長(zhǎng)城久泰中信標(biāo)普300指數(shù)更新招募說(shuō)明書摘要

　　基金管理人：長(zhǎng)城基金管理有限公司

　　基金托管人：招商銀行股份有限公司

　　二○○五年一月

　　長(zhǎng)城久泰中信標(biāo)普300指數(shù)證券投資基金經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字【2004】51號(hào)文批準(zhǔn)發(fā)起設(shè)立。本基金合同于2004年5月21日正式生效。

　　重要提示

　　投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人申購(gòu)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說(shuō)明書；基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，本基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　本摘要根據(jù)本基金的基金合同和基金招募說(shuō)明書編寫，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。基金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《長(zhǎng)城久泰中信標(biāo)普300指數(shù)證券投資基金基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。

　　本基金管理人保證本招募說(shuō)明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說(shuō)明書經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)；

　　本招募說(shuō)明書所載內(nèi)容截止日為2004年11月20日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截止日為2004年9月30日(財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。

　　本基金托管人招商銀行股份有限公司于2004年12月17日復(fù)核了本次招募說(shuō)明書更新。

　　一、基金管理人

　　(一)基金管理人概況

　　1、名稱：長(zhǎng)城基金管理有限公司

　　2、注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)深南中路2066號(hào)華能大廈25層

　　3、辦公地址：深圳市福田區(qū)深南中路2066號(hào)華能大廈25層

　　4、法定代表人：楊光裕

　　5、組織形式：有限責(zé)任公司

　　6、設(shè)立日期：2001年12月27日

　　7、電話：0755-83662688

　　8、傳真：0755-83662600

　　9、聯(lián)系人：黃?、肖健

　　10、客戶服務(wù)中心電話：0755-83680399

　　11、注冊(cè)資本：10000萬(wàn)元

　　12、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　13、本基金管理人長(zhǎng)城基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字［2001］55號(hào)文批準(zhǔn)設(shè)立的證券投資基金管理公司，由長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、東方證券有限責(zé)任公司、西北證券有限責(zé)任公司、中原信托投資有限公司以及天津北方國(guó)際信托投資股份有限公司共同發(fā)起設(shè)立，于2001年12月27日正式開業(yè)，注冊(cè)資本為1億元人民幣。

　　公司在董事會(huì)下設(shè)了風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)、合規(guī)審查委員會(huì)和資格審查與薪酬委員會(huì)，公司內(nèi)設(shè)投資決策委員會(huì)。投資決策委員會(huì)負(fù)責(zé)指導(dǎo)基金資產(chǎn)的運(yùn)作、確定基本的投資策略和投資組合的原則。風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)負(fù)責(zé)全面評(píng)價(jià)公司在運(yùn)營(yíng)過程中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，并提出防范措施。合規(guī)審查委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)公司管理和基金經(jīng)營(yíng)中的合法、合規(guī)性進(jìn)行審查，目的是完善董事會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與防范功能，從制度建設(shè)和制度管理上建立良性的公司治理結(jié)構(gòu)。資格審查與薪酬委員會(huì)負(fù)責(zé)公司特定主體的資格審查和公司薪酬體系制定。

　　公司下設(shè)十個(gè)部門，分別是：基金投資部、研究策劃部、市場(chǎng)開發(fā)部、機(jī)構(gòu)理財(cái)部、北京直銷中心、上海直銷中心、監(jiān)察稽核部、運(yùn)行保障部、信息技術(shù)部、綜合管理部。公司現(xiàn)有員工51人，69%以上具有研究生以上學(xué)歷，大部分同時(shí)具有理工科及經(jīng)濟(jì)類專業(yè)背景，主要業(yè)務(wù)人員均具有4年以上證券或基金從業(yè)經(jīng)歷。所有人員在最近三年內(nèi)均沒有受到所在單位或有關(guān)管理部門的處罰。

　　公司已經(jīng)建立健全的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度、投資管理制度、監(jiān)察稽核制度、財(cái)務(wù)管理制度、人事管理制度、基金會(huì)計(jì)制度、信息披露制度等公司管理制度。

　　(二)主要人員情況

　　1、公司董事、監(jiān)事及高管人員介紹

　　楊光裕先生，董事長(zhǎng)。1957年生，中共黨員，工商管理碩士。曾任江西省審計(jì)廳辦公室主任，海南匯通國(guó)際信托投資公司總會(huì)計(jì)師，長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司副總裁。

　　吳德超先生，董事。1961年生，中共黨員，碩士研究生。曾任海南匯通國(guó)投證券營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理，長(zhǎng)城證券海口營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理，長(zhǎng)城證券業(yè)務(wù)開發(fā)部部門總經(jīng)理、長(zhǎng)興達(dá)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，現(xiàn)任長(zhǎng)城證券資產(chǎn)管理總部副總經(jīng)理兼投資發(fā)展部總經(jīng)理。

　　張建海先生，董事。1960年生，中共黨員，大學(xué)本科，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任中國(guó)人民銀行山西省分行辦公室副主任、山西證券公司副總經(jīng)理，1995年起任長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司總裁助理。

　　呂莉女士，董事。1959年生，中共黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任寧夏證券公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，西北證券有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)，現(xiàn)任西北證券有限責(zé)任公司監(jiān)事長(zhǎng)。

　　崔澤軍先生，董事。1964年生，中共黨員，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任中原信托投資有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理、副總經(jīng)理，現(xiàn)任中原信托投資有限公司總經(jīng)理。

　　桂水發(fā)先生，董事。1965年生，大學(xué)本科，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、審計(jì)師。曾任上海證券交易所市場(chǎng)部總監(jiān)，現(xiàn)任東方證券股份有限公司副總裁。

　　陶允女士，董事。1975年生，中共黨員，大學(xué)本科，經(jīng)濟(jì)師。曾任天津北方國(guó)際信托投資股份有限公司國(guó)際業(yè)務(wù)部項(xiàng)目經(jīng)理、資金管理部副經(jīng)理，現(xiàn)任北方國(guó)際信托投資股份有限公司證券投資總部總經(jīng)理。

　　馬原女士，獨(dú)立董事。1930年生，中共黨員，碩士研究生。曾任最高人民法院法官、副庭長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副院長(zhǎng)，主管民事審判和行政審判工作。現(xiàn)任中國(guó)女法官協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，人民大學(xué)兼職教授。曾主持起草了大量的司法解釋、參加了許多重要法律的立法活動(dòng)，主編了一批重要法學(xué)著作，是我國(guó)法律界權(quán)威人士。

　　麥建光先生，獨(dú)立董事。1961年生，中國(guó)香港人，香港注冊(cè)會(huì)計(jì)師，英國(guó)特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師公會(huì)資深會(huì)員、香港會(huì)計(jì)師公會(huì)資深會(huì)員。1985年加入香港安達(dá)信公司，1991年調(diào)入深圳，是安達(dá)信深圳和廣州分公司的主管合伙人，也是安達(dá)信國(guó)際組織的合伙人，在企業(yè)招股、收購(gòu)合并及公司融資等方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。2001年年底，創(chuàng)建華雋創(chuàng)業(yè)投資管理(深圳)有限公司，擔(dān)任董事總經(jīng)理職務(wù)。

　　任俊杰先生，獨(dú)立董事。1955年生，大學(xué)本科。歷任中國(guó)人民銀行深圳分行處長(zhǎng)、深圳金融機(jī)構(gòu)同業(yè)協(xié)會(huì)首任秘書長(zhǎng)、賽格投資有限公司(香港注冊(cè))董事總經(jīng)理、祥安證券有限公司(香港聯(lián)交所會(huì)員)董事、中國(guó)投資環(huán)境協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)，現(xiàn)任深圳懷新企業(yè)投資顧問有限公司副總經(jīng)理。對(duì)中國(guó)金融體系的改革、金融監(jiān)管及證券市場(chǎng)的發(fā)展有豐富工作經(jīng)驗(yàn)。

　　王其文先生，獨(dú)立董事。1944年生，中共黨員，美國(guó)馬里蘭大學(xué)工商管理學(xué)院博士，北京大學(xué)光華管理學(xué)院副院長(zhǎng)。在運(yùn)籌學(xué)、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法用于優(yōu)化、預(yù)測(cè)與決策、資源與環(huán)境管理等領(lǐng)域具有豐富教學(xué)、科研和實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)將管理決策中的數(shù)量分析與計(jì)算機(jī)應(yīng)用相結(jié)合。

　　李建中先生，監(jiān)事長(zhǎng)。1964年生，碩士研究生畢業(yè)。曾任長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司資金計(jì)劃部總經(jīng)理，現(xiàn)任長(zhǎng)城基金管理有限公司綜合管理部經(jīng)理。

　　李德良先生，監(jiān)事。1951生，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司人力資源部總經(jīng)理。

　　傅鵬博先生，監(jiān)事。1962年生，碩士研究生。現(xiàn)任東方證券股份有限公司基金管理總部副總經(jīng)理。

　　阮爭(zhēng)先生，監(jiān)事。1969年生，大學(xué)本科。現(xiàn)任中原信托投資有限公司投資管理部經(jīng)理。

　　宴子群先生，監(jiān)事。1955年生，中共黨員，大學(xué)本科。曾任天津?qū)ν饨?jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)國(guó)際金融處副處長(zhǎng)、金融外經(jīng)處處長(zhǎng)，美國(guó)新津國(guó)際有限公司副總裁。現(xiàn)任北方國(guó)際信托投資股份有限公司投資管理總部副總經(jīng)理。

　　楊傳益女士，監(jiān)事。1957年生，會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任西北證券有限責(zé)任公司總裁助理兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

　　關(guān)林戈先生，常務(wù)副總經(jīng)理。1953年生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任中國(guó)汽車貿(mào)易公司辦公室主任，中共天津市委領(lǐng)導(dǎo)同志秘書，南方證券天津分公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、代總經(jīng)理，長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司總裁助理。

　　余駿先生，督察長(zhǎng)。1962年生，碩士研究生。曾任中國(guó)人民銀行湖北省分行科室負(fù)責(zé)人，君安證券有限公司研究部宏觀室負(fù)責(zé)人，長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理。

　　2、本基金基金經(jīng)理簡(jiǎn)歷

　　楊建華先生，35歲，北京大學(xué)力學(xué)系理學(xué)學(xué)士，北京大學(xué)光華管理學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾就職于華為技術(shù)有限公司財(cái)務(wù)部、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司投資銀行部，2001年10月進(jìn)入長(zhǎng)城基金管理公司基金投資部任基金經(jīng)理助理，具有5年證券從業(yè)經(jīng)歷。

　　3、本公司投資決策委員會(huì)成員的姓名和職務(wù)如下：

　　關(guān)林戈先生：長(zhǎng)城基金管理有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。

　　汪欽先生：長(zhǎng)城基金管理有限公司總經(jīng)理助理、市場(chǎng)開發(fā)部經(jīng)理。

　　韓浩先生：長(zhǎng)城基金管理有限公司總經(jīng)理助理、基金投資部經(jīng)理、久嘉證券投資基金基金經(jīng)理，長(zhǎng)城久恒平衡型證券投資基金基金經(jīng)理。

　　許良勝先生：久富證券投資基金基金經(jīng)理。

　　4、上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。

　　二、基金托管人

　　(一)基金托管人情況

　　1、基本情況

　　名稱：招商銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱招商銀行)

　　設(shè)立日期：1987年4月8日

　　注冊(cè)地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈

　　辦公地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈

　　注冊(cè)資本：68.48億元

　　法定代表人：秦曉

　　行長(zhǎng)：馬蔚華

　　基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字【2002】83號(hào)

　　電話：0755？83195226

　　傳真：0755？83195201

　　基金托管部信息披露負(fù)責(zé)人：姜然

　　2、發(fā)展概況：

　　招商銀行成立于1987年4月8日，是我國(guó)第一家完全由企業(yè)法人持股的股份制商業(yè)銀行，總行設(shè)在深圳。自成立以來(lái)，招商銀行先后進(jìn)行了三次增資擴(kuò)股，并于2002年3月成功地發(fā)行了15億普通股，4月9日在上交所掛牌(股票代碼：600036)。招商銀行目前的注冊(cè)資本為68.48億元人民幣，是國(guó)內(nèi)總股本、籌資額和流通盤最大的上市銀行。經(jīng)過17年多的發(fā)展，招商銀行成為了一家具有一定規(guī)模與實(shí)力的全國(guó)性商業(yè)銀行，初步形成了立足深圳、輻射全國(guó)、面向海外的機(jī)構(gòu)體系和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。目前在境內(nèi)30多個(gè)大中城市、香港設(shè)有分行，網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)超過370家，并在美國(guó)設(shè)立了代表處，同時(shí)與世界70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的900多家銀行建立了代理行關(guān)系。

　　3、財(cái)務(wù)概況：

　　截至2004年6月末，資產(chǎn)總額折人民幣5388.62億元人民幣，各項(xiàng)存款余額折人民幣4418.25億元，各項(xiàng)貸款余額人民幣3437.03億元，2004年上半年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額26.38億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)16.89億元。

　　4、證券投資基金托管情況

　　截至2004年6月30日，招商銀行股份有限公司托管了招商安泰系列證券投資基金(含招商安泰股票投資基金、招商平衡型證券投資基金和招商債券投資基金)，招商現(xiàn)金增值證券投資基金、中信經(jīng)典配置證券投資基金和長(zhǎng)城久泰中信標(biāo)普300指數(shù)證券投資基金，托管資產(chǎn)總規(guī)模已逾200億元人民幣。

　　5、主要人員情況

　　秦曉先生，英國(guó)劍橋大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。第十屆全國(guó)政協(xié)委員，招商局集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，招商銀行董事長(zhǎng)，清華大學(xué)管理學(xué)院和中國(guó)人民銀行研究生部兼職教授。曾任中國(guó)國(guó)際信托投資公司總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)，中信實(shí)業(yè)銀行董事長(zhǎng)，國(guó)家外匯管理局外匯政策顧問，國(guó)際商會(huì)中國(guó)國(guó)家委員會(huì)副主席，亞太經(jīng)濟(jì)合作組織工商咨詢理事會(huì)(ABAC)2001年主席，第九屆全國(guó)人大代表。

　　馬蔚華先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，美國(guó)南加州大學(xué)榮譽(yù)博士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。第十屆全國(guó)人大代表，招商銀行行長(zhǎng)，兼任中國(guó)金融學(xué)會(huì)常務(wù)理事、中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)聯(lián)合開發(fā)研究院理事。曾任中國(guó)人民銀行辦公廳副主任，中國(guó)人民銀行計(jì)劃資金司副司長(zhǎng)，中國(guó)人民銀行海南省分行行長(zhǎng)兼國(guó)家外匯管理局海南分局局長(zhǎng)。曾榮獲“2001-CCTV中國(guó)經(jīng)濟(jì)年度人物”。

　　唐志宏先生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1998年2月任遼寧省錦州市第九屆政協(xié)委員會(huì)委員，2001年1月被授予全國(guó)金融系統(tǒng)五四青年獎(jiǎng)?wù)隆Ｔ�任中�?guó)人民銀行遼寧省分行教育處副處長(zhǎng)和稽核處副處長(zhǎng)、中國(guó)人民銀行錦州市分行黨組書記、行長(zhǎng)兼國(guó)家外匯管理局錦州分局局長(zhǎng)、招商銀行沈陽(yáng)分行副行長(zhǎng)、招商銀行深圳管理部副主任、招商銀行蘭州分行行長(zhǎng)、招商銀行上海分行行長(zhǎng)、招商銀行深圳管理部主任、現(xiàn)任招商銀行總行行長(zhǎng)助理。

　　王大偉女士，基金托管部總經(jīng)理，曾在中國(guó)人民銀行總行工作，曾任招商銀行香港代表處首席代表、總行同業(yè)銀行部總經(jīng)理。

　　6、基金托管部門的設(shè)置及員工情況

　　2002年11月6日，招商銀行股份有限公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督委員會(huì)和中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，取得基金托管人資格，是國(guó)內(nèi)第一家取得基金托管人資格的上市銀行。招商銀行總行設(shè)立基金托管部，內(nèi)設(shè)綜合管理室、核算清算室、稽核監(jiān)察室三個(gè)職能部門，并在上海設(shè)立了分部。招商銀行基金托管部擁有安全可靠的財(cái)務(wù)核算計(jì)價(jià)、交易監(jiān)督系統(tǒng)及高效快捷的先進(jìn)的“網(wǎng)銀通”電子化資金清算服務(wù)體系，現(xiàn)有員工18人。

　　三、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

　　(一)銷售機(jī)構(gòu)

　　1、直銷機(jī)構(gòu)

　　名稱：長(zhǎng)城基金管理有限公司

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)深南中路2066號(hào)華能大廈25層

　　法定代表人：楊光裕

　　成立時(shí)間：2001年12月27日

　　電話：0755-83662688

　　傳真：0755-83662600

　　聯(lián)系人：黃?、肖健

　　客戶服務(wù)中心電話：0755-83680399

　　2、代銷機(jī)構(gòu)

　　(1)招商銀行

　　注冊(cè)地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈

　　法定代表人：秦曉

　　行長(zhǎng)：馬蔚華

　　電話：(0755)83195487，82090060

　　傳真：(0755)83195049，83195050

　　聯(lián)系人：朱小姐、劉小姐

　　(2)中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)建設(shè)銀行)

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)

　　法定代表人：張恩照

　　成立時(shí)間：2004年09月17日

　　電話：010-67597114

　　(3)中信證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：深圳市湖貝路1030號(hào)海龍王大廈

　　法定代表人：王東明

　　電話：010-84864818？63266

　　聯(lián)系人：陳忠

　　(4)華夏證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：北京市新中街68號(hào)

　　辦公地址：北京市朝陽(yáng)門內(nèi)大街188號(hào)

　　法定代表人：周濟(jì)譜

　　電話：010-65186758

　　聯(lián)系人：權(quán)唐

　　(5)海通證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市淮海中路98號(hào)

　　法定代表人：王開國(guó)

　　電話：021-53830794

　　聯(lián)系人：高莉

　　(6)國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)

　　法定代表人：祝幼一

　　電話：021-62580818

　　聯(lián)系人：芮敏祺

　　(7)東方證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東大道720號(hào)20層

　　法定代表人：肖時(shí)慶

　　客戶服務(wù)電話：021-962506

　　聯(lián)系人：盛云

　　(8)興業(yè)證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：福州市湖東路99號(hào)標(biāo)力大廈

　　法定代表人：藍(lán)榮

　　聯(lián)系人：潘峰

　　電話：0591-7541476

　　(9)長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：深圳市深南大道6008號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈14、16、17層

　　法定代表人：魏云鵬

　　聯(lián)系人：湯慶文

　　客戶服務(wù)電話：0755-83516089

　　(10)中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　聯(lián)系人：郭京華

　　客戶服務(wù)電話：010-68016655

　　(11)招商證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座39-45層

　　法定代表人：宮少林

　　聯(lián)系人：鐘俊杰

　　客戶服務(wù)電話：4008888111、0755-26951111

　　(12)漢唐證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)華僑城漢唐大廈24、25層

　　法定代表人：吳克齡

　　客戶服務(wù)電話：0755-26936388

　　(13)北京證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)車公莊西路乙19號(hào)華通大廈B座10-16層

　　法定代表人：凌新源

　　客戶服務(wù)電話：010-68431166-8010

　　聯(lián)系人：文曉波

　　(14)天同證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：山東濟(jì)南市泉城路180號(hào)齊魯國(guó)際大廈5層

　　法定代表人：段虎

　　聯(lián)系電話：0531-5689888-9690

　　聯(lián)系人：羅海濤

　　基金管理人可以根據(jù)情況變化增加或者減少代銷機(jī)構(gòu)，并另行公告。銷售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況變化增加或者減少其銷售城市、網(wǎng)點(diǎn)，并另行公告。

　　(二)基金注冊(cè)登記人

　　名稱：長(zhǎng)城基金管理有限公司

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)深南中路2066號(hào)華能大廈25層

　　法定代表人：楊光裕

　　成立時(shí)間：2001年12月27日

　　電話：0755-83662688

　　傳真：0755-83662600

　　聯(lián)系人：葉正

　　客戶服務(wù)中心電話：0755-83680399

　　(三)律師事務(wù)所與經(jīng)辦律師

　　律師事務(wù)所名稱：北京市金杜律師事務(wù)所

　　注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路1號(hào)嘉里中心北樓30層

　　負(fù)責(zé)人：王玲

　　經(jīng)辦律師：唐麗子楊小蕾

　　電話：0755-82125241

　　傳真：0755-82125590

　　聯(lián)系人：林斯彬

　　(四)會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師

　　會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)濱河大道5022號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)B座11樓

　　負(fù)責(zé)人：李秉新

　　經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：李秉新、徐海寧

　　電話：0755-82900952

　　傳真：0755-82900965

　　四、基金的名稱

　　本基金名稱：長(zhǎng)城久泰中信標(biāo)普300指數(shù)證券投資基金

　　五、基金的類型

　　本基金類型：契約型開放式

　　六、基金的投資目標(biāo)

　　以增強(qiáng)指數(shù)化投資方法跟蹤目標(biāo)指數(shù)，分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)，在嚴(yán)格控制與目標(biāo)指數(shù)偏離風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)獲得超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。

　　七、基金的投資方向

　　本基金的股票投資部分主要投資于目標(biāo)指數(shù)的成份股票，包括中信標(biāo)普300指數(shù)的成份股(投資組合中持有的中信標(biāo)普300指數(shù)成份股的數(shù)量不低于240只)；因增強(qiáng)性投資而選擇的其他投資品種；在不增加額外風(fēng)險(xiǎn)的前提下，還可適當(dāng)投資一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)的股票(包括新股與增發(fā))，以提高收益水平。

　　本基金債券投資部分主要投資于國(guó)債、政策性金融債。

　　八、基金的投資策略

　　1、資產(chǎn)配置策略

　　本基金為增強(qiáng)型指數(shù)基金，以中信標(biāo)普300指數(shù)作為目標(biāo)指數(shù)。除非因?yàn)榉旨t或基金持有人贖回或申購(gòu)等原因，本基金將保持相對(duì)固定的股票投資比例，通過運(yùn)用深入的基本面研究及先進(jìn)的數(shù)量化投資技術(shù)，控制與目標(biāo)指數(shù)的跟蹤誤差，追求適度超越目標(biāo)指數(shù)的收益。

　　在正常情況下，本基金投資于股票的比例為基金凈資產(chǎn)的90～95%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金凈資產(chǎn)的5%。

　　2、股票投資策略

　　本基金的指數(shù)化投資采用分層抽樣法，實(shí)現(xiàn)對(duì)中信標(biāo)普300指數(shù)的跟蹤，即按照中信標(biāo)普300指數(shù)的行業(yè)配置比例構(gòu)建投資組合，投資組合中具體股票的投資比重將以流通市值權(quán)重為基礎(chǔ)進(jìn)行調(diào)整。股票投資范圍以中信標(biāo)普300指數(shù)的成份股為主，少量補(bǔ)充流動(dòng)性好、可能成為成份股的其他股票，并基于基本面研究進(jìn)行有限度的優(yōu)化調(diào)整。

　　(1)成份股調(diào)整

　　非成份股的入選主要基于以下原因：①有望入選中信標(biāo)普300指數(shù)的準(zhǔn)成份股；②少量為提高組合流動(dòng)性而可能投資的其他品種；③新股配售得到的非成份股，本基金將在新股上市后1個(gè)月以內(nèi)擇機(jī)賣出此類股票。

　　成份股出現(xiàn)以下幾種情況可剔除：①公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況惡化，基本面發(fā)生重大變化，導(dǎo)致投資價(jià)值嚴(yán)重降低的上市公司；②成份股中流動(dòng)性太差的個(gè)股。

　　(2)增強(qiáng)性投資

　　指數(shù)化基礎(chǔ)上的增強(qiáng)投資將通過證券選擇實(shí)現(xiàn)。基金管理小組將對(duì)組合品種的流動(dòng)性和公司基本面進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)中信標(biāo)普300指數(shù)的行業(yè)配置情況，采取有限度的增強(qiáng)投資。

　　①流動(dòng)性優(yōu)化

　　組合品種的流動(dòng)性評(píng)價(jià)指標(biāo)包括：股票的流通市值、股票近半年的累積換手率、單位換手率對(duì)應(yīng)的當(dāng)日股票價(jià)格波動(dòng)幅度(B值)，B＝(H-L)/V/CAP，H為當(dāng)日最高價(jià)，L為當(dāng)日最低價(jià)，V為當(dāng)日成交量，CAP為流通股本。

　　要求組合品種的流動(dòng)性同時(shí)達(dá)到以下要求：近半年累積換手率居前4/5，近半年的累積B值居前4/5，優(yōu)先選擇大市值股票。

　　②基本面優(yōu)化

　　本基金基于對(duì)上市公司及行業(yè)的基本面分析對(duì)指數(shù)化投資組合進(jìn)行優(yōu)化，具體而言，本基金將提高具備以下一項(xiàng)或多項(xiàng)特征股票的投資權(quán)重：

　　A.上市公司基本面較好，具有鮮明的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有持續(xù)增長(zhǎng)能力；

　　B.中長(zhǎng)期估值水平明顯高于目前股價(jià)水平，在同行業(yè)中，股票相對(duì)價(jià)格偏低；

　　C.預(yù)期將納入指數(shù)的個(gè)股；

　　D.包括一級(jí)市場(chǎng)新股在內(nèi)的具有重大投資機(jī)會(huì)的非成份股。

　　本基金將降低具備以下一項(xiàng)或多項(xiàng)特征股票的投資權(quán)重(極端情況下可降低至零)：

　　A.基本面較差，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑；

　　B.中長(zhǎng)期估值水平明顯低于目前股價(jià)水平；在同行業(yè)中，股票相對(duì)價(jià)格偏高；

　　C.短期內(nèi)股價(jià)漲幅過高，預(yù)期短期內(nèi)股價(jià)將大幅回調(diào)；

　　D.其他特殊個(gè)股，例如預(yù)期將從指數(shù)中剔除的個(gè)股等。

　　3、債券投資策略

　　本基金債券投資部分以保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性、提高基金投資收益為主要目標(biāo)，主要投資于到期日一年以內(nèi)的政府債券等。

　　九、基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

　　本基金為增強(qiáng)型指數(shù)基金，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)主要根據(jù)所跟蹤的目標(biāo)指數(shù)和投資范圍來(lái)確定。本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為95%×中信標(biāo)普300指數(shù)收益率＋5%×銀行同業(yè)存款利率。

　　十、基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征

　　承擔(dān)市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)，獲取市場(chǎng)平均收益。

　　十一、投資組合報(bào)告

　　本基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本基金托管人招商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2004年10月22日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本投資組合報(bào)告所載數(shù)據(jù)截至2004年9月30日，本報(bào)告中所列財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　1、期末基金資產(chǎn)組合情況

　　2、期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　(1)本報(bào)告期末基金未持有積極投資類股票；

　　(2)本報(bào)告期末基金指數(shù)類股票投資按行業(yè)分類的投資組合：

　　3、基金投資前五名股票明細(xì)

　　(1)本報(bào)告期末基金未持有積極投資類股票；

　　(2)本報(bào)告期末基金指數(shù)類股票投資前五名明細(xì)：

　　4、按券種分類的債券組合

　　5、基金投資前五名債券明細(xì)

　　(注：報(bào)告期末基金共持有三種債券)

　　6、投資組合報(bào)告附注

　　(1)本報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到過公開譴責(zé)、處罰。

　　(2)基金投資的前十名股票中，未有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外股票。

　　(3)其他資產(chǎn)的構(gòu)成：

　　(4)本基金持有的可轉(zhuǎn)換債券均未處于轉(zhuǎn)股期內(nèi)。

　　7、開放式基金份額變動(dòng)

　　2004年6月30日基金份額總額：1，512，020，891.32份

　　本期申購(gòu)基金份額總額：594，986，184.19份

　　本期贖回基金份額總額：399，424，454.33份

　　2004年9月30日基金份額總額：1，707，582，621.18份

　　十二、基金的業(yè)績(jī)

　　過往一定階段長(zhǎng)城久泰中信標(biāo)普300指數(shù)證券投資基金凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較(數(shù)據(jù)截止日為2004年11月20日)：

　　基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　十三、基金的費(fèi)用概覽

　　(一)與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用

　　1、基金費(fèi)用的種類

　　(1)基金管理人的管理費(fèi)；

　　(2)基金托管人的托管費(fèi)；

　　(3)證券交易費(fèi)用；

　　(4)基金法定信息披露費(fèi)用；

　　(5)基金持有人大會(huì)費(fèi)用；

　　(6)與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)；

　　(7)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定可以列入的其它費(fèi)用。

　　2、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

　　(1)基金管理人的管理費(fèi)

　　①基金管理人的管理費(fèi)

　　基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.98%年費(fèi)率計(jì)算。計(jì)算方法如下：

　　H＝E×0.98%÷當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)支付的基金管理費(fèi)

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　基金管理費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每個(gè)月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月前5個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。

　　②基金托管人的托管費(fèi)

　　基金托管費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的2‰的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

　　H＝E×2‰÷當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月前5個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。

　　③上述(一)中(3)至(7)項(xiàng)費(fèi)用由基金托管人根據(jù)其他有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額支付，列入當(dāng)期基金費(fèi)用。

　　3、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金資產(chǎn)的損失，以及處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。

　　4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情調(diào)低基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)，此項(xiàng)調(diào)整不需要基金份額持有人大會(huì)決議通過。

　　(二)與基金銷售有關(guān)的費(fèi)用

　　1、申購(gòu)費(fèi)

　　申購(gòu)費(fèi)由基金投資人承擔(dān)。該申購(gòu)費(fèi)率自公告之日后第三個(gè)工作日開始執(zhí)行。

　　申購(gòu)份額的計(jì)算：

　　本基金的申購(gòu)金額包括申購(gòu)費(fèi)用和凈申購(gòu)金額。其中，

　　申購(gòu)費(fèi)用＝申購(gòu)金額×申購(gòu)費(fèi)率

　　凈申購(gòu)金額＝申購(gòu)金額-申購(gòu)費(fèi)用

　　申購(gòu)份額＝凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日基金份額凈值

　　例一、某投資者投資5，000元申購(gòu)本基金，對(duì)應(yīng)費(fèi)率為1.5%，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日基金份額凈值為1.0660元，則其可得到的申購(gòu)份額為：

　　申購(gòu)費(fèi)用＝5，000×1.5%＝75元

　　凈申購(gòu)金額＝5，000-75＝4，925元

　　申購(gòu)份額＝4，925/1.0660＝4，620.08份

　　即：投資者投資5，000元申購(gòu)本基金，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日基金份額凈值為1.0660元，則可得到4，620.08份基金份額。

　　例二、某投資者投資100萬(wàn)元申購(gòu)本基金，若對(duì)應(yīng)費(fèi)率為1.2%，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日基金份額凈值仍為1.0660元，則其可得到的申購(gòu)份額為：

　　申購(gòu)費(fèi)用＝1，000，000×1.2%＝12，000元

　　凈申購(gòu)金額＝1，000，000-12，000＝988，000元

　　申購(gòu)份額＝988，000/1.0660＝926，829.27份

　　即：投資者投資100萬(wàn)元申購(gòu)本基金，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日基金份額凈值也是1.066元，則可得到926，829.27份基金份額。

　　2、贖回費(fèi)

　　(1)贖回費(fèi)率為贖回金額的0.5%，贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān)。自2004年7月1日起將贖回費(fèi)用中歸入基金資產(chǎn)部分的比例提高到贖回費(fèi)用總額的25%，其余部分作為注冊(cè)登記費(fèi)和其他手續(xù)費(fèi)支出。

　　(2)基金贖回支付金額的計(jì)算

　　本基金的贖回支付金額為贖回金額扣減贖回費(fèi)用。其中：

　　贖回金額＝贖回當(dāng)日基金份額凈值×贖回份額

　　贖回費(fèi)用＝贖回當(dāng)日基金份額凈值×贖回份額×贖回費(fèi)率

　　贖回支付金額＝贖回金額?贖回費(fèi)

　　例三，某投資者贖回本基金1萬(wàn)份基金份額，贖回費(fèi)率為0.5%，假設(shè)贖回當(dāng)日基金份額凈值是1.066元，則可得到的贖回支付金額為：

　　贖回金額＝1.066×10，000＝10，660

　　贖回費(fèi)用＝1.066×10，000×0.5%＝53.30元

　　贖回支付金額＝10660?53.30＝10，606.70元

　　即：投資者贖回本基金1萬(wàn)份基金份額，假設(shè)贖回當(dāng)日基金份額凈值是1.066元，則其可得到的贖回支付金額為10，606.70元。

　　(三)基金稅收

　　本基金運(yùn)作過程中的各類納稅主體，依照國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，履行納稅義務(wù)。

　　十四、對(duì)招募說(shuō)明書更新部分的說(shuō)明

　　本基金管理人根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》(以下簡(jiǎn)稱《基金法》)、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《運(yùn)作管理辦法》)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《銷售管理辦法》)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《信息披露辦法》)及其他有關(guān)法律法規(guī)的要求和《長(zhǎng)城久泰中信標(biāo)普300指數(shù)證券投資基金合同》，結(jié)合本基金管理人對(duì)基金實(shí)施的投資管理活動(dòng)，對(duì)基金的原招募說(shuō)明書進(jìn)行了更新，更新的主要內(nèi)容如下：

　　1、根據(jù)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定對(duì)原招募說(shuō)明書的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。原招募說(shuō)明書29部分內(nèi)容變更為22部分內(nèi)容，其中“基金有關(guān)當(dāng)事人”、“銷售機(jī)構(gòu)及有關(guān)中介機(jī)構(gòu)”、“基金管理人”、“基金管理人的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度”、“基金托管人”等內(nèi)容合并為基金管理人、基金托管人、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)三部分；“基金的申購(gòu)與贖回”與“基金的非交易過戶與轉(zhuǎn)托管”內(nèi)容合并；“基金的費(fèi)用”與“基金的稅收”內(nèi)容合并；“基金終止”與“基金清算”內(nèi)容合并；新增了“基金的業(yè)績(jī)”、“基金合同內(nèi)容摘要”、“基金托管協(xié)議內(nèi)容摘要”、“其他應(yīng)披露的事項(xiàng)”等內(nèi)容；刪除了“基金的設(shè)立募集”、“基金的成立”等與首次募集有關(guān)的內(nèi)容及“基金持有人”、“基金產(chǎn)品說(shuō)明書摘要”、“基金專用交易席位的選用”等相關(guān)內(nèi)容；

　　2、在重要提示部分，增加了基金募集申請(qǐng)的核準(zhǔn)文件名稱及核準(zhǔn)日期；增加了“基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)”的描述；明確了更新招募說(shuō)明書內(nèi)容的截止日期及有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的截止日期。

　　3、根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范了一些業(yè)務(wù)用語(yǔ)，如將“基金持有人”改為“基金份額持有人”、“基金契約”改為“基金合同”、“基金單位資產(chǎn)凈值”改為“基金份額凈值”等。在第一部分“緒言”和第二部分“釋義”里，補(bǔ)充了最近頒布的法律法規(guī)，刪除了已經(jīng)廢止的法規(guī)。

　　4、在第三部分“基金管理人”中，根據(jù)《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則》第5號(hào)《招募說(shuō)明書的內(nèi)容與格式》的要求，增加了基金管理人的股權(quán)結(jié)構(gòu)介紹；根據(jù)基金管理人的情況對(duì)“主要人員情況”部分進(jìn)行更新；增加了投資決策委員會(huì)成員的姓名和職務(wù)、基金管理人的職責(zé)、基金經(jīng)理的承諾等內(nèi)容。

　　5、在第四部分“基金托管人”中，更新了有關(guān)基金托管人的有關(guān)內(nèi)容，增加了“基金托管人對(duì)管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序”的相關(guān)內(nèi)容；刪除“基金托管人的權(quán)利和義務(wù)”部分的內(nèi)容(該部分內(nèi)容在“基金合同的內(nèi)容摘要”中體現(xiàn))及“基金托管人的更換”部分的內(nèi)容。

　　6、在第五部分“相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”中，根據(jù)本報(bào)告期相關(guān)公告內(nèi)容，新增加了6家代銷機(jī)構(gòu)：中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、北京證券有限責(zé)任公司、漢唐證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、招商證券股份有限公司。

　　7、在第六部分“基金的申購(gòu)與贖回”中，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，進(jìn)一步明確了以下內(nèi)容：投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下次辦理基金份額申購(gòu)、贖回時(shí)間所在開放日的價(jià)格。

　　8、在第七部分“基金的投資”中補(bǔ)充了本基金最近一期(2004年第三季度)投資組合報(bào)告內(nèi)容；根據(jù)中信標(biāo)普300指數(shù)發(fā)布商的公告，對(duì)該指數(shù)調(diào)整時(shí)間和發(fā)布渠道進(jìn)行了更新，原表述為：“指數(shù)采用自由流通市值加權(quán)計(jì)算并實(shí)時(shí)向中國(guó)大陸及全球發(fā)布指數(shù)行情，調(diào)整周期為半年，即每年6月和12月的第一個(gè)交易日調(diào)整，正式調(diào)整前10日公布指數(shù)調(diào)整決定。中信標(biāo)普指數(shù)在樣本股票配股、增發(fā)、收購(gòu)兼并等公司行為導(dǎo)致股本變動(dòng)的情況下調(diào)整權(quán)重，可投資權(quán)重因子IWF將定期做出檢討和更新。指數(shù)將在將在中國(guó)大陸之外的通訊社、標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)服務(wù)和中信的網(wǎng)站www.standardandpoors.com和www.citicindex.com公布”；現(xiàn)更新為：“指數(shù)采用自由流通市值加權(quán)計(jì)算并實(shí)時(shí)向中國(guó)大陸及全球發(fā)布指數(shù)行情，調(diào)整周期為半年，即每年6月和12月的第三個(gè)星期五收盤后調(diào)整，正式調(diào)整前10日公布指數(shù)調(diào)整決定。中信標(biāo)普指數(shù)在樣本股票配股、增發(fā)、收購(gòu)兼并等公司行為導(dǎo)致股本變動(dòng)的情況下調(diào)整權(quán)重，可投資權(quán)重因子IWF將定期做出檢討和更新。指數(shù)將通過彭博資訊、路透系統(tǒng)、上海證券信息公司天匯衛(wèi)星系統(tǒng)、和訊網(wǎng)和中信指數(shù)網(wǎng)(www.citicindex.com)等渠道公布”。

　　根據(jù)相關(guān)法規(guī)的變化，調(diào)整了本基金的投資范圍和業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，原內(nèi)容為：指數(shù)化股票投資70～79%；國(guó)債、政策性金融債不低于20%；現(xiàn)金不低于1%。本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為75%×中信標(biāo)普300指數(shù)收益率＋20%×中信國(guó)債指數(shù)收益率＋5%×銀行同業(yè)存款利率。

　　現(xiàn)調(diào)整為：在正常情況下，本基金投資于股票的比例為基金凈資產(chǎn)的90～95%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金凈資產(chǎn)的5%。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：95%×中信標(biāo)普300指數(shù)收益率＋5%×銀行同業(yè)存款利率。

　　9、在第八部分“基金的業(yè)績(jī)”中，說(shuō)明了基金成立以來(lái)的投資業(yè)績(jī)。

　　10、在第十二部分“基金的費(fèi)用與稅收”中，將基金費(fèi)用分為“與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用”和“與基金銷售有關(guān)的費(fèi)用”兩類進(jìn)行說(shuō)明；將基金申購(gòu)及贖回的費(fèi)率等內(nèi)容調(diào)整到該部分，并對(duì)基金申購(gòu)的前端申購(gòu)費(fèi)率進(jìn)行了調(diào)整；根據(jù)本公司2004年8月4日的公告增加了“贖回費(fèi)進(jìn)基金資產(chǎn)部分的比例不得低于25%”的相關(guān)規(guī)定。

　　11、根據(jù)《信息披露辦法》對(duì)第十四部分“基金的信息披露”進(jìn)行了相應(yīng)修改，主要包括：

　　(1)將“中期報(bào)告”、“基金投資組合公告”修改為“半年度報(bào)告”、“季度報(bào)告”。

　　(2)增加“基金合同生效后，基金管理人應(yīng)于每6個(gè)月結(jié)束之日起45日內(nèi)更新招募說(shuō)明書并登載在網(wǎng)站上，將更新后的招募說(shuō)明書摘要登載在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的全國(guó)性報(bào)刊上。基金管理人應(yīng)在公告的15日前向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送更新的招募說(shuō)明書，并就有關(guān)更新內(nèi)容提供書面說(shuō)明。”

　　(3)列明基金的信息披露文件、披露時(shí)間和披露形式。

　　(4)根據(jù)《信息披露辦法》，基金定期報(bào)告應(yīng)于公開披露的第二個(gè)工作日，分別報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金管理人主要辦公場(chǎng)所所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案。

　　12、在第十八部分“基金合同的內(nèi)容摘要”中，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和證監(jiān)會(huì)的要求修改了基金合同中份額持有人大會(huì)的有關(guān)內(nèi)容，上述改動(dòng)已經(jīng)基金托管人同意，并已報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后公告。

　　長(zhǎng)城基金管理有限公司

　　二○○五年一月四日