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大連商品交易所交易細則http://www.sina.com.cn 2007年10月09日 09:57 大連商品交易所
大連商品交易所交易細則 第一章 總 則 第一條 為了規范期貨交易行為，保護期貨交易各方的合法權益，保障大連商品交易所(以下簡稱交易所)期貨交易的順利進行，根據《大連商品交易所交易規則》，制定本細則。 第二條 交易所、會員、客戶必須遵守本細則。 第二章 席位管理 第三條 交易席位是會員將交易指令輸入交易所計算機交易系統參與交易的通道。 交易席位分為場內交易席位和遠程交易席位。遠程交易是指會員在其營業場所，通過與交易所計算機交易系統聯網的通信系統直接輸入交易指令、參與交易所交易的一種交易方式。 第四條 會員在取得會員資格后，即取得一個場內交易席位。經交易所批準，可以增加交易席位。 第五條 會員增加交易席位僅是增加該會員的交易通道，交易所對會員的持倉限額、風險控制及其他有關方面的管理規定不變。 第六條 會員申請增加場內交易席位，須具備以下條件： (一)經營狀況良好； (二)自申請之日起前三個月成交量連續排名前50位，或從事交易所期貨交易的單量較多； (三)交易所要求應具備的其他條件。 第七條 會員申請增加場內交易席位, 須向交易所提交下列材料： (一)填寫完整的《大連商品交易所會員增加場內交易席位申請表》； (二)近一年期貨經紀業務的基本情況； (三)申請增加場內交易席位說明； (四)交易所要求提供的其他材料。 第八條 增加場內交易席位申請經交易所批準后，會員須與交易所簽訂協議書，協議期限為一年。使用費按年收取，每年為2萬元人民幣。 第九條 協議簽署后，會員須在10個工作日內到交易所辦理有關入場手續。無故逾期的，交易所有權取消其申請增加的場內交易席位。 第十條 如協議尚未到期，會員提出申請終止使用場內增加交易席位，經交易所批準后可提前解除協議。 第十一條 有下列情況之一的，交易所可撤銷會員場內增加交易席位： (一)申請材料不真實的； (二)將席位全部或部分以出租或者承包等形式交由其他機構和個人使用的； (三)管理混亂或者有嚴重違規行為的； (四)已不具備增加場內交易席位條件的； (五)使用期滿，會員未重新提出申請的； (六)交易所認為應予撤銷的其他情況。 第十二條 會員終止使用場內增加交易席位或被交易所撤銷場內增加交易席位的，使用費不予返還。 第十三條 會員申請遠程交易席位，應具備下列條件： (一)經營狀況良好； (二)擬開設遠程交易的所在地的通訊、資金劃撥條件能滿足交易所期貨交易運作要求； (三)有健全的規章制度和遠程交易管理辦法； (四)有固定的遠程交易場所； (五)遠程交易系統的建設和管理應符合中國證監會相關技術管理規范的要求。 第十四條 會員申請遠程交易席位，須向交易所提交下列材料： (一)填寫完整的《大連商品交易所遠程交易席位申請表》； (二)近兩年期貨交易基本情況； (三)交易所要求提供的其他材料； 第十五條 交易所應自收到會員提交的申請報告和有關材料之日起一個月內，對申請報告作出書面批復。 第十六條 會員在收到交易所同意其進行遠程交易的批復后一周內，須與交易所簽訂遠程交易協議書。無故逾期的，交易所有權取消其申請的遠程交易席位。 第十七條 會員提出遠程交易系統開通申請后，由交易所通知會員具體開通日期。 第十八條 開通遠程交易的會員，其場內交易席位作為備用通道繼續保留，在交易時間內，會員遠程交易席位不能正常使用時，會員應通過場內交易席位進行交易。 會員如不委派出市代表進場，遠程交易席位不能正常使用時，后果自負。 第十九條 會員必須加強對其遠程交易的管理和遠程交易系統的維護。主要設施需要更換或作技術調整時，必須事先征得交易所的同意。遠程交易席位遷移出原登記備案地，須事先報交易所審批。交易所有權對遠程交易席位的使用情況進行監督檢查。 第二十條 有下列情況之一的，交易所可撤銷會員遠程交易席位： (一)申請材料不真實的； (二)將席位全部或部分以出租或者承包等形式交由其他機構和個人使用的； (三)管理混亂或者有嚴重違規行為的； (四)已不具備使用遠程交易席位條件的； (五)利用遠程交易系統從事交易以外的其他活動的； (六)會員申請撤銷的。 第二十一條 如會員喪失交易所會員資格，則其擁有的交易席位全部終止使用。 第二十二條 由于計算機終端、通訊系統等交易設施發生故障，致使10%以上的會員不能交易時，交易所應暫停交易，直至故障消除為止。 第三章 出市代表管理 第二十三條 出市代表是受會員委派并代表會員在交易大廳接受本會員的交易指令進行期貨交易的人員，其在交易大廳與交易有關的行為由會員負責。 第二十四條 出市代表必須具備下列條件： (一)年滿十八周歲，具有完全民事行為能力； (二)經交易所專業培訓并取得合格證書； (三)品行端正，有良好的職業道德； (四)沒有刑事處罰記錄。 第二十五條 辦理出市代表證件須提供會員法人委托書原件、出市代表申請表(加蓋單位公章)、出市代表資格證、身份證、學歷證等材料。 第二十六條 每個交易席位限兩名出市代表進場，特殊情況須經交易所批準。 第二十七條 出市代表可在每個交易日開市前30分鐘內進入交易大廳做開市準備，收市后30分鐘內離開交易大廳。出市代表不得隨意出入交易大廳，特殊情況須經場務管理人員批準。 交易期間出市代表不能空缺，因空缺出現的后果由會員負責。 第二十八條 出市代表須佩帶有效證件、著指定的專用服裝出入交易大廳。 第二十九條 出市代表應愛護交易大廳內的各種設施，嚴格按照交易所有關交易大廳計算機設備管理規定操作,損壞者要照價賠償并按有關規定處罰。 第三十條 出市代表攜帶交易設備進出交易大廳須經交易所批準。 第三十一條 出市代表應服從交易所場務管理人員的管理。 第三十二條 出市代表應將交易所文件、通知等材料及時送交所在會員。 第三十三條 會員應妥善管理交易密碼，因交易密碼泄露造成的后果由會員承擔。 第三十四條 出市代表不得有下列行為： (一)無故遲到或早退； (二)攜帶器械、提包、各種食品進入交易大廳； (三)行為舉止不文明，損害、破壞交易設施，影響交易大廳內的衛生環境； (四)在交易大廳內未按要求著裝； (五)未按正常程序操作交易系統； (六)在交易期間隨意走動、互串交易席位、大聲喧嘩、打鬧、玩游戲機等影響交易秩序； (七)影響其它席位的正常交易或交易所場務管理人員的正常工作； (八)借用、盜用其他會員的電話或交易終端； (九)未經許可在交易大廳拍照、錄像； (十)偽造、轉借出市代表證； (十一)其他影響交易所聲譽、交易大廳內正常秩序的行為。 第三十五條 會員辭退、更換出市代表或出市代表離開原會員須及時到交易所辦理撤銷委托手續，并交還出市代表證。會員如未能及時收回出市代表證，應通知交易所有關部門，得到回執后，即可免除會員責任。因未及時辦理撤銷手續或退回出市代表證所造成的后果由會員承擔。 第三十六條 除會員合并、分立、破產以及經原會員同意外，被撤銷出市代表授權的人員，交易所在三個月內不受理其到其他會員處任出市代表的注冊申請。 第四章 價 格 第三十七條 交易所應及時發布以下與交易有關的信息： (一)開盤價。開盤價是指某一期貨合約開市前五分鐘內經集合競價產生的成交價格。集合競價未產生成交價格的，以集合競價后第一筆成交價為開盤價。第一筆成交價格按《大連商品交易所交易規則》第六十條規定確定，此時前一成交價為上一交易日收盤價。 (二)收盤價。收盤價是指某一期貨合約當日交易的最后一筆成交價格。 (三)最高價。最高價是指一定時間內某一期貨合約成交價中的最高成交價格。 (四)最低價。最低價是指一定時間內某一期貨合約成交價中的最低成交價格。 (五)最新價。最新價是指某交易日某一期貨合約交易期間的即時成交價格。 (六)漲跌。漲跌是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新價與上一交易日結算價之差。 (七)最高買價。最高買價是指某一期貨合約當日買方申請買入的即時最高價格。 (八)最低賣價。最低賣價是指某一期貨合約當日賣方申請賣出的即時最低價格。 (九)申買量。申買量是指某一期貨合約當日交易所交易系統中未成交的最高價位申請買入的下單數量。 (十)申賣量。申賣量是指某一期貨合約當日交易所交易系統中未成交的最低價位申請賣出的下單數量。 (十一)結算價。結算價是指某一期貨合約當日交易期間成交價格按成交量的加權平均價。當日無成交的，以上一交易日的結算價作為當日結算價。結算價是進行當日未平倉合約盈虧結算和確定下一交易日漲跌停板額的依據。 (十二)成交量。成交量是指某一合約在當日所有成交合約的雙邊數量。 (十三)持倉量。持倉量是指期貨交易者所持有的未平倉合約的雙邊數量。 第三十八條 基本交易指令的種類: (一)限價指令：指執行時必須按限定價格或更好價格成交的指令； (二)市價指令：指執行時自動以同方向停板價格參與交易的指令； (三)市價止損(盈)指令：指當市場價格觸及客戶預先設定觸發價格時，指令立即轉為市價指令； (四)限價止損(盈)指令：指當市場價格觸及客戶預先設定觸發價格時，指令立即轉為限價指令； (五)交易所規定的其他指令。 會員可以在交易開市之前或交易過程中預先制作預備指令，預備指令進入到交易系統后即為相應的基本交易指令。 黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、豆油、棕櫚油、線型低密度聚乙烯合約交易指令每次最大下單數量為1000手，玉米合約交易指令每次最大下單數量為2000手。 第三十九條 基本交易指令可以附加立即全部成交否則自動撤銷和立即成交剩余指令自動撤銷兩種指令屬性。 第四十條 交易所對指定合約提供套利交易指令，指令內各成分合約按規定比例同時成交。套利指令分為同品種跨期套利和跨品種套利指令，各指令具體內容如下：
套利交易指令只能為限價指令，并且不能附加任何指令屬性。 第四十一條 開盤集合競價在某品種某月份合約每一交易日開市前5分鐘內進行，其中前4分鐘為期貨合約買、賣指令申報時間，后1分鐘為集合競價撮合時間。 交易系統自動控制集合競價申報的開始和結束并在計算機終端上顯示。 第四十二條 集合競價采用最大成交量原則，即以此價格成交能夠得到最大成交量。高于集合競價產生的價格的買入申報全部成交；低于集合競價產生的價格的賣出申報全部成交；等于集合競價產生的價格的買入或賣出申報，根據買入申報量和賣出申報量的多少，按少的一方的申報量成交。若有多個價位滿足最大成交量原則，則開盤價取與前一交易日結算價最近的價格。 第四十三條 開盤集合競價中的未成交申報單自動參與開市后競價交易。 第四十四條 新上市合約的掛盤基準價由交易所確定并提前公布。掛盤基準價是確定新上市合約第一天交易漲跌停板的依據。 第四十五條 新上市合約的漲跌停板為合約規定的漲跌停板的兩倍，如有成交，于下一交易日恢復到合約規定的漲跌停板；如當日無成交，下一交易日繼續執行前一交易日漲跌停板。如連續三個交易日無成交，交易所可對掛盤基準價作適當調整。 對曾經有成交而目前無持倉的合約，交易所可以公布新的基準價。 第五章 交易編碼制度 第四十六條 交易所實行交易編碼制度。交易編碼是指會員按照本細則編制的用于客戶進行期貨交易的專用代碼。 第四十七條 交易編碼分非經紀會員交易編碼和客戶交易編碼。交易編碼由會員號和客戶號兩部分組成。 第四十八條 客戶交易編碼由十二位數字構成，前四位數是會員號，后八位數是客戶號。如客戶交易編碼為000100001535，則會員號為0001，客戶號為00001535。 第四十九條 非經紀會員交易編碼和客戶交易編碼位數相同，但后八位是其會員號，如非經紀會員的會員號為120，則其非經紀會員交易編碼為012000000120。 第五十條 非經紀會員交易編碼與客戶交易編碼互不占用。 第五十一條 一個客戶在交易所內只能有一個客戶號，但可以在不同的經紀會員開戶。交易編碼只能是會員號不同，而客戶號必須相同。 第五十二條 經紀會員必須按會員服務系統中關于客戶資料錄入的提示，輸入客戶資料信息的電子文檔，不得跳欄或漏輸。經紀會員變更客戶資料或注銷交易編碼，應及時通過會員服務系統更換相應的資料信息。 經紀會員通過以上電子文檔方式將客戶開戶、變更及銷戶資料向交易所備案。經紀會員應保證備案客戶資料的真實、準確。 第五十三條 經紀會員在會員服務系統中錄入客戶開戶資料后，客戶交易編碼由會員服務系統自動生成，經交易所確認后方可使用。 第五十四條 經紀會員應建立客戶開戶、變更及銷戶資料檔案。客戶開戶資料包括:個人客戶為《期貨市場個人客戶開戶登記表》(見附件1)和本人身份證復印件等；單位客戶為《期貨市場單位客戶開戶登記表》(見附件2)和具有中國法人資格或其他經濟組織資格的合法證件復印件等；客戶銷戶資料包括：《期貨市場客戶銷戶申請表》(見附件3)等。 經紀會員對上述資料的保管期限不得少于5年。 第五十五條 有下列情況之一的，客戶交易編碼予以注銷： (一)客戶備案資料不真實的； (二)客戶被認定為市場禁入者的； (三)客戶在經紀公司已辦理銷戶手續的； (四)其他應予以注銷的情形。 應注銷的交易編碼，經紀會員須在結算后通過會員服務系統銷戶。 第五十六條 客戶提供虛假的開戶資料或經紀會員協助客戶使用虛假資料開戶的，交易所責令經紀會員限期平倉，平倉后注銷該客戶交易編碼，同時按《大連商品交易所違規處理辦法》的有關規定進行處理。 第六章 附 則 第五十七條 違反本細則規定的，交易所按《大連商品交易所違規處理辦法》的有關規定處理。 第五十八條 本細則解釋權屬于大連商品交易所。 第五十九條 本細則自公布之日起實施。 注：附件略
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