周二，滬深300指數在中國石油和金融板塊等權重股尾盤拉動以及有色、鋼鐵等板塊齊漲的帶動下放量上漲。仿真交易各合約早盤走弱，尾盤在現指大幅上揚的帶動下有所上漲，但漲勢不及現指。新合約0804高開后立即下挫，結算價微漲0.5%，但日間交投清淡，成交量最小。當月合約0803結算價小幅上漲0.4%，由于上市時間關系，維持持倉量最大地位。遠期合約走弱于現指，其中0809合約逆市下跌0.2%、0806合約則小漲0.2%。0806合約日成交量雖有所減少，但成交量依舊大幅領先于其他合約。

　　合約走弱于現指，各合約基差數值均有所減小。0803合約回歸壓力所在，基差數值降至340點附近，減小幅度最大。0809合約走勢最弱，基差數值減小達150點。雖然0803合約回歸壓力將逐步加大，但若現指持續走強則該合約仍有一定上漲空間，因此我們并不建議立即做空該合約。

　　遠期合約走勢不及近期合約，上周頻頻創下新高的遠近合約間價差昨日有所回落，其中0809同其余合約間價差的減小幅度均有100點左右。0809-0806合約間價差減小至1155點，但同0806-0803合約間價差相比存在400點左右差距。建議關注0806-0803、0809-0806合約間的蝶式套利。（安信期貨）