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一、 大豆期貨合約的最低交易保證金為合約價值的5%。
二、自合約進入交割月份前一個月第一個交易日起，交易所將分時間段逐步提高該合約的交易保證金。在進入交割月份后，賣方可用標準倉單作為與其所示數量相同的交割月份期貨合約持倉的履約保證，其持倉對應的交易保證金不再收取。
大豆合約臨近交割期時交易保證金收取標準為：
交易時間段 |
交易保證金(元/手) |
交割月份前一個月第一個交易日
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合約價值的10% |
交割月份前一個月第六個交易日
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合約價值的15% |
交割月份前一個月第十一個交易日
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合約價值的20% |
交割月份前一個月第十六個交易日
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合約價值的25% |
交割月份第一個交易日
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合約價值的30% |
交割月份第五個交易日
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合約價值的50% |
三、大豆合約持倉量變化時交易保證金收取標準為：
合約月份雙邊持倉總量(N) |
交易保證金(元/手) |
N≤25萬手 |
合約價值的5% |
25萬手<N≤30萬手
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合約價值的8% |
30萬手<N≤35萬手
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合約價值的11% |
35萬手<N≤40萬手
|
合約價值的15% |
40萬手<N |
合約價值的20% |
四、大豆合約進入交割月份前一個月和進入交割月期間,其持倉限額如下表：
（單位：手）
時間段 |
經紀會員 |
非經紀會員 |
客戶 |
交割月前一個月第一個交易日起 |
5,000 |
3,000 |
1500 |
交割月前一個月第十個交易日起 |
2,000 |
1500 |
800 |
交割月份 |
1000 |
800 |
400 |
五、漲跌停板制度：
1、當某期貨合約在某一交易日(該交易日記為第N個交易日)出現漲跌停板單邊無連續報價的情況，則當日結算時，該期貨合約的交易保證金維持不變，第N+1個交易日該合約的漲跌停板幅度不變。
2、若第N+1個交易日收盤前5分鐘內出現與第N個交易日同方向漲跌停板單邊無連續報價的情況，則第N+1個交易日結算時起，該合約的交易保證金按合約價值的8%收取(原交易保證金比例高于8%的，按原比例收取)。第N+2個交易日該合約的漲跌停板由3%增加到4%。
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