第一章 總 則

　　第一條為規范期貨交易，保護期貨交易當事人的合法權益，保障中國金融期貨交易所（簡稱交易所）期貨交易的順利進行，根據《中國金融期貨交易所業務規則》，制定本細則。

　　第二條交易所、結算會員、非結算會員、投資者必須遵守本細則。

　　第二章 席位管理

　　第三條會員交易席位是會員通過與交易所計算機交易系統聯網的電子通訊系統直接輸入交易指令、參加交易所競價交易的交易通道。

　　第四條會員申請交 易席位，應具備下列條件：

　　（一） 經營狀況良好，無嚴重違規記錄；

　　（二） 擬開設遠程交易的所在地的通訊、資金劃撥條件能滿足交易所期貨交易運作要求；

　　（三） 配備有一定數量的計算機、通訊專業技術人員；

　　（四） 有健全的規章制度和遠程交易管理辦法；

　　（五） 遠程交易系統的建設和管理符合中國

證監會相關技術管理規范的要求。

　　第五條會員可向交易所申請增加交易席位，需要提交下列材料：

　　（一） 近兩年期貨交易基本情況；

　　（二） 新增交易席位的理由、條件、可行性論證等內容的申請報告；

　　（三） 機構、人員現狀及擬負責交易管理事務的主要人員的名單、簡歷、專業等基本情況；

　　（四） 交易管理的業務制度（包括數據安全管理制度）；

　　（五） 計算機系統、通訊系統（包括通訊線路）、系統軟件、應用軟件等配置清單；

　　（六） 交易所要求提供的其他材料。

　　第六條交易所應自收到會員提交的申請報告和有關材料之日起一個月內，對申請報告做出書面批復。

　　第七條會員在收到交易所同意其新增交易席位的批復后一周內，須與交易所簽訂交易席位協議書。無故逾期的，視為放棄。

　　第八條會員交易設施安裝和系統調試完成之后，達到標準要求和符合開通條件的，方可投入使用。

　　第九條 會員必須加強交易席位管理和交易系統維護，主要設施需要更換或作技術調整時，必須事先征得交易所的同意。交易席位遷移出原登記備案地，須事先報交易所審批。交易所有權對交易席位的使用情況進行監督檢查。

　　第十條有下列情況之一的，交易席位予以撤銷：

　　（一） 會員提出撤銷申請，經交易所核準的；

　　（二） 私下轉包、轉租或轉讓席位的；

　　（三） 管理混亂，或有嚴重違規行為，或經查實已不符合開設條件的；

　　（四） 利用交易系統竊密或破壞交易系統的；

　　（五） 所屬會員喪失會員資格的；

　　（六）交易所認為其不適宜擁有席位的。

　　第十一條由于計算機終端、通訊系統等交易設施發生故障，致使10%以上的會員不能正常交易時，交易所應暫停交易，直至故障消除為止。

　　第十二條結算會員可以允許非結算會員指令直接進入交易所系統，也可以要求非結算會員指令必須通過該結算會員系統進入交易所系統。

　　結算會員采用前款任一方式的，均須以書面合同確定與非結算會員之間的權利義務關系。

　　第三章 指令與成交

　　第十三條交易指令分為市價指令、限價指令等指令類型。

　　（一）市價指令是指不限定價格的買賣申報指令。市價指令盡可能以市場最優價格成交。

　　（二）限價指令是指限定價格的買賣申報指令。限價指令為買進申報的，只能以其限價或限價以下的價格成交；為賣出申報的，只能以其限價或限價以上的價格成交。

　　（三）交易所規定的其它指令。

　　第十四條交易指令的報價只能在價格限制之內。

　　第十五條交易指令每次最小下單數量為1手，每次最大下單數量為500手。交易指令當日有效。

　　第十六條開盤集合競價在交易日開市前5分鐘內進行，其中前4分鐘為買、賣指令申報時間，后1分鐘為集合競價撮合時間。集合競價產生的成交價格為開盤價。

　　集合競價未產生成交價格的，以集合競價后第一筆成交價為開盤價。第一筆成交價按照第十九條確定，此時前一成交價為上一交易日結算價。

　　集合競價期間不接受市價指令申報。

　　第十七條開盤集合競價采用最大成交量原則，即以此價格成交能夠得到最大成交量。高于集合競價產生的價格的買入申報全部成交；低于集合競價產生的價格的賣出申報全部成交；等于集合競價產生的價格的買入或賣出申報，根據買入申報量和賣出申報量的多少，按少的一方的申報量成交。

　　第十八條開盤集合競價中的未成交申報的限價指令自動參與開市后競價交易。

　　第十九條限價指令競價交易時，交易所計算機自動撮合系統將買賣申報指令以價格優先、時間優先的原則進行排序， 當買入價大于、等于賣出價則自動撮合成交。撮合成交價等于買入價(bp)、賣出價(sp)和前一成交價(cp)三者中居中的一個價格。即：

　　當 bp≥sp≥cp，則：最新成交價=sp

　　bp≥cp≥sp，最新成交價=cp

　　cp≥bp≥sp，最新成交價=bp

　　第二十條市價指令只能和限價指令撮合成交，成交價格等于限價指令的限定價格。市價指令的未成交部分自動撤銷。

　　第二十一條 新上市合約的掛盤基準價由交易所確定并提前公布。掛盤基準價是確定新上市合約第一天交易漲跌停板額的依據。

　　第四章 交易編碼

　　第二十二條 交易所實行交易編碼備案制度。交易編碼是指會員和投資者進行期貨交易的專用代碼。

　　第二十三條 交易編碼由會員號和投資者號兩部分組成。交易編碼由十二位數字構成，前四位為會員號，后八位為投資者號。如投資者交易編碼為000100001535，則會員號為0001，投資者號為00001535。

　　第二十四條 一個投資者在交易所內只能有一個投資者號，但可以在不同的會員處開戶。其交易編碼只能是會員號不同，而投資者號必須相同。

　　第二十五條 會員必須按會員服務系統中關于投資者錄入的提示輸入投資者資料，不得跳欄或漏輸。

　　第二十六條 會員通過電子文檔方式將投資者開戶、變更及銷戶資料向交易所備案。會員應保證備案投資者資料的真實、準確。

　　第二十七條 會員在會員服務系統中錄入投資者開戶資料后，投資者交易編碼由系統自動生成，經交易所確認后方可使用。

　　第二十八條 會員應建立投資者開戶、變更及銷戶資料檔案。個人投資者為《個人投資者開戶登記表》（見附件一）和本人身份證復印件；法人投資者為《法人投資者開戶登記表》（見附件二）、營業執照復印件、組織機構代碼證復印件；投資者銷戶資料包括：《投資者銷戶申請表》（見附件三）等。

　　會員對上述資料的保管期限不得少于5年。

　　第二十九條 非結算會員代為開戶的，交易所將開戶成功和交易編碼的確認信息同時發給非結算會員和委托其結算的結算會員。

　　第三十條 有下列情況之一的，投資者交易編碼予以注銷：

　　（一） 投資者備案資料不真實的；

　　（二） 投資者被認定為市場禁入者的；

　　（三）未按交易所要求提供投資者備案資料的；

　　（四）會員申請注銷的；

　　（五）交易所認定的其他情形。

　　第三十一條 投資者提供虛假的資料或會員協助投資者使用虛假資料開戶的，交易所責令會員限期平倉，平倉后取消該投資者交易編碼，同時按《中國金融期貨交易所違規處理辦法》的有關規定進行處理。

　　第五章 套期保值管理

　　第三十二條 投資者申請套期保值額度的，應向其開戶的會員申報，會員對申報材料進行審核后向交易所辦理申報手續。

　　會員為自營賬戶申請套期保值額度，直接向交易所辦理申報手續。

　　第三十三條 申請套期保值額度的會員或投資者，必須填寫《中國金融期貨交易所套期保值申請（審批）表》，并向交易所提交下列證明材料：

　　（一）個人投資者須提交本人身份證復印件，法人投資者須提交營業執照副本復印件以及近2年經過審計的資產負債表、損益表、現金流量表；

　　（二）申請人需要保值的現貨資產持有狀況的證明；

　　（三）申請人的套期保值交易方案；

　　（四）申請人歷史套期保值情況說明；

　　（五）會員擔保申請人的材料真實性的聲明。

　　第三十四條 交易所對套期保值的申請材料進行審核，確定其套期保值額度，并按此額度調整該投資者在該合約上的持倉限額。套期保值額度不超過其所提供的套期保值證明材料中所申報的數量。

　　第三十五條 交易所收到套期保值申請后5個交易日內進行審核，并按下列情況分別處理：

　　（一）對符合套期保值條件的，書面通知其準予辦理；

　　（二）對不符合套期保值條件的，書面通知其不予辦理；

　　（三）對相關證明材料不足的，告知申請人補充證明材料。

　　第三十六條 套期保值額度分合約進行審批，在合約最后交易日前（含）有效，有效期內可以重復使用。交易所有權根據市場情況對套期保值額度進行調整。

　　第三十七條 申請人需要變更套期保值額度時，應及時向交易所書面提出變更申請。

　　第三十八條 交易所對申請人提供的有關經營狀況、資信情況及期貨、現貨市場交易行為進行調查和監督，會員及相關投資者應予協助和配合。

　　第三十九條 會員和投資者在進行套期保值交易時，有欺詐或違反交易所規定行為的，交易所有權取消其套期保值額度，將其已建立的持倉予以部分或全部強行平倉，并按《中國金融期貨交易所違規處理辦法》的有關規定處理。

　　第六章 附 則

　　第四十條 違反本細則規定的，交易所按《中國金融期貨交易所違規處理辦法》的有關規定處理。

　　第四十一條 本細則解釋權屬于中國金融期貨交易所。.

　　第四十二條 本細則自 年 月 日起實施。