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對(duì)公業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)預(yù)警系統(tǒng)明年上線
商報(bào)訊 (記者 彭宇) 記者日前從中國(guó)建設(shè)銀行了解到，該行“對(duì)公業(yè)務(wù)子系統(tǒng)”將在明年上半年投入使用，該系統(tǒng)將按照巴塞爾新資本協(xié)議的最新標(biāo)準(zhǔn)，精確地計(jì)算所有公司客戶的違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、預(yù)期損失率(EL)和非預(yù)期損失率(UL)等核心指標(biāo)，為信貸審批、貸款定價(jià)、限額管理、準(zhǔn)備金計(jì)提以及經(jīng)濟(jì)資本配置提供最為重要的決策依
據(jù)和政策標(biāo)準(zhǔn)。
據(jù)建行負(fù)責(zé)人介紹，該系統(tǒng)的上線將使銀行的數(shù)據(jù)質(zhì)量得到改善，在這個(gè)基礎(chǔ)上，銀行還組建項(xiàng)目組著手設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率(RAROC)模型，開發(fā)各種組合風(fēng)險(xiǎn)分析工具，逐步提升建設(shè)銀行對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)、債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與管理控制能力，為各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)決策提供科學(xué)依據(jù)。
據(jù)了解，“對(duì)公業(yè)務(wù)子系統(tǒng)”是建行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)預(yù)警系統(tǒng)的重要組成部分，也是我國(guó)銀行業(yè)第一個(gè)自主研發(fā)的、符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)決策支持系統(tǒng)。該系統(tǒng)已于2004年5月通過標(biāo)準(zhǔn)普爾公司和摩根斯坦利銀行的聯(lián)合技術(shù)驗(yàn)證，并開始在建設(shè)銀行全行信貸管理中推廣使用。
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