我國棕櫚油期貨在大連商品交易所上市后，與豆油期貨、菜籽油期貨組成了完整的油脂期貨體系。專家認為這為投資者創造了各品種間的相互套利機會。

     一些油脂貿易商表示，在我國棕櫚油期貨與菜籽油期貨都沒有上市前，由于三個品種現貨價格密切相關，他們會參照豆 油期貨價格的走勢來分析棕櫚油以及菜籽油的現貨價格走勢，甚至會在一定條件下通過豆油期貨市場對棕櫚油、菜籽油的現貨進行一定的套期保值業務。

     據油脂市場２００３年－２００６年現貨價格統計結果顯示，我國市場棕櫚油與豆油的價格變化相關系數為０．７２８，與菜籽油的相關系數為０．７２５。

     渤海期貨公司油脂分析師袁厚杰說，豆油與棕櫚油都受國際市場影響較多，從套利的角度來看，當價格變化與歷史上的價格周期背離的時候可捕捉套利機會；豆油與菜籽油兩個期貨品種的價差比較穩定，全年任何時候都可以進行套利操作。

     東北財經大學公共管理學院教授劉麗霞說，套利對象之間的市場機會在于買入那些供應相對緊張而價格處在低谷的品種；賣出那些供應相對充裕而價格處在相對高點的品種。

     袁厚杰說，值得注意的是，某一油脂期貨品種出現大量交割的時候，其價差會呈現不規則變化，這個時候進行套利操作要慎之又慎，不能以常規價差區間考慮。