□本報記者 李中秋

　　中國金融期貨交易所9日發出通知提醒，滬深300股指期貨合約的最后交易日為合約到期月份的第三個周五，即IF1006合約的最后交易日為2010年6月18日，最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20%。

　　其中，最后交易日即為交割日，交割結算價為最后交易日標的指數最后2小時的算術平均價(計算結果保留至小數點后兩位)，交割手續費標準為交割金額的萬分之一。根據相關安排，6月14日至6月16日為端午節假期休市。中金所要求各會員單位加強風險控制，做好相關風險提示與風險管理工作，確保市場平穩運行。

　　需要指出的是，股指期貨合約的交割日期是每個月的第三個周五，也就是說，交割日期并不固定于具體某日，而是具有一定的靈活性。由于端午假期原因，期指6月合約僅剩下三個交易日即將步入交割。

　　截至9日，6月合約的持倉量仍高達16740手，當日還增倉217手，這與首個合約IF1005交割前五個交易日大幅減倉的情況大不相同。專家提醒說，股指期貨臨近交割時若持倉量過大，意味著價格波動也會較大，風險將隨之而來，投資者需審慎對待。