(一)保證金制度

　　豆油期貨合約的最低交易保證金為合約價(jià)值的5%。交易所保證金實(shí)行分級管理，隨著期貨合約交割期的臨近和持倉量的增加，交易所將逐步提高交易保證金。當(dāng)豆油合約出現(xiàn)連續(xù)漲(跌)停板時(shí)，交易所將適當(dāng)提高交易保證金。

　　1、豆油合約臨近交割期時(shí)交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)

　　2、豆油合約持倉量變化時(shí)交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)

　　3、當(dāng)豆油合約在某一交易日(該交易日記為第N個(gè)交易日)出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)的情況，則當(dāng)日結(jié)算時(shí)，該期貨合約的交易保證金按合約價(jià)值的6%收取(原交易保證金比例高于6%的，按原比例收取)。若第N+1個(gè)交易日出現(xiàn)與第N個(gè)交易日同方向漲跌停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)的情況，則第N+1個(gè)交易日結(jié)算時(shí)起,該豆油合約交易保證金按合約價(jià)值的7%收取(原交易保證金比例高于7%的，按原比例收取)。若某期貨合約在某交易日未出現(xiàn)與上一交易日同方向漲跌停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)的情況，則該交易日結(jié)算時(shí)交易保證金恢復(fù)到正常水平。

　　(二)漲跌停板制度

　　交易所實(shí)行價(jià)格漲跌停板制度，由交易所制定各期貨合約的每日最大價(jià)格波動(dòng)幅度。交易所可以根據(jù)市場情況調(diào)整各合約漲跌停板幅度。

　　豆油合約交割月份以前的月份漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的4%，交割月份的漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的6%。

　　新上市合約的漲跌停板幅度為一般月份漲跌停板幅度的兩倍，如合約有成交，則于下一交易日恢復(fù)到一般月份的漲跌停板幅度；如合約無成交，則下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日漲跌停板幅度。

　　當(dāng)某合約第N+2個(gè)交易日出現(xiàn)與第N+1個(gè)交易日同方向漲跌停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)的情況，則在第N+2個(gè)交易日收市后，交易所將根據(jù)市場情況采取以下風(fēng)險(xiǎn)控制措施中的一種或多種：暫停交易，調(diào)整漲跌停板幅度，單邊或雙邊、同比例或不同比例、部分會員或全部會員提高交易保證金，暫停部分會員或全部會員開新倉，限制出金，限期平倉，強(qiáng)行平倉，強(qiáng)制減倉或其他風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

　　(三)限倉制度

　　交易所實(shí)行限倉制度。限倉是指交易所規(guī)定會員或客戶可以持有的，按單邊計(jì)算的某一合約投機(jī)頭寸的最大數(shù)額。

　　當(dāng)豆油一般月份合約單邊持倉大于10萬手時(shí)，經(jīng)紀(jì)會員該合約持倉限額不得大于單邊持倉的20%，非經(jīng)紀(jì)會員該合約持倉限額不得大于單邊持倉的10%，客戶該合約持倉限額不得大于單邊持倉的5%。

　　當(dāng)豆油一般月份合約單邊持倉小于等于10萬手時(shí)，經(jīng)紀(jì)會員該合約持倉限額為20,000手，非經(jīng)紀(jì)會員該合約持倉限額為10,000手，客戶該合約持倉限額為5,000手。豆油合約進(jìn)入交割月份前一個(gè)月和進(jìn)入交割月期間,其持倉限額為：

　　單位：手

　　套期保值頭寸實(shí)行審批制，其持倉不受限制。