金管理人刊登了《國泰金鷹增長證券投資基金獲準設立公告》。根據中國證券監督管理委員會2002年4月10日證監基金字〖2002〗12號文件,本公司獲準發起設立國泰金鷹增長證券投資基金。本基金基金管理人為國泰基金管理有限公司,基金托管人為交通銀行,國泰基金管理有限公司辦理基金注冊登記業務,交通銀行和招商銀行為本基金的發行代理和銷售代理機構。

　　2、2002年5月9日,本基金管理人刊登了《國泰金鷹增長證券投資基金成立公告》。國泰金鷹增長證券投資基金自2002年4月16日起向社會公開發行,設立募集工作已經順利結束,經普華永道中天會計師事務所有限公司驗資,設立募集期凈銷售額為2,226,366,461.68元人民幣。該資金已于2002年5月8日全額劃入在基金托管人交通銀行開立的＂金鷹增長證券投資基金托管專戶＂。按照每份基金單位面值人民幣1.00元計算,設立募集期共募集2,226,366,461.68份基金單位,有效認購戶數為23,567戶。

　　3、2002年6月12日,本基金管理人刊登了《國泰基金管理有限公司遷址公告》。國泰基金管理有限公司辦公地址自2002年6月17日起,由上海市延平路121號三和大廈遷至上海市浦東新區世紀大道1600號浦項集團商務廣場31-32層。

　　4、2002年6月14日,本基金管理人刊登了《國泰金鷹增長證券投資基金開放申購、贖回及調低申購數額限制公告》。根據《國泰金鷹增長證券投資基金基金契約》的有關規定,本基金定于從2002年6月19日起開始辦理本基金的申購和贖回等業務。同時,為滿足投資者需求,本基金管理人決定自2002年6月19日起,投資者(包括個人投資者和機構投資者)在代銷機構每次最低申購金額從5000元調整為1000元(含申購費)。

　　5、2002年7月11日,本基金管理人刊登了《國泰金鷹增長證券投資基金關于增加代銷機構的公告》。根據本基金管理人與國泰君安證券股份有限公司簽署的《國泰金鷹增長證券投資基金銷售代理協議》,國泰君安證券股份有限公司于2002年7月16日起為國泰金鷹增長證券投資基金提供代銷服務。國泰君安證券股份有限公司的開放式基金代銷資格已獲中國證監會證監基金字〖2002〗31號文批準。

　　6、2002年7月15日,本基金管理人刊登了《關于開辦國泰金鷹增長證券投資基金＂定期定額投資計劃＂的公告》。本基金管理人為了滿足市場發展的需求,于2002年7月18日起正式推出＂定期定額投資計劃＂,投資者可以在本基金銷售機構申請,約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式,由銷售機構于每期約定扣款日在投資者指定銀行帳戶內自動完成扣款及基金申購申請。

　　7、2002年10月1日起,本基金托管人交通銀行辦公地址變更為上海市銀城中路188號,請投資者注意本年報公布的有關基金托管人的信息變化。

　　8、2003年1月29日,本基金管理人刊登了《國泰基金管理有限公司關于更換基金經理的公告》。因工作需要,經本公司第二屆董事會第九次會議審議批準,公司決定聘任呂俊先生為金鷹增長基金基金經理,張以杰先生、徐學標先生、黃剛先生不再擔任金鷹增長基金基金經理。

　　9、根據中國證券監督管理委員會證監基金字〖1998〗29號《關于加強證券投資基金監督有關問題的通知》的有關要求,本基金管理人2002年度向國泰君安證券股份有限公司、漢唐證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、中富證券有限責任公司這7家券商租用交易席位。我們選擇證券經營機構的標準是：

　　(1)資力雄厚,信譽良好；

　　(2)財務狀況良好,各項財務指標顯示公司經營狀況穩定；

　　(3)經營行為規范,在最近一年內無重大違規經營行為；

　　(4)內部管理規范、嚴格,具備健全的內控制度,并能滿足基金運作高度保密的要求；

　　(5)公司具有較強的研究能力,能及時、全面、定期提供具有相當質量的關于宏觀經濟面分析、行業發展趨勢及證券市場走向、個股分析的研究報告以及豐富全面的信息服務；能根據基金投資的特定要求,提供專門研究報告。

　　交易傭金為股票交易金額的1‰并扣除應由券商負擔的交易手續費和證管費,國債交易不提取傭金。

　　9、在報告期內,關聯人及席位券商股票、債券、回購的交易量及傭金(單位為萬元)情況為：

　　關聯人及券商名股票交易量比例債券交易量比例回購交易量比例證券交易量比例

　　國泰君安58,378.28 24.55% 196,697.25 70.49% 31,200.00 25.96% 286,275.53 44.94%

　　漢唐證券有限31,155.46 13.10% 21,245.97 7.61% 44,000.00 36.61% 96,401.43 15.13%

　　責任公司

　　申銀萬國43,691.25 18.37% 43,691.25 6.86%

　　興業證券股份6,019.66 2.53% 3,896.66 1.40% 9,916.32 1.56%

　　有限公司

　　平安證券有限23,743.08 9.98% 2,350.37 0.84% 5,000.00 4.16% 31,093.45 4.88%

　　責任公司

　　銀河證券37,469.01 15.76% 47,950.38 17.18% 40,000.00 33.28% 125,419.39 19.69%

　　有限責任公司

　　中富證券有限37,353.86 15.71% 6,900.69 2.47% 44,254.55 6.95%

　　責任公司

　　合計237,810.60 100.00% 279,041.32 100.00% 120,200.00 100.00% 637,051.92 100.00%

　　關聯人及券商名傭金比例平均傭金比率

　　國泰君安49.62 24.78% 0.08%

　　漢唐證券有限責任公司26.48 13.22% 0.08%

　　申銀萬國35.50 17.73% 0.08%

　　興業證券股份有限公司4.89 2.44% 0.08%

　　平安證券有限責任公司20.18 10.08% 0.08%

　　銀河證券有限責任公司31.85 15.90% 0.08%

　　中富證券有限責任公司31.75 15.85% 0.08%

　　合計200.27 100.00%

　　注：以上所列示的傭金未扣除風險基金。

　　在本報告期內,基金專用交易席位無變更情況,各席位均符合證監會規定的有關交易比例。

　　10、本報告期內,基金管理人、托管人無重大訴訟、仲裁事項；基金管理人、托管人機構及高級管理人員無任何處罰情況；基金托管人辦公地址無變動情況。

　　七、備查文件目錄

　　1、關于同意設立國泰金鷹增長證券投資基金的批復

　　2、國泰金鷹增長證券投資基金契約

　　3、國泰金鷹增長證券投資基金托管協議

　　4、國泰金鷹增長證券投資基金年度報告

　　5、國泰金鷹增長證券投資基金代銷協議

　　6、報告期內披露的各項公告

　　7、國泰基金管理有限公司營業執照和公司章程

　　投資者對本報告如有疑問,可咨詢本基金管理人國泰基金管理有限公司。

　　客戶服務中心電話：(021)68674688

　　投資人投訴電話：(021)50819801

　　公司網址：http：//www.gtfund.com

　　國泰基金管理有限公司

　　2003年3月27日