鄭州商品交易所權利憑證質押保證金業務管理辦法

　　(2003年2月27日第五屆鄭州商品交易所理事會第一次會議通過 2004年4月20日第五屆鄭州商品交易所理事會第二次會議修正 2005年8月2日第五屆鄭州商品交易所理事會通訊會議修正 自2005年9月1日起施行)

　　第一條 為規范鄭州商品交易所(以下簡稱交易所) 權利憑證質押保證金業務行為,保護期貨交易當事人的合法權益和社會公眾利益,防范結算風險,根據《鄭州商品交易所交易規則》及現行結算體制，制定本辦法。

　　第二條 權利憑證質押補充的保證金僅用于交易，會員發生的虧損、交割貨款、手續費、出金、倉儲費、年會費以及其他費用等款項均須以貨幣資金及時結清。

　　第三條 權利憑證質押保證金業務由交易所結算部負責辦理。

　　第四條 辦理權利憑證質押保證金業務時，交易所為質權人，出質人為會員或經交易所認可的第三人。交易所認可的第三人質押須委托經紀會員辦理，經紀會員持其交易所認可的第三人的權利憑證辦理質押業務時，應提供交易所認可的第三人的專項授權書。

　　第五條 質押保證金的權利憑證種類：

　　(一) 可在交易所流通的標準倉單；

　　(二)可兌換的外國貨幣(限國家公布

　　(三)交易所認可的其他權利憑證。

　　第六條 每次質押權利憑證的價值不得低于10萬元(人民幣)。

　　第七條 會員申請辦理權利憑證質押保證金業務的，須向結算部提供單位法定代表人簽發的質押保證金申請書。經紀會員代投資者辦理權利憑證質押業務時，應同時提交經投資者簽章的專項授權書。

　　第八條 權利憑證質押應履行以下審批手續：

　　(一)以標準倉單質押時，由結算部負責人審批；

　　(二)以可兌換外幣質押時，由結算部負責人簽署意見后，報交易所主管副總經理審批；

　　(三)以其他權利憑證質押時，須經交易所合規經理審驗并簽署意見后，報交易所總經理辦公會議研究批準。

　　第九條 權利憑證的驗證交存手續：

　　(一) 辦理標準倉單質押的會員須在質押申請獲交易所批準后，于當日14時30分之前到結算部辦理倉單的鑒定、核查和質押手續。

　　(二) 經批準以可兌換外幣及其他權利憑證質押的，會員應將權利憑證交結算部，辦理相關手續。

　　第十條 權利憑證市值的確定標準：

　　(一)標準倉單質押時，以辦理日前一日該品種最近交割月份合約的結算價為基準價計算其市值；

　　(二)可兌換外幣質押時，以辦理日前一日中國

　　(三)其他權利憑證質押的市值由交易所核定。

　　第十一條 質押資金核定標準：

　　(一)標準倉單質押資金不得超過其市值的80%；

　　(二)外幣質押資金不得超過其市值的90%；

　　(三)其他權利憑證質押資金不得超過其市值的80%。

　　第十二條 交易所核定權利憑證質押資金后，會員與交易所簽訂質押保證金協議書。

　　第十三條 權利憑證質押保證金的核算：

　　協議生效當日，結算部按照協議中的質押資金出具質押增加保證金通知書，據此進行帳務核算，同時增加會員保證金。

　　第十四條 權利憑證每次質押期限為六個月。期滿后會員提供書面申請，可延期三個月。延期屆滿仍需質押的，須重新辦理手續。權利憑證質押期限及延期必須在其有效期內。

　　第十五條 交易所有權根據市場狀況調整質押資金及可用質押資金。

　　質押期限內，結算部負責核查因市值變化質押資金是否應當調整。當質押物的市值漲跌幅度達到10%及以上(含10%)時，可以對該筆質押資金作相應調整；結算部按照核算后需要調整的質押資金出具調增(減)質押資金通知書，同時調整會員保證金。

　　質押期限內，當會員配比貨幣資金不足時，計算機按照質押配比規定即時對該會員的可用質押資金作相應調減，當會員增加貨幣資金時，計算機按照質押配比規定即時調增其可用質押資金。可用質押資金在會員當日資金結算報表中列示。

　　第十六條 有下列情況之一的，交易所有權解除權利憑證質押：

　　(一)質押期內市場出現較大風險，并有可能危及交易所合法權益的；

　　(二)質押期內會員提出書面申請，要求提前解除質押的；

　　(三)質押期滿，會員沒有提出延期書面申請的；

　　(四)延期屆滿時，會員沒有重新辦理質押手續的；

　　(五)由于其他原因需要停止質押的。

　　出現本條前款情況時，在解除質押當日由結算部按照會員的質押資金出具解除質押通知書，同時調減會員保證金、計算質押手續費。

　　第十七條 解除質押協議且權利憑證所折抵的保證金全額及時清償后，交易所應向出質人返還權利憑證。

　　解除標準倉單質押時，結算部當日辦理倉單解除質押手續。

　　解除可兌換外幣質押時，結算部在解除質押協議當日支付等額的質押原幣種。

　　解除其他權利憑證質押時，結算部歸還其原權利憑證。

　　第十八條 解除質押協議若權利憑證所折抵的保證金不能全額及時清償時，交易所有權按本辦法和質押協議的有關規定依法將質押的權利憑證兌現或變現，用于清償其折抵的保證金和相關債務。清償后有余額的，將余額部分退還會員；兌現或變現金額不足以清償其折抵的保證金和相關債務的，交易所有權向會員追索。

　　兌現或變現時，權利憑證可以分割的，按其不能清償的保證金數額、質押費用、兌現或變現費用以及相關費用等的合計數額進行分割兌現或變現；權利憑證不能分割的，全部兌現或變現。

　　交易所依法將質押的權利憑證兌現或變現時，按下列規定進行：

　　(一)以標準倉單質押的，由交易所通過公開的倉單拍賣程序進行；

　　(二)以外幣質押的，按兌現當日中國人民銀行公布的相應外幣買入價折抵人民幣；

　　(三)以其他權利憑證質押的，按其性質由交易所確定變現辦法。

　　第十九條 會員應承擔質押期內的手續費和其它相關費用。其他相關費用包括權利質押憑證的倉儲費、保管費等。

　　質押手續費根據質押資金同時參照中國人民銀行公布的同期半年貸款利率計算，交易所在質押解除時收取。

　　權利憑證的倉儲費、保管費等按有關規定交納。

　　第二十條 交易所應建立質押協議書及相關資料的保管制度，完善相關手續。

　　權利憑證質押保證金業務的資料及相關資料檔案保管期限與會計檔案相同。

　　第二十一條 本辦法中相關協議及表單見交易所網頁會員常用表格欄目。

　　第二十二條 本辦法解釋權屬于鄭州商品交易所。

　　第二十三條 本辦法自2005年9月1日起重新公布施行。