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什么是交易系統(tǒng)？交易系統(tǒng)是完整的規(guī)則體系。一套設(shè)計良好的交易系統(tǒng)，必須對投資決策的各個相關(guān)環(huán)節(jié)作出相應(yīng)明確的規(guī)定。這種規(guī)定必須是可觀的，唯一的，不允許有任何不同的解釋。一套設(shè)計良好的交易系統(tǒng)，必須符合使用者的心里特征、投機(jī)對象的統(tǒng)計特征以及投資資金的風(fēng)險特征。
交易系統(tǒng)的特點(diǎn)在于它的完整性和客觀性。所謂完整性，即其對證券期貨投資的一
個完整交易周期中的各個決策點(diǎn)的條件都有明確具體的規(guī)定，從而形成一個完整的決策鏈。所謂客觀性，即其決策標(biāo)準(zhǔn)體現(xiàn)的唯一性。
交易系統(tǒng)的完整性和客觀性，保證了交易系統(tǒng)結(jié)果的可重復(fù)性。從理論上說，對任何投資者而言，如果使用條件完全相同，則操作結(jié)果完全相同。系統(tǒng)的可重復(fù)性即是方法的科學(xué)性，系統(tǒng)交易方法屬于科學(xué)型的投資交易方法。
現(xiàn)實(shí)中投資大眾對交易系統(tǒng)的認(rèn)識誤區(qū)，比較典型的情況有兩種：
第一種是把其他交易軟件稱為交易系統(tǒng)的。譬如：把錢龍、勝龍、世華金融家、指南針等以行情播報功能為主兼具行情輔助分析功能的軟件稱為交易系統(tǒng)；把金仕達(dá)等客戶網(wǎng)絡(luò)交易指令下單系統(tǒng)稱為交易系統(tǒng)。這些軟件不具備風(fēng)險控制和資金管理功能，也沒有交易策略庫，更不具備獨(dú)立智能決策及下達(dá)交易指令的功能，因此，不能稱為交易系統(tǒng)，而只能叫作行情播報軟件、行情扶助分析軟件或者網(wǎng)絡(luò)交易指令下單與傳輸管理系統(tǒng)。
第二種情況是一些交易員自稱擁有交易系統(tǒng)，而實(shí)際上卻并沒有物化的實(shí)體，其中多數(shù)只是一些行情判斷的指標(biāo)組合或是較為初步的系統(tǒng)交易思路而已。這些沒有物化形態(tài)的所謂交易系統(tǒng)，即使是較為完善的系統(tǒng)交易思想，也仍然不具備交易系統(tǒng)的特征而不能稱為交易系統(tǒng)。
一套設(shè)計良好的交易系統(tǒng)應(yīng)具備如下特點(diǎn)：
1、對市場的可操作區(qū)域進(jìn)行精確描述和定量標(biāo)識。可操作性區(qū)域包括市場的上漲區(qū)域及盤整區(qū)域，是不同級別重要獲利機(jī)會大概率產(chǎn)生的區(qū)域，由此能在充分鎖定風(fēng)險的狀況下實(shí)現(xiàn)長久穩(wěn)定獲利，在實(shí)戰(zhàn)交易中為投資戰(zhàn)略方向的確定提供了重要的依據(jù)。
2、系統(tǒng)應(yīng)包含完整的趨勢追隨和反趨勢交易技術(shù)，既能把握每輪重大行情的整體波段，又能在市場的轉(zhuǎn)折區(qū)域及時發(fā)出進(jìn)出場指令，避免了傳統(tǒng)趨勢交易和反趨勢交易技術(shù)在盤整市和單邊市屢屢出錯的情況發(fā)生。
3、不論是大黑馬還是暴跌的個股，從投資哲學(xué)的層面來看，其必定有一個量變到質(zhì)變的過程，因此，一個充分把握了市場運(yùn)行規(guī)律的系統(tǒng)必然有能力對該類品種的突變時機(jī)進(jìn)行捕捉，一套設(shè)計良好的交易系統(tǒng)應(yīng)該是這樣的一個系統(tǒng)。
4、系統(tǒng)應(yīng)在不同投資市場運(yùn)用大量數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格的統(tǒng)計測試，以證明該系統(tǒng)具有高度的穩(wěn)定性以及正確應(yīng)對突發(fā)事件沖擊的能力，在市場常態(tài)和非常態(tài)運(yùn)行時保持一致性。
5、系統(tǒng)應(yīng)具備在市場運(yùn)行發(fā)展不同階段采用不同投資戰(zhàn)術(shù)的自我調(diào)節(jié)能力。在行情發(fā)展的初期展開積極性操作，而在行情發(fā)展的末期則采取防御性操作，既有效回避重大市場風(fēng)險，也不放過任何重大的市場獲利機(jī)會。
6、系統(tǒng)應(yīng)采用完善的風(fēng)險控制技術(shù)，運(yùn)用該系統(tǒng)交易可以實(shí)現(xiàn)大贏、小贏、小虧，但決不會產(chǎn)生重大虧損，為在風(fēng)險市場實(shí)現(xiàn)長久穩(wěn)定的獲利提供了根本性的保障。
需要注意的是以上所述的交易系統(tǒng)應(yīng)是投資實(shí)戰(zhàn)交易體系中判斷行情趨勢的子模塊之一而不是全部，成功的投資交易體系必須完整的包含心理控制、資金管理、風(fēng)險防范以及行情智能分析等系統(tǒng)，因此必須和其系列相關(guān)系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用，以實(shí)現(xiàn)投資交易的最終成功。
以下是道瓊斯指數(shù)、納斯達(dá)克指數(shù)、英國金融時報指數(shù)、日經(jīng)指數(shù)、臺灣加權(quán)指數(shù)、香港恒生指數(shù)及上證指數(shù)近十年的技術(shù)走勢圖表，圖表中利用智能交易系統(tǒng)對其走勢進(jìn)行追蹤，并以紅綠箭頭予以多空標(biāo)示，供有心的投資者研究之用。
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