大連商品交易所黃大豆1號交割細則

　　(2005年8月30日大連商品交易所第二屆理事會第七次會議修訂，2005年11月18日起實施)

　　第一章 總 則

　　第一條　為保證大連商品交易所(以下簡稱交易所)期貨交割業務的正常進行，規范實物交割行為，根據《大連商品交易所交易規則》，制定本細則。

　　第二條　實物交割是指交易雙方按照合約和規則的規定通過該期貨合約所載商品所有權的轉移,了結未平倉合約的過程。

　　第三條　交易所對黃大豆1號實行集中交割，即賣方標準倉單、買方貨款全部交到交易所，由交易所集中統一辦理交割事宜。

　　第四條　客戶的實物交割須由會員辦理，并以會員名義在交易所進行。

　　第五條　個人客戶不允許交割。自交割月第一個交易日起，交易所對個人客戶的交割月份持倉予以強制平倉。最后交易日結束后，個人客戶交割月份合約的持倉仍未能平倉的，首先由會員代為履約，會員仍未能履約的，則按照本細則第五章有關規定進行處理。

　　第六條　交易所黃大豆1號合約的交割業務按本細則進行，交易所、會員、客戶及指定交割倉庫必須遵守本細則。

　　第二章　交割流程

　　第七條　在合約最后交易日后，所有未平倉合約的持有者須以實物交割方式履約。最后交易日閉市后，同一客戶號買賣持倉相對應部分的持倉視為自動平倉，不予辦理交割，平倉價按交割結算價計算。

　　交割結算價為該期貨合約自交割月第一個交易日起至最后交易日所有成交價格的加權平均價。

　　第八條　最后交易日閉市后，交易所按 “最少配對數”的原則通過計算機對交割月份持倉合約進行交割配對。配對結果一經確定，買賣雙方不得變更。

　　第九條　最后交易日閉市后，交易所將交割月份買持倉的交易保證金轉為交割預付款。

　　第十條　最后交割日閉市之前，賣方會員須將與其交割月份合約持倉相對應的全部標準倉單和增值稅發票交到交易所，買方會員須補齊與其交割月份合約持倉相對應的全額貨款。

　　最后交割日閉市后，交易所將交割貨款付給賣方會員。交易所給買方會員開具《標準倉單持有憑證》。

　　增值稅發票的流轉過程為：交割賣方客戶給對應的買方客戶開具增值稅發票，客戶開具的增值稅發票由雙方會員轉交、領取并協助核實，交易所負責監督。

　　會員遲交或未提交增值稅發票的，按《大連商品交易所結算細則》中的有關規定處理。

　　第三章 交割標準

　　第十一條　黃大豆1號合約交割標準品、替代品的質量標準和質量升扣價詳見附件1《黃大豆1號品質技術要求》和《黃大豆1號質量差異升扣價》。

　　黃大豆1號指定交割倉庫分為基準交割倉庫和非基準交割倉庫(詳見附件2《大連商品交易所黃大豆1號指定交割倉庫名錄》)，交易所可視情況對黃大豆1號指定交割倉庫進行調整。

　　第十二條　黃大豆1號合約升貼水的差價款由貨主同指定交割倉庫結算。

　　第十三條　黃大豆1號采用麻袋包裝。麻袋規定為長107±5cm、寬74±3cm不破、不漏的麻袋。麻袋衛生要求為無毒害物質污染，無油污，無霉變，無嚴重的煤灰、石灰、鐵銹、泥土、水漬等污染。交易所可根據現貨市場情況對包裝物標準進行調整。

　　第十四條　黃大豆1號包裝物數量按每噸11條麻袋計算。麻袋重量按每條0.9公斤計重。

　　第十五條　麻袋縫口可以是機器縫口或手工縫口。機器縫口必須達到兩頭鎖緊雙趟標準；手工縫口必須達到雙線16針以上(含16針)標準。麻袋縫口質量達不到標準，可由指定交割倉庫調換麻袋或對縫口加針，由此發生的費用由賣方貨主承擔。

　　第十六條　黃大豆1號包裝物價格包含在合約交易價格中。

　　第四章 交割費用

　　第十七條　進行實物交割的雙方應分別向交易所交納交割手續費，交割手續費為4元/噸。

　　第十八條　入庫、出庫費用實行最高限價。

　　各指定交割倉庫應在每年10月1日之前將下一年度入庫、出庫最高費用標準上報交易所，交易所核準后，于當年11月1日之前予以公布。

　　新增指定交割倉庫的入庫、出庫最高費用標準自交易所公布之日起實施。

　　第十九條　指定交割倉庫雜項作業服務收費實行最高限價。各指定交割倉庫雜項作業服務最高收費標準由交易所制訂并公布。

　　第二十條　倉儲及損耗費(包括儲存費、保管損耗、熏蒸費)收取標準為0.40元／噸天，5月1日至10月31日期間，每天加收0.10元／噸的高溫季節儲存費。

　　第二十一條 從標準倉單倉儲及損耗費付止日后次日起至標準倉單注銷之日止發生的倉儲及損耗費，由指定結算銀行在每月末從標準倉單所屬會員的專用資金帳戶劃轉到指定交割倉庫。倉儲及損耗費劃轉須在交易所的監督下進行。標準倉單倉儲及損耗費付止日以前和標準倉單注銷之日后次日起發生的倉儲及損耗費，由指定交割倉庫與貨主結清。

　　第二十二條　黃大豆1號的檢驗費為2元/噸。

　　第二十三條　交易所可根據國家政策規定和市場情況調整以上各項費用的收費標準。交易所將及時通知會員和指定交割倉庫。

　　第二十四條　指定交割倉庫對交易所未作規定的收費項目參照有關行業規定的收費標準收取。

　　第五章　交割違約

　　第二十五條　具有下列行為之一的,構成交割違約:

　　(一)在規定期限內，賣方未能如數交付標準倉單的;

　　(二)在規定期限內，買方未能如數解付貨款的。

　　第二十六條　在計算買方交割違約合約數量時，違約部分應預留合約價值20%的違約金和賠償金。

　　計算買、賣方交割違約合約數量的公式為：

　　賣方交割違約合約數量(手)=應交標準倉單數量(手)-已交標準倉單數量(手)

　　買方交割違約合約數量(手)=(應交貨款 -已交貨款)÷（1-20%)÷（交割結算價)÷交易單位

　　第二十七條　發生交割違約后，交易所于違約發生當日結算后通知違約方和相對應的守約方。違約通知通過會員服務系統隨當日結算數據發送，一經發送，即視為送達。

　　守約方須在下一交易日11：00以前將終止交割或繼續交割的選擇意向書面遞交交易所。逾期未遞交選擇意向的，交易所按終止交割處理。終止交割后，交易所交割擔保責任了結。

　　第二十八條　構成交割違約的,由違約方支付違約部分合約價值5%的違約金,同時按以下辦法處理:

　　(一)賣方違約的,買方可作如下的一項選擇

　　1.終止交割: 交易所退還買方貨款；

　　2.繼續交割:交易所在最后交割日后的三個交易日內發布標準倉單征購公告，并在最后交割日后的第七個交易日組織征購。征購成功，交易所支付給買方標準倉單；征購失敗，賣方支付給買方違約部分合約價值15%的賠償金，交易所退還買方交割貨款后終止交割。賣方承擔因征購產生的一切經濟損失和費用。

　　(二)買方違約的,賣方可作如下的一項選擇

　　1.終止交割:交易所退還賣方標準倉單；

　　2.繼續交割: 交易所在最后交割日后的三個交易日內發布標準倉單競賣公告，并在最后交割日后的第七個交易日組織競賣。競賣成功，交易所支付給賣方交割貨款；競賣失敗，買方支付給賣方違約部分合約價值15%的賠償金，交易所退還賣方標準倉單后終止交割。買方承擔因競賣產生的一切經濟損失和費用。

　　第二十九條　征購價格不高于交割結算價的125%，競賣價格不低于交割結算價的75%。

　　第三十條　若買賣雙方都違約的，交易所按終止交割處理，并對雙方分別處以違約部分合約價值5%的罰款。

　　第三十一條　會員發生部分交割違約時,違約會員所接標準倉單或所得貨款可用于違約處理。

　　第三十二條　會員在實物交割環節上蓄意違約的，按《大連商品交易所違規處理辦法》第二十五條規定執行。

　　第六章　標準倉單征購、競賣

　　第三十三條　標準倉單征購、競賣是指發生交割違約后，在守約方選擇繼續交割的情況下，交易所公開買入、賣出標準倉單的行為。

　　第三十四條　標準倉單征購、競賣由交易所委托具備資格的機構統一組織進行。客戶參與標準倉單征購、競賣須由會員代理，并以會員名義進行。

　　個人客戶不允許參與標準倉單征購、競賣。

　　第三十五條　在最后交割日后的三個交易日內，交易所向全體會員和社會發布標準倉單征購、競賣公告。

　　第三十六條　在最后交割日后的第七個交易日，交易所組織標準倉單征購、競賣。

　　第三十七條　標準倉單征購、競賣的報價是指對應期貨合約的交割標準品在基準指定交割倉庫交貨的含增值稅和包裝物款項的價格。

　　第三十八條　參加標準倉單征購(競賣)的會員在其可流通的標準倉單被凍結(或將貨幣資金存入交易所)后取得參加征購(競賣)的資格，并在征購、競賣完成后按成交價結算貨款。

　　可賣出倉單量(手)=被凍結倉單量(手)

　　可買入倉單量(手)=預交貨款(元)/交割結算價(元/噸)/10(噸/手)

　　第三十九條　標準倉單征購、競賣按照“價格優先，數量優先”的原則進行。

　　第四十條　征購起始價格為交割結算價的125%；競賣起始價格為交割結算價的75%。

　　在交易中，會員根據當前價格申報買入(賣出)的數量。如果當前價格申報買入(賣出)的數量大于等于競賣(征購)數量，則競賣(征購)價格按照最小變動價位順次提高(降低)。

　　會員在最新價格的申報不得撤銷；除非是會員在最新價格的申報量大于其在次新價格的申報量，否則次新價格的申報不得撤銷；最新和次新價格以外的其余價位的申報自動撤銷。

　　第四十一條　最近一筆申報之后，如無人進行新的申報，則主持人可以宣布征購(競賣)結束，并按照價格優先和相同價格按申報數量由大到小的順序確定成交，如果數量相同則按時間先后順序分配。

　　第四十二條　征購(競賣)部分成功是指在起始征購(競賣)中，申報數量小于征購(競賣)數量。此時取全部申報為成交申報并在結束后將實際征購(競賣)獲得的倉單數量(貨幣資金)按對應違約方的違約數量占總的賣方(買方)違約數量的比例向對應守約方分配。

　　第四十三條　征購(競賣)結束后，交易所將征購(競賣)結果和配對結果予以公布；交易所并以成交價格對參與征購(競賣)的賣方(買方)的貨款進行結算(含包裝物款項)，并開具《標準倉單持有憑證》。

　　第四十四條　征購(競賣)結束后，如果征購(競賣)價格低于(高于)交割結算價，則以成交價對守約方進行結算，增值稅發票由雙方直接開具。

　　如果征購(競賣)價格高于(低于)交割結算價，則以交割結算價對守約方進行結算，成交價與交割結算價之間的差額從違約方帳戶中支付。增值稅發票以違約方為中間票據出具人分別開具。

　　第四十五條　征購(競賣)結束后，如征購(競賣)部分成功，交易所對未成功部分合約按交割結算價計算合約價值的15%違約金從違約方帳戶劃入守約方帳戶。如果同一違約方對應多個守約方，則對違約方的未成功部分合約按對應守約方的配對數量平均分配。

　　第四十六條　征購(競賣)結束后，增值稅發票應在五個交易日內開給對應客戶。會員遲交或未交增值稅發票的，參照《大連商品交易所結算細則》有關規定處理。

　　第四十七條　交易所向違約方收取5元/噸的征購(競賣)手續費。

　　由征購(競賣)產生的其他費用由違約方承擔。

　　第四十八條　未成交會員(客戶)持相關憑證在征購、競賣結束后到交易所辦理標準倉單解凍和資金清退手續。

　　第四十九條　征購、競賣結果由交易所予以公開發布。

　　第七章 附 則

　　第五十條　違反本細則規定的，則交易所按《大連商品交易所違規處理辦法》的有關規定處理。

　　第五十一條 本細則的解釋權屬于大連商品交易所。

　　第五十二條 本細則自公布之日起實施。