期權(quán)套期保值策略

　　期權(quán)的基本屬性——Delta和Gamma

　　期權(quán)套期保值的基本策略

　　期權(quán)套期保值策略實(shí)務(wù)

　　   為什么我們要跟蹤Delta和gamma

　　我們可以使用Delta和gamma來(lái)準(zhǔn)確度量期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)度；

　　我們可以準(zhǔn)確的知道，我們需要多少數(shù)量的期權(quán)來(lái)管理在手頭寸的風(fēng)險(xiǎn)；

　　我們可以準(zhǔn)確的知道，加入期權(quán)后的在手頭寸組合的風(fēng)險(xiǎn)度，可以動(dòng)態(tài)跟蹤和調(diào)整，使得組合風(fēng)險(xiǎn)符合投資偏好；而且可以用delta和gamma參數(shù)，來(lái)設(shè)計(jì)復(fù)合我們要求的期權(quán)組合；

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