國泰君安期貨有限公司 國泰君安期貨研究所


　　【策略回顧】上周周一至周四股指期貨震蕩整理,周五放量上漲,漲幅達百點。TA1305合約繼之前大漲后震蕩后周四中陰回調(diào)。螺紋鋼期貨跟隨股指強勢上漲,周五上漲幅度達2.77%。

　　上周所有策略均獲得良好收益。實盤策略中,股指趨勢模型和震蕩模型均表現(xiàn)優(yōu)異,把握住周五趨勢行情;PTA多單盈利后空單入場,目前略有虧損;螺紋鋼模型多單出場后周五繼續(xù)介入多單。

　　策略庫模型中,三個策略在完美捕捉到周五的上漲,神龍擺尾和猛虎下山的策略組合收益達到9.4%,再次創(chuàng)出了歷史新高。