我國股指期貨市場的組成包括投資者、期貨公司、中金所、監管機構、自律組織以及相關服務機構等等。

　　(1)投資者。投資者是股指期貨市場的主體，不僅是我國股指期貨市場賴以存在的基礎，也是股指期貨市場所服務的對象。

　　(2)期貨公司。期貨公司是指依法設立的、接受投資者委托、按照投資者的指令、為投資者進行期貨交易并收取交易手續費的中介組織。期貨公司參與股指期貨市場必須符合相關規定并取得相關資格。

　　(3)中金所。中金所是經國務院同意，中國

　　(4)監管機構。期貨市場是受政府監管的。例如美國的期貨市場受商品期貨交易委員會(CFTC)監管。我國國內期貨市場的監管機構是中國證監會，股指期貨也不例外。

　　(5)自律組織。作為行業自律組織，如中國期貨業協會，對于行業自律和從業人員管理發揮了積極作用。

　　(6)相關服務機構。股指期貨交易還涉及到其他一些服務機構，例如為保證投資者的資金安全，國家還成立了中國期貨保證金監控中心。此外，還有保證金存管銀行、信息服務商等相關服務組織。