為確保市場平穩運行，充分發揮規避系統性風險的功能，在充分借鑒國際市場經驗和總結教訓的基礎上，全方位做好風險控制是重要環節。中國金融期貨交易所出臺的《風險控制管理辦法》，從資金要求、價格限制、頭寸限制等幾個方面分別采取保證金制度、價格限制制度、持倉限額制度等八大風險控制措施，為金融期貨的穩步運行奠定堅實基礎。

    　　在資金要求方面，中金所規定股指期貨交易實行保證金制度，股指期貨合約最低交易保證金標準為10％，且這里的規定是最低交易保證金標準。也就是說假如目前滬深300股指期貨某一合約價格為5000點的話，每點人民幣300元，進行一手股指期貨合約交易最少需要向交易所交納15萬元保證金。這樣的門檻設置充分考慮到國內投資者普遍的風險承受能力，避免股指期貨推出后出現過熱現象。

    　　同時，中金所實行結算擔保金制度，要求結算會員依交易所規定繳存一定資金作為應對結算會員違約風險的共同擔保資金，并規定各類結算會員的基礎結算擔保金的絕對數量。引進結算會員聯合擔保機制是國際通用的方法，在金融期貨市場初始運作時就有一筆相當規模的共同擔保資金，可以增加應對風險的財務資源，建立化解風險的緩沖區，進一步強化股指期貨市場整體抗風險能力，為市場平穩運行提供有力保障。

    　　在關于價格限制制度的規定中，中金所規定股指期貨的漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±10％。最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20％。如此限定股指期貨交易單日的最大波動幅度，也就限定了當日股指期貨交易盈虧數額的極大和極小值，不像國際上有些市場沒有漲跌停板制度，若市場出現劇烈波動，可能導致當日盈虧數額巨大的情況。另外，中金所還引入了熔斷制度，規定每日開市后，股指期貨合約申報價觸及熔斷價格且持續5分鐘則啟動熔斷機制。熔斷機制的設立為市場交易提供了一個“減震器”的作用，其實質是在漲跌停板制度啟用前設置一道過度性閘門，提前警示風險。

    　　在頭寸限制方面，中金所實行持倉限額制度和大戶持倉報告制度，避免股指期貨合約過度集中的風險。關于持倉限額制度，中金所對會員和客戶股指期貨合約持倉限額的規定不同，對客戶某一合約單邊持倉實行絕對數額限倉，持倉限額為600手；對從事自營業務的交易會員某一合約單邊持倉實行絕對數額限倉，每一客戶號持倉限額為600手；某一合約單邊總持倉量超過10萬手的，結算會員該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25％。同時，中金所也規定達到大戶報告標準的會員或者客戶及時按照規定進行大戶報告。這些措施能夠有效避免持倉過于集中的風險。