受連日來(lái)證監(jiān)會(huì)發(fā)布利好消息以及美股上漲刺激，國(guó)內(nèi)股指高開(kāi)高走，震蕩上行，仿真交易各合約也隨現(xiàn)指出現(xiàn)較強(qiáng)反彈。

　　近期合約受交割效應(yīng)影響，隨現(xiàn)指上行，漲幅不大；當(dāng)月合約0803結(jié)算價(jià)上漲3.24%，與現(xiàn)指2.75%的漲幅最為接近，僅差0.49個(gè)百分點(diǎn)，成交量與昨日變化不大。0804合約開(kāi)盤后未出現(xiàn)較大震蕩，結(jié)算價(jià)上漲5.28%，成交量減少5%。0806合約上漲5.93%，為漲幅第二大合約，雖然成交量比周一略有減少，但依舊維持成交量最大地位；0809合約上漲7.63%，為漲幅最大合約，日成交量增長(zhǎng)12.15%，仍有明顯上漲空間。

　　合約隨指數(shù)全面上漲，除0803合約外，其余合約基差數(shù)值均有所擴(kuò)大。當(dāng)月合約0803基差數(shù)值收盤時(shí)下跌32個(gè)點(diǎn)。近月合約0804基差周波幅最大，達(dá)25%。0809合約基差數(shù)值反彈幅度最大，達(dá)347個(gè)點(diǎn)。0809-0803合約價(jià)差日變動(dòng)最小，只比上一交易日擴(kuò)大44個(gè)點(diǎn)。0806-0803合約和0809-0803合約均達(dá)到歷史最大值。0804-0803合約價(jià)差擴(kuò)大趨勢(shì)已顯現(xiàn)，隨著0803合約交割日的臨近，持續(xù)走弱的趨勢(shì)愈加明顯，建議適當(dāng)關(guān)注遠(yuǎn)近合約的買進(jìn)套利。此外，0809-0806合約間價(jià)差較上周出現(xiàn)上漲，還存在進(jìn)一步上升空間，二者的買進(jìn)套利也可繼續(xù)關(guān)注。（安信期貨）

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