黃金期貨現(xiàn)漲停價成交釣魚單 千萬元設(shè)伏極罕見
上周五于上海期貨交易所的黃金期貨品種(滬金)主力合約上出現(xiàn)“釣魚單”。以337.27元漲停價成交 “"垂釣者"動用千萬元設(shè)伏極罕見”
上周五以337.27元漲停價成交 “"垂釣者"動用千萬元設(shè)伏極罕見”
股指期貨近期的兩次“釣魚單”讓蹲點在期指漲跌停板邊緣的“垂釣者”獲得了不錯的收成，而同樣的景象又在上周五于上海期貨交易所的黃金期貨品種(滬金)主力合約上出現(xiàn)。
所謂“釣魚單”，是指投資者利用期貨不活躍月份合約買單與賣單量不大的特點，在正常價格的漲跌停板價位附近掛單，借其他投資者發(fā)出錯單的機(jī)會實現(xiàn)成交，然后立刻在正常價位平倉，獲得因?qū)Ψ绞д`而帶來的超額利潤。
6月24日，滬金主力合約AU1112開于317.50元/克，開盤后突然出現(xiàn)多手報價337.27元/克的雙開單，AU1112期價迅速被拉升至漲停，之后又出現(xiàn)快速回落。截至當(dāng)日收盤，AU1112報收于316.82元/克，下跌1.37%，該合約全天共成交22780手。
據(jù)中證期貨分析師戴宏浩統(tǒng)計，AU1112當(dāng)日以337.27元漲停價共成交了490手，以10%保證金比例計算，約需要動用1349.08萬元資金來完成上述交易，假設(shè)上述開倉交易在AU1112收盤時均進(jìn)行平倉選擇，以當(dāng)日收盤價計算，一手獲利2045元，490手獲利則超過百萬元。
“黃金期貨目前的價格仍屬高位，出現(xiàn)此報價有可能是程序化交易買單觸發(fā)，而賣家則可能是那些掛"釣魚單"的"垂釣者"，在市場看好黃金的大背景下，提前在市場上掛了漲停板附近的賣單，并采取誘使措施，使得一系列小單自動撮合成交，使得價格打到了337.27元/克高位。”戴宏浩稱。
目前，國內(nèi)期貨交易完成“釣魚單”幾率并不高，而此次出現(xiàn)在交易標(biāo)的較大的黃金主力合約上，且成交量較大，令分析人士直呼十分罕見。
“在黃金期貨主力合約上，出現(xiàn)60-70手的成交就算是大單了，但黃金期貨由于標(biāo)的較大，平時的交投并不是太活躍，因此此次在漲停價上會出現(xiàn)接近500手的"釣魚單"就更不尋常。”一位十分關(guān)注滬金交易的私募向早報記者表示，雖然不排除有投資者因為敲錯單而出現(xiàn)上述現(xiàn)象，但能運用這么大的資金來設(shè)置“釣魚單”已不是普通意義上撿錢包投資者所能匹敵。此外，上述私募還提出了一種“資金對倒”的假設(shè)。
2010年11月4日，滬金主力合約AU1106也曾出現(xiàn)過瞬間漲停的情況，不過當(dāng)日漲停價“釣魚單”成交量并不大，獲利空間也僅在50萬元上下。
自上周五價格走低后，滬金主力合約價格昨繼續(xù)低位運行，收報于311.52元/克，下跌1.98%。
