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根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《關于實施<證券投資基金銷售管理辦法>有關問題的通知》、《關于實施<證券投資基金運作管理辦法>有關問題的通知》等相關法律法規的規定，長信基金管理有限責任公司(以下簡稱“本公司”)經與本公司管理的長信利息收益開放式證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的基金托管人中國農業銀行協商一致，對原《長信利息收益開放式證券投資基金基金契約》進行了修改，并已報中國證監會備案。基金合同的修改自公告之日起生效。
特此公告。
長信基金管理有限責任公司
二00四年十月二十八日
附：長信利息收益開放式證券投資基金基金合同的修改內容
1、基金契約中有關文字表述的修改：“基金契約”修改為“基金合同”；“基金單位”修改為“基金份額”；“基金資產”修改為“基金財產”；“自有資產”修改為“固有財產”；“基金單位資產凈值”修改為“基金份額凈值”；“基金銷售代理人”修改為“基金代銷機構”；“基金成立”修改為“基金合同生效”；“中國證監會指定的至少一種報刊上”修改為“指定媒體”。
2、刪除《暫行辦法》和《試點辦法》(但涉及基金成立依據部分除外)，根據具體情況修改為《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》等。
3、刪除與基金發起人有關的內容。
4、刪除《公開說明書》的相關內容。
5、在釋義部分增加托管協議、《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》的定義。
6、在釋義部分增加對“基金日收益”和“基金7日年收益率”的定義。
7、將“指定媒體”的定義修改為：“指定媒體：指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性報刊和基金管理人、基金托管人的互聯網網站等”。
8、對“法律法規”、“不可抗力”的釋義做相應的調整。
9、為了清楚的界定此次基金合同修改的背景，在“前言”部分增加相應的說明內容。
10、根據基金管理人的實際情況，將“三(二)”基金管理人的注冊資本變更為“1億元人民幣”。
11、鑒于本基金為貨幣型基金，基金份額凈值保持在1元且不需要公告，因此，將基金份額凈值從有關的公告內容中刪除。
12、在“五(一)1”應召開基金份額持有人大會的情形中增加：“(3)轉換基金運作方式；(4)提高基金管理人、基金托管人的報酬標準；”。
13、刪除“五(二)3”的相關內容，增加下列內容：“3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起十日內決定是否召集，并書面告知基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起六十日內召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當自行召集。4、代表基金份額百分之十以上的基金份額持有人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起十日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。
基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起六十日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額百分之十以上的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議。
基金托管人應當自收到書面提議之日起十日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定之日起六十日內召開。
基金管理人和基金托管人都不召集基金份額持有人大會的，基金份額持有人可以依法自行召集基金份額持有人大會。基金份額持有人自行召集基金份額持有人大會的，應當至少提前三十日向中國證監會備案。”
14、將“五(四)”中與召開基金持有人大會人數限制有關的內容刪除。
15、在“五(五)2(2)”中增加：召集人應提前30日公布提案。
16、將“五(六)2(2)”中的“特別決議須經代表權益登記日基金總份額50%以上(不含50%)通過方為有效”變更為“特別決議須經參加大會的基金份額持有人所持表決權的三分之二以上通過方為有效”。
17、在“五(六)2(2)”中的特別決議的內容中增加“轉換基金運作方式”。
18、將“五(八)”修改為：“基金份額持有人大會表決通過的事項，召集人應當自通過之日起五日內報中國證監會核準或者備案。基金份額持有人大會決定的事項自中國證監會依法核準或者出具無異議意見之日起生效。生效的基金份額持有人大會決議對全體《基金合同》當事人均有約束力。基金份額持有人大會決議應自生效之日起兩日內在指定媒體上公告。”
19、將“六(一)”中更換基金管理人和基金托管人的情形根據《基金法》做相應的修改。
20、刪除“六(二)3”中的“中國人民銀行”。
21、刪除“六(二)4”中的“5個工作日”修改為“2日”。
22、將“八(三)”變更為：
“在基金的存續期間內，基金份額持有人數量不滿200人，或基金資產凈值低于人民幣5000萬元的，基金管理人應當及時向中國證監會報告；連續20個工作日出現前述情形的，基金管理人應當向中國證監會說明原因和報送解決方案。在存續期間內，基金份額持有人數量連續60個工作日達不到200人，或連續60個工作日基金資產凈值低于人民幣5000萬元，基金管理人有權利宣布《基金合同》終止。法律法規、規章另有規定的，從其規定辦理。”
23、將“九(九)2(3)”變更為：“當發生巨額贖回并順延贖回時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或招募說明書規定的其他方式，在三個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方法，同時在指定媒體上予以公告。”
24、將“九(十)4”中增加“并公告最近一個開放日的基金日收益和基金7日年收益率”的內容。
25、根據《貨幣市場基金管理暫行規定》將“十五(三)”的投資范圍變更為：“本基金的投資對象主要包括：1、現金； 2、一年以內(含一年)的銀行定期存款、大額存單； 3、剩余期限在三百九十七天以內(含三百九十七天)的債券； 4、期限在一年以內(含一年)的債券回購； 5、期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據； 6、中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 ”
26、根據《貨幣市場基金管理暫行規定》將“十五(八)”投資限制變更為：“本基金的投資組合將遵循以下限制：1、投資于同一公司發行的短期企業債券的比例，不得超過基金資產凈值的10%；2、存放在具有基金托管資格的同一商業銀行的存款，不得超過基金資產凈值的30%；存放在不具有基金托管資格的同一商業銀行的存款，不得超過基金資產凈值的5%;3、在全國銀行間債券市場債券正回購的資金余額不得超過基金資產凈值的40%；4、投資于短期金融工具的比重不低于基金資產總值的80%；5、中國證監會、中國人民銀行規定的其他比例限制。
本基金投資組合的平均剩余期限，不超過180天。
本基金于成立之日起3個月內達到符合規定的比例限制。
由于證券市場波動或投資組合處于調整過程中，造成基金在某一時間無法達到上述比例限制，本基金管理人將在10個交易日內積極調整基金投資組合，以達到上述比例限制。”
27、將“十五(九)”投資禁止變更為：“1、本基金不得投資于以下金融工具：(1)股票；(2)可轉換債券；(3)剩余期限超過397天的債券(4)信用等級在AAA級以下的企業債券；(5)中國證監會、中國人民銀行禁止投資的其他金融工具。2、本基金禁止從事下列行為：(1)承銷證券； (2)向他人貸款或者提供擔保； (3)從事承擔無限責任的投資； (4)買賣其他基金份額，但是國務院另有規定的除外； (5)向其基金管理人、基金托管人出資或者買賣其基金管理人、基金托管人發行的股票或者債券； (6)買賣與其基金管理人、基金托管人有控股關系的股東或者與其基金管理人、基金托管人有其他重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券； (7)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動； (8)依照法律、行政法規有關規定，由國務院證券監督管理機構規定禁止的其他活動。”
28、根據相關法律法規的規定，將“十六(三)”基金財產賬戶的內容變更為：“基金財產使用以基金托管人的名義開立的基金托管專戶和交易結算資金賬戶，并以本基金的名義開立基金證券賬戶、銀行間債券托管賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金代銷機構、注冊登記機構自有的資產賬戶以及其它基金財產賬戶相獨立”。
29、根據《基金法》和《信息披露辦法》的規定，對基金合同中的信息披露內容進行相應的修改。
30、根據《基金法》對“二十二(一)”基金終止事由進行相應的增加。
31、根據《基金法》對“二十二(二)5”的基金清算公告方式進行了修訂，增加“清算小組作出的清算報告經會計師事務所審計，律師事務所出具法律意見書后，報中國證監會備案并在指定媒體上公告。”
32、刪除“二十二(一)1”，并將“二十二(一)2”中的“批準”變更為“備案或核準”。
33、將“二十二(二)2”中的“批準”變更為“備案”。
長信利息收益證券投資基金
更新招募說明書摘要
基金管理人：長信基金管理有限責任公司
基金托管人：中國農業銀行
長信利息收益證券投資基金(以下簡稱“本基金”)由基金管理人根據中國證券監督管理委員會2003年12月25日證監基金字〔2003〕149號批準募集。本基金的基金合同已于2004年3月19日正式生效。
【重要提示】
投資有風險，投資人申購基金時應認真閱讀招募說明書。
基金的過往業績并不預示其未來表現。
本摘要根據本基金的基金合同和基金招募說明書編寫，并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務；基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱本基金的基金合同。
本基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準，但中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。當投資人贖回時，所得或會高于或低于投資人先前所支付的金額。如對本招募說明書有任何疑問，應尋求獨立及專業的財務意見。
本招募說明書(更新)所載內容截止日為2004年 9月18日，有關財務數據和凈值表現截止日為2004年6月30日(財務數據未經審計)。
一、基金管理人
(一) 基金管理人概況
名稱：長信基金管理有限責任公司
住所：上海市浦東新區世紀大道1600號浦項商務廣場16樓
辦公地址：上海市浦東新區世紀大道1600號浦項商務廣場16樓
設立日期：2003年4月28日
注冊資本：1億元
股權結構：長江證券有限責任公司出資4900萬元，占注冊資本的49%；上海海欣集團股份有限公司出資3433萬元，占注冊資本的34.33%；武漢鋼鐵股份有限公司出資1667萬元，占注冊資本的16.67%；
法定代表人：田丹
總經理：陳永青
電話：021-50588999
傳真：021-50588077
聯系人：沈天維
(二)主要人員情況
1、基金管理人董事、監事及高級管理人員
田丹先生，董事長，45歲，中共黨員，碩士，經濟師。曾任湖北省軍區參謀、秘書，中國人民銀行湖北省分行金融調研處科長，湖北證券公司證券交易部經理、總經理助理、副總經理，三峽證券公司副總經理，湖北證券有限責任公司董事、副總裁，長江證券有限責任公司董事、副總裁、財務負責人，長江證券有限責任公司董事、總裁。現任長信基金管理有限公司董事長。
明云成先生，董事，63歲，中共黨員，大專，高級經濟師。曾任中國農業銀行湖北省分行副行長、副書記，中國農業銀行四川省分行行長、黨委書記，中國農業銀行海南省分行行長、黨委書記，中國人民銀行湖北省分行行長、黨委書記，中國人民銀行武漢市分行副行長、黨委副書記，湖北證券有限責任公司董事長、黨委書記，現任長江證券有限責任公司董事長、黨委書記。
袁永林先生，董事，55歲，中共黨員，大專。曾任松江縣泗聯公社建筑站黨委書記，松江縣洞涇鄉毛紡廠廠長、黨支部書記，松江縣洞涇鄉工業公司經理、黨支部書記，上海海欣有限公司副董事長、總經理，現任上海海欣集團股份有限公司副董事長、總經理。
劉文仲先生，董事，53歲，中共黨員，碩士，高級經濟師。曾任武漢鋼鐵(集團)公司硅鋼片廠計劃員、科長、車間主任，武漢鋼鐵(集團)公司計劃部科長、銷售部副部長、銷售公司副經理，武漢鋼鐵股份有限公司副總經理，現任武漢鋼鐵股份有限公司董事、總經理。
沈巖先生，董事，40歲，中共黨員，碩士。曾任正大聯合企業管理顧問公司企業顧問、上海海欣集團股份有限公司總裁助理，現任上海海欣集團股份有限公司副總經理。
陳永青先生，董事，39歲，中共黨員，碩士，工程師。曾任中國長城計算機集團武漢分公司總經理助理，湖北證券公司部門經理、總經理，三峽證券公司資產公司總經理，湖北證券有限責任公司資產管理事業部總經理，長江證券有限責任公司總裁助理兼資產管理事業部總經理，長江證券有限責任公司副總裁兼資產管理事業部總經理，長信基金管理有限責任公司籌備組組長。現任長信基金管理有限公司董事、總經理。
朱恒先生，獨立董事，57歲，中共黨員，本科，高級經濟師。曾任中國人民銀行、農業銀行上海市奉賢支行副行長，中國農業銀行上海市分行副行長，上海浦東發展銀行副行長，萬國證券公司、申銀萬國證券公司董事長，上海浦東發展銀行黨委副書記、副行長，上海輕工控股(集團)公司監事會主席。
余秉立先生，獨立董事，53歲，中共黨員，本科，注冊會計師。歷任武漢市財政局副科長、武漢市政府財貿辦公室副科長、武漢市財政局副科長至副局長、武漢市審計局局長、黨組書記、湖北省財政金融貿易辦公室副主任、副書記、現任審計署駐武漢特派辦特派員、書記、審計署駐武漢特派辦正局級審計員。
黃憲先生，獨立董事，49歲，中共黨員，博士，博士生導師，曾任武漢大學教師、商學院副院長，美國新澤西西東大學訪問學者，武漢大學珞珈城市信用社副董事長，中港合資武新公司財務總經理。
夏大慰先生，獨立董事，50歲，中共黨員，碩士，博士生導師，曾任上海財經大學教師，日本大阪市立大學客座研究員，上海財經大學科研處長、校長助理，上海財經大學副校長、常務副校長，現任上海國家會計學院院長、黨委書記。
施軍先生，監事，41歲，中共黨員，碩士，高級經濟師，曾任武漢鋼鐵(集團)公司硅鋼片廠技術員、助理工程師，武漢鋼鐵(集團)公司硅鋼片廠調度員、工程師，武漢鋼鐵(集團)公司經濟研究中心研究員、副主任，現任武漢鋼鐵股份有限公司董事會秘書，武漢董秘協會理事長。
李國洪先生，監事，43歲，本科，曾在武漢市人民政府工作，曾任長江證券有限責任公司投資銀行總部副總經理、資產保全事業部總經理，現任長江證券有限責任公司副總裁。
王羅潔女士，監事，49歲，本科，會計師，曾任核工業部國營792礦統計員、計劃科長，上海海欣股份有限公司財務副經理、經理、財務副總監，現任上海海欣股份有限公司財務總監。
覃波先生，監事，31歲，中共黨員，本科，證券、基金從業經歷7年。曾任長江證券有限責任公司債券基金事業部市場部主管、長信基金管理有限責任公司市場開發部區域經理，現任長信基金管理有限責任公司營銷策劃部副總監。
李瑋先生，副總經理，35歲，中共黨員，本科，高級經濟師，曾任中國人民銀行湖北省分行計劃資金科員、金融研究所所長助理、稽核處處長助理、金融研究所副所長，中國人民銀行武漢分行統計研究處副處長、中行監管處處長。現任長信基金管理有限責任公司副總經理。
徐力中先生，34歲，碩士，曾任君安證券公司投資銀行部項目經理，君安證券(香港)公司企業融資部高級經理，大鵬證券公司資產管理中心副總經理、基金管理部副總經理，大成基金管理公司投資管理部總經理兼景福基金基金經理，曾在英國Scottish Widows Investment Partnership學習和工作。現任長信基金管理有限責任公司副總經理。
曾彤先生，督察長，37歲，中共黨員，碩士，經濟師，曾任中南財經大學科長，湖北證券公司營業部總經理、經紀事業部總經理助理，湖北證券有限責任公司西南總部總經理，長江證券有限責任公司上海總部總經理，長信基金管理有限責任公司籌備組副組長。現任長信基金管理有限責任公司督察長。
2、基金經理小組
徐力中先生，基金經理，34歲，經濟學碩士，曾任君安證券公司投資銀行部項目經理，君安證券(香港)公司企業融資部高級經理，大鵬證券公司資產管理中心副總經理、基金管理部副總經理，大成基金管理公司投資管理部總經理兼景福基金基金經理，曾在英國Scottish Widows Investment Partnership學習與工作。現任長信基金管理有限責任公司副總經理兼投資總監。
李小羽先生，基金經理助理，39歲，管理學碩士，獲得加拿大特許投資經理資格(Canadi-an Investment Manager，CIM)。曾在中國華源集團、新加坡加達實業公司從事投資管理工作，曾任長城證券公司上海總部研究部證券分析師、經理，加拿大Investorsgroup Financial Ser-vices Co.，Ltd 投資經理和投資顧問。現任職于長信基金管理有限責任公司投資管理總部。
李穎女士，基金經理助理，28歲，管理學博士，中國注冊會計師。曾任上海金信證券研究所研究員、湘財證券資產管理總部投資經理，現任職于長信基金管理有限責任公司投資管理總部。
3、上述人員之間均不存在近親屬關系。
二、基金托管人
本基金基金托管人為中國農業銀行，基本情況如下：
公司法定中文名稱：中國農業銀行
公司法定英文名稱：Agricultural Bank of China
法定代表人：楊明生
注冊資本：1338.65億元
成立時間：1979年2月(恢復)
住所：北京市海淀區復興路甲23號
組織形式：國有獨資企業
托管資格的批準文號：證監基字[1998]23號
三、相關服務機構
(一)基金份額銷售機構
1、直銷機構：長信基金管理有限責任公司
2、代銷機構：中國農業銀行
3、代銷機構：長江證券有限責任公司
4、代銷機構：華夏證券股份有限公司
5、代銷機構：國泰君安證券股份有限公司
6、代銷機構：興業證券股份有限公司
7、代銷機構：天同證券有限責任公司
8、代銷機構：湘財證券有限責任公司
9、代銷機構：中國銀河證券有限責任公司
10、代銷機構：海通證券股份有限公司
11、代銷機構：華泰證券有限責任公司
12、代銷機構：廣發證券股份有限公司
基金管理人可根據有關法律法規規定，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金，并及時公告。
(二)注冊登記機構：
中國證券登記結算有限責任公司
(三)律師事務所和經辦律師
北京中倫金通律師事務所
廖海律師、張堅律師
(四)會計師事務所和經辦注冊會計師
畢馬威華振會計師事務所
經辦注冊會計師：胡瓊、凌云
四、基金的名稱
本基金名稱：長信利息收益證券投資基金
五、基金的類型
本基金類型：契約型開放式
六、基金的投資目標
在盡可能保證基金資產安全和高流動性的基礎上，追求超過銀行存款利率的收益水平。
七、基金的投資方向
本基金投資對象主要包括：現金、一年以內(含一年)銀行定期存款、大額存單、剩余期限小于397天(含397天)的短期債券、期限在一年以內(含一年)的債券回購、中央銀行票據、銀行承兌匯票、經銀行背書的商業承兌匯票或中國證監會認可的其他具有良好流動性的金融工具。
本基金目前的投資對象主要包括銀行存款、短期債券、中央銀行票據、回購協議等，待獲得監管部門的同意或許可后，本基金也將投資于大額存單、銀行承兌匯票、經銀行背書的商業承兌匯票或其他金融工具。
八、基金的投資策略
(一)投資決策依據
1、國家有關法律法規和本《基金合同》的有關規定；
2、宏觀經濟形勢及前景、有關政策趨向對證券市場的影響等；
3、國家財政政策、貨幣政策以及利率走勢、通貨膨脹預期等；
4、類別資產的預期收益率及風險水平。
(二)投資決策程序
本基金采取投資決策委員會領導下的基金經理負責制。
1、研究策劃部提交有關宏觀經濟分析、投資策略、債券分析等各類報告和投資建議，為投資運作提供決策支持；
2、投資決策委員會對宏觀經濟形勢、利率走勢、微觀經濟運行環境和證券市場走勢等因素進行綜合分析，制定本基金投資組合的資產配置比例等重大決策；
3、基金經理在遵守投資決策委員會制定的投資原則的前提下，擬定投資方案；
4、投資決策委員對基金經理提交的方案進行論證分析，并形成決策；
5、基金經理根據投資決策在授權范圍內構造具體的投資組合及操作方案，交由集中交易室執行；
6、內部控制委員會和風險與績效評估室定期對基金投資組合進行績效和風險評估，并提出風險控制意見。
7、基金管理人有權根據環境的變化和實際的需要對上述投資決策程序進行合理的調整。
(三)投資組合管理的方法和標準
本基金管理人將充分利用各種數量模型工具,采用自上而下和自下而上相結合的投資策略,深入挖掘貨幣市場的投資機會,實現基金資產的投資增值。
1、資產配置策略
根據對市場利率走勢的判斷，結合各品種之間流動性、收益性及風險情況，確定組合的資產配置，在保證組合高流動性、低風險的前提下盡量提升組合的收益。
2、本基金管理人還使用以下策略
利率預期策略：通過對宏觀經濟、貨幣政策、短期資金供給等因素的分析，形成對利率走勢的判斷，并確定投資組合的平均剩余期限。
無風險套利策略：由于市場分割，銀行間市場與交易所市場的短期利率在一定時間可能存在定價偏離，同時在一定時間內市場中也可能出現跨品種、跨期限套利機會。本基金將在充分論證套利的可行性基礎上謹慎參與。
現金流預算管理策略：通過對未來現金流的預測，在投資組合的構建中，采取合理的期限和權重配置對現金流進行預算管理，以滿足基金運作的要求。同時在一部分資金管理上，將采用滾動投資策略，以提高基金資產的流動性。
九、基金的業績比較標準
本基金業績比較基準為：一年期存款稅后利息率
十、基金的風險收益特征
利息收益證券投資基金投資于短期資金市場基礎工具，由于這些金融工具的特點，因此整個基金的風險于各種風險因素的暴露之中，包括政策風險、經濟周期風險、利率風險、購買力風險、信用風險、流動性風險、管理風險、操作或技術風險、合規性風險和特殊風險等等。
十一、基金的投資組合報告
長信基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人中國農業銀行根據本基金合同規定，于2004年8月25日復核了本報告中的財務指標、收益表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告所載數據截至2004年6月30日，本報告中所列財務數據未經審計。
1、本期末基金資產組合情況
項 目 攤余成本(元) 占總資產比例
銀行存款與清算備付金 3,024,291.57 0.08%
債券投資 2,691,968,237.86 72.10%
買入返售證券 997,610,000.00 26.72%
其他資產 41,023,022.27 1.10%
資產合計 3,733,625,551.70 100%
2、按投資品種分類的債券投資組合
券 種 攤余成本(元) 占基金凈值比例
金融債 800,399,627.86 25.06%
央行票據 1,891,568,610.00 59.23%
合 計 2,691,968,237.86 84.29%
3、賣出回購證券
本期末賣出回購證券合計為460,275,000.00元，占基金資產凈值的14.41%。
4、基金投資組合的剩余期限
截至2004年6月30日，基金持有的投資組合平均剩余期限為163.99天，剩余期限分布比例如下：
剩余期限 占凈值比例
30天以內 1.67%
30天-60天 0.00%
60天-90天 54.72%
90天-180天 0.00%
180天以上397天以內 59.23%
5、基金投資前五名債券明細
序號 名稱 攤余成本(元) 占凈值比例
(1)01進出05 800,399,627.86 25.06%
(2)04央行票據17 741,351,880.00 23.21%
(3)04央行票據20 614,357,730.00 19.24%
(4)04央行票據23 389,960,000.00 12.21%
(5)04央行票據30 145,899,000.00 4.57%
6、投資組合報告附注
(1)報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查的，在報告編制日前一年內也沒有受到公開譴責、處罰。
(2)其他資產的構成
截至2004年6月30日，本基金其他資產包括：
項 目 攤余成本(元) 占總資產比例
交易保證金 300,000.00 0.01%
應收利息 34,129,205.80 0.91%
應收申購款 6,582,500.00 0.18%
待攤費用 11,316.47 0.00%
合 計 41,023,022.27 1.10%
(3)本基金不持有處于轉股期的可轉換債券。
十二、基金的業績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
基金凈值表現
歷史各時間段基金收益率與同期業績比較基準收益率比較列表
重要說明：本基金采取的收益分配方式是：采用1.00元固定單位凈值交易方式，自基金成立日起每日將實現的基金凈收益分配給基金份額持有人，并以份額形式按月結轉到投資人基金賬戶，使基金賬面單位凈值始終保持1.00元。
十三、費用概覽
(一)與基金運作有關的費用
1、基金管理人的基金管理費
基金管理人的管理費按前一日基金資產凈值的0.33%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×0.33%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃付指令，經基金托管人復核后于次月首日起2個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。
2、基金托管人的基金托管費
基金托管人的托管費每日計算，按前一日基金資產凈值的0.10%年費率計提，計算方法為：
H＝E×0.10%÷當年天數；
H為每日應支付的基金托管費；
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令，基金托管人復核后于次月首日起2個工作日內從基金財產中一次性支付給基金托管人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。
其他與基金運作有關的費用根據有關法規及相應協議的規定，按費用實際支出金額支付，列入當期基金費用。
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金資產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。
(二)與銷售有關的費用
本基金不收取認購費、申購費、贖回費。
本基金依照相關法律法規和《基金合同》的規定收取基金銷售與持有人服務費。
基金銷售與持有人服務費按每日計算，按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。計算方法為：
H=E×0.25%÷當年天數
H為每日應支付的基金銷售與持有人服務費
E為前一日的基金資產凈值
基金銷售與持有人服務費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金銷售與持有人服務費劃付指令，基金托管人復核后于次月首日起2個工作日內從基金財產中一次性支付給基金銷售機構，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。
本項費用專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務。
十四、對招募說明書更新部分的說明
本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《基金合同》及其他有關法律法規的要求，對原招募說明書進行了更新，并根據本基金管理人在本基金成立后對本基金實施的投資經營活動進行了內容補充和更新，主要更新的內容如下：
(一)根據國家有關規定對原招募說明書進行了結構的調整。增加了 "基金的業績”、“基金合同的內容摘要”和“基金托管協議的內容摘要”三個部分。刪除了“基金設立”、“基金的設立募集”、“基金成立”等與首次募集有關的特定內容以及“基金份額持有人的權利、義務”等相關部分。
(二)根據國家有關規定，重新規范了一些表述，如將“基金契約”改為“基金合同”、“基金單位”改為“基金份額”、將“基金持有人”、“基金單位持有人”改為“基金份額持有人” ；“基金單位凈值”改為“基金份額凈值”；“基金資產”改為“基金財產”； “自有資產”改為“固有財產”；信息披露中“基金單位凈值”修改為“基金日收益、基金7日年收益率”；關于基金當事人，自更新的《招募說明書》公告之日起，基金當事人中將不再有“基金發起人”等。
(三)在“重要提示”中，說明了本基金的基金合同正在根據國家有關法律法規進行修訂。
(四)在“一、緒言”、“二、釋義” 部分，根據國家有關規定進行了調整，補充了國家最近頒布的《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規。
(五)在“三、基金管理人”部分，基金管理人概況及主要人員情況更新至2004年7月； 新增投資決策委員會成員情況介紹；新增基金管理人的職責。
(六)在“四、基金托管人”中，增加了有關基金托管人托管業務經營情況的說明、以及托管人對管理人運作基金進行監督的方法和程序的內容，對基金托管人的有關業務和財務數據進行了更新。另外，根據《基金法》的規定對基金托管人的職責進行了明確。
(七)在“五、相關服務機構”部分，增加銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、華泰證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司。
(八)在“六、基金的申購與贖回”部分，1、申購、贖回辦理的場所，增加代銷機構；2、申購和贖回的申請方式中，基金投資者必須根據基金管理人和基金代銷機構規定“手續”修改為“書面方式或其他方式”；3、巨額贖回的認定及處理方式中，當發生巨額贖回并順延贖回時，增加基金管理人“應當通過郵寄、傳真、電話或在基金代銷機構網點發布公告等方式”在三個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方法；4、拒絕或暫停申購、和暫停贖回的情形及處理，重新開放時，補充“并公告最近一個開放日的基金日收益和基金7日年收益”。
(九)在“七、基金的投資”部分，補充本基金最近一期投資組合報告的內容；基金的投資限制、投資禁止部分，按照《貨幣市場基金管理暫行規定》進行了修改。
(十)增加了說明基金成立以來投資業績的“九、基金的業績”這一章節，其中對本基金成立以后的業績情況進行了說明。
(十一)“十、基金的財產”部分，由于本基金的性質為貨幣市場基金，基金份額面值保持1.00元人民幣，將基金份額凈值的表述修改為“基金份額凈值為1元人民幣”；根據基金法的規定將基金財產的保管與處分作相應補充。
(十二)“十一、基金資產的估值”部分中，1、根據本基金的性質，將“基金單位資產凈值的確認及錯誤的處理方式”修改為“基金估值錯誤的確認及處理方式”；2、將“基金單位資產凈值收益的計算采用四舍五入的方法保留小數點后四位。當基金資產的估值導致基金收益小數點后四位以內發生差錯時，視為基金資產估值錯誤”修改為“基金估值錯誤偏差達到基金資產凈值的0.5%時，視為基金資產估值錯誤”。
(十三)在“十三、基金的費用和稅收”部分，將基金費用分“與基金運作有關的費用”和“與基金銷售有關的費用”兩類進行說明。
(十四)在“十四、基金的會計和審計”部分，根據《信息披露辦法》對更換會計師事務所的程序了修改，將“經中國證監會備案后可以更換”修改為“更換后公告、備案。”
(十五)在“十五、基金的信息披露”部分，根據《基金法》和《信息披露辦法》的規定進行了內容更新和規范。
(十六)根據《基金法》相關規定，重新修訂了“十七、基金的終止與清算”部分內容，對基金終止事由進行相應的增加；基金清算公告方式進行了修訂，增加“清算小組作出的清算報告經會計師事務所審計，律師事務所出具法律意見書后，報中國證監會備案并在指定媒體上公告。”
(十七)增加了“十八、基金合同的摘要”
根據依照基金法及相關法律法規的規定對基金合同所作的修改對基金合同當事人的權利義務加以更新。具體見基金招募說明書。
該部分基金份額持有人大會的召集、議事及表決的程序和規則依據基金法及相關法律法規的規定作了相應修改。1、 召開事由增加“提高基金管理人、基金托管人的報酬標準”； 2、 召集方式保留第1條，其余按照《運作辦法》第三十八條到第四十一條內容加以規定；3、 參加基金份額持有人大會的持有人所代表的份額統一改為50%以上；對參加基金份額持有人大會的人數不作限制；不再規定就同一議題再次召開持有人大會的事宜；4、 特別決議的表決由“對于特別決議須經代表權益登記日基金總份額50%以上(不含50%)通過方為有效”改為“對于特別決議須經參加大會的基金份額持有人所持表決權的三分之二以上均通過方為有效”；5、生效和公告部分“基金持有人大會決議自作出之日起生效，但其中需中國證監會或其他有權機構批準的，自批準之日或相關批準另行確定的日期起生效。”改為“基金份額持有人大會決定的事項自通過之日五日內由召集人報中國證監會核準或者備案。基金份額持有人大會決定的事項自中國證監會依法核準或者出具無異議之日起生效”。
(十八)增加了基金托管協議的內容摘要
更新的招募說明書增加了托管協議中有關托管協議當事人、基金管理人與基金托管人之間的業務監督、核查、基金財產的保管、基金凈值的計算與復核、基金份額持有人名冊的登記和保管、爭議的解決方法以及托管協議的修改與終止的內容。
長信基金管理有限責任公司
二00四年十月二十八日
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