CBOT農(nóng)產(chǎn)品市場主要交易數(shù)據(jù)(2006年8月7日)

　　美灣大豆基差

　　巴西大豆升貼水

　　 以下為經(jīng)紀(jì)商提供的巴西巴拉那瓜港大豆離岸價(jià)與美國芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨價(jià)格升貼水?dāng)?shù)據(jù)：

　　(報(bào)價(jià)單位為美分／蒲式耳)

　　月份　　　　　　　　　　　買價(jià)　　　變動(dòng)　　　賣價(jià)　　變動(dòng)

　　06年8月　　(較CBOT 06年8月)　　＋42　　　持平　　　＋50　　　持平

　　06年9月　　(較CBOT 06年9月)　　＋50　　　持平　　　＋55　　　持平

　　07年3月　　(較CBOT 07年3月)　　＋21　　　持平　　　＋25　　　持平

　　07年3月15日至　　　　　　　　　＋15　　　持平　　　＋20　　　持平

　　4月15日(較CBOT 07年5月)

　　07年4月　　(較CBOT 07年5月)　　＋11　　　持平　　　＋15　　　持平　

　　到中國港口國際糧船運(yùn)費(fèi)

　　CBOT農(nóng)產(chǎn)品市場每日評述

　　豆類市場報(bào)道

　　CBOT大豆期貨周一跌至三個(gè)半月低點(diǎn)，因種植區(qū)出現(xiàn)降雨　

　　交易商稱，受隔夜電子盤先行收低8-10美分拖累，周一芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨市場大幅跳低開盤，期價(jià)盤初進(jìn)一步滑落至幾個(gè)月以來的最低點(diǎn)，隨后大部分時(shí)間里保持低位窄幅整理，終盤大豆期貨跌至三個(gè)半月低點(diǎn)，8月和9月期約均創(chuàng)下合約新低，因美國中西部作物種植地區(qū)天氣改善。　

　　“周末在干旱地區(qū)出現(xiàn)了降雨，且天氣預(yù)報(bào)稱本周還將有更多雨水。“花旗集團(tuán)分析師Dale Gustafson稱。　

　　CBOT大豆期貨每蒲式耳收低5-1／2至17美分不等，其中8月期約下跌14-1／4，報(bào)每蒲式耳5.63-1／4美元，盤中曾觸及5.62美元的合約新低，低于此前低點(diǎn)5.69。新作11月合約下跌15美分，報(bào)5.82美元。　

　　當(dāng)日大豆市場明顯下挫主要是受作物結(jié)莢期天氣條件改善以及技術(shù)性投機(jī)賣盤壓力，期價(jià)直接跳低開至近期支撐位下方、全天保持在弱勢區(qū)域活動(dòng)，主力11月合約滑落至8個(gè)月低點(diǎn)，近月8、9月合約則創(chuàng)新低。　

　　分析師稱，8月份是大豆作物關(guān)鍵生長期，近期天氣條件較為理想，而如果這種良好天氣狀況能夠繼續(xù)，大豆單產(chǎn)仍有望進(jìn)一步改善。　

　　據(jù)DTN天氣預(yù)報(bào)顯示，本周美國中西部大豆主產(chǎn)區(qū)除偏西部外，其它多數(shù)地區(qū)將獲得多達(dá)1英寸的間歇性降雨，這其中包括最為干旱的伊 利諾斯州中、西部地區(qū)，對大豆作物結(jié)莢、灌漿生長較為有利。遠(yuǎn)期7-10天預(yù)報(bào)顯示，下周作物帶地區(qū)有望恢復(fù)高溫少雨天氣模式，8月份后半段整個(gè)主產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)炎熱天氣條件的可能性增大。　

　　“不會(huì)出現(xiàn)大量降雨，但將有一些陣雨，總體溫度高于往常。”Meteorlogix氣象員Joel Burgio稱。美國大豆目前正處于關(guān)鍵的結(jié)莢期。　

　　上周，F(xiàn)C Stone和Informa Economics各自公布了對今年玉米和大豆作物的預(yù)估，兩項(xiàng)預(yù)估均高于預(yù)期。美國農(nóng)業(yè)部(USDA)將于周五早間公布8月作物產(chǎn)量報(bào)告。　

　　8月合約仍保持著相當(dāng)多的交割量，這是另一個(gè)持續(xù)限制大豆期貨看多人氣的因素。　

　　8月期約價(jià)格仍低于所有的重要移 動(dòng)均線。11月期約突破技術(shù)支撐位5.91后，跌至盤中低點(diǎn)5.80。阻力位為6.01。　

　　USDA周一公布，上周出口檢驗(yàn)大豆達(dá)到1,550萬蒲式耳，高于600-1,200萬蒲式耳的市場預(yù)估區(qū)間。　

　　對于周一盤后的作物進(jìn)度報(bào)告，分析師預(yù)測東部地區(qū)作物優(yōu)良率會(huì)有所改善、西部地區(qū)則繼續(xù)下降，預(yù)計(jì)總體優(yōu)良率為較前一周下降2個(gè)百分點(diǎn)至提升3個(gè)百分點(diǎn)。　

　　而據(jù)盤后美農(nóng)業(yè)部公布的作物進(jìn)度報(bào)告，截止8月6日(周日)美國大豆作物優(yōu)良率為53%，與前一周持平，去年同期為51%；結(jié)莢進(jìn)度為72%，去年同期73%、五年平均為61%。　

　　交易商動(dòng)向：　

　　在大豆期貨交易中，JP摩根買進(jìn)1，000手11月合約，ABN Amro買進(jìn)600手11月合約，F(xiàn)imat買進(jìn)800手11月合約；ADM投資、愛荷華谷物各賣出1，000手11月合約，RJO、Rand財(cái)經(jīng)各賣出2，500手11月合約，Man財(cái)經(jīng)賣出2，000手11月合約，Calyon財(cái)經(jīng)賣出1，200手11月合約，F(xiàn)imat賣出1，000手9月合約。　

　　全天CBOT大豆期貨成交約10.5萬手；投機(jī)基金日內(nèi)賣出近1.1萬手。　

　　大豆相關(guān)產(chǎn)品：　

　　＊豆粕　豆油　

　　周一，CBOT豆粕(豆粉)、豆油期貨市場受大豆弱勢影響全線收低。豆粕期價(jià)在投機(jī)賣盤以及短期供應(yīng)充足基本面壓力下刷新合約低點(diǎn)。　

　　豆粕期約每短噸收低2.60-4.60美元不等。8月合約下跌4.30美元，報(bào)每短噸158.90美元。12月豆粕合約收盤164.60美元／短噸，下跌4.60美元。　

　　在豆粕期貨交易中，各個(gè)經(jīng)紀(jì)行的買盤零散清淡。　培基證券和RJ O’Brien各賣出1,000手12月。　曼氏金融、JP Morgan和Fortis各賣出400手12月。全天CBOT豆粕期貨成交約4.3萬手；投機(jī)基金日內(nèi)賣出約4，000手豆粕。　

　　豆油亦由于大豆下挫而轉(zhuǎn)跌，跌至一周低點(diǎn)，少量投機(jī)多單平倉對期價(jià)構(gòu)成壓力，但原油市場堅(jiān)挺抑制了豆油的下跌空間。　

　　豆油期約每磅下跌0.24-0.37美分不等。8月期約下跌0.25美分，報(bào)每磅26.16美分。12月豆油合約收盤26.94美分／磅，下跌0.27美分。至周一收盤時(shí)，8月豆油合約在壓榨套利中的份額為45.15%，8月壓榨套利合約報(bào)價(jià)為74美分。　

　　在豆油期貨交易中，各個(gè)經(jīng)紀(jì)行的買賣盤零散清淡。全天CBOT豆油期貨成交量約2.8萬手；投機(jī)基金日內(nèi)少量賣出一些豆油期約。　

　　小麥?zhǔn)袌鰣?bào)道：　

　　交易商稱，芝加哥期貨交易所(CBOT)軟紅冬麥期貨周一隨著玉米和大豆期貨的大幅下挫而收低。　

　　CBOT 9月小麥期貨收低3美分，每蒲式耳報(bào)3.93美元，此前曾跌破100日移 動(dòng)均線切入位3.91-3／4。遠(yuǎn)月合約收低2-1／2美分至5美分不等。　

　　交易商稱，基金凈賣出2,000-2,500手合約。　

　　由于美國小麥?zhǔn)粘汕闆r逐漸明確，和產(chǎn)量有關(guān)的擔(dān)憂開始消退，市場關(guān)注的焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向出口需求。　

　　“小麥?zhǔn)袌鰧�從其它市場尋找交投方向，除非出現(xiàn)某些和小麥直接相關(guān)的重大基本面因素。”培基證券分析師Shawn McCambridge稱。“交易仍然震蕩。”　

　　此外，印度政府高官周一稱，印度國家貿(mào)易公司(STC)計(jì)劃從瑞士籍貿(mào)易行Agrico貿(mào)易公司和Finance SA以210-212美元／噸的C＆F價(jià)格購買33萬噸小麥。　

　　這并不出人意料，但購買量有點(diǎn)多于預(yù)期，McCambridge說。　

　　收盤后，USDA將公布周度作物生長進(jìn)度報(bào)告。分析師預(yù)測春小麥?zhǔn)崭盥蕦⒔咏?0%。　

　　在小麥期貨交易中，各個(gè)經(jīng)紀(jì)行的買盤零散清淡。Calyon金融賣出1,000手9月，　花旗賣出500手9月，　培基證券和Rosenthal各賣出300手9月。小麥期貨成交量估計(jì)為73,346手。　

　　玉米市場報(bào)道：　

　　芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周一跌至三個(gè)半月低位，周末美國中西部雨量超過預(yù)期，而且天氣預(yù)報(bào)稱本周天氣溫和，均打壓了玉米期價(jià)。　

　　CBOT玉米期貨每蒲式耳收低2至5-1／4美分不等。其中9月期約收低5-1／4美分，報(bào)每蒲式耳2.39-3／4美元。新作12月期約下滑5-1／4美分，報(bào)2.57美元。　

　　美國玉米作物已度過了關(guān)鍵的授粉期，大豆作物目前正處于關(guān)鍵的結(jié)莢期。　

　　9月期約已跌破處于2.43-3／4的技術(shù)支撐位，令該期約跌至當(dāng)日低點(diǎn)2.38-3／4。阻力位則在2.48-1／2。　

　　分析師稱，隔夜電子盤市場走軟、大豆市場雙位數(shù)跌幅在盤初即對玉米期價(jià)構(gòu)成壓力，與此同時(shí)，周末作物帶西部降雨好于預(yù)期以及本周天氣狀況有望繼續(xù)保持良好的預(yù)報(bào)也進(jìn)一步加重了市場弱勢基調(diào)。周一CBOT大豆11月合約最終收盤為582美分，較上周五下跌15美分。　

　　此外，周一盤后美玉米優(yōu)良率報(bào)告的不確定性也抑制了交易商買入興趣，分析師預(yù)測本周報(bào)告玉米優(yōu)良率較前一周將下降或提升1-2個(gè)百分點(diǎn)。他們表示，盡管玉米作物優(yōu)良率在這個(gè)季節(jié)里通常呈下降趨勢，但過去一周里的良好天氣條件很可能已經(jīng)使作物生長狀況得到改善。　

　　技術(shù)圖表上，主力12月玉米合約今天跳空低開，期價(jià)最終收于多數(shù)主要均線下方。　

　　周一盤中美國農(nóng)業(yè)部公布的出口檢驗(yàn)報(bào)告顯示，截止8月3日(周四)一周的美玉米出口檢驗(yàn)量為4，830.7萬蒲式耳，處于市場預(yù)測的4，500-5，000萬蒲式耳區(qū)間內(nèi)。　

　　據(jù)盤后美農(nóng)業(yè)部公布的作物進(jìn)度報(bào)告，截止8月6日(周日)美國玉米作物優(yōu)良率為57%，較前一周提升1個(gè)百分點(diǎn)，去年同期為52%。　

　　在玉米期貨交易中，O’Connor買進(jìn)2，000手12月合約，Tenco買進(jìn)1，000手12月合約，JP摩根買進(jìn)500手12月合約；ABN Amro賣出1，400手12月合約，JP摩根賣出1，000手12月合約，Tenco賣出700手12月合約、500手3月合約，花旗賣出500手12月合約。　

　　全天CBOT玉米期貨成交量為171,181手；基金日內(nèi)賣出大約3，000手。

　　CFTC持倉數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

　　注：非綠色均為估計(jì)值，目前基金凈空單40000