提到股指期貨合約的最后交易日，有些投資者往往想當然的認為最后交易日也是在月末。其實不然。中國金融期貨交易所《滬深300指數期貨合約》(征求意見稿)初步擬定，股指期貨最后交易日為每個合約月份的第三個星期五，遇法定節假日順延。投資者尤其要注意的是，滬深300指數期貨合約的最后交易日不是月末，新合約月份開始交易的日期自然也就不是月初第一個交易日，而是到期合約交割結束后的第一個交易日。因此，投資者切記，股指期貨合約的最后交易日不在月末。