重要提示

　　本基金的托管人已于2002年3月19日復核了本報告。

　　本基金管理人、托管人愿就本報告書中所載資料的真實性、準確性和完整性負責，本報告書中的內容由本基金管理人負責解釋。

　　一、基金簡介

　　久富證券投資基金是根據中國證券監督管理委員會《關于同意久富證券投資基金上市、續期并擴募及久嘉證券投資基金設立的批復》(證監基金字［2002］11號)批準，由原富島基金、興沈基金、久盛基金經清理規范、合并而成的契約型封閉式證券投資基金，基金發起人為長城證券有限責任公司和長城基金管理有限公司。基金久富于2002年4月18日在深交所上市，基金存續期延長五年(至2007年5月20日)。本基金于2002年5月28日成功擴募至5億份基金單位，每份基金單位面值1元，發起人認購500萬份，其余49500萬份由社會公眾持有，擴募部分于2002年6月6日在深交所上市交易。

　　(一)基金簡稱：基金久富

　　交易代碼：184720

　　基金單位總份額：5億份基金單位

　　基金類型：契約型封閉式

　　基金存續期：15年

　　基金上市地：深圳證券交易所

　　(二)基金管理人法定名稱：長城基金管理有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區深南中路2066號華能大廈25層

　　郵政編碼：518031

　　法定代表人：楊光裕

　　總經理：汪濱

　　負責信息管理事務人員：李建中

　　聯系地址：深圳市福田區深南中路2066號華能大廈25層

　　電話：0755-83662688

　　傳真：0755-83662600

　　(三)基金托管人法定名稱：交通銀行

　　注冊地址：上海市仙霞路18號

　　辦公地址：上海市銀城中路188號

　　郵政編碼：200120

　　國際互聯網網址：www.bankcomm.com

　　法定代表人：方誠國

　　托管部總經理：謝紅兵

　　負責信息管理事務人員：江永珍

　　聯系地址：上海市銀城中路188號

　　電話：021-58408846

　　傳真：021-58408836

　　電子郵件：webmaster@hq.bankcomm.com

　　(四)會計師事務所：深圳大華天誠會計師事務所

　　注冊及辦公地址：深圳市福田區濱河大道5022號聯合廣場B座11樓

　　郵政編碼：518026

　　法定代表人：李秉心

　　聯系電話：0755—82900952

　　傳真：0755—82900965

　　聯系人：黃劍敏

　　經辦注冊會計師：李秉心、徐海寧

　　二、主要財務指標

　　單位：人民幣元

　　序號項目2001年12月18日—2002年12月31日

　　1基金本期凈收益-17,760,242.91

　　2單位基金本期凈收益-0.0355

　　3基金可分配凈收益-74,043,089.70

　　4單位基金可分配凈收益-0.1481

　　5期末基金資產總值428,290,059.46

　　6期末基金資產凈值425,956,910.30

　　7單位基金資產凈值0.8519

　　8基金資產凈值收益率-4.40%

　　9本期基金資產凈值增長率-14.36%

　　10累計資產凈值增長率-14.36%

　　上述部分指標計算公式：

　　基金資產凈值收益率=基金本期凈收益/〔(期初資產凈值*本期天數+擴募日資金流入額*擴募日至本期末天數)/本期天數〕

　　本期基金凈值增長率=(分紅或擴募前單位凈值/期初單位凈值)＊(期末單位凈值/分紅或擴募后單位凈值)-1

　　累計資產凈值增長率= (第1年度凈值增長率＋1)＊(第2年度凈值增長率＋1)＊(第3年度凈值增長率＋1)＊(上年度凈值增長率＋1)＊(本期凈值增長率＋1)-1

　　三、基金管理人報告

　　(一)基金業績表現

　　截止到2002年12月31日，本基金單位資產凈值為0.8519元，本基金2002年5月28日完成擴募工作，本期基金凈值增長率為-14.36%，同期滬深綜合指數平均漲幅為-14.605%。

　　(二)基金經理簡介

　　許良勝先生，男，32歲，經濟學碩士。1997年畢業于北京大學光華管理學院，1997年7月至2001年就職于長城證券有限責任公司，先后任投資銀行總部項目經理、資產管理部總經理助理等職。有6年證券從業經歷，5年證券投資經歷。

　　(三)基金經理工作報告

　　1、行情回顧及分析

　　盡管2002年我國宏觀經濟走出了增長率持續下滑的低谷，保持了比較快速的增長，但是，滬深市場總體走勢仍然比較軟弱。一方面，這是對過去兩年市場持續走牛的正常調整，也是上市公司2001年業績普遍出現下滑的正常反應，另一方面，作為新興加轉軌市場的滬深股市仍受政策面的較大影響，政策面和消息面成為左右指數走勢的最主要因素。上半年在降息、浮動傭金制的實施、新股市值配售發行、外資參股券商基金規則出臺、提高增發門檻、國有股停止減持等一系列政策陸續推出的刺激下，指數多次出現反彈，尤其國有股停止在國內證券市場減持的政策出臺后，指數在隨后的幾日內達到全年的最高點；下半年，QFII啟動，證券投資基金規模迅速擴大，券商增資擴股繼續進行，使得機構投資者得到進一步發展。但是，由于滬深股市的結構性調整，以及證券市場的定位問題、發展與規范的辯證關系問題等諸多不確定因素的存在，投資者信心尚未恢復，滬深股市下半年總體上呈現振蕩盤跌的走勢。全年滬深兩市總體上呈現出弱市整理格局。

　　2、基金運作情況回顧

　　本基金今年年初正式開始運作，上半年針對證券市場受政策面影響顯著、市場熱點持續性不明顯的特點，本基金采取了相對穩健的投資策略，一方面控制股票投資的比重，在政策面和市場走勢不明朗的情況下保持了比較低的股票比重；一方面秉承價值型投資理念，重點選取業績穩定、市盈率低的價值型品種進行長期投資，同時加強了對機構投資者投資行為的研究。在國有股減持停止實施的政策出臺后，本基金認為影響國內證券市場的主要因素中期內已經消除，因而較大幅度的增加了股票投資的比重。下半年，基于對電子、IT行業的復蘇前景的預期，本基金對該類板塊進行了較大比重的投資，同時積極關注大盤指標股、金融股、績優藍籌股，但是由于IT行業復蘇速度和力度沒有預期的強勁，以及本基金對諸多不確定因素對市場的影響程度估計不足而一直保持比較高的股票投資比重，下半年投資效果不夠理想。

　　3、2003年市場展望和本基金投資策略

　　從宏觀層面分析：2003年中國宏觀經濟將繼續保持較快增長趨勢，預計GDP有望保持超過7.5%的快速增長。十六大的勝利召開昭示宏觀政治環境繼續保持穩定；十六大報告提出的推進資本市場的改革開放和穩定發展的總體要求，為我國資本市場的發展創造了機遇，提供了良好的外部環境，資本市場將繼續改革開放和穩定發展，更好地服務于國民經濟，支持全面建設小康社會；全社會固定資產投資將保持穩定，民間投資將釋放出巨大活力，居民消費結構的升級將有效擴大國內消費需求，對外貿易將繼續保持快速增長。我國證券市場面臨的宏觀環境將好于2002年。隨著與國民經濟的關聯度越來越密切，我國股市宏觀經濟晴雨表的功能將更為明顯。

　　從資金層面分析：人民銀行將繼續執行穩健的貨幣政策，預計全年廣義貨幣供應量(M2)和狹義貨幣供應量(M1)將分別增長16%左右，監管層會繼續采取措施大力發展包括中外合資基金在內的證券投資基金、商業保險和社保基金等機構投資者，積極引導儲蓄資金轉化為證券投資資金，適度開放國內證券市場，預計國內證券市場資金供求關系將相對寬松。

　　從上市公司基本面分析：宏觀經濟的向好將推動上市公司經營效益的不斷好轉，上市公司的法人治理結構將日趨完善，公司信息披露將日趨規范；此外，隨著中國加入WTO后有關產業政策的對內對外開放，外資并購和國內企業積極參與國際化競爭將推動國內各產業的結構性調整、戰略性重組和產業升級，上市公司的基本面將發生積極變化。

　　但是，影響證券市場長期發展的制度性和結構性的因素還將繼續對證券市場產生不確定性的影響，這些因素主要有：國有股流通問題還沒有從根本上解決，任何相關政策的出臺都將對證券市場的基礎產生重大影響；證券市場發展與規范的辯證關系、創業板或者科技板及指數期貨的推出、三板市場、B股市場的政策變化、市場擴容節奏和對外開放的速度等都將對A股市場產生不確定的影響，這些因素將對2003年證券市場產生不同程度的影響。

　　綜合以上幾方面的分析，久富基金認為2003年證券市場將繼續進行資金結構、產品結構、上市公司結構、投資理念、盈利模式等諸多方面的結構調整，但仍然不乏投資獲利機會，機遇與風險并存。久富基金將積極關注消費升級帶動的成長性行業及相關行業，包括汽車、旅游、醫藥、鋼鐵、石化、能源、工程機械等，以及金融業、交通運輸業、經過長期調整后行業逐漸復蘇的IT業等，積極把握市場節奏，采取適度集中的投資策略。久富基金將繼續堅持價值型投資理念，規范運作、勤勉盡責，加強基金投資績效的適時跟蹤分析，有效控制投資風險，為基金持有人謀求長期穩定的投資回報。

　　(四)內部監察稽核工作報告

　　1、基金運作合規性聲明

　　本報告期內，本基金管理人嚴格按照《證券法》、《證券投資基金管理暫行辦法》及其各項實施準則、《久富證券投資基金基金契約》和其他有關法律法規的規定，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產。本基金管理人通過不斷完善法人治理結構和內部控制制度，加強內部管理，規范基金運作，在控制和防范風險的前提下，為基金持有人謀求基金資產的長期穩定增值。基金久富的投資組合符合有關法律法規的規定及基金契約的約定，無損害投資者利益的行為。

　　2、內部監察稽核工作報告

　　本報告期內，在中國證監會的正確指引下，本基金管理人根據健全、獨立、有效和相互制約的原則，制定和執行了各項基本管理制度、業務規則和工作流程，有效實施了三層風險防范和控制措施，建立了比較完善的內部控制體系。

　　本報告期內監察稽核人員認真履行了工作職責，建立了符合公司需要的監察稽核程序、方法和制度，形成了完善的監察稽核工作體系。監察稽核部獨立地開展工作，實時監察關鍵業務風險點，每月進行一次定期稽核，監察稽核內容涵蓋了基金投資、基金交易、研究策劃、市場開發等各項業務的每個環節和公司信息技術、運作保障、綜合管理等工作。監察稽核人員在歷次監察稽核工作中，認真、有效地提出了各部門工作中存在的問題及改進意見，督促各部門及時進行了整改，防范和化解了業務風險。

　　監察稽核和內部控制的重點是確保本基金管理人所管理基金運作的合規性，建立健全投資監控體系和風險評價體系，加強投資決策流程的內部控制和風險管理，嚴格防范操縱市場行為、內幕交易行為和其他有損基金持有人利益的關聯交易，嚴格履行信息披露義務，保證履行基金契約的承諾。在本報告期內，本基金運作中無操縱市場行為、內幕交易和不當關聯交易，維護了基金持有人的利益。

　　本基金管理人將堅持“誠信、穩健、規范、創新”的經營理念，繼續完善法人治理結構和內部控制制度，不斷提高公司員工的職業素養和守法意識，加強實時監督和控制，完善電子監控手段，使風險控制的全面性、及時性和有效性不斷得到提高。本基金管理人將本著“取信于市場，取信于社會”的宗旨，誠實信用，勤勉盡責，為基金持有人謀求最佳利益并使本基金管理公司穩步健康發展。

　　四、基金托管人報告

　　2002年度，交通銀行作為久富證券投資基金的托管人，嚴格遵守《證券投資基金管理暫行辦法》及其實施準則的規定，依據《久富證券投資基金基金契約》和《久富證券投資基金托管協議》中的條款，就以下各事項報告如下：

　　1、本托管人認真履行了基金托管人的各項職責，安全保管久富基金的所有資產；

　　2、本托管人認真完成了久富證券投資基金的投資監管和清算核算工作；

　　3、本托管人妥善保管了基金所有會計帳冊和重大合同，切實維護基金持有人的合法權益，未發生任何損害基金持有人利益的事件和行為。

　　2002年度，交通銀行作為久富證券投資基金的托管人，對基金管理人的各項行為監管報告如下：

　　1、未發現基金管理人在投資運作中有損害基金持有人利益的行為。

　　2、由基金管理人編制和披露的2002年度久富證券投資基金每周資產凈值公告、每季度投資組合公告和中期財務報告是合法、真實和完整的。

　　五、基金年度財務報告

　　(一)審計報告

　　審計報告

　　深華(2003)審字153號

　　久富證券投資基金全體受益人:

　　我們接受委托,審計了貴投資基金2002年12月31日的資產負債表、2001年12月18日-2002年12月31日的基金經營業績表、2001年12月18日-2002年12月31日的基金收益分配表及2001年12月18日-2002年12月31日的基金凈值變動表。上述會計報表由貴投資基金的托管人和管理人負責,我們的責任是對這些會計報表發表審計意見。我們的審計是依據《中國注冊會計師獨立審計準則》進行的。在審計過程中,我們結合貴投資基金實際情況,實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。

　　我們認為，上述會計報表符合中華人民共和國《企業會計準則》、《證券投資基金會計核算辦法》和《久富證券投資基金基金契約》等的有關規定,在所有重大方面公允地反映了貴投資基金2002年12月31日的財務狀況和2001年12月18日-2002年12月31日的經營成果,會計處理方法的選用遵循了一貫性原則。

　　深圳大華天誠會計師事務所中國注冊會計師李秉心

　　中國深圳中國注冊會計師徐海寧

　　二○○三年二月二十二日

　　(二)、基金會計報告書

　　1、資產負債報告書

　　資產負債表

　　2002年12月31日

　　單位：人民幣元

　　資產注釋期末數期初數

　　資產：

　　銀行存款5.(1) 2,744,126.75 256,597,370.01

　　清算備付金5.(2) 19,450,900.37 -

　　交易保證金5.(3) 1,250,000.00 -

　　應收證券清算款5.(4) 4,774,674.22 -

　　應收股利- -

　　應收利息5.(5) 1,395,240.07 -

　　應收申購款- -

　　其他應收款- -

　　股票投資市值5.(6) 235,656,169.95 -

　　其中：股票投資成本5.(6) 287,556,849.60 -

　　債券投資市值5.(7) 163,018,948.10 -

　　其中：債券投資成本5.(7) 167,738,322.88 -

　　配股權證- -

　　買入返售證券- -

　　待攤費用- -

　　其他資產- -

　　合計428,290,059.46 256,597,370.01

　　負債：

　　應付證券清算款- -

　　應付贖回款- -

　　應付贖回費- -

　　應付管理人報酬5.(8) 557,199.94 -

　　應付托管費5.(9) 92,871.13 -

　　應付傭金5.(10) 302,078.09 -

　　應付利息- -

　　應付收益- -

　　未交稅金- -

　　其他應付款5.(12) 1,250,000.00 2,562,602.37

　　賣出回購證券款- -

　　短期借款- -

　　預提費用5.(11) 131,000.00 -

　　其他負債- -

　　負債合計2,333,149.16 2,562,602.37

　　持有人權益：

　　實收基金5.(13) 500,000,000.00 253,697,560.00

　　未實現利得5.(14) -56,620,054.43 -

　　未分配收益-17,423,035.27 337,207.64

　　持有人權益合計425,956,910.30 254,034,767.64

　　負債及持有人權益合計428,290,059.46 256,597,370.01附注：基金單位凈值為0.8519

　　2、基金經營業績報告書

　　經營業績表

　　2001年12月18日-2002年12月31日

　　單位：人民幣元

　　項目注釋本期累計數上期累計數

　　一、收入

　　1、股票差價收入-22,937,742.29 86,786.89

　　2、債券差價收入2,391,593.30 -

　　3、債券利息收入3,490,055.28 -

　　4、存款利息收入4,740,660.35 250,420.75

　　5、股利收入2,309,922.24 -

　　6、買入返售證券收入6.00 -

　　7、其他收入5.(15) 75,132.88 -

　　收入合計-9,930,372.24 337,207.64

　　二、費用

　　1、基金管理人報酬6,101,041.05 -

　　2、基金托管費1,021,685.45 -

　　3、賣出回購證券支出399,872.00 -

　　4、利息支出0.00 -

　　5、其他費用5.(16) 307,272.17 -其中：上市年費45,000.00 -

　　信息披露費141,666.00 -

　　審計費用100,000.00 -

　　其他20,606.17

　　費用合計7,829,870.67 -

　　三、基金凈收益-17,760,242.91 337,207.64

　　加：未實現利得-56,620,054.43 -

　　四、基金經營業績-74,380,297.34 337,207.64

　　3、基金收益分配報告書

　　基金收益分配表

　　2001年12月18日-2002年12月31日

　　單位：人民幣元

　　項目注釋本期累計數上期累計數

　　本期基金凈收益-17,760,242.91 337,207.64

　　加：期初未分配收益337,207.64 -

　　本期損益平準金- -

　　可供分配基金凈收益-17,423,035.27 337,207.64減：本期已分配基金凈收益- -期末基金凈收益-17,423,035.27 337,207.64

　　4、基金凈值變動報告書

　　基金凈值變動表

　　2001年12月18日-2002年12月31日

　　單位：人民幣元

　　項目注釋金額

　　一、期初基金凈值254,034,767.64二、本期經營活動

　　已實現基金凈收益-17,760,242.91

　　未實現利得-56,620,054.43

　　經營活動產生的基金凈值變動數-74,380,297.34

　　三、本期基金單位交易

　　基金申購款(擴募) 246,302,440.00

　　基金贖回款-

　　基金單位交易產生的基金凈值變動數246,302,440.00

　　四、本期向持有人分配收益

　　向持有人分配收益產生的基金凈值變動數-

　　五、期末基金凈值425,956,910.30

　　(三)、會計報告書附注

　　附注1.基金設立說明

　　本基金是根據中國證監會《關于同意久富證券投資基金上市、續期并擴募及久嘉證券投資基金設立的批復》(證監基金字〔2002〕11號)批準，由原富島基金、興沈基金、久盛基金經清理規范，合并而成的契約型封閉式證券投資基金，于2001年12月18日正式成立，規模253,697,560份基金單位。

　　本基金于2002年4月18日在深交所上市(交易代碼184720)，基金存續期延長5年，至2007年5月20日，本基金又于2002年5月28日成功擴募至5億份基金單位，發起人認購基金總份額的1%的基金份額，即500萬份基金單位，其余由社會公眾持有，擴募部分于2002年6月6日在深交所上市。

　　基金發起人為長城證券有限責任公司和長城基金管理有限公司，托管人為交通銀行。

　　附注2.重要會計政策

　　(1)會計報表編制基礎

　　本基金的會計報表按照中華人民共和國《企業會計準則》、財政部2001年11月11日頒布的《證券投資基金會計核算辦法》、證監發[1999]11號《證券投資基金管理暫行辦法》實施準則第五號———“證券投資基金信息披露指引”、證監基金字[2000]35號關于《證券投資基金信息披露指引》的補充通知、2001年9月17日頒布的證監基金字[2001]43號《關于證券投資基金業績報酬有關問題的通知》及基金契約的規定而編制。

　　自設立日起，本基金執行《證券投資基金會計核算辦法》。

　　(2)會計年度

　　本基金的會計年度為公歷1月1日至12月31日止。本期會計期間為2001年12月18日(基金成立日)至2002年12月31日止。

　　(3)記帳本位幣

　　本基金以人民幣為記帳本位幣，單位為元。

　　(4)記帳原則和計價基礎

　　本基金的會計核算以權責發生制為記帳原則，以歷史成本為計價基礎，期末股票和債券按市值計價。

　　(5)銀行存款、清算備付金

　　銀行存款指本基金存放于銀行的貨幣資金；清算備付金為證券交易的資金交割與交收而存入證券登記結算機構的款項。其估值按本金加計至估值日為止的應收利息額計算。

　　(6)證券清算款

　　證券清算款指因買賣證券、回購證券、申購新股、配售股票等業務而發生的，應與證券登記結算機構辦理資金清算的款項。

　　如果賣出證券成交總額大于買入證券成交總額為應收證券清算款。

　　如果買入證券成交總額大于賣出證券成交總額為應付證券清算款。

　　(7)股票投資

　　股票投資按取得時的實際成本計價,股票投資(成本)按成交日應支付的全部價款入帳,出售成本采用移動加權平均法計算。

　　股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在證券交易所掛牌的市場交易平均價估值，估值日無交易的，以最近一交易日的市場交易平均價估值；首次公開發行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增發形成的未上市股票，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市場交易平均價估值。實際成本與估值的差異計入“未實現利得”科目。

　　(8)債券投資

　　債券投資包括交易所上市債券和銀行間(未上市流通)市場債券。債券投資按取得時的實際成本計價，債券投資成本按成交日應支付的全部價款入賬，應支付的全部價款中包含債券起息日或上次除息日至購買日止的利息，作為應收利息單獨核算，不構成債券投資成本，出售的債券成本按移動加權平均法計算。

　　上市流通債券按其估值日在證券交易所掛牌的市場交易平均價估值，估值日無交易的，以最近交易日的市場交易平均價估值，實際成本與估值的差異不調整個別債券的帳面成本，而計入“未實現利得”；銀行間同業市場交易債券以不含息成本價估值；未上市交易債券的估值以本金加計至估值日為止的應計利息額計算。

　　(9)收入確認

　　A.股票差價收入:于賣出股票成交日確認，并按賣出股票成交總額與其成本和相關費用的差額入賬。

　　B.債券差價收入:賣出上市債券于成交日確認債券差價收入，并按應收取的全部價款與其成本、應收利息和相關費用的差額入賬；賣出銀行間同業市場交易債券(非上市債券)于實際收到價款時確認債券差價收入，并按應收取的全部價款與其成本、應收利息的差額入賬。

　　C.債券利息收入：在債券實際持有期內逐日計提，并按債券票面價值與票面利率計提的金額入賬。

　　D.存款利息收入：包括銀行存款與清算備付金利息，按本金與適用的利率逐日計提的金額入賬。

　　E.股利收入：在被投資股票除息日確認，并按上市公司宣告的分紅派息比例計算的金額入賬。

　　F.買入返售證券收入：按融出金額與成交利率，在融券期限內逐日計提入帳。

　　G.其他收入：在實際收到時確認收入。

　　(10)基金管理人報酬

　　基金管理人報酬根據《久富證券投資基金基金契約》和《久富證券投資基金基金擴募說明書》的規定計提，即按前一日基金資產凈值(基金成立三個月后，如持有現金比例高于基金資產凈值的20%，超過部分不計提基金管理費)的1.5%年費率逐日計提，按月支付。

　　(11)基金托管費

　　基金托管費根據《久富證券投資基金基金契約》和《久富證券投資基金基金擴募說明書》的規定計提，即按前一日的基金資產凈值的0.25%年費率逐日計提，按月支付。

　　(12)賣出回購證券支出

　　賣出回購證券支出指該證券在融資期限內采用直線法逐日計提的融資利息支出。

　　(13)其他費用

　　發生的其他費用如果影響基金單位凈值小數點后第五位的，即發生的其他費用大于基金凈值十萬分之一，應采用待攤或預提的方法，計入基金損益；發生的其他費用如果不影響基金單位凈值小數點后第五位的，即發生的其他費用小于基金凈值十萬分之一，應于發生時直接計入基金損益。

　　(14)投資組合

　　本基金按照《證券投資基金管理暫行辦法》中對股票、債券的投資總額占基金資產總額的比例、單個股票的投資占基金資產凈值的比例、全部基金持有一家公司發行的證券占該證券比例、以及基金投資于國家債券占基金資產凈值的比例等有關規定進行投資組合。基金投資組合中各項投資均按前述方法計價。

　　(15)基金的收益分配原則

　　基金收益分配采取現金方式或法規允許的其他方式，每年分配一次，管理人在基金每一會計年度結束后90個工作日內公布上一會計年度的收益分配方案并于120個工作日內完成分配方案的實施；

　　基金收益分配比例不得低于基金當年可分配收益的90%，其具體分配數額及比例由基金管理人擬定；

　　基金當年收益先彌補上一年度虧損后，才進行當年收益分配；

　　基金投資當年虧損，則不進行收益分配；

　　每一基金單位享有同等分配權。

　　根據以上原則，本基金管理人決定2002年度本基金不分配收益。

　　(16)基金資產之估值

　　本基金資產的估值原則系依據《證券投資基金會計核算辦法》和《久富證券投資基金基金契約》規定。

　　本基金以每個工作日為本基金資產的估值日。本次報告之基金資產的估值日為2002年12月31日，股票市價以2002年12月31日(星期二)市場平均價為準。

　　任何上市流通的有價證券以其估值日在證券交易所掛牌的的市場平均價估值；估值日無交易的，以最近交易日的市場平均價估值。

　　未上市股票應區分以下情況處理：配股和增發新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市場平均價估值；首次公開發行的股票，按成本估值。

　　未上市債券及銀行存款以本金加計至估值日止應計利息額計算；

　　派發的股息紅利以估值日為止的實際獲得額計算。

　　基金資產按上述原則估值后，按所估價值與成本的差額，在資產負債表中的未實現利得項目列示。

　　按上述原則估值后計算出的本基金資產總額減去本基金負債總額后的余額即為基金在估值日的凈值，將前述基金凈值除以發行之基金單位份額，即為每基金單位凈值。

　　(17)主要稅項

　　根據《財政部、國家稅務總局關于證券投資基金稅收問題的通知》財稅字〔1998〕55號及財稅〔2001〕61號規定：

　　以發行基金方式募集資金，不屬于營業稅征收范圍，不征收營業稅。

　　基金管理人運用基金買賣股票、債券的差價收入，在2003年12月31日前暫免征收營業稅。

　　對基金從證券市場中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價收入，股票的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業所得稅。

　　基金買賣股票時交納印花稅，稅率為0.2%。

　　附注3.關聯方關系及交易

　　(1)存在契約關系的關聯方：

　　關聯公司名稱法定代注冊資本業務范圍所持股份與本基金關系

　　表人或權益

　　長城基金管理有限公司楊光裕人民幣1億基金管理250萬份本基金的基金管理人及發起人

　　交通銀行方誠國人民幣170億銀行業--本基金的基金托管人

　　長城證券有限責任公司魏云鵬人民幣8.25億證券業250萬份基金管理人的股東及本基金發

　　　　起人

　　(2)其他關聯方：

　　關聯公司名稱　　　　　　　　　　　關系　　　　交易性質

　　東方證券有限責任公司基金管理人的股東租用交易席位

　　西北證券有限責任公司基金管理人的股東租用交易席位

　　中原信托投資有限公司基金管理人的股東---

　　天津北方國際信托投資公司基金管理人的股東---

　　(3)通過關聯方席位進行的交易：

　　下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。

　　2001年12月18日(基金成立日)至2002年12月31日

　　關聯人　　　　　　　　　買賣股票成交量　買賣國債成交量傭金

　　　　　　本期成交量占成交總本期成交量占成交總金額　占總量比例

　　量的比例量的比例

　　長城證券有限責任公司544,230,068.87 30.46% 640,254,514.50 41.97%　432,977.85 30.49%

　　東方證券有限責任公司316,625,775.30 17.73% 207,782,057.20 13.62%　250,687.10 17.66%

　　西北證券有限責任公司478,835,898.08 26.81% 503,998,940.20 33.04%　377,873.60 26.61%

　　合計　　　　　1,339,691,742.25 75.00% 1,352,035,511.90 88.63% 1,061,538.55 74.76%

　　(4)本基金向管理人、托管人支付報酬的計算標準及金額

　　　　　　　　　　　　　　　　本期數　　　　　　　　　　　　　上期數

　　關聯人名稱支付報酬計算標準　支付報酬　　計算標準

　　長城基金管理公司6,101,041.05年費率1.5% --- ---

　　交通銀行1,021,685.45年費率2.5‰--- ---

　　合計7,122,726.50 ---

　　注：

　　①基金管理人報酬

　　支付基金管理人長城基金管理有限公司的管理費按前一日的基金資產凈值的1.5%年費率每日計提；基金成立三個月后，如持有現金比例高于基金資產凈值的20%，超過部分不計提基金管理費；基金管理人報酬逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：

　　日基金管理費=前一日基金資產凈值×1.5%÷當年天數。

　　本基金于本期應付基金管理人基金管理費人民幣6,101,041.05元，其中已支付人民幣5,543,841.11元，尚余人民幣557,199.94元未支付。

　　②基金托管費

　　支付基金托管人交通銀行的托管費按前一日的基金資產凈值的0.25%年費率每日計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：

　　日基金托管費=前一日基金資產凈值×0.25%÷當年天數。

　　本基金于本期應付基金托管人基金托管費人民幣1,021,685.45元，其中已支付人民幣928,814.32元，尚余人民幣92,871.13元未支付。

　　附注4.清理、合并上市費用明細及結余情況和擴募發行費用明細及結余情況

　　(1)清理、合并上市費用明細及結余情況

　　項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金額

　　收到基金清理、合并上市費用2,562,602.37

　　減:付上市初費　30,000.00

　　付長城證券有限責任公司有關費用2,532,602.37

　　合計---

　　根據深圳天健信德會計師事務所出具的《信德深驗資報字(2001)第11號》三家老基金的清理規范費共計為人民幣2,562,602.37元；長城證券有限責任公司負責清理該基金并已實際墊支人民幣2,674,870.00元，實際墊支金額高于計提的清理規范費應按計提的清理規范費支付；根據相關條例并經負責清理規范久富證券投資基金的長城證券有限責任公司的同意，由久富證券投資基金的清理規范費用中支付了久富基金的上市初費人民幣30,000.00元，剩余的人民幣2,532,602.37元清理規范費全部支付給長城證券有限責任公司。

　　(2)擴募發行費用明細及結余情況

　　　項　　　目　　　金額

　　收到擴募發行費2,463,024.40

　　減：付券商手續費　311,318.99

　　付A1配股登記費　723,907.36

　　付長城證券有限責任公司有關費用1,427,798.05

　　合計---

　　根據《久富證券投資基金擴募說明書》，本次擴募總數量為246,302,440份基金單位。

　　根據《長城基金管理有限公司與長城證券有限責任公司關于久富基金擴募至5億份基金單位之主承銷協議》，長城證券有限責任公司從擴募的每份基金單位中提取0.01元擴募費用，本次擴募費用包括：公告費、承銷商的承銷費、會計師和律師的中介費，交易所上網發行有關費用等，以上具體費用均由主承銷商統一支付。

　　本基金擴募支付長城證券有限責任公司有關費用為：收到的擴募發行費扣除交易所上網發行的券商手續費、A1配股登記費后的其他所有費用。

　　本基金擴募期認購資金所產生的配股利息收入共計人民幣6,191.93元，歸基金所有。

　　附注5.主要會計報表項目注釋

　　注釋1.銀行存款

　　項目期末數　　　期初數

　　交通銀行上海分行2,148,237.52 256,597,370.01

　　交通銀行深圳分行595,889.23　---

　　合計　　　　　　　2,744,126.75 256,597,370.01

　　注釋2.清算備付金

　　　　項目　　　　　　　　期末數期初數

　　上交所清算備付金17,807,367.15 ---

　　深交所清算備付金753,533.22 ---

　　上交所最低結算備付金890,000.00 ---

　　合計　　19,450,900.37 ---

　　注釋3.交易保證金

　　項　　目　　　　　　　期末數　　期初數

　　深交所交易保證金1,250,000.00 ---

　　合計1,250,000.00 ---

　　注釋4.證券清算款

　　　　項目　　　　期末數期初數

　　上交所證券清算款429,177.59 ---

　　深交所證券清算款4,345,496.63 ---

　　合計4,774,674.22 ---

　　注釋5.應收利息

　　　　項　目期末數期初數

　　銀行存款利息1,434.66 ---

　　清算備付金利息　10,982.36 ---

　　債券利息1,382,823.05 ---

　　合　計1,395,240.07 ---

　　注釋6.股票投資

　　　　期末數　　　　　　　　　　期初數

　　類別　　　成本　　市價成本市價

　　上市流通股票285,093,899.90 232,918,012.26 --- ---

　　流通受限股票　2,462,949.70　2,738,157.69 --- ---

　　　　合計287,556,849.60 235,656,169.95 --- ---

　　注釋7.債券投資

　　　　　期末數期初數

　　項目　　　成本　　　　市價成本市價

　　國債140,643,322.88 137,407,067.10 --- ---

　　企業債券27,095,000.00 25,611,881.00 ---　　　　---

　　合計167,738,322.88 163,018,948.10 --- ---

　　注釋8.應付管理人報酬

　　應付管理人報酬期末余額557,199.94元，為2002年12月基金管理人報酬。

　　注釋9.應付基金托管費

　　應付基金托管費期末余額92,871.13元，為2002年12月托管人報酬。

　　注釋10.應付傭金

　　項目　　　　期末數期初數

　　申銀萬國證券124,116.51 ---

　　東方證券77,820.58 ---

　　國泰君安證券100,141.00 ---

　　合計302,078.09 ---

　　注釋11.預提費用

　　項　　　目期末數期初數備注

　　2002年度審計費100,000.00 ---

　　信息披露費25,000.00 ---

　　賬戶維護費　6,000.00 ---全年365天逐日預提

　　合計131,000.00 ---

　　注釋12：其他應付款

　　　　　項目名稱　　　　　經濟內容期末數　　期初數

　　基金清理、合并上市費用* --- 2,562,602.37

　　長城證券有限責任公司交易保證金、500,000.00 ---

　　清算備付金

　　西北證券有限責任公司交易保證金250,000.00 ---

　　東方證券有限責任公司交易保證金250,000.00 ---

　　國泰君安證券股份有限公司交易保證金250,000.00 ---

　　合計　　　1,250,000.00 2,562,602.37

　　*詳細情況見附注4

　　注釋13.實收基金

　　項目　　　期末數期初數

　　　　認購基金　　　　實收基金　　認購基金實收基金

　　單位份數　單位份數

　　公眾股495,000,000　　495,000,000.00　253,697,560 253,697,560.00

　　發起人股　5,000,000　　　　5,000,000.00　　　　---　　---

　　合計500,000,000　　500,000,000.00　253,697,560 253,697,560.00

　　本基金擴募前，由原江西省證券公司久盛投資基金、沈陽興沈投資基金和海南富島投資基金清理規范合并后的基金單位總額為人民幣253,697,560.00元，每一基金單位面值為人民幣1.00元，業經深圳天健信德會計師事務所信德深驗資報字(2001)第11號驗資報告驗證。

　　根據中國證監會證監基金字[2002]11號文的批復，本基金擴募后的基金單位總額人民幣500,000,000.00元，每一基金單位面值為人民幣1.00元，業經深圳天健信德會計師事務所信德深驗資報字(2002)第11號驗資報告驗證。

　　本基金的發起人為長城基金管理有限公司和長城證券有限責任公司。

　　注釋14.未實現利得

　　項目期初余額本期增加　　本期減少期末余額

　　股票投資--- -51,900,679.65 ---　-51,900,679.65

　　債券投資--- -4,719,374.78 ---　　-4,719,374.78

　　合計---　　　-56,620,054.43 ---　-56,620,054.43

　　注：未實現利得為本基金估值資產的估值總額與成本總額之差

　　注釋15.其他收入

　　　　　收入項目　　　　　　　　　　本期數上期數

　　擴募期認購資金所產生的利息收入6,191.93 ---

　　證券申購而產生的手續費返還68,940.95

　　合計　　　　　　　　　　　　　　75,132.88 ---

　　注釋16.其他費用

　　費用項目　本期數上期數

　　上市年費45,000.00 ---

　　信息披露費141,666.00 ---

　　審計費用100,000.00 ---

　　其他20,606.17 ---

　　合計307,272.17 ---

　　附注6.或有事項

　　本基金本期無或有事項

　　附注7.資產負債表日后事項

　　本基金本期無資產負債表日后事項。

　　(四)、流通轉讓受到限制的基金資產

　　1、基金獲配新股，從新股獲配日至新股上市日或以下規定期間，為流通受限制而不能自由轉讓的資產。

　　2000年5月18日起，根據中國證監會的有關政策，基金可使用以基金名義開設的股票賬戶，比照個人投資者和一般法人、戰略投資者參與新股認購。其中基金作為一般法人或戰略投資者認購的新股，根據基金與上市公司簽訂申購協議的規定，在新股上市后的約定期限內不能自由轉讓；基金作為個人投資者參與新股網上申購從新股中簽日至新股上市日，為流通受限制而不能自由轉讓的資產。

　　本基金截至2002年12月31日作為一般法人投資者配售股份流通受到限制的股票情況如下：

　　股票名稱網下申購上市日期　可流通日期　發行估值中簽數量　成本市值

　　確認日期　價格價格

　　中國聯通2002.09.26 2002.10.09上市后六個月2.30 2.71 671,2391,543,849.70 1,819,057.69 2、基金參加二級市場投資者配售方式獲配新股，從新股獲配日至新股上市日期間，為流通受限制而不能自由轉讓的資產。

　　2002年5月21日起，根據2002年5月21日證監發行字[2002]54號《關于向二級市場投資者配售新股有關問題的補充通知》滬深兩市投資者均可根據其持有的上市流通股票的市值自愿申購新股。發行公司及其主承銷商采用向二級市場投資者配售方式發行新股的，其基本原則是優先滿足市值申購部分，在此前提下，配售比例應在50%至100%之間確定。發行公司及其主承銷商在招股意向書刊登后，根據市場情況或累計投標結果確定股票發行價格，并以此價格向二級市場投資者配售。證券投資基金(包括開放式基金)可以參與申購和配售。投資者持有的基金暫不計入市值參與配售。

　　本基金截至2002年12月31日參加二級市場投資者配售方式獲配新股，其獲配新股流通受到限制的股票情況如下：

　　股票名稱二級市場配上市日期可流通日期發行估值中簽數量成本市值

　　售確認日期價格價格

　　皖通高速2002.12.26 2003.01.07 2003.01.07 2.20 2.20 68,000 149,600.00 149,600.00

　　中信證券2002.12.24 2003.01.06 2003.01.06 4.50 4.50 171,000 769,500.00 769,500.00

　　(五)、基金投資組合

　　1、按行業分類的股票投資組合

　　序號　　　　　分類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市值(元)市值占凈

　　值比例%

　　1 A農、林、牧、漁業0.00 0.00

　　2 B采掘業1,232,265.00 0.29

　　3 C制造業83,358,403.41 19.57

　　其中：C0食品、飲料0.00 0.00

　　C1紡織、服裝、皮毛0.00 0.00

　　C2木材、家具0.00 0.00

　　C3造紙、印刷641,691.00 0.15

　　C4石油、化學、塑膠、塑料7,059,608.44 1.66

　　C5電子24,074,538.55 5.65

　　C6金屬、非金屬10,593,826.96 2.49

　　C7機械、設備、儀表17,002,706.34 3.99

　　C8醫藥、生物制品11,133,780.00 2.61

　　C99其他制造業12,852,252.12 3.02

　　4 D電力、煤氣及水的生產和供應業1,609,379.97 0.38

　　5 E建筑業258,390.00 0.06

　　6 F交通運輸、倉儲業13,373,850.09 3.14

　　7 G信息技術業90,005,596.39 21.13

　　8 H批發和零售貿易9,330,347.41 2.19

　　9 I金融、保險業7,342,262.36 1.72

　　10 J房地產業0.00 0.00

　　11 K社會服務業6,882,207.75 1.62

　　12 L傳播與文化產業8,930,529.35 2.10

　　13 M綜合類13,332,938.22 3.13

　　合計　235,656,169.95 55.32

　　2、債券(不包括國債)合計

　　截止2002年12月31日，本基金持有的債券(不包括國債)市值合計為25,611,881.00元(不包括應計利息)，占基金資產凈值的6.01%。

　　3、國債、貨幣資金合計

　　截止2002年12月31日，基金持有的國債市值及貨幣資金合計為164,376,768.44元(國債不包括應計利息，貨幣資金含當日證券清算款)，占基金資產凈值的38.59%。

　　4、基金投資前十名股票明細

　　序號名稱市值(元)市值占凈值比例%

　　1中信國安19,056,662.52 4.47

　　2中國聯通17,298,577.69 4.06

　　3東軟股份13,977,715.68 3.28

　　4上海貝嶺13,238,497.70 3.11

　　5安泰科技12,852,252.12 3.02

　　6清華同方12,651,446.26 2.97

　　7華北制藥9,583,200.00 2.25

　　8歌華有線8,930,529.35 2.10

　　9長城電腦7,342,176.24 1.72

　　10山東基建6,882,207.75 1.62

　　5、報告附注

　　(1)報告項目的計價方法

　　本基金持有的上市證券采用報告內容截止日的市場平均價計算，已發行未上市股票采用成本價計算。

　　(2)本基金不存在購入成本已超過基金資產凈值10%的股票。

　　(3)截止2002年12月31日，本基金其他應收應付款項為借方余額312,090.91元，與股票市值235,656,169.95元、債券市值(不包括國債)25,611,881.00元、國債市值及貨幣資金164,376,768.44元之和相加后等于基金凈值。其他應收應付款項包括：深圳交易保證金、應收利息、應付管理人報酬、應付托管費、應付券商傭金、其他應付款、預提費用等。

　　(六)、基金投資股票明細

　　截止2002年12月31日

　　序號股票代碼名稱　庫存數量　　　　　　　　市值占基金凈值比例%

　　1 000001深發展A 266,237 2,774,189.54 0.65%

　　2 000009深寶安A 1,089,714 5,481,261.42 1.29%

　　3 000021深科技A 348,366 3,560,300.52 0.84%

　　4 000040深鴻基A 267,900 1,669,017.00 0.39%

　　5 000058深賽格51,044 414,987.72 0.10%

　　6 000063中興通訊124,027 1,607,389.92 0.38%

　　7 000066長城電腦782,748 7,342,176.24 1.72%

　　8 000068賽格三星407,028 2,955,023.28 0.69%

　　9 000410沈陽機床14,700 82,908.00 0.02%

　　10 000562宏源證券485,751 3,798,572.82 0.89%

　　11 000583托普軟件458,997 4,732,259.07 1.11%

　　12 000589黔輪胎A 10,000 59,400.00 0.01%

　　13 000697咸陽偏轉175,127 1,267,919.48 0.30%

　　14 000698沈陽化工8,600 42,312.00 0.01%

　　15 000709唐鋼股份172,428 958,699.68 0.23%

　　16 000718吉林紙業151,700 641,691.00 0.15%

　　17 000763錦州石化459,741 2,395,250.61 0.56%

　　18 000783石煉化806,800 3,243,336.00 0.76%

　　19 000787創智科技282,244 2,396,251.56 0.56%

　　20 000800一汽轎車430,000 2,575,700.00 0.60%

　　21 000817遼河油田169,500 1,232,265.00 0.29%

　　22 000821京山輕機75,390 454,601.70 0.11%

　　23 000839中信國安1,413,699 19,056,662.52 4.47%

　　24 000898鞍鋼新軋129,490 406,598.60 0.10%

　　25 000916華北高速97,772 474,194.20 0.11%

　　26 000969安泰科技1,148,548 12,852,252.12 3.02%

　　27 600002齊魯石化317,863 1,201,522.14 0.28%

　　28 600012皖通高速68,000 149,600.00 0.04%

　　29 600026中海發展1,413,959 6,772,863.61 1.59%

　　30 600030中信證券171,000 769,500.00 0.18%

　　31 600037歌華有線505,979 8,930,529.35 2.10%

　　32 600050中國聯通6,383,239 17,298,577.69 4.06%

　　33 600100清華同方833,978 12,651,446.26 2.97%

　　34 600104上海汽車390,000 2,663,700.00 0.63%

　　35 600171上海貝嶺1,070,210 13,238,497.70 3.11%

　　36 600183生益科技1,003,912 6,495,310.64 1.52%

　　37 600198大唐電信151,377 1,860,423.33 0.44%

　　38 600221海南航空519,340 2,736,921.80 0.64%

　　39 600350山東基建1,619,343 6,882,207.75 1.62%

　　40 600357承德釩鈦275,306 1,976,697.08 0.46%

　　41 600362江西銅業507,563 2,157,142.75 0.51%

　　42 600511國藥股份14,000 153,580.00 0.04%

　　43 600512騰達建設27,000 258,390.00 0.06%

　　44 600536中軟股份22,480 490,738.40 0.12%

　　45 600557康緣藥業100,000 1,397,000.00 0.33%

　　46 600560金自天正124,940 1,990,294.20 0.47%

　　47 600581八一鋼鐵662,510 4,465,317.40 1.05%

　　48 600591上海航空496,974 3,240,270.48 0.76%

　　49 600592龍溪股份282,494 2,740,191.80 0.64%

　　50 600601方正科技621,192 5,031,655.20 1.18%

　　51 600602廣電電子325,629 2,647,363.77 0.62%

　　52 600624復旦復華732,739 6,008,459.80 1.41%

　　53 600631第一百貨454,113 3,255,990.21 0.76%

　　54 600632華聯商廈230,024 1,736,681.20 0.41%

　　55 600688上海石化37,157 117,787.69 0.03%

　　56 600707彩虹股份503,652 3,550,746.60 0.83%

　　57 600718東軟股份1,026,264 13,977,715.68 3.28%

　　58 600723西單商場362,600 2,063,194.00 0.48%

　　59 600769祥龍電業286,877 1,609,379.97 0.38%

　　60 600812華北制藥1,980,000 9,583,200.00 2.25%

　　61 600838上海九百166,600 1,004,598.00 0.24%

　　62 600859王府井215,600 1,269,884.00 0.30%

　　63 600894廣鋼股份115,481 629,371.45 0.15%

　　64 600895張江高科20,000 174,200.00 0.04%

　　合計235,656,169.95 55.32%

　　(七)本期新增股票

　　2001年12月18日———2002年12月31日

　　序號股票代碼名稱一級市場申二級市場其他　　　本期賣　　　本期結

　　　購或二級市買入　　　　　　　　　　　　　出數量　　　存數量

　　　場市值配售

　　1 000001深發展A 0 2,916,849 0 2,650,612 266,237

　　2 000009深寶安A 0 2,175,215 0 1,085,501 1,089,714

　　3 000021深科技A 0 648,366 0 300,000 348,366

　　4 000040深鴻基A 0 267,900 0 0 267,900

　　5 000058深賽格0 166,000 0 114,956 51,044

　　6 000063中興通訊0 1,097,310 0 973,283 124,027

　　7 000066長城電腦0 1,250,459 0 467,711 782,748

　　8 000068賽格三星0 630,128 0 223,100 407,028

　　9 000410沈陽機床0 25,795 0 11,095 14,700

　　10 000562宏源證券0 1,369,644 0 883,893 485,751

　　11 000583托普軟件0 562,997 0 104,000 458,997

　　12 000589黔輪胎A 0 279,010 0 269,010 10,000

　　13 000697咸陽偏轉0 182,295 0 7,168 175,127

　　14 000698沈陽化工0 29,000 0 20,400 8,600

　　15 000709唐鋼股份0 312,428 0 140,000 172,428

　　16 000718吉林紙業0 323,600 0 171,900 151,700

　　17 000763錦州石化0 459,741 0 0 459,741

　　18 000783石煉化0 806,800 0 0 806,800

　　19 000787創智科技0 820,900 0 538,656 282,244

　　20 000800一汽轎車0 610,000 0 180,000 430,000

　　21 000817遼河油田0 324,500 0 155,000 169,500

　　22 000821京山輕機0 91,990 0 16,600 75,390

　　23 000839中信國安0 1,699,534 222,310 508,145 1,413,699

　　24 000898鞍鋼新軋0 316,409 0 186,919 129,490

　　25 000916華北高速0 970,000 0 872,228 97,772

　　26 000969安泰科技0 2,177,962 0 1,029,414 1,148,548

　　27 600002齊魯石化0 932,401 0 614,538 317,863

　　28 600012皖通高速68,000 0 0 0 68,000

　　29 600026中海發展66,000 3,613,959 0 2,266,000 1,413,959

　　30 600030中信證券171,000 0 0 0 171,000

　　31 600037歌華有線0 669,583 122,305 285,909 505,979

　　32 600050中國聯通1,615,239 7,910,000 0 3,142,000 6,383,239

　　33 600100清華同方0 1,672,475 0 838,497 833,978

　　34 600104上海汽車0 690,000 0 300,000 390,000

　　35 600171上海貝嶺0 1,809,847 0 739,637 1,070,210

　　36 600183生益科技0 800,000 240,000 36,088 1,003,912

　　37 600198大唐電信0 238,660 0 87,283 151,377

　　38 600221海南航空0 793,346 0 274,006 519,340

　　39 600350山東基建1,000 3,345,711 0 1,727,368 1,619,343

　　40 600357承德釩鈦45,000 901,843 0 671,537 275,306

　　41 600362江西銅業0 2,395,662 0 1,888,099 507,563

　　42 600511國藥股份16,000 18,000 0 20,000 14,000

　　43 600512騰達建設27,000 0 0 0 27,000

　　44 600536中軟股份5,000 205,630 0 188,150 22,480

　　45 600557康緣藥業12,000 301,602 0 213,602 100,000

　　46 600560金自天正6,000 220,000 0 101,060 124,940

　　47 600581八一鋼鐵58,000 812,510 0 208,000 662,510

　　48 600591上海航空79,000 496,974 0 79,000 496,974

　　49 600592龍溪股份23,000 592,880 0 333,386 282,494

　　50 600601方正科技0 868,434 0 247,242 621,192

　　51 600602廣電電子0 1,542,031 35,428 1,251,830 325,629

　　52 600624復旦復華0 891,517 0 158,778 732,739

　　53 600631第一百貨0 840,000 0 385,887 454,113

　　54 600632華聯商廈0 345,148 0 115,124 230,024

　　55 600688上海石化0 1,606,580 0 1,569,423 37,157

　　56 600707彩虹股份0 556,375 0 52,723 503,652

　　57 600718東軟股份0 1,033,921 0 7,657 1,026,264

　　58 600723西單商場0 370,000 0 7,400 362,600

　　59 600769祥龍電業0 286,877 0 0 286,877

　　60 600812華北制藥0 1,980,000 0 0 1,980,000

　　61 600838上海九百0 520,000 0 353,400 166,600

　　62 600859王府井0 220,000 0 4,400 215,600

　　63 600894廣鋼股份0 130,081 0 14,600 115,481

　　64 600895張江高科0 108,738 0 88,738 20,000

　　注：其他包括增發、送股。

　　(八)本期剔除股票

　　2001年12月18日———2002年12月31日

　　序號股票代碼名稱期初結余本期增加數量本期賣出數量

　　1 000002萬科A 0 377,000 377,000

　　2 000006深振業A 0 90,000 90,000

　　3 000016深康佳A 0 162,000 162,000

　　4 000027深能源A 0 1,514,775 1,514,775

　　5 000029深深房A 0 100,000 100,000

　　6 000056深國商0 154,000 154,000

　　7 000059遼通化工0 140,000 140,000

　　8 000060中金嶺南0 17,500 17,500

　　9 000088鹽田港A 0 60,000 60,000

　　10 000401冀東水泥0 38,341 38,341

　　11 000406石油大明0 440,000 440,000

　　12 000418小天鵝A 0 90,000 90,000

　　13 000420吉林化纖0 171,900 171,900

　　14 000498丹東化纖0 131,330 131,330

　　15 000501鄂武商A 0 140,000 140,000

　　16 000505珠江控股0 100,000 100,000

　　17 000520中國鳳凰0 169,841 169,841

　　18 000527粵美的A 0 100,000 100,000

　　19 000528桂柳工A 0 140,000 140,000

　　20 000529粵美雅A 0 283,083 283,083

　　21 000538云南白藥0 151,100 151,100

　　22 000548湖南投資0 110,000 110,000

　　23 000551創元科技0 100,000 100,000

　　24 000561陜長嶺A 0 174,800 174,800

　　25 000563陜國投A 0 450,000 450,000

　　26 000564西安民生0 130,000 130,000

　　27 000569川投長鋼0 223,600 223,600

　　28 000570蘇常柴A 0 140,000 140,000

　　29 000573粵宏遠A 0 307,485 307,485

　　30 000590紫光古漢0 647,329 647,329

　　31 000616億城股份0 4,700 4,700

　　32 000629新鋼釩0 140,000 140,000

　　33 000692惠天熱電0 105,800 105,800

　　34 000708大冶特鋼0 123,000 123,000

　　35 000723 ST天宇0 675,847 675,847

　　36 000748湘計算機0 100,000 100,000

　　37 000786北新建材0 18,700 18,700

　　38 000799湘酒鬼0 90,000 90,000

　　39 000875吉電股份0 780,000 780,000

　　40 000878云南銅業0 150,000 150,000

　　41 0000886海南高速0 21,800 21,800

　　42 000902中國服裝0 250,864 250,864

　　43 000931中關村0 70,000 70,000

　　44 000938清華紫光0 35,200 35,200

　　45 000949新鄉化纖0 20,800 20,800

　　46 000956中原油氣0 304,653 304,653

　　47 000959首鋼股份0 520,000 520,000

　　48 600000浦發銀行0 1,446,361 1,446,361

　　49 600001邯鄲鋼鐵0 700,000 700,000

　　50 600003東北高速0 970,000 970,000

　　51 600005武鋼股份0 1,460,000 1,460,000

　　52 600007中國國貿0 890,000 890,000

　　53 600008首創股份0 1,036,945 1,036,945

　　54 600009上海機場0 100,000 100,000

　　55 600010鋼聯股份0 960,000 960,000

　　56 600016民生銀行0 1,175,503 1,175,503

　　　57 600018上港集箱0 170,000 170,000

　　58 600019寶鋼股份0 2,700,000 2,700,000

　　59 600028中國石化0 900,000 900,000

　　60 600033福建高速0 920,000 920,000

　　61 600036招商銀行0 1,400,000 1,400,000

　　62 600051寧波聯合0 100,000 100,000

　　63 600052浙江廣廈0 130,000 130,000

　　64 600056中技貿易0 60,000 60,000

　　65 600059古越龍山0 65,000 65,000

　　66 600060海信電器0 191,124 191,124

　　67 600061中紡投資0 20,800 20,800

　　68 600064南京高科0 90,000 90,000

　　69 600072江南重工0 95,117 95,117

　　70 600073上海梅林0 600,000 600,000

　　71 600080金花股份0 90,000 90,000

　　72 600091明天科技0 100,000 100,000

　　73 600098廣州控股0 1,230,091 1,230,091

　　74 600103青山紙業0 429,698 429,698

　　75 600107美爾雅0 150,000 150,000

　　76 600111稀土高科0 280,000 280,000

　　77 600115東方航空0 124,200 124,200

　　78 600117西寧特鋼0 150,000 150,000

　　79 600126杭鋼股份0 125,000 125,000

　　80 600135樂凱膠片0 80,000 80,000

　　81 600168武漢控股0 90,000 90,000

　　82 600170上海建工0 888,140 888,140

　　83 600181云大科技0 80,000 80,000

　　84 600182樺林輪胎0 120,000 120,000

　　85 600185海星科技0 60,000 60,000

　　86 600191華資實業0 70,000 70,000

　　87 600195中牧股份0 544,888 544,888

　　88 600196復星實業0 499,744 499,744

　　89 600206有研硅股0 50,000 50,000

　　90 600208中寶股份0 70,000 70,000

　　91 600317營口港0 350,000 350,000

　　92 600327大廈股份0 8,000 8,000

　　93 600332廣州藥業0 132,600 132,600

　　94 600351亞寶藥業0 24,000 24,000

　　95 600353旭光股份0 10,000 10,000

　　96 600355精倫電子0 11,000 11,000

　　97 600371華冠科技0 16,000 16,000

　　98 600373鑫新股份0 70,000 70,000

　　99 600379寶光股份0 316,000 316,000

　　100 600391成發科技0 368,900 368,900

　　101 600397安源股份0 13,000 13,000

　　102 600416湘電股份0 884,623 884,623

　　103 600426華魯恒生0 13,000 13,000

　　104 600428中遠航運0 877,790 877,790

　　105 600458時代新材0 16,000 16,000

　　106 600496長江股份0 106,000 106,000

　　107 600499科達機電0 9,000 9,000

　　108 600503宏智科技0 5,000 5,000

　　109 600509天富熱電0 300,000 300,000

　　110 600510黑牡丹0 8,000 8,000

　　111 600515第一投資0 13,000 13,000

　　112 600516海龍科技0 149,430 149,430

　　113 600519貴州茅臺0 329,807 329,807

　　114 600522中天科技0 31,000 31,000

　　115 600525長園新材0 8,000 8,000

　　116 600526菲達環保0 24,000 24,000

　　117 600528中鐵二局0 1,572,218 1,572,218

　　118 600529山東藥玻0 16,000 16,000

　　119 600531豫光金鉛0 18,000 18,000

　　120 600532華陽科技0 16,000 16,000

　　121 600535天士力0 25,000 25,000

　　122 600549廈門鎢業0 13,000 13,000

　　123 600551科大創新0 13,000 13,000

　　124 600552方興科技0 15,000 15,000

　　125 600553太行股份0 48,200 48,200

　　126 600559裕豐實業0 19,000 19,000

　　127 600561江西長運0 21,000 21,000

　　128 600565迪馬股份0 20,000 20,000

　　129 600571信雅達0 10,000 10,000

　　130 600577精達股份0 10,000 10,000

　　131 600578京能熱電0 1,092,400 1,092,400

　　132 600579黃海股份0 460,347 460,347

　　133 600583海油工程0 259,938 259,938

　　134 600586金晶科技0 17,000 17,000

　　135 600587新華醫藥0 19,000 19,000

　　136 600590泰豪科技0 114,000 114,000

　　137 600593大連圣亞0 11,000 11,000

　　138 600595中孚實業0 6,000 6,000

　　139 600597光明乳業0 445,911 445,911

　　140 600598北大荒0 78,900 78,900

　　141 600606金豐投資0 384,000 384,000

　　142 600628新世界0 300,286 300,286

　　143 600637廣電信息0 1,342,222 1,342,222

　　144 600642申能股份0 908,634 908,634

　　145 600643愛建股份0 250,000 250,000

　　146 600675中華企業0 260,500 260,500

　　147 600681誠成文化0 5,000 5,000

　　148 600685廣船國際0 13,500 13,500

　　149 600690青島海爾0 980,000 980,000

　　150 600716耀華玻璃0 17,550 17,550

　　151 600732上海港機0 220,000 220,000

　　152 600736蘇州高新0 100,000 100,000

　　153 600748上實發展0 309,600 309,600

　　154 600760山東黑豹0 18,109 18,109

　　155 600776東方通信0 70,000 70,000

　　156 600778友好集團0 385,000 385,000

　　157 600789魯抗醫藥0 250,000 250,000

　　158 600799 ST龍科0 100,000 100,000

　　159 600807 ST濟百0 300,000 300,000

　　160 600808馬鋼股份0 1,892,300 1,892,300

　　161 600816鞍山信托0 770,799 770,799

　　162 600821津勸業0 80,102 80,102

　　163 600823世茂股份0 296,595 296,595

　　164 600827友誼股份0 190,000 190,000

　　165 600839四川長虹0 1,059,238 1,059,238

　　166 600846同濟科技0 301,893 301,893

　　167 600868梅雁股份0 155,882 155,882

　　168 600871儀征化纖0 128,410 128,410

　　六、基金持有人結構及基金前十名持有人

　　(一)截止2002年12月30日，本基金份額結構為：

　　　 十二月末持有份額占總份額比例

　　發起人持有5,000,000 1.00%

　　其中：長城基金管理有限公司2,500,000 0.50%

　　長城證券有限責任公司2,500,000 0.50%

　　社會公眾持有495,000,000 99.00%

　　合計500,000,000 100.00%

　　(二)截止2002年12月31日，前十名持有人名稱、持有份額及比例如下：

　　序號持有人名稱期末持有份額持有比例

　　1貴州省貴財投資有限責任公司14,089,724 2.82%

　　2中油財務有限責任公司7,265,417 1.45%

　　3張聯營6,310,000 1.26%

　　4上海古象涂料制造中心4,499,600 0.90%

　　5王紅磊4,080,000 0.82%

　　6陜西秦龍電力股份有限公司3,690,000 0.74%

　　7王薇3,631,105 0.73%

　　8王保生3,103,700 0.62%

　　9廣州證券有限責任公司3,097,420 0.62%

　　10山西省信托投資公司2,700,000 0.54%

　　七、重要事項揭示

　　1、本基金管理人、托管人在本報告期內未發生任何訴訟事項；

　　2、本基金管理人辦公地址本期無變更；

　　3、自2002年10月1日起，本基金托管人交通銀行的辦公地址由上海市仙霞路18號遷至上海銀城中路188號。

　　4、本基金投資組合策略本期未改變；

　　5、本基金管理人、基金托管人涉及托管業務機構及其高級管理人員在報告期內未受到任何處罰；

　　6、本基金2002年度不分配收益；

　　7、根據證監會關于基金交易專用席位管理的有關規定，我公司經認真研究，租用了長城證券有限責任公司、東方證券有限責任公司、西北證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司的證券交易席位作為“久富基金”的專用交易席位。我們選擇證券經營機構的依據是：

　　(1)經營行為規范，最近一年無重大違規行為；

　　(2)內部管理規范，具有完善的內控制度，并能夠滿足基金運作有關資料、數據安全性和完整性的要求；

　　(3)公司經營穩定，財務狀況良好，在業內有良好的聲譽；

　　(4)公司具備基金運作所需的高效、安全的通訊條件，交易條件滿足基金進行投資交易的需求；

　　(5)公司研究實力較強，有專門的研究機構和專業研究人員，能及時、全面、定期向基金管理人提供高質量的關于宏觀、行業及市場走向、個股分析的報告及豐富全面的信息服務；有很強的行業分析能力，能根據基金管理人所管理基金的特定要求，提供專門研究報告，具有開發量化投資組合模型的能力。

　　8、本基金租用專用交易席位的情況

　　截止2002年12月31日，本基金通過各機構的交易席位的成交及傭金情況見下表：

　　　 名稱買賣股票成交量買賣國債成交量傭金

　　　 本期成交量占成交總本期成交量占成交總金額占傭金總

　　　 量的比例量的比例量比例

　　長城證券有限責任公司544,230,068.87 30.46% 640,254,514.50 41.97% 432,977.85 30.49%

　　東方證券有限責任公司316,625,775.30 17.73% 207,782,057.20 13.62% 250,687.10 17.66%

　　西北證券有限責任公司478,835,898.08 26.81% 503,998,940.20 33.04% 377,873.60 26.61%

　　申銀萬國證券有限責任公司299,097,188.08 16.75% 95,873,186.70 6.29% 240,251.23 16.92%

　　國泰君安證券股份有限公司147,313,269.93 8.25% 77,477,957.40 5.08% 118,048.81 8.32%

　　合計1,786,102,200.26 100.00% 1,525,386,656.00 100.00% 1,419838.59 100.00%

　　附注：

　　因基金久富上市運行不足一年，各券商辦理租用證券投資基金專用席位使用手續的時間不一，多席位交易系統啟用未滿一年，客觀上形成了在個別券商席位上的年交易量超過30%的情況。本基金管理人將在2003年采取有效措施，確保基金運行一年后在一個證券經營機構買賣證券的年成交量不超過本基金買賣證券成交量的30%。

　　八、備查文件目錄

　　1、關于同意久富證券投資基金上市、續期并擴募的批復；

　　2、久富證券投資基金基金契約；

　　3、久富證券投資基金托管協議；

　　4、報告期內披露的公告原件；

　　5、長城基金管理有限公司章程、企業法人營業執照、基金管理公司法人許可證。

　　投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人長城基金管理有限公司。

　　咨詢電話：(0755)83662688。

　　長城基金管理有限公司二○○三年三月二十六日