New Page 32
一、一般月份普通小麥合約按持倉量的不同采取不同的交易保證金比例:
一般月份普通小麥合約交易保證金比例（%） |
雙邊持倉量(萬手) |
40以下（含40） |
40-50（含50） |
50-60（含60） |
60以上 |
普通小麥交易保證金 |
5% |
7% |
10% |
15% |
二、交割月前一個月份普通小麥合約按上旬、中旬和下旬分別采取不同的交易保證金比例。
品種 |
交割月前一個月交易保證金比例（%） |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
普小麥 |
5% |
10% |
20% |
三、交割月份交易保證金普通小麥提高至30％。普通小麥套期保值的交易保證金為25％。
四、在進入交割月份后，賣方可用標準倉單作為與其所示數量相同的交割月份期貨合約持倉的履約保證，其持倉對應的交易保證金不再收取。
五、若某一交易日出現單邊市，則當日結算時該期貨合約交易保證金比例提高50％。第二個交易日的價幅在原價幅基礎上自動擴大50％（只向停板方向擴大）。
若第二個交易日未出現同方向單邊市，則第三個交易日自動回復到合約規定價幅和保證金標準；若第二個交易日出現同方向單邊市，則當日結算時和下一交易日維持提高后保證金比例不變，下一交易日價幅維持提高后的價幅。
若第三個交易日未出現單邊市，則第四個交易日執行合約規定價幅和保證金比例。若連續三個交易日出現單邊市，交易所則于第三個交易日收市后進行強制減倉，即交易所將當日以漲跌停板價申報的未成交平倉報單，以當日漲跌停板價與該合約盈利持倉按規定方式和方法自動撮合成交。強制減倉前，交易所統一將具有雙向持倉的所有客戶（包括非經紀會員和經紀會員的客戶）鎖倉部分自動對沖。
六、一般月份交易所對雙邊總持倉20萬手以上普通小麥合約分別按經紀會員、非經紀會員和客戶實行相對量控制。具體限倉比例如下：
品種 |
一般月份持倉占市場單邊持倉比例（%） |
經紀會員 |
非經紀會員 |
客戶 |
普小麥 |
≤１５ |
≤１０ |
≤５ |
七、交割月前一個月份交易所對普通小麥合約單邊持倉按經紀會員、非經紀會員和客戶以及上旬、中旬和下旬實行絕對量控制。具體限倉數量如下：
品種 |
交割月前一個月最大單邊持倉（手） |
經紀會員 |
非經紀會員 |
客戶 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬
|
上旬 |
中旬 |
下旬 |
普小麥 |
5000 |
3000 |
1000 |
3000 |
000 |
500 |
1000 |
500 |
300 |
八、交割月份交易所對經紀會員、非經紀會員交割月份的持倉實行絕對量控制。具體數量如下：
品種 |
交割月份最大單邊持倉（手） |
經紀會員 |
非經紀會員 |
客戶 |
普小麥 |
400 |
200 |
100 |
| 
