一、 交易品種：(三家交易所上市品種)

　　二、 初始資金： 1867768元；初始時(shí)間：2006年03月01日

　　(原為1724335元，4月30日再增資金20萬,折算初始資金143433萬元)

　　三、基金看盤：國(guó)內(nèi)金屬延續(xù)下跌行情，滬銅高開低走，繼續(xù)維持疲弱格局，滬鋅再度跌停，后市繼續(xù)看空，滬膠小幅低位振蕩，整體走勢(shì)偏弱；農(nóng)產(chǎn)品小幅調(diào)整，大豆、豆粕沖高回落，短期出現(xiàn)小幅高位調(diào)整，但整體多頭格局不變；豆油低開低走，小幅下跌繼續(xù)調(diào)整行情；玉米繼續(xù)振蕩調(diào)整；鄭糖小幅回升，短期震蕩；強(qiáng)麥振蕩走低，出現(xiàn)短期回調(diào)；鄭棉低開高走，小幅上漲。操作上：強(qiáng)麥、玉米多頭平倉，豆油多頭減倉，豆粕多頭換月，。

　　四、 成交情況：2007年11月19日星期一

　　(豆粕、玉米、強(qiáng)麥：10元/手，棉：14元/手，天膠：15元/手，豆油、糖：12元/手，鋅：25元/手，銅：成交金額的0.05%)

　　合約 方向 開/平倉數(shù)量(噸)成交價(jià)昨天結(jié)算價(jià)手續(xù)費(fèi)平倉盈虧

　　WS805 賣 平 320 2106 2129 320 -7360

　　C805 賣 平 320 1757 1757 320 0

　　Y805 賣 平 160 9305 9498 192 -30880

　　M805 賣 平 640 3521 3527 640 -3840

　　M809 買 開 480 3451 480

　　RU801 買 平 40 20725 20707 120 -720

　　RU803 賣 開 40 21331 120

　　五、持倉情況：2007年11月19日星期一

　　合約 成交日期方向 數(shù)量(噸) 成交價(jià) 昨天結(jié)算價(jià) 當(dāng)日結(jié)算價(jià) 持倉盈虧

　　ZN801 10/22 賣 70 24790 20241 19374 +60690

　　RU803 11/19 賣 40 21331 21350 -760

　　CU801 10/30 賣 30 64147 58511 58110 +12030

　　SR805 10/31 賣 320 3854 3794 3808 -4480

　　CF805 11/13 賣 80 14863 14740 14865 +10000

　　M809 11/19 買 480 3451 3446 -2400

　　Y805 10/26 買 160 8965 9498 9376 -19520

　　六、當(dāng)日資金權(quán)益=前日資金權(quán)益-手續(xù)費(fèi)＋平倉盈虧＋持倉盈虧

　　=3245513-72152+82720

　　=3256081

　　七、收益率＝(當(dāng)日資金權(quán)益-初始資金)/ 初始資金

　　＝ +74.33 %

　　八、基金投資理念：順勢(shì)而為，流水不爭(zhēng)；大處著眼，小處著手；忘記成本，坦然進(jìn)出；不急不燥，心無盈虧；風(fēng)險(xiǎn)第一，量力而為；氣和心平，財(cái)福自集。

　　九、 保證基金的可信性，基金操作遵循以下原則：

　　(1)、建倉、加倉、減倉、平倉價(jià)格均以實(shí)際成交的價(jià)格為準(zhǔn)。

　　(2)、當(dāng)天成交頭寸當(dāng)天不平倉，避免當(dāng)日獲利。

　　(3)、每天交易情況在當(dāng)天收市后5點(diǎn)鐘之前公布。